"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gretl-2020b/share/gretl_gui_fnref.gl" (11 Apr 2020, 316107 Bytes) of package /linux/misc/gretl-2020b.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "gretl_gui_fnref.gl": 2020a_vs_2020b.

    1 
    2 ## Accessors
    3 
    4 # $ahat access
    5 Resultado: 	serie 
    6 
    7 Debe de executarse logo de que o último modelo se estimase con datos de panel de efectos fixos ou de efectos aleatorios. Devolve unha serie que contén as estimacións dos efectos individuais. 
    8 
    9 # $aic access
   10 Resultado: 	escalar 
   11 
   12 Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Akaike (AIC) do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 26). 
   13 
   14 # $bic access
   15 Resultado: 	escalar 
   16 
   17 Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información Bayesiano (BIC) de Schwarz do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 26). 
   18 
   19 # $chisq access
   20 Resultado: 	escalar 
   21 
   22 Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do estatístico khi-cadrado global da proba de Razón de Verosimilitudes do último modelo estimado. 
   23 
   24 # $coeff access
   25 Resultado: 	matriz ou escalar 
   26 Argumento: 	<@var="nome">  (nome de coeficiente, opcional)
   27 
   28 Sen argumentos <@lit="$coeff"> devolve un vector columna que contén os coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional de texto <@lit="(nome dun regresor)"> a función devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor. Mira tamén <@ref="$stderr">, <@ref="$vcv">. 
   29 
   30 Exemplo: 
   31 
   32 <code>          
   33      open bjg
   34      arima 0 1 1 ; 0 1 1 ; lg
   35      b = $coeff               # Devolve un vector
   36      macoef = $coeff(theta_1) # Devolve un escalar
   37 </code>
   38 
   39 Se o “modelo” en cuestión é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste; para VARs e VECMs o resultado devolto é una matriz con unha columna por cada ecuación; noutro caso, é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 
   40 
   41 # $command access
   42 Resultado: 	cadea 
   43 
   44 Debe de executarse tras estimar un modelo, e devolve a cadea cos caracteres da instrución utilizada (exemplo: <@lit="ols"> ou <@lit="probit">). 
   45 
   46 # $compan access
   47 Resultado: 	matriz 
   48 
   49 Debe de executarse logo da estimación dun VAR ou dun VECM, e devolve a matriz compañeira. 
   50 
   51 # $datatype access
   52 Resultado: 	escalar 
   53 
   54 Devolve un escalar enteiro que representa o tipo de datos que se están utilizando nese momento: 0 = sen datos; 1 = datos de corte transversal; 2 = datos de series temporais; 3 = datos de panel. 
   55 
   56 # $depvar access
   57 Resultado: 	cadea 
   58 
   59 Debe de executarse logo da estimación dun modelo con unha única ecuación, e devolve unha cadea de texto co nome da variable dependente. 
   60 
   61 # $df access
   62 Resultado: 	escalar 
   63 
   64 Devolve un escalar cos graos de liberdade do último modelo estimado. Se este consiste nun sistema de ecuacións, o valor devolto é o número de graos de liberdade por cada ecuación. Se os graos de liberdade das diferentes ecuacións non son os mesmos en todas elas, entón o valor devolto se calcula restando o número de observacións menos a media do número de coeficientes das ecuacións (esta media arredóndase ao valor enteiro inmediatamente superior). 
   65 
   66 # $diagpval access
   67 Resultado: 	escalar 
   68 
   69 Debe de executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións, e devolve un escalar coa probabilidade asociada ao valor do estatístico <@ref="$diagtest">. 
   70 
   71 # $diagtest access
   72 Resultado: 	escalar 
   73 
   74 Debe de executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións. Devolve un escalar co valor do estatístico utilizado para probar a hipótese nula de que a matriz de varianzas-covarianzas das perturbacións das ecuacións do sistema, é diagonal. Esta é a proba de Breusch-Pagan, agás cando o estimador é o dun SUR reiterado (sen restricións), pois nese caso é unha proba de Razón de Verosimilitudes. Para obter máis detalles, véxase o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:system"> (Capítulo 32) (tamén <@ref="$diagpval">). 
   75 
   76 # $dw access
   77 Resultado: 	escalar 
   78 
   79 Devolve (se é posible) un escalar co valor do estatístico de Durbin–Watson para probar autocorrelación de primeira orde no derradeiro modelo estimado. 
   80 
   81 # $dwpval access
   82 Resultado: 	escalar 
   83 
   84 Se pode calcularse, devolve un escalar coa probabilidade asociada ao valor do estatístico de Durbin-Watson do último modelo estimado. Calcúlase utilizando o método Imhof. 
   85 
   86 Debido á limitada precisión da aritmética das computadoras, o resultado do cálculo da integral do método Imhof pode volverse negativo cando o estatístico de Durbin-Watson está próximo ao seu límite inferior; por iso este accesorio devolve <@lit="NA"> nesa situación. Dado que calquera outra modalidade de fallo ten como resultado un erro que se sinaliza, posiblemente sexa seguro asumir que un resultado NA indica que a verdadeira probabilidade asociada é “moi pequena”, aínda que non sexa posible cuantificala. 
   87 
   88 # $ec access
   89 Resultado: 	matriz 
   90 
   91 Debe de executarse logo da estimación dun VECM, e devolve unha matriz que contén os termos de Corrección de Erros. O número de filas é igual ao número de observacións utilizadas, e o número de columnas é igual á orde de cointegración do sistema. 
   92 
   93 # $error access
   94 Resultado: 	escalar 
   95 
   96 Devolve un escalar cun dos códigos internos de fallo do programa. Ese código é un valor non nulo cando ocorre un fallo pero é capturado usando a función <@xrf="catch">. Cae na conta de que, ao utilizar este accesorio, o código interno de fallo vólvese novamente cero. Se desexas obter a mensaxe de fallo asociada a un <@lit="$error"> en concreto, é preciso gardar o seu valor nunha variable provisional, por exemplo utilizando o código: 
   97 
   98 <code>          
   99      err = $error
  100      if (err)
  101          printf "Obtívose o fallo %d (%s)\n", err, errmsg(err);
  102      endif
  103 </code>
  104 
  105 Mira tamén <@xrf="catch">, <@ref="errmsg">. 
  106 
  107 # $ess access
  108 Resultado: 	escalar 
  109 
  110 Se pode calcularse, devolve un escalar coa suma dos erros cadrados do último modelo estimado. 
  111 
  112 # $evals access
  113 Resultado: 	matriz 
  114 
  115 Debe de executarse logo da estimación dun VECM, e devolve un vector que contén os autovalores que se utilizan no cálculo da proba da traza para verificar se existe cointegración. 
  116 
  117 # $fcast access
  118 Resultado: 	matriz 
  119 
  120 Debe de executarse logo da instrución de predición <@xrf="fcast">, e devolve unha matriz cos valores previstos. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso, é un vector columna. 
  121 
  122 # $fcse access
  123 Resultado: 	matriz 
  124 
  125 Se pode calcularse, debe de executarse logo de procesar a instrución <@xrf="fcast"> e devolve unha matriz cas desviacións padrón das predicións. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso, é un vector columna. 
  126 
  127 # $fevd access
  128 Resultado: 	matriz 
  129 
  130 Debe de executarse logo da estimación dun VAR, e devolve unha matriz que contén a descomposición da varianza dos erros de predición (FEVD, na sigla en inglés). Esa matriz ten <@mth="h"> filas que indican o número de períodos do horizonte de predición, o cal pode escollerse de forma manual por medio de <@lit="set horizon"> ou de forma automática en base á frecuencia dos datos. 
  131 
  132 Para un VAR con <@mth="p"> variables, a matriz ten <@mth="p"> <@sup="2"> columnas: as primeiras <@mth="p"> columnas conteñen a FEVD para a primeira variable do VAR; as <@mth="p"> columnas seguintes conteñen a FEVD para a segunda variable do VAR e así de maneira sucesiva. A fracción (decimal) do erro de predición da variable <@mth="i"> causada por unha innovación na variable <@mth="j"> vai atoparse entón inspeccionando a columna (<@mth="i"> – 1) <@mth="p"> + <@mth="j">. 
  133 
  134 Para unha variante máis flexible desta funcionalidade, consulta a función <@ref="fevd">. 
  135 
  136 # $Fstat access
  137 Resultado: 	escalar 
  138 
  139 Se pode calcularse, devolve un escalar co estatístico F da proba de validez global do último modelo estimado. 
  140 
  141 # $gmmcrit access
  142 Resultado: 	escalar 
  143 
  144 Debe de executarse logo dun bloque <@lit="gmm"> (do Método Xeneralizado dos Momentos), e devolve un escalar co mínimo da función obxectivo. 
  145 
  146 # $h access
  147 Resultado: 	serie 
  148 
  149 Debe de executarse logo da instrución <@lit="garch">, e devolve unha serie coas varianzas condicionais estimadas. 
  150 
  151 # $hausman access
  152 Resultado: 	vector fila 
  153 
  154 Debe de executarse logo de estimar un modelo por medio de <@lit="tsls"> ou <@lit="panel"> coa opción de efectos aleatorios, e devolve un vector fila 1×3 que contén nesta orde: o valor do estatístico da proba de Hausman, os graos de liberdade que corresponden e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. 
  155 
  156 # $hqc access
  157 Resultado: 	escalar 
  158 
  159 Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Hannan-Quinn para o último modelo estimado. Para detalles sobre o cálculo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 26). 
  160 
  161 # $huge access
  162 Resultado: 	escalar 
  163 
  164 Devolve un escalar cun número positivo moi grande. Por defecto é igual a 1.0E100, pero pode cambiarse coa instrución <@xrf="set">. 
  165 
  166 # $jalpha access
  167 Resultado: 	matriz 
  168 
  169 Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz de carga. O número de filas desa matriz é igual ao número de variables do VECM, e o número de columnas é igual ao rango de cointegración. 
  170 
  171 # $jbeta access
  172 Resultado: 	matriz 
  173 
  174 Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz de cointegración. O seu número de filas é igual ao número de variables do VECM (máis o número de variables esóxenas que se restrinxen ao espazo de cointegración, se hai algunha); e o seu número de columnas é igual ao rango de cointegración. 
  175 
  176 # $jvbeta access
  177 Resultado: 	matriz cadrada 
  178 
  179 Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz estimada de varianzas-covarianzas dos elementos dos vectores de cointegración. 
  180 
  181 No caso de tratarse dunha estimación sen restricións, o número de filas desa matriz é igual ao número de elementos non restrinxidos do espazo de cointegración, logo da normalización de Phillips. Polo contrario, de tratarse da estimación dun sistema restrinxido por medio da instrución <@lit="restrict"> coa opción <@lit="--full">, obtense unha matriz singular con <@mth="(n+m)r"> filas (onde <@mth="n"> é o número de variables endóxenas, <@mth="m"> o número de variables esóxenas restrinxidas ao espazo de cointegración e <@mth="r"> o rango de cointegración). 
  182 
  183 Exemplo: o código... 
  184 
  185 <code>          
  186      open denmark.gdt
  187      vecm 2 1 LRM LRY IBO IDE --rc --seasonals -q
  188      s0 = $jvbeta
  189 
  190      restrict --full
  191        b[1,1] = 1
  192        b[1,2] = -1
  193        b[1,3] + b[1,4] = 0
  194      end restrict
  195      s1 = $jvbeta
  196 
  197      print s0
  198      print s1
  199 </code>
  200 
  201 ... orixina o seguinte resultado: 
  202 
  203 <code>          
  204      s0 (4 x 4)
  205 
  206           0.019751     0.029816  -0.00044837   -0.12227
  207           0.029816     0.31005   -0.45823      -0.18526
  208          -0.00044837  -0.45823    1.2169       -0.035437
  209          -0.12227     -0.18526   -0.035437      0.76062
  210 
  211      s1 (5 x 5)
  212 
  213      0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
  214      0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
  215      0.0000       0.0000      0.27398     -0.27398    -0.019059
  216      0.0000       0.0000     -0.27398      0.27398     0.019059
  217      0.0000       0.0000    -0.019059     0.019059    0.0014180
  218 </code>
  219 
  220 # $lang access
  221 Resultado: 	cadea 
  222 
  223 Devolve unha cadea de texto que representa o idioma que se está usando (se este pode determinarse). A cadea de texto está composta por dúas letras do código de linguaxe ISO 639-1 (por exemplo, <@lit="en"> para o idioma inglés, <@lit="jp"> para o xaponés, <@lit="el"> para o grego) seguidas dun guión baixo máis outras dúas letras do código de país ISO 3166-1. Así, por exemplo, o idioma portugués de Portugal represéntase por <@lit="pt_PT"> ao tempo que o idioma portugués do Brasil represéntase por <@lit="pt_BR">. 
  224 
  225 Se non é posible determinar o idioma vixente, se devolve o texto “<@lit="unknown">”. 
  226 
  227 # $llt access
  228 Resultado: 	serie 
  229 
  230 Para unha selección de modelos que se estiman polo método de Máxima Verosimilitude, a función devolve unha serie cos valores do logaritmo da verosimilitude para cada observación. Polo momento esa función só está dispoñible para logit e probit binarios, tobit e heckit. 
  231 
  232 # $lnl access
  233 Resultado: 	escalar 
  234 
  235 Devolve un escalar co logaritmo da verosimilitude do último modelo estimado (se fose aplicable). 
  236 
  237 # $macheps access
  238 Resultado: 	escalar 
  239 
  240 Devolve un escalar co valor do “épsilon da máquina”, o cal proporciona un límite superior para o erro relativo debido ao arredondamento na aritmética de punto flotante con dobre precisión. 
  241 
  242 # $mnlprobs access
  243 Resultado: 	matriz 
  244 
  245 Debe de executarse tras estimar un modelo logit multinomial (unicamente), e devolve unha matriz coas probabilidades estimadas de cada resultado posible, en cada observación da mostra utilizada na estimación do modelo. Cada liña representa unha observación e cada columna un resultado. 
  246 
  247 # $model access
  248 Resultado: 	feixe 
  249 
  250 Debe de executarse logo de estimar modelos cunha única ecuación, e devolve un feixe (“bundle”) que contén varias unidades de datos pertencentes ao modelo. Inclúense todos os accesorios habituais dos modelos, que son designados mediante claves iguais aos nomes deses accesorios habituais, sen o signo dólar inicial. Por exemplo, os erros aparecen baixo a clave <@lit="uhat"> e a suma de erros cadrados baixo <@lit="ess">. 
  251 
  252 Dependendo do estimador, podes dispoñer de información adicional. As claves para tal información é de agardar que sexan explicativas por si mesmas. Para ver o que está dispoñible, podes gardar unha copia do feixe e mostrar o seu contido, como por exemplo co código: 
  253 
  254 <code>          
  255      ols y 0 x
  256      bundle b = $model
  257      print b
  258 </code>
  259 
  260 # $mpirank access
  261 Resultado: 	enteiro 
  262 
  263 Cando se prepara Gretl con soporte MPI, e o programa está funcionando en modo MPI, devolve a “xerarquía” en base 0 ou número ID do proceso vixente. Doutro xeito, devolve –1. 
  264 
  265 # $mpisize access
  266 Resultado: 	enteiro 
  267 
  268 Cando se prepara Gretl con soporte MPI, e o programa está funcionando en modo MPI, devolve o número de procesos MPI que están funcionando nese momento. Doutro xeito, devolve 0. 
  269 
  270 # $ncoeff access
  271 Resultado: 	enteiro 
  272 
  273 Devolve un número enteiro coa cantidade de coeficientes estimados no último modelo. 
  274 
  275 # $nobs access
  276 Resultado: 	enteiro 
  277 
  278 Devolve un número enteiro coa cantidade total de observacións que están seleccionadas na mostra vixente. Relacionado: <@ref="$tmax">. 
  279 
  280 # $now access
  281 Resultado: 	vector 
  282 
  283 Devolve un vector con 2 elementos: o primeiro indica o número de segundos transcorridos dende o 01-01-1970 00:00:00 +0000 (UTC, ou Tempo Universal Coordinado), o que se utiliza amplamente no mundo da informática para representar o tempo vixente; e o segundo indica a data vixente en formato “básico” ISO 8601, <@lit="YYYYMMDD">. Podes utilizar a función <@ref="strftime"> para procesar o primeiro elemento, e a función <@ref="epochday"> para procesar o segundo elemento. 
  284 
  285 # $nvars access
  286 Resultado: 	enteiro 
  287 
  288 Devolve un número enteiro coa cantidade de variables incluídas no conxunto vixente de datos (contando coa constante). 
  289 
  290 # $obsdate access
  291 Resultado: 	serie 
  292 
  293 Pode executarse cando o conxunto vixente de datos está formado por series temporais con frecuencia decenal, anual, trimestral, mensual, datadas semanalmente ou datadas diariamente. Tamén pode utilizarse con datos de panel se a información temporal está axustada correctamente (consulta a instrución <@xrf="setobs">). Devolve unha serie formada por números con 8 díxitos co padrón <@lit="YYYYMMDD"> (o formato de datos “básico” do ISO 8601), que corresponden ao día da observación, ou ao primeiro día da observación no caso dunha frecuencia temporal menor que a diaria. 
  294 
  295 Estas series poden resultar de utilidade cando se emprega a instrución <@xrf="join">. 
  296 
  297 # $obsmajor access
  298 Resultado: 	serie 
  299 
  300 Pode executarse cando as observacións do conxunto vixente de datos teñen unha estrutura maior:menor, como en series temporais trimestrais (ano:trimestre), en series temporais mensuais (ano:mes), datos de horas (día:hora) e datos de panel (individuo:período). Devolve unha serie que mantén a compoñente maior (de menor frecuencia), de cada observación (por exemplo, o ano). 
  301 
  302 Mira tamén <@ref="$obsminor">, <@ref="$obsmicro">. 
  303 
  304 # $obsmicro access
  305 Resultado: 	serie 
  306 
  307 Pode executarse cando as observacións do conxunto de vixente datos teñen unha estrutura maior:menor:micro, como nas series temporais datadas diariamente (ano:mes:día). Devolve unha serie que contén a compoñente micro (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o día). 
  308 
  309 Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsminor">. 
  310 
  311 # $obsminor access
  312 Resultado: 	serie 
  313 
  314 Pode executarse cando as observacións do conxunto vixente de datos teñen unha estrutura maior:menor, como en series temporais trimestrais (ano:trimestre), series temporais mensuais (ano:mes), datos de horas (día:hora) e datos de panel (individuo:período). Devolve unha serie que contén a compoñente menor (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o mes). 
  315 
  316 No caso de datos datados diariamente, <@lit="$obsminor"> devolve unha serie co mes de cada observación. 
  317 
  318 Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsmicro">. 
  319 
  320 # $parnames access
  321 Resultado: 	arranxo de cadeas 
  322 
  323 Logo da estimación dun modelo uniecuacional, devolve un arranxo de cadeas de texto que conteñen os nomes dos parámetros do modelo. O número de nomes coincide co número de elementos que ten o vector <@ref="$coeff">. 
  324 
  325 Para os modelos especificados mediante unha lista de regresores, o resultado vai ser o mesmo que o de 
  326 
  327 <code>          
  328      varnames($xlist)
  329 </code>
  330 
  331 (consulta a función<@ref="varnames">) pero a función <@lit="$parnames"> é máis xeral; pois tamén funciona para os modelos que non teñen unha lista de regresores (<@xrf="nls">, <@xrf="mle">, <@xrf="gmm">). 
  332 
  333 # $pd access
  334 Resultado: 	enteiro 
  335 
  336 Devolve un número enteiro coa frecuencia ou periodicidade dos datos (por exemplo: 4 para datos trimestrais). No caso de datos de panel, o valor devolto é a cantidade de períodos de tempo do conxunto de datos. 
  337 
  338 # $pi access
  339 Resultado: 	escalar 
  340 
  341 Devolve un escalar co valor de π con dobre precisión. 
  342 
  343 # $pvalue access
  344 Resultado: 	escalar ou matriz 
  345 
  346 Devolve a probabilidade asociada ao valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita de proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para obter máis detalles. 
  347 
  348 Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, isto ocorre coas probabilidades asociadas aos valores dos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso, os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 
  349 
  350 Mira tamén <@ref="$test">. 
  351 
  352 # $qlrbreak access
  353 Resultado: 	escalar 
  354 
  355 Debe de executarse logo da instrución <@xrf="qlrtest"> (que permite facer a proba QLR para o cambio estrutural nun punto descoñecido). Devolve un escalar co número enteiro positivo que indexa a observación na que se maximiza o valor do estatístico de proba. 
  356 
  357 # $result access
  358 Resultado: 	matriz ou feixe 
  359 
  360 Proporciona información reservada, a continuación dalgunhas instrucións que non teñen accesorios específicos. As instrucións en cuestión inclúen <@xrf="corr">, <@xrf="freq">, <@xrf="summary">, <@xrf="xtab">, <@xrf="vif"> e <@xrf="bkw"> (en cuxos casos, o resultado é unha matriz), ademais de <@xrf="pkg"> (en cuxo caso, gárdase opcionalmente un feixe). 
  361 
  362 # $rho access
  363 Resultado: 	escalar 
  364 Argumento: 	<@var="n">  (escalar, opcional)
  365 
  366 Sen argumentos, este accesorio devolve o coeficiente de autocorrelación de primeira orde para os erros do último modelo estimado. Agora ben, coa sintaxe <@lit="$rho(n)"> logo da estimación dun modelo por medio da instrución <@lit="ar">, devolve o valor estimado correspondente ao coeficiente ρ(<@mth="n">). 
  367 
  368 # $rsq access
  369 Resultado: 	escalar 
  370 
  371 Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do coeficiente <@mth="R"><@sup="2"> non corrixido do último modelo estimado. 
  372 
  373 # $sample access
  374 Resultado: 	serie 
  375 
  376 Debe de executarse logo de estimar un modelo dunha soa ecuación. Devolve unha serie con unha variable ficticia que ten valores iguais a: 1 nas observacións utilizadas na estimación, 0 nas observacións da mostra vixente non utilizadas na estimación (posiblemente debido a valores ausentes), e NA nas observacións fóra da mostra vixente seleccionada. 
  377 
  378 Se desexas calcular estatísticos baseados na mostra que se utiliza para un modelo dado, pode facerse, por exemplo co código: 
  379 
  380 <code>          
  381      ols y 0 xlist
  382      series sdum = $sample
  383      smpl sdum --dummy
  384 </code>
  385 
  386 # $sargan access
  387 Resultado: 	vector fila 
  388 
  389 Debe de executarse logo da instrución <@lit="tsls">. Devolve un vector fila 1×3 que contén, nesta orde: o valor do estatístico da proba de Sobreidentificación de Sargan, os correspondentes graos de liberdade e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. Se o modelo está exactamente identificado, o estatístico non se pode calcular e tratar de facelo provoca un fallo. 
  390 
  391 # $sigma access
  392 Resultado: 	escalar ou matriz 
  393 
  394 Se o último modelo estimado foi uniecuacional, devolve un escalar coa Desviación Padrón da regresión (S, ou noutras palabras, a desviación padrón dos erros do modelo coa oportuna corrección dos graos de liberdade). Se o último modelo estimado foi un sistema de ecuacións, devolve unha matriz coas varianzas-covarianzas dos erros das ecuacións do sistema. 
  395 
  396 # $stderr access
  397 Resultado: 	matriz ou escalar 
  398 Argumento: 	<@var="nome">  (nome de coeficiente, opcional)
  399 
  400 Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$stderr"> devolve un vector columna que contén as desviacións padrón dos coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional <@lit="(nome dun regresor)"> devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor <@var="s">. 
  401 
  402 Se o “modelo” é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste: para VARs e VECMs, o valor devolto é unha matriz que contén unha columna por cada ecuación; noutro caso, é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 
  403 
  404 Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$vcv">. 
  405 
  406 # $stopwatch access
  407 Resultado: 	escalar 
  408 
  409 Debe de executarse logo da instrución <@lit="set stopwatch"> que activa a medición de tempo da CPU. Ao usar este accesorio por primeira vez obtense un escalar coa cantidade de segundos de CPU que pasaron dende a instrución <@lit="set stopwatch">. Con cada acceso, reiníciase o reloxo, polo que as sucesivas utilizacións de <@lit="$stopwatch"> xeran cada vez un escalar indicativo dos segundos de CPU dende o acceso previo. 
  410 
  411 # $sysA access
  412 Resultado: 	matriz 
  413 
  414 Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve a matriz cos coeficientes das variables endóxenas retardadas (no caso de que existan), na forma estrutural do sistema. Consulta tamén a instrución <@xrf="system">. 
  415 
  416 # $sysB access
  417 Resultado: 	matriz 
  418 
  419 Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables esóxenas, na forma estrutural do sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 
  420 
  421 # $sysGamma access
  422 Resultado: 	matriz 
  423 
  424 Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables endóxenas contemporáneas, na forma estrutural do sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 
  425 
  426 # $sysinfo access
  427 Resultado: 	feixe 
  428 
  429 Devolve un feixe (“bundle”) que contén información das capacidades do Gretl e do sistema operativo no que está executándose. Os elementos do feixe indícanse deseguido: 
  430 
  431 <indent>
  432 • <@lit="mpi">: número enteiro igual a 1 se o sistema admite MPI (Message Passing Interface), e 0 noutro caso. 
  433 </indent>
  434 
  435 <indent>
  436 • <@lit="omp">: número enteiro igual a 1 se Gretl compilouse con soporte para Open MP, e 0 noutro caso. 
  437 </indent>
  438 
  439 <indent>
  440 • <@lit="ncores">: número enteiro que indica o número de núcleos físicos de procesador dispoñibles. 
  441 </indent>
  442 
  443 <indent>
  444 • <@lit="nproc">: número enteiro que indica o número de procesadores dispoñibles, e que será maior que <@lit="ncores"> se está habilitado o Hyper-threading. 
  445 </indent>
  446 
  447 <indent>
  448 • <@lit="mpimax">: número enteiro que indica o máximo número de procesos MPI que poden executarse en paralelo. É igual a cero se non se admite MPI; noutro caso, é igual ao valor de <@lit="nproc"> local, agás que se especifique un ficheiro de hosts MPI, caso no que é igual á suma do número de procesadores ou “slots” ao longo de todas as máquinas ás que se fai referencia no ficheiro. 
  449 </indent>
  450 
  451 <indent>
  452 • <@lit="wordlen">: número enteiro igual a 32 ou a 64 en sistemas de 32 bit e 64 bit, respectivamente. 
  453 </indent>
  454 
  455 <indent>
  456 • <@lit="os">: cadea de texto que representa o sistema operativo, ben <@lit="linux">, <@lit="osx">, <@lit="windows"> ou <@lit="other">. 
  457 </indent>
  458 
  459 <indent>
  460 • <@lit="hostname">: cadea de texto co nome da máquina (ou “host”) na que está executándose o proceso vixente de Gretl. Se non é posible determinar o nome, prodúcese unha volta atrás do <@lit="localhost">. 
  461 </indent>
  462 
  463 Fíxate en que podes acceder a elementos individuais do feixe mediante a notación do “punto”, sen necesidade de copiar o feixe enteiro cun nome de usuario específico. Por exemplo co código: 
  464 
  465 <code>          
  466      if $sysinfo.os == "linux"
  467          # Faga algo que sexa propio do Linux
  468      endif
  469 </code>
  470 
  471 # $system access
  472 Resultado: 	feixe 
  473 
  474 Debe de seguir á estimación dun sistema de ecuacións, feita coa instrución <@xrf="system">, con <@xrf="var"> ou con <@xrf="vecm">; e devolve un feixe que contén moitos apartados de datos que se refiren ao sistema. Inclúense todos os accesorios importantes e habituais do sistema, que se nomean mediante símbolos chave que son idénticos aos nomes habituais dos accesorios, menos o símbolo de dólar inicial. Así, por exemplo, os erros aparecen baixo a chave <@lit="uhat"> e os coeficientes baixo <@lit="coeff">. As chaves para obter información adicional agárdase que deberan explicarse suficientemente por si mesmas. Para comprobar o que tes á túa disposición, podes obter unha copia do feixe e representar o seu contido, como en 
  475 
  476 <code>          
  477      var 4 y1 y2 y2
  478      bundle b = $system
  479      print b
  480 </code>
  481 
  482 Podes pasar un feixe obtido deste xeito como argumento final (opcional) das funcións <@ref="fevd"> e <@ref="irf">. 
  483 
  484 # $T access
  485 Resultado: 	enteiro 
  486 
  487 Devolve un número enteiro co número de observacións utilizadas na estimación do último modelo. 
  488 
  489 # $t1 access
  490 Resultado: 	enteiro 
  491 
  492 Devolve un enteiro positivo co número que indexa a primeira observación da mostra vixente seleccionada. 
  493 
  494 # $t2 access
  495 Resultado: 	enteiro 
  496 
  497 Devolve un enteiro positivo co número que indexa a derradeira observación da mostra vixente seleccionada. 
  498 
  499 # $test access
  500 Resultado: 	escalar ou matriz 
  501 
  502 Devolve o valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita para unha proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 9) para obter máis detalles. 
  503 
  504 Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, iso ocorre cos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso, os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 
  505 
  506 Mira tamén <@ref="$pvalue">. 
  507 
  508 # $tmax access
  509 Resultado: 	enteiro 
  510 
  511 Devolve un enteiro co máximo valor válido establecido para indicar o final do rango da mostra mediante a instrución <@xrf="smpl">. Na maioría dos casos, isto vai ser igual ao número de observacións do conxunto de datos; pero nunha función de Hansl, o valor <@lit="$tmax"> podería ser menor, posto que o acceso habitual aos datos dentro das funcións, limítase ao rango mostral establecido polo solicitante. 
  512 
  513 Ten en conta que, en xeral, <@lit="$tmax"> non é igual a <@ref="$nobs">, que proporciona o número de observacións do rango da mostra vixente. 
  514 
  515 # $trsq access
  516 Resultado: 	escalar 
  517 
  518 Devolve o escalar <@mth="TR"><@sup="2"> (o tamaño da mostra multiplicado polo R-cadrado do último modelo), se está dispoñible. 
  519 
  520 # $uhat access
  521 Resultado: 	serie 
  522 
  523 Devolve unha serie cos erros do último modelo estimado. Isto pode ter diferentes significados dependendo dos estimadores utilizados. Por exemplo, logo da estimación dun modelo ARMA, <@lit="$uhat"> contén os erros da predición adiantados 1 paso; logo da estimación dun probit, contén os erros xeneralizados. 
  524 
  525 Cando o “modelo” vixente en cuestión é un sistema de ecuacións (un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas), o <@lit="$uhat"> xera unha matriz cos erros de estimación de cada ecuación, ordenados por columnas. 
  526 
  527 # $unit access
  528 Resultado: 	serie 
  529 
  530 Só e válido para datos de panel. Devolve unha serie con valor igual a 1 en todas as observacións na primeira unidade ou grupo, 2 en todas as observacións na segunda unidade ou grupo, e así de forma sucesiva. 
  531 
  532 # $vcv access
  533 Resultado: 	matriz ou escalar 
  534 Argumentos:	<@var="nome1">  (nome de coeficiente, opcional)
  535 		<@var="nome2">  (nome de coeficiente, opcional)
  536 
  537 Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$vcv"> devolve unha matriz cadrada que contén as varianzas-covarianzas estimadas dos coeficientes do último modelo estimado. Se este último era uniecuacional, pódense indicar os nomes de dous regresores entre parénteses, para así obter un escalar coa covarianza estimada entre <@var="nome1"> e <@var="nome2">. Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$stderr">. 
  538 
  539 Este accesorio non está dispoñible para VARs ou VECMs. Para modelos dese tipo <@ref="$sigma"> e <@ref="$xtxinv">. 
  540 
  541 # $vecGamma access
  542 Resultado: 	matriz 
  543 
  544 Debe de executarse logo de estimar un VECM e devolve unha matriz na que as matrices Gamma (cos coeficientes das diferenzas retardadas das variables cointegradas) se agrupan unhas ao lado das outras. Cada fila indica unha ecuación; para un VECM con nivel de retardo <@mth="p"> existen <@mth="p"> – 1 submatrices. 
  545 
  546 # $version access
  547 Resultado: 	escalar 
  548 
  549 Devolve un escalar cun valor enteiro que designa a versión de Gretl. A versión actual de Gretl está formada por unha cadea de texto que indica o ano con formato de 4 díxitos seguido dunha letra desde a ata j, que representa as sucesivas actualizacións dentro de cada ano (por exemplo, 2015d). O valor devolto por este accesorio está calculado multiplicando o ano por 10, e sumándolle un número que representa á letra, na orde léxica en base cero. Así, 2015d represéntase mediante 20153. 
  550 
  551 En versións anteriores ao Gretl 2015d, o identificador tiña o seguinte formato: x.y.z (tres números enteiros separados por puntos); nese caso, o valor da función calculábase con <@lit="10000*x + 100*y + z">. Por exemplo, a última versión co formato antigo (1.10.2) transcribíase mediante 11002. Deste xeito a orde numérica de <@lit="$version"> foi preservada aínda despois de mudar o esquema das versións. 
  552 
  553 # $vma access
  554 Resultado: 	matriz 
  555 
  556 Debe de executarse logo de estimar un VAR ou un VECM, e devolve unha matriz que contén a representación VMA ata a orde especificada por medio da instrución <@lit="set horizon">. Para ter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:var"> (Capítulo 30). 
  557 
  558 # $windows access
  559 Resultado: 	enteiro 
  560 
  561 Devolve un número enteiro co valor 1 se Gretl está executándose en Windows, e 0 noutro caso. Poñendo como condición un destes valores, podes escribir instrucións “shell ” que podan executarse en diferentes sistemas operativos. 
  562 
  563 Consulta tamén a instrución <@xrf="shell">. 
  564 
  565 # $xlist access
  566 Resultado: 	lista 
  567 
  568 Se o último modelo estimado era uniecuacional, o accesorio devolve unha lista cos seus regresores. Se o último modelo era un sistema de ecuacións, devolve unha lista “global” coas variables esóxenas e predeterminadas (na mesma orde na que aparecen co accesorio <@ref="$sysB">). Se o último modelo era un VAR, devolve unha lista cos regresores esóxenos, se hai algún. 
  569 
  570 # $xtxinv access
  571 Resultado: 	matriz 
  572 
  573 Debe de executarse logo da estimación dun VAR ou VECM (unicamente), e devolve a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">, onde <@mth="X"> é a matriz habitual cos regresores utilizados en cada ecuación. Este accesorio non está dispoñible para un VECM estimado con restricións impostas sobre a matriz de cargas (α). 
  574 
  575 # $yhat access
  576 Resultado: 	serie 
  577 
  578 Devolve unha serie cos valores estimados da variable explicada da última regresión. 
  579 
  580 # $ylist access
  581 Resultado: 	lista 
  582 
  583 Se o último modelo estimado foi un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas, o accesorio devolve unha lista coas variables endóxenas. Se o último modelo estimado foi uniecuacional, o accesorio devolve unha lista cun único elemento, a variable dependente. No caso especial do modelo biprobit, a lista contén dous elementos. 
  584 
  585 ## Functions proper
  586 
  587 # abs math
  588 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  589 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  590 
  591 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor absoluto de <@var="x">. 
  592 
  593 # acos math
  594 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  595 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  596 
  597 Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco coseno de <@var="x">; é dicir, proporciona o arco cuxo coseno é <@var="x"> (o argumento debe de estar entre –1 e 1). 
  598 
  599 # acosh math
  600 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  601 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  602 
  603 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico inverso de <@var="x"> (solución positiva). Este último debe de ser maior ca 1, pois pola contra a función devolverá NA. Mira tamén <@ref="cosh">. 
  604 
  605 # aggregate stats
  606 Resultado: 	matriz 
  607 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
  608 		<@var="segunvar">  (serie ou lista)
  609 		<@var="nomefunc">  (cadea, opcional)
  610 
  611 Na forma máis simple de uso desta función, <@var="x"> establécese igual a <@lit="null">, <@var="segunvar"> é unha serie individual e o terceiro argumento omítese. Nese caso, devólvese unha matriz con dúas columnas que contén: os distintos valores de <@var="segunvar"> ordenados de forma crecente na primeira columna, e o número de observacións nas que <@var="segunvar"> toma cada un deses valores. Por exemplo... 
  612 
  613 <code>          
  614      open data4-1
  615      eval aggregate(null, bedrms)
  616 </code>
  617 
  618 ... amosará que a serie <@lit="bedrms"> ten os valores 3 (en total 5 veces) e 4 (en total 9 veces). 
  619 
  620 Se <@var="x"> e <@var="segunvar"> son ambas series individuais, e indicas o terceiro argumento desta función, o valor que se devolve é unha matriz con tres columnas que vai conter respectivamente: os distintos valores de <@var="segunvar"> ordenados de forma crecente, o número de observacións nas que <@var="segunvar"> toma cada un deses valores, e os valores do estatístico que especifica a función <@var="nomefunc">, calculado para a serie <@var="x">, pero usando tan só aquelas observacións nas que <@var="segunvar"> toma o mesmo valor que se especifica na primeira columna da matriz. 
  621 
  622 De xeito máis xeral, se <@var="segunvar"> é unha lista con <@mth="n"> elementos, entón as <@mth="n"> columnas á esquerda conteñen as combinacións dos distintos valores de cada unha das <@mth="n"> series, e a columna de reconto contén o número de observacións nas que se produce cada combinación. Se <@var="x"> é unha lista con <@mth="m"> elementos, entón as <@mth="m"> columnas máis á dereita conteñen os valores do estatístico especificado, para cada unha das variables de <@var="x">, novamente calculadas na submostra indicada na(s) primeira(s) columna(s). 
  623 
  624 As seguintes opcións de <@var="nomefunc"> mantéñense de forma “orixinal”: <@ref="sum">, <@ref="sumall">, <@ref="mean">, <@ref="sd">, <@ref="var">, <@ref="sst">, <@ref="skewness">, <@ref="kurtosis">, <@ref="min">, <@ref="max">, <@ref="median">, <@ref="nobs"> e <@ref="gini">. Cada unha destas funcións utiliza á súa vez unha serie como argumento e devolve un valor escalar; por iso, neste sentido, pode dicirse que de algún xeito “agregan” a serie. Podes utilizar unha función definida polo usuario como “agregador”; nese caso, da mesma forma que as funcións orixinais, esa función debe de ter como argumento unicamente unha serie, e devolver un valor escalar. 
  625 
  626 Cae na conta de que, a pesar de que <@lit="aggregate"> fai o reconto de casos de forma automática, a opción <@lit="nobs">, non é redundante como función “agregadora”, posto que proporciona o número de observacións válidas (non ausentes) de <@var="x"> en cada combinación de <@var="segunvar">. 
  627 
  628 Como exemplo sinxelo, supón que con <@lit="rexion"> se definen uns códigos para representar unha distribución xeográfica por rexións, utilizándose para iso enteiros desde 1 ata <@mth="n">, e que con <@lit="renda"> se representa a renda dos fogares. Entón o código indicado deseguido debe producir unha matriz de orde <@itl="n">×3 que contén os códigos das rexións, o reconto de observacións de cada unha, e a renda media dos fogares en cada unha: 
  629 
  630 <code>          
  631      matrix m = aggregate(renda, rexion, mean)
  632 </code>
  633 
  634 Como exemplo de utilización con listas de variables, sexa <@lit="xenero"> unha variable binaria home/muller, sexa <@lit="raza"> unha variable categórica con tres valores, e considera o seguinte código: 
  635 
  636 <code>          
  637      list BY = xenero raza
  638      list X = renda idade
  639      matrix m = aggregate(X, BY, sd)
  640 </code>
  641 
  642 Invocar a función <@lit="aggregate"> producirá unha matriz de orde 6×5. Nas dúas primeiras columnas exprésanse as 6 distintas combinacións dos valores de 'xenero' e 'raza'; a columna do medio contén o reconto do número de casos para cada unha desas combinacións; e as dúas columnas máis á dereita conteñen as desviacións padrón mostrais de <@lit="renda"> e <@lit="idade">. 
  643 
  644 Observa que se <@var="segunvar"> é unha lista de variables, algunhas combinacións dos valores de <@var="segunvar"> poden non estar presentes nos datos (producíndose un reconto igual a cero). Nese caso, os valores dos estatísticos para <@var="x"> se rexistran como <@lit="NaN"> (é dicir, non son números). Se queres ignorar eses casos, podes usar a función <@ref="selifr"> para escoller só aquelas filas que non teñan reconto igual a cero. A columna a comprobar estará unha posición á dereita da indicada polo número de variables de <@var="segunvar">, polo que pode usarse o código: 
  645 
  646 <code>          
  647      matrix m = aggregate(X, BY, sd)
  648      scalar c = nelem(BY)
  649      m = selifr(m, m[,c+1])
  650 </code>
  651 
  652 # argname strings
  653 Resultado: 	cadea 
  654 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
  655 		<@var="pordefecto">  (cadea, opcional)
  656 
  657 Se <@var="s"> é o nome dun parámetro cara a unha función definida previamente polo usuario, devolve unha cadea de texto co nome do argumento correspondente (se este ten un nome a nivel da chamada). Cando o argumento é anónimo, devólvese unha cadea baleira agás que indiques o argumento opcional <@var="pordefecto">, en cuxo caso utilízase o seu valor como alternativa. 
  658 
  659 # array data-utils
  660 Resultado: 	Mira máis abaixo 
  661 Argumento: 	<@var="n">  (enteiro)
  662 
  663 Esta é a función “xeradora” básica dunha nova variable de tipo arranxo (“array”). Ao usar esta función é necesario que especifiques un tipo (en forma plural) para o arranxo: <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Devolve un arranxo do tipo especificado con <@var="n"> elementos “baleiros” (por exemplo, unha cadea de texto (“string”) baleira ou unha matriz nula). Exemplos de utilización: 
  664 
  665 <code>          
  666      strings S = array(5)
  667      matrices M = array(3)
  668 </code>
  669 
  670 Consulta tamén <@ref="defarray">. 
  671 
  672 # asin math
  673 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  674 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  675 
  676 Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco seno de <@var="x">; é dicir, proporciona o arco cuxo seno é <@var="x"> (o argumento debe de estar entre –1 e 1). 
  677 
  678 # asinh math
  679 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  680 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  681 
  682 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico inverso de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sinh">. 
  683 
  684 # atan math
  685 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  686 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  687 
  688 Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco tanxente de <@var="x">; é dicir, devolve o arco cuxa tanxente é <@var="x">. 
  689 
  690 Mira tamén <@ref="tan">, <@ref="atan2">. 
  691 
  692 # atan2 math
  693 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  694 Argumentos:	<@var="y">  (escalar, serie ou matriz)
  695 		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  696 
  697 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor principal da arco tanxente de <@var="y">/<@var="x">, utilizando os signos dos dous argumentos indicados para determinar o cuadrante do resultado. O valor que se devolve está en radiáns, dentro do rango [–π, π]. 
  698 
  699 Se os dous argumentos son de tipos difirentes, o tipo do resultado é o mesmo que o do “maior” dos dous, donde a xerarquía é matriz > serie > escalar. Por exemplo, se <@var="y"> é un escalar, e <@var="x"> é un vector de dimensión <@mth="n"> (ou viceversa), o resultado é un vector de dimensión <@mth="n">. Cae na conta de que os argumentos dunha matriz deben de ser vectores; e de que, se ningún argumento é un escalar, os dous argumentos deben de ser da mesma longura. 
  700 
  701 Mira tamén <@ref="tan">, <@ref="tanh">. 
  702 
  703 # atanh math
  704 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  705 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  706 
  707 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica inversa de <@var="x">. Mira tamén <@ref="tanh">. 
  708 
  709 # atof strings
  710 Resultado: 	escalar 
  711 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
  712 
  713 Función moi relacionada coa da linguaxe de programación C co mesmo nome. Devolve un escalar co resultado de converter a cadea de texto <@var="s"> (ou o seu anaco relevante logo de descartar calquera espazo inicial en branco) nun número de punto flotante. A diferenza do que ocorre na linguaxe C, a función <@lit="atof"> sempre asume que o carácter decimal é o “<@lit=".">” (por cuestións de transportabilidade). Ignóranse todos os caracteres que seguen logo da parte de <@var="s"> que se converte en número de punto flotante. 
  714 
  715 Se, baixo o suposto establecido, non puidera converterse ningún dos caracteres de <@var="s"> que queden logo de descartar os espazos en branco, a función devolve <@lit="NA">. 
  716 
  717 <code>          
  718      # Exemplos:
  719      x = atof("1.234") # Devolve x = 1.234
  720      x = atof("1,234") # Devolve x = 1
  721      x = atof("1.2y")  # Devolve x = 1.2
  722      x = atof("y")     # Devolve x = NA
  723      x = atof(",234")  # Devolve x = NA
  724 </code>
  725 
  726 Consulta tamén <@ref="sscanf"> se queres ter maior flexibilidade nas conversións de cadeas de texto en números. 
  727 
  728 # bessel math
  729 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  730 Argumentos:	<@var="tipo">  (carácter)
  731 		<@var="v">  (escalar)
  732 		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  733 
  734 Permite calcular unha das variantes da función de Bessel de clase <@var="v"> con argumento <@var="x">. O valor que devolve é do mesmo tipo que este <@var="x">. A clase da función escóllese co primeiro argumento que debe ser <@lit="J">, <@lit="Y">, <@lit="I"> ou <@lit="K">. Unha boa discusión sobre as funcións de Bessel pode atoparse na Wikipedia, mais aquí ofrécense uns breves comentarios. 
  735 
  736 Caso <@lit="J">: función de Bessel de primeira clase que se asemella a unha onda sinusoidal amortecida. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">; pero se <@var="x"> fose negativo, entón <@var="v"> debe de ser un número enteiro. 
  737 
  738 Caso <@lit="Y">: función de Bessel de segunda clase. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">, pero con unha singularidade en <@var="x"> = 0. 
  739 
  740 Caso <@lit="I">: función de Bessel modificada de primeira clase que presenta un crecemento exponencial. Os argumentos que poden usarse con ela son os mesmos que no caso <@lit="J">. 
  741 
  742 Caso <@lit="K">: función de Bessel modificada de segunda clase que presenta un decrecemento exponencial. Diverxe en <@var="x"> = 0, non está definida para valores negativos de <@var="x">, e é simétrica arredor de <@var="v"> = 0. 
  743 
  744 # BFGSmax numerical
  745 Resultado: 	escalar 
  746 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
  747 		<@var="f">  (chamada a función)
  748 		<@var="g">  (chamada a función, opcional)
  749 
  750 Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno. O argumento vectorial <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes é en realidade minimizar o criterio obxectivo, esta función devolve o valor negativo dese criterio obxectivo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="BFGSmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 
  751 
  752 O terceiro argumento (opcional) establece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso, o gradiente compútase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, indicado en forma de punteiro. Así mesmo, tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 
  753 
  754 Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). Mira tamén <@ref="BFGScmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 
  755 
  756 # BFGSmin numerical
  757 Resultado: 	escalar 
  758 
  759 Un alcume de <@ref="BFGSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 
  760 
  761 # BFGScmax numerical
  762 Resultado: 	escalar 
  763 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
  764 		<@var="limites">  (matriz)
  765 		<@var="f">  (chamada a función)
  766 		<@var="g">  (chamada a función, opcional)
  767 
  768 Devolve un escalar co resultado dunha maximización con restricións por medio do método L-BFGS-B (BFGS con memoria limitada, consulta <@bib="Byrd, Lu, Nocedal e Zhu, 1995;byrd-etal95">). O argumento vectorial <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, o argumento <@var="limites"> debe de conter as restricións aplicadas aos valores dos parámetros (consulta máis abaixo), e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debe devolver o valor negativo dese criterio. Ao completar con éxito a súa execución, <@lit="BFGScmax"> devolve o valor máximo do criterio obxectivo, dadas as restricións de <@var="limites">, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que maximizan o criterio. 
  769 
  770 A matriz <@var="limites"> debe de ter 3 columnas, e un número de filas igual ao número de elementos restrinxidos no vector de parámetros. O primeiro elemento dunha fila dada é o enteiro positivo que indexa o parámetro restrinxido; o segundo e o terceiro elementos son os límites inferior e superior, respectivamente. Os valores <@lit="-$huge"> e <@lit="$huge"> deben usarse para indicar que o parámetro non posúe restricións inferiores ou superiores, respectivamente. Por exemplo, a seguinte expresión é a forma de especificar que o segundo elemento do vector de parámetros debe de ser non negativo: 
  771 
  772 <code>          
  773      matrix limites = {2, 0, $huge}
  774 </code>
  775 
  776 O cuarto argumento (opcional) establece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso, o gradiente calcúlase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, indicado en forma de punteiro. Así mesmo, tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 
  777 
  778 Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 
  779 
  780 # BFGScmin numerical
  781 Resultado: 	escalar 
  782 
  783 Un alcume de <@ref="BFGScmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 
  784 
  785 # bkfilt filters
  786 Resultado: 	serie 
  787 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
  788 		<@var="f1">  (enteiro, opcional)
  789 		<@var="f2">  (enteiro, opcional)
  790 		<@var="k">  (enteiro, opcional)
  791 
  792 Devolve unha serie co resultado da aplicación do filtro paso-banda de Baxter–King a unha serie <@var="y">. Os parámetros opcionais <@var="f1"> e <@var="f2"> representan, de maneira respectiva, os límites inferior e superior do rango de frecuencias que se vai extraer, namentres que <@var="k"> representa a orde de aproximación que se vai utilizar. 
  793 
  794 Se non se proporcionan eses argumentos, entón os valores por defecto van depender da periodicidade do conxunto de datos. Para datos anuais os valores por defecto para <@var="f1">, <@var="f2"> e <@var="k"> son 2, 8 e 3 respectivamente; para datos trimestrais son 6, 32 e 12; e para datos mensuais son 18, 96 e 36. Eses valores escóllense para coincidir coa elección máis común entre os usuarios, que consiste na utilización deste filtro para extraer a compoñente de frecuencia do “ciclo de negocios”. Isto, á súa vez, defínese habitualmente comprendido entre 18 meses e 8 anos. O filtro abarca 3 anos de datos, na elección por defecto. 
  795 
  796 Se <@var="f2"> é maior ou igual ao número de observacións dispoñibles, entón execútase a versión “paso-baixo” do filtro, e a serie resultante debe de considerarse como unha estimación da compoñente de tendencia, máis ca da compoñente do ciclo. Mira tamén <@ref="bwfilt">, <@ref="hpfilt">. 
  797 
  798 # bkw stats
  799 Resultado: 	matriz 
  800 Argumentos:	<@var="V">  (matriz)
  801 		<@var="nomespar">  (arranxo de cadeas, opcional)
  802 		<@var="detallado">  (booleano, opcional)
  803 
  804 Executa probas BKW de diagnose de multicolinearidade (consulta <@bib="Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">) dada unha matriz de covarianzas das estimacións dos parámetros, <@var="V">. O segundo argumento (opcional), pode ser un arranxo de cadeas de texto ou unha cadea que conteña nomes separados por comas, e se usa para etiquetar as columnas que amosan as proporcións de varianza; o número de nomes debe de coincidir coa dimensión de <@var="V">. Despois de estimar un modelo en Gretl, podes obter argumentos adecuados para indicar nesta función mediante os accesorios <@ref="$vcv"> e <@ref="$parnames">. 
  805 
  806 Por defecto, esta función traballa silandeiramente, devolvendo tan só a táboa BKW en forma de matriz, pero se indicas como terceiro argumento un valor non nulo, a táboa preséntase xunto con algunhas análises. 
  807 
  808 Tamén dispós desta funcionalidade con formato de instrución mediante <@xrf="bkw">, e vaise referir automaticamente ao derradeiro modelo, sen requirir ningún argumento. 
  809 
  810 # boxcox filters
  811 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  812 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou matriz)
  813 		<@var="d">  (escalar)
  814 
  815 Devolve o resultado da transformación de Box–Cox con parámetro <@var="d"> dunha serie positiva <@var="y"> (ou das columnas dunha matriz <@var="y">). 
  816 
  817 O resultado é (<@mth="y"><@sup="d"> - 1)/<@mth="d"> para <@mth="d"> distinto de cero, ou log(<@mth="y">) para <@mth="d"> = 0. 
  818 
  819 # bread data-utils
  820 Resultado: 	feixe 
  821 Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
  822 		<@var="importar">  (booleano, opcional)
  823 
  824 Devolve a lectura dun feixe (“bundle”) a partir dun ficheiro de texto. A cadea de texto debe de conter o nome do ficheiro do cal se le o feixe. Se ese nome ten a extensión “<@lit=".gz">”, asúmese que se aplicou a compresión gzip cando se gardou ese ficheiro. 
  825 
  826 O ficheiro en cuestión debe de ser un ficheiro XML definido apropiadamente: debe de conter un elemento <@lit="gretl-bundle">, que se use para almacenar cero ou máis elementos <@lit="bundled-item">. Por exemplo: 
  827 
  828 <code>          
  829      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  830      <gretl-bundle name="temp">
  831           <bundled-item key="s" type="string">moo</bundled-item>
  832           <bundled-item key="x" type="scalar">3</bundled-item>
  833      </gretl-bundle>
  834 </code>
  835 
  836 Como cabería agardar, estes ficheiros os xera automaticamente a función asociada <@ref="bwrite">. 
  837 
  838 Se o nome do ficheiro non contén a especificación completa do camiño ao cartafol que o contén, entón vai procurarse en varias localizacións “probables”, comezando no establecido como <@xrf="workdir"> vigente. Agora ben, cando se proporciona un valor non nulo para o argumento opcional <@var="importar">, o ficheiro vai procurarse no cartafol “punto” do usuario. Neste caso o argumento <@var="nomeficheiro"> deberá ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 
  839 
  840 Se ocorre algún fallo (por exemplo que o ficheiro estea mal formatado ou sexa inaccesible), devólvese o fallo por medio do accesorio <@ref="$error">. 
  841 
  842 Mira tamén <@ref="mread">, <@ref="bwrite">. 
  843 
  844 # brename data-utils
  845 Resultado: 	escalar 
  846 Argumentos:	<@var="B">  (feixe)
  847 		<@var="vellachave">  (cadea)
  848 		<@var="novachave">  (cadea)
  849 
  850 Se o feixe <@var="B"> contén un elemento que teña a chave <@var="vellachave">, esa súa chave trócase a <@var="novachave">; doutro xeito, amósase un fallo. A función devolve un 0 cando se fai correctamente o cambio de nome. 
  851 
  852 Trocar a chave dun elemento dun feixe non é unha tarefa habitual, mais pode xurdirte esa necesidade no contexto de funcións que operan con feixes, e <@lit="brename"> resulta ser unha ferramenta eficiente para ese traballo. Exemplo: 
  853 
  854 <code>          
  855      # Establecer un feixe que contén unha matriz grande
  856      bundle b
  857      b.X = mnormal(1000, 1000)
  858      if 0
  859          # 'Trocar a chave manualmente'
  860          Xcopy = b.X
  861          delete b.X
  862          b.Y = Xcopy
  863          delete Xcopy
  864      else
  865          # fronte a 'Trocala de forma eficiente'
  866          brename(b, "X", "Y")
  867      endif
  868 </code>
  869 
  870 O primeiro método esixe que se copie esa gran matriz dúas veces: primeiro fóra do feixe, e logo de novo dentro del baixo unha chave diferente. O método eficiente troca a chave directamente. 
  871 
  872 # bwfilt filters
  873 Resultado: 	serie 
  874 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
  875 		<@var="n">  (enteiro)
  876 		<@var="omega">  (escalar)
  877 
  878 Devolve unha serie co que resulta ao aplicar un filtro paso-baixo de Butterworth de orde <@var="n"> e frecuencia de corte <@var="omega">, na serie <@var="y">. O corte exprésase en graos e debe de ser maior ou igual a cero, e menor ca 180. Os valores de corte máis pequenos van restrinxir o paso-banda a menores frecuencias, e así producen unha tendencia máis suave. Os valores maiores de <@var="n"> producen un corte máis agudo, mais co custo de poder ter inestabilidade numérica. 
  879 
  880 A inspección preliminar do periodograma da serie de interese é moi útil cando se desexa aplicar esta función. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:tsfilter"> (Capítulo 28). Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="hpfilt">. 
  881 
  882 # bwrite data-utils
  883 Resultado: 	enteiro 
  884 Argumentos:	<@var="B">  (feixe)
  885 		<@var="nomeficheiro">  (cadea)
  886 		<@var="exportar">  (booleano, opcional)
  887 
  888 Escribe o feixe (“bundle”) <@var="B"> nun ficheiro XML con nome <@var="nomeficheiro">. Se xa existe un ficheiro denominado <@var="nomeficheiro">, vaise sobrescribir. Para unha descrición concisa do seu formato, consulta <@ref="bread">. Esta función devolve o valor 0 no caso de que conclúa con éxito; se ocorren fallos, tales como a imposibilidade de sobrescribir o ficheiro, a función devolve un valor non nulo. 
  889 
  890 O ficheiro de saída gárdase no cartafol <@xrf="workdir"> vixente, agás que a cadea <@var="nomeficheiro"> conteña o camiño completo co cartafol no que vai ser gardado. Agora ben, cando se indica un valor non nulo para o argumento <@var="exportar">, o ficheiro de saída vaise gardar no cartafol “punto” do usuario. Neste caso, o argumento <@var="nomeficheiro"> deberá de ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 
  891 
  892 Por defecto, o ficheiro XML gárdase sen comprimir, mais se <@var="nomeficheiro"> contén a extensión <@lit=".gz"> entón aplícase a compresión gzip. 
  893 
  894 Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 
  895 
  896 # carg complex
  897 Resultado: 	matriz 
  898 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
  899 
  900 Devolve unha matriz real de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o “argumento” complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O argumento do número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> tamén pode calcularse mediante <@lit="atan2(y, x)">. 
  901 
  902 Mira tamén <@ref="cmod">, <@ref="atan2">. 
  903 
  904 # cdemean stats
  905 Resultado: 	matriz 
  906 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
  907 		<@var="tipificar">  (booleano, opcional)
  908 
  909 Centra as columnas da matriz <@var="X"> a respecto das súas medias. Se o segundo argumento (opcional) ten un valor non nulo, entón os valores centrados divídense ademais polas desviacións padrón de cada columna (que se caculan utilizando <@mth="n"> – 1 como divisor, no que <@mth="n"> é o número de filas de <@var="X">). 
  910 
  911 Cae na conta de que <@ref="stdize"> proporciona unha funcionalidade máis flexible. 
  912 
  913 # cdf probdist
  914 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
  915 Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
  916 		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
  917 		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
  918 Exemplos: 	<@lit="p1 = cdf(N, -2.5)">
  919 		<@lit="p2 = cdf(X, 3, 5.67)">
  920 		<@lit="p3 = cdf(D, 0.25, -1, 1)">
  921 
  922 Calcula o valor da función de distribución acumulativa, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X ≤ x)">, onde a distribución de <@mth="X"> se especifica por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x"> pode necesitarse algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución, tal e como se indica a continuación (mais observa que a distribución Normal ten a súa propia función, por conveniencia, <@ref="cnorm">): 
  923 
  924 <indent>
  925 • Normal estándar (d = z, n ou N): sen argumentos extras 
  926 </indent>
  927 
  928 <indent>
  929 • Normal bivariante (D): coeficiente de correlación 
  930 </indent>
  931 
  932 <indent>
  933 • Loxística (lgt ou s): sen máis argumentos 
  934 </indent>
  935 
  936 <indent>
  937 • t de Student (t): graos de liberdade 
  938 </indent>
  939 
  940 <indent>
  941 • Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
  942 </indent>
  943 
  944 <indent>
  945 • F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
  946 </indent>
  947 
  948 <indent>
  949 • Gamma (g ou G): forma, escala 
  950 </indent>
  951 
  952 <indent>
  953 • Beta (beta): 2 parámetros de forma 
  954 </indent>
  955 
  956 <indent>
  957 • Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
  958 </indent>
  959 
  960 <indent>
  961 • Poisson (p ou P): media 
  962 </indent>
  963 
  964 <indent>
  965 • Exponencial (exp): escala 
  966 </indent>
  967 
  968 <indent>
  969 • Weibull (w ou W): forma, escala 
  970 </indent>
  971 
  972 <indent>
  973 • Laplace (l ou L): media; escala 
  974 </indent>
  975 
  976 <indent>
  977 • Erro Xeneralizado (E): forma 
  978 </indent>
  979 
  980 <indent>
  981 • Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
  982 </indent>
  983 
  984 <indent>
  985 • F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
  986 </indent>
  987 
  988 <indent>
  989 • t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
  990 </indent>
  991 
  992 Cae na conta de que, na maioría dos casos, existen alcumes para axudar a memorizar os códigos. O caso da normal bivariante é especial: a sintaxe é <@lit="x = cdf(D, rho, z1, z2)"> onde <@lit="rho"> é o coeficiente de correlación entre as variables <@lit="z1"> e <@lit="z2">. 
  993 
  994 Mira tamén <@ref="pdf">, <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 
  995 
  996 # cdiv linalg
  997 Resultado: 	matriz 
  998 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
  999 		<@var="Y">  (matriz)
 1000 
 1001 Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de Gretl para matrices complexas. 
 1002 
 1003 Devolve unha matriz co resultado de dividir números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real, e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cmult">. 
 1004 
 1005 # cdummify transforms
 1006 Resultado: 	lista 
 1007 Argumento: 	<@var="L">  (lista)
 1008 
 1009 Esta función devolve unha lista na que cada serie do argumento <@var="L"> que teña o atributo “codificado”, substitúese por un conxunto de variables ficticias que representan cada un dos seus valores codificados, pero omitindo o valor máis pequeno. Se o argumento <@var="L"> non contén ningunha serie codificada, o valor que se devolve vai ser idéntico a <@var="L">. 
 1010 
 1011 No caso de que se xeren, as variables ficticias noméanse co padrón <@lit="D"><@var="varname"><@lit="_"><@var="vi">, no que <@var="vi"> indica o <@var="i"><@sup="-ésimo"> valor representado da variable que se codifica. No caso de que algúns dos valores sexan negativos, vaise inserir “m” antes do valor (absoluto) de <@var="vi">. 
 1012 
 1013 Por exemplo, supón que <@var="L"> contén unha serie codificada chamada <@lit="C1"> cos valores –9, –7, 0, 1 e 2. Entón, as variables ficticias xeradas van ser <@lit="DC1_m7"> (que codifica cando C1 = –7), <@lit="DC1_0"> (que codifica cando C1 = 0), etcétera. 
 1014 
 1015 Mira tamén <@ref="dummify">, <@ref="getinfo">. 
 1016 
 1017 # ceil math
 1018 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1019 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1020 
 1021 Función tope: devolve un resultado (do tipo do argumento) co menor enteiro que sexa maior ou igual a <@var="x">. Mira tamén <@ref="floor">, <@ref="int">. 
 1022 
 1023 # cholesky linalg
 1024 Resultado: 	matriz cadrada 
 1025 Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)
 1026 
 1027 Realiza a descomposición de Cholesky de <@var="A">. Cando <@var="A"> sexa unha matriz real, deberá ser simétrica e definida positiva; nese caso, o resultado será unha matriz triangular inferior <@mth="L"> que verificará <@mth="A = LL'">. Cando <@var="A"> sexa complexa, deberá ser Hermitiana e definida positiva; e o resultado será unha matriz complexa triangular inferior de xeito que <@mth="A = LL^H">. 
 1028 
 1029 Para o caso real, consulta tamén <@ref="psdroot"> e <@ref="Lsolve">. 
 1030 
 1031 # chowlin transforms
 1032 Resultado: 	matriz 
 1033 Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
 1034 		<@var="factorx">  (enteiro)
 1035 		<@var="X">  (matriz, opcional)
 1036 
 1037 Devolve unha matriz como resultado de expandir os datos de entrada, <@var="Y">, a unha frecuencia maior, co método de <@bib="Chow e Lin (1971);chowlin71">. Asúmese que as columnas de <@var="Y"> representan series de datos. A matriz que se devolve ten o mesmo número de columnas que <@var="Y"> e <@var="factorx"> veces o seu número de filas. 
 1038 
 1039 O segundo argumento representa o factor de expansión: debe de ser igual a 3 para expandir datos trimestrais a mensuais, ou igual a 4 para facelo de datos anuais a trimestrais (estes son os únicos factores admitidos actualmente). O terceiro argumento (opcional) pode usarse para prover unha matriz de covariables con maior frecuencia obxectivo. 
 1040 
 1041 Os regresores que se utilizan por defecto son unha constante e unha tendencia cadrada. Cando se proporciona <@var="X">, as súas columnas utilízanse como regresores adicionais. A función devolve un fallo se o número de filas de <@var="X"> non é igual a <@var="factorx"> veces o número de filas de <@var="Y">. 
 1042 
 1043 # cmod complex
 1044 Resultado: 	matriz 
 1045 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
 1046 
 1047 Devolve unha matriz real de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o módulo complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O módulo do número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> é igual á raíz cadrada de <@mth="x"><@sup="2"> + <@mth="y"><@sup="2">. 
 1048 
 1049 Mira tamén <@ref="carg">. 
 1050 
 1051 # cmult linalg
 1052 Resultado: 	matriz 
 1053 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 1054 		<@var="Y">  (matriz)
 1055 
 1056 Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de Gretl para matrices complexas. 
 1057 
 1058 Devolve unha matriz co resultado de multiplicar números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cdiv">. 
 1059 
 1060 # cnorm probdist
 1061 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1062 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1063 
 1064 Devolve a función de distribución acumulativa para unha Normal estándar. Mira tamén <@ref="dnorm">, <@ref="qnorm">. 
 1065 
 1066 # cnumber linalg
 1067 Resultado: 	escalar 
 1068 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1069 
 1070 Devolve un escalar co número de condición dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="n">×<@itl="k">, conforme se define en <@bib=" Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">. Se as columnas de <@var="X"> son mutuamente ortogonais, o número de condición de <@var="X"> é a unidade. Pola contra, un valor grande do número de condición enténdese como un indicio de alto grao de multicolinearidade; habitualmente considérase que o valor é “grande” se é maior ou igual a 50 (ou, algunhas veces, a 30). 
 1071 
 1072 Os pasos para facer os cálculos son: (1) conformar unha matriz <@mth="Z"> cuxas columnas sexan o resultado de dividir cada columna de <@var="X"> pola súa respectiva norma euclidiana; (2) construír a matriz <@mth="Z'Z"> e obter os seus autovalores; e (3) calcular a raíz cadrada da razón entre o maior e o menor autovalor. 
 1073 
 1074 Mira tamén <@ref="rcond">. 
 1075 
 1076 # cnameget strings
 1077 Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
 1078 Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
 1079 		<@var="col">  (enteiro, opcional)
 1080 
 1081 Se indicas o argumento <@var="col">, devolve unha cadea de texto co nome da columna <@var="col"> da matriz <@var="M">. Se as columnas de <@var="M"> non teñen nome, entón devólvese unha cadea baleira; e se <@var="col"> está fóra dos límites do número de columnas desta matriz, amósase un fallo. 
 1082 
 1083 Se non indicas o segundo argumento, devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das columnas de <@var="M">, ou un arranxo baleiro se <@var="M"> non ten asignados nomes de columnas. 
 1084 
 1085 Exemplo: 
 1086 
 1087 <code>          
 1088      matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
 1089      cnameset(A, "Col_A Col_B Col_C")
 1090      string name = cnameget(A, 3)
 1091      print name
 1092 </code>
 1093 
 1094 Mira tamén <@ref="cnameset">. 
 1095 
 1096 # cnameset matbuild
 1097 Resultado: 	escalar 
 1098 Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
 1099 		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)
 1100 
 1101 Engade nomes ás columnas da matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, <@var="M">. Cando <@var="S"> é unha lista, os nomes son os das series listadas (é preciso que esa lista teña <@mth="k">elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="k"> elementos. Para manter a compatibilidade con versións anteriores de Gretl, podes tamén utilizar unha única cadea de texto como segundo argumento. Nese caso, esta cadea precisa ter <@mth="k"> subcadeas separadas por espazos. 
 1102 
 1103 Devolve o valor 0 se as columnas son nomeadas con éxito; noutro caso, devolve un valor non nulo. Consulta tamén <@ref="rnameset">. 
 1104 
 1105 Exemplo: 
 1106 
 1107 <code>          
 1108      matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
 1109      strings S = array(2)
 1110      S[1] = "Col1"
 1111      S[2] = "Col2"
 1112      cnameset(M, S)
 1113      print M
 1114 </code>
 1115 
 1116 # cols matshape
 1117 Resultado: 	enteiro 
 1118 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1119 
 1120 Devolve un enteiro co número de columnas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 
 1121 
 1122 # complex complex
 1123 Resultado: 	matriz complexa 
 1124 Argumentos:	<@var="A">  (escalar ou matriz)
 1125 		<@var="B">  (escalar ou matriz, opcional)
 1126 
 1127 Devolve unha matriz complexa, na que tómase <@var="A"> para ofrecer a parte real e <@var="B"> para a parte imaxinaria. Se <@var="A"> é de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> e <@var="B"> é un escalar, o resultado é unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> cunha parte imaxinaria constante (e de xeito similar no caso recíproco, mais cunha parte real constante). Se ambos argumentos son matrices, deben de ter as mesmas dimensións. Se omites o segundo argumento, a parte imaxinaria establécese por defecto como cero. Mira tamén <@ref="cswitch">. 
 1128 
 1129 # conj complex
 1130 Resultado: 	matriz complexa 
 1131 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
 1132 
 1133 Devolve unha matriz complexa de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o conxugado complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O conxugado dun número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> é igual a <@mth="x"> – <@mth="yi">. 
 1134 
 1135 Mira tamén <@ref="carg">, <@ref="cmod">. 
 1136 
 1137 # conv2d linalg
 1138 Resultado: 	matriz 
 1139 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 1140 		<@var="B">  (matriz)
 1141 
 1142 Devolve unha matriz co cálculo da convolución bidimensional (2D) de dúas matrices <@var="A"> e <@var="B">. Se <@var="A"> é de orde <@itl="r">×<@itl="c">, e <@var="B"> é de orde <@itl="m">×<@itl="n">, entón a matriz que se devolve vai ter <@mth="r+m-1"> filas e <@mth="c+n-1"> columnas. 
 1143 
 1144 Mira tamén <@ref="fft">, <@ref="filter">. 
 1145 
 1146 # corr stats
 1147 Resultado: 	escalar 
 1148 Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
 1149 		<@var="y2">  (serie ou vector)
 1150 
 1151 Devolve un escalar co valor do coeficiente de correlación entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser dúas series ou dous vectores do mesmo tamaño. Mira tamén <@ref="cov">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">, <@ref="npcorr">. 
 1152 
 1153 # corrgm stats
 1154 Resultado: 	matriz 
 1155 Argumentos:	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)
 1156 		<@var="p">  (enteiro)
 1157 		<@var="y">  (serie ou vector, opcional)
 1158 
 1159 Cando se proporcionan só os dous primeiros argumentos, a función devolve unha matriz co correlograma de <@var="x"> para os retardos dende 1 ata <@var="p">. Se <@mth="k"> é o número de elementos de <@var="x"> (igual a 1 se <@var="x"> é unha serie, igual ao número de columnas se <@var="x"> é unha matriz, ou igual ao número de elementos se <@var="x"> é unha lista), o valor que se devolve é unha matriz con <@var="p"> filas e 2<@mth="k"> columnas, na que as <@mth="k"> primeiras columnas conteñen as respectivas autocorrelacións, e as restantes conteñen as respectivas autocorrelacións parciais. 
 1160 
 1161 Cando se indica o terceiro argumento, esta función calcula o correlograma cruzado dende <@mth="+"><@var="p"> ata <@mth="-"><@var="p"> para cada un dos <@mth="k"> elementos de <@var="x"> e <@var="y">. A matriz que se devolve componse de 2<@mth="p"> + 1 filas e <@mth="k"> columnas. Se <@var="x"> é unha serie ou unha lista, e <@var="y"> é un vector, este último é preciso que teña tantas filas coma o número total de observacións que hai na mostra seleccionada en vigor. 
 1162 
 1163 # cos math
 1164 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1165 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1166 
 1167 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sin">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 
 1168 
 1169 # cosh math
 1170 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1171 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1172 
 1173 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico de <@var="x">. 
 1174 
 1175 Mira tamén <@ref="acosh">, <@ref="sinh">, <@ref="tanh">. 
 1176 
 1177 # cov stats
 1178 Resultado: 	escalar 
 1179 Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
 1180 		<@var="y2">  (serie ou vector)
 1181 
 1182 Devolve un escalar coa covarianza entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser dúas series, ou ben dous vectores da mesma longura. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">. 
 1183 
 1184 # critical probdist
 1185 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1186 Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
 1187 		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
 1188 		<@var="p">  (escalar, serie ou matriz)
 1189 Exemplos: 	<@lit="c1 = critical(t, 20, 0.025)">
 1190 		<@lit="c2 = critical(F, 4, 48, 0.05)">
 1191 
 1192 Permite calcular valores críticos, e devolve un resultado do mesmo tipo que o introducido. O valor <@mth="x"> que se devolve vai cumprir <@mth="P(X > x) = p">, onde a distribución de <@mth="X"> determínase pola letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x">, pode necesitarse algún outro adicional (escalar) para indicar os parámetros da distribución. Isto faise deste xeito: 
 1193 
 1194 <indent>
 1195 • Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
 1196 </indent>
 1197 
 1198 <indent>
 1199 • t de Student (t): graos de liberdade 
 1200 </indent>
 1201 
 1202 <indent>
 1203 • Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
 1204 </indent>
 1205 
 1206 <indent>
 1207 • F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
 1208 </indent>
 1209 
 1210 <indent>
 1211 • Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
 1212 </indent>
 1213 
 1214 <indent>
 1215 • Poisson (p ou P): media 
 1216 </indent>
 1217 
 1218 <indent>
 1219 • Laplace (l ou L): media; escala 
 1220 </indent>
 1221 
 1222 <indent>
 1223 • Erro Xeneralizado (E): forma 
 1224 </indent>
 1225 
 1226 Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 
 1227 
 1228 # cswitch complex
 1229 Resultado: 	matriz 
 1230 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 1231 		<@var="xeito">  (escalar)
 1232 
 1233 Reinterpreta unha matriz real como se contivese valores complexos, ou viceversa. A acción concreta depende de <@var="xeito"> (que deberá ter un valor de 1, 2, 3 ou 4), como se explica deseguido: 
 1234 
 1235 Xeito 1: O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz real cun número par de columnas. A función devolve unha matriz coa metade das columnas, con valores complexos formados utilizando as columnas impares de <@var="A"> para as partes reais, e as columnas pares para as partes imaxinarias. 
 1236 
 1237 Xeito 2: Permite facer a operación inversa á do xeito 1. O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz complexa, e o resultado que se devolve é unha matriz real que terá o dobre de columnas que as de <@var="A">. 
 1238 
 1239 Xeito 3: O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz real cun número par de filas. A función devolve unha matriz coa metade das filas, con valores complexos formados utilizando as filas impares de <@var="A"> para as partes reais, e as filas pares para as partes imaxinarias. 
 1240 
 1241 Xeito 4: Permite facer a operación inversa á do xeito 3. O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz complexa, e o resultado que se devolve é unha matriz real que terá o dobre de filas que as de <@var="A">. 
 1242 
 1243 Mira tamén <@ref="complex">. 
 1244 
 1245 # ctrans complex
 1246 Resultado: 	matriz complexa 
 1247 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
 1248 
 1249 Devolve unha matriz complexa de dimensión <@itl="n">×<@itl="m"> que contén a trasposta conxugada da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O operador <@lit="'"> (traspoñer) fai tamén a transposición conxugada de matrices complexas. Podes utilizar a función <@ref="transp"> con matrices complexas, pero iso vai realizar a transposición “directa” (non a conxugada). 
 1250 
 1251 # cum transforms
 1252 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1253 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou matriz)
 1254 
 1255 Acumula <@var="x"> (isto é, crea unha suma móbil). Cando <@var="x"> é unha serie, produce unha serie <@mth="y"> na que cada un dos seus elementos é igual á suma dos valores de <@var="x"> ata a observación correspondente. O punto de partida para a acumulación é a primeira observación non ausente da mostra vixente seleccionada. Cando <@var="x"> é unha matriz, os seus elementos acumúlanse por columnas. 
 1256 
 1257 Mira tamén <@ref="diff">. 
 1258 
 1259 # curl data-utils
 1260 Resultado: 	escalar 
 1261 Argumento: 	<@var="&b">  (referencia a feixe)
 1262 
 1263 Ofrece un medio bastante flexible de obter un “buffer” de texto que contén datos dun servidor de internet, utilizando a biblioteca 'libcurl'. Ao escribila, o argumento de tipo feixe <@var="b">, debe de conter unha cadea de texto chamada <@lit="URL"> que indica o enderezo completo do recurso no 'host' de destino. Outros elementos opcionais preséntanse deseguido: 
 1264 
 1265 <indent>
 1266 • “<@lit="header">”: unha cadea de texto que especifica un 'header' HTTP que vai enviarse ao 'host'. 
 1267 </indent>
 1268 
 1269 <indent>
 1270 • “<@lit="postdata">”: unha cadea de texto que contén os datos que van enviarse ao 'host'. 
 1271 </indent>
 1272 
 1273 Os campos <@lit="header"> e <@lit="postdata"> destínanse para usarse cunha solicitude HTTP do tipo <@lit="POST">. Se está presente <@lit="postdata">, vai implícito o método <@lit="POST">; noutro caso, vai implícito o método <@lit="GET">. (Mais observa que para sinxelas solicitudes <@lit="GET">, a función <@ref="readfile"> ofrece unha interface máis simple.) 
 1274 
 1275 Recoñécese outro elemento opcional do feixe: se está presente un escalar chamado <@lit="include"> e ten un valor non nulo, isto enténdese como unha solicitude para incluír o 'header' recibido do 'host', no corpo do resultado. 
 1276 
 1277 Ao completarse a solicitude, o texto recibido do servidor engádese ao feixe coa chave “<@lit="output">”. 
 1278 
 1279 A función vai fallar se hai unha equivocación ao formular a solicitude (por exemplo, se non existe unha <@lit="URL"> na entrada); noutro caso, vai devolver o valor 0 se a solicitude prospera, ou un valor non nulo se non o fai. Neste último caso, engádese a mensaxe de fallo da biblioteca 'curl' ao feixe, co identificador “<@lit="errmsg">”. Cae na conta, porén, que “éxito” neste senso non significa necesariamente que obtés os datos que desexabas; en realidade significa tan só que se recibiu algunha resposta do servidor. Debes comprobar o contido do “buffer” de saída (que de feito pode ser unha mensaxe tal como “Páxina non atopada”). 
 1280 
 1281 Aquí temos un exemplo de como utilizar esta función: para baixar algúns datos da web da US Bureau of Labor Statistics, que require o envío dunha consulta JSON. Observa o uso de para inserir comiñas nos datos <@lit="POST">. 
 1282 
 1283 <code>          
 1284      bundle req
 1285      req.URL = "http://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/"
 1286      req.include = 1
 1287      req.header = "Content-Type: application/json"
 1288      string s = sprintf("{\"seriesid\":[\"LEU0254555900\"]}")
 1289      req.postdata = s
 1290      err = curl(&req)
 1291      if err == 0
 1292          s = req.output
 1293          string line
 1294          loop while getline(s, line) --quiet
 1295              printf "%s\n", line
 1296          endloop
 1297      endif
 1298 </code>
 1299 
 1300 Consulta tamén as funcións <@ref="jsonget"> e <@ref="xmlget"> para ver xeitos de procesamento de datos recibidos no formato JSON e XML, respectivamente. 
 1301 
 1302 # dayspan calendar
 1303 Resultado: 	enteiro 
 1304 Argumentos:	<@var="d1">  (enteiro)
 1305 		<@var="d2">  (enteiro)
 1306 		<@var="duracsemana">  (enteiro)
 1307 
 1308 Devolve un número enteiro co número de días (relevantes) entre os días de época <@var="d1"> e <@var="d2">, ambos incluídos, considerando a duración de semana indicada polo argumento <@var="duracsemana">. Este debe de ser igual a 5, 6 ou 7 (indicando o valor 6 que non se contan os domingos, e o 5 que non se contan nin os sábados nin os domingos). 
 1309 
 1310 Para obter os días de época no formato máis familiar das datas, consulta <@ref="epochday">. Relacionado con isto, consulta <@ref="smplspan">. 
 1311 
 1312 # defarray data-utils
 1313 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 1314 Argumento: 	... (Mira máis abaixo)
 1315 
 1316 Permite definir <@itl="cumpridamente"> unha variable de tipo arranxo (“array”), proporcionando un ou máis elementos. Ao utilizar esta función debes especificar o tipo de arranxo (en forma plural): <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Cada un dos argumentos debe de ser un obxecto do mesmo tipo que o tipo especificado na definición do arranxo. No caso de completarse con éxito, a función devolve como resultado un arranxo con <@mth="n"> elementos, onde <@mth="n"> é igual ao número de argumentos. 
 1317 
 1318 <code>          
 1319      strings S = defarray("foo", "bar", "baz")
 1320      matrices M = defarray(I(3), X'X, A*B, P[1:])
 1321 </code>
 1322 
 1323 Consulta tamén <@ref="array">. 
 1324 
 1325 # defbundle data-utils
 1326 Resultado: 	feixe 
 1327 Argumento: 	... (Mira máis abaixo)
 1328 
 1329 Te permite a carga inicial dunha variable de tipo feixe <@itl="extensamente">, proporcionando cero ou máis parellas co formato <@var="chave">, <@var="elemento">. Se contamos os argumentos desde 1, cada argumento numerado impar debe de avaliar unha cadea de texto (chave), e cada argumento numerado par debe de avaliar un obxecto dun tipo que poida incluírse nun feixe. 
 1330 
 1331 Un par de exemplos sinxelos: 
 1332 
 1333 <code>          
 1334      bundle b1 = defbundle("s", "Sample string", "m", I(3))
 1335      bundle b2 = defbundle("yn", normal(), "x", 5)
 1336 </code>
 1337 
 1338 O primeiro exemplo xera un feixe cuxos elementos son unha cadea de texto e unha matriz; o segundo, un feixe cun elemento que é unha serie e outro que é escalar. Ten en conta que non podes especificar un tipo para cada argumento cando utilizas esta función, entón debes de aceptar o tipo “natural” de argumento en cuestión. Se queres engadir unha serie cun valor constante de 5 a un feixe chamado <@lit="b1"> sería necesario facer algo como o seguinte (despois de definir <@lit="b1">): 
 1339 
 1340 <code>          
 1341      series b1.s5 = 5
 1342 </code>
 1343 
 1344 Se non indicas ningún argumento para esta función, iso equivale a xerar un feixe baleiro (ou a baleirar un feixe existente do seu contido), como poderías facer mediante 
 1345 
 1346 <code>          
 1347      bundle b = null
 1348 </code>
 1349 
 1350 # deflist data-utils
 1351 Resultado: 	lista 
 1352 Argumento: 	... (Mira máis abaixo)
 1353 
 1354 Xera unha lista (de series xa definidas) dados un ou máis argumentos apropiados. Cada argumento debe de ser, unha serie xa definida (indicada polo seu nome ou o número enteiro ID), unha lista xa definida, ou unha expresión que se corresponda cunha lista (incluíndo un vector que poda interpretarse como un conxunto de números ID de series). 
 1355 
 1356 Un aspecto a ter en conta é que esta función simplemente encadea os seus argumentos para producir a lista que devolve. Cando se pretende que o valor que devolva non conteña duplicados (que non se refira a ningunha serie máis dunha vez), depende do solicitante asegurarse de que se satisfaga ese requirimento. 
 1357 
 1358 # deseas filters
 1359 Resultado: 	serie 
 1360 Argumentos:	<@var="x">  (serie)
 1361 		<@var="c">  (carácter, opcional)
 1362 
 1363 Precisa que estean instalados o TRAMO/SEATS e/ou X-12-ARIMA. Devolve unha versión desestacionalizada (axustada estacionalmente) da serie <@var="x">, que debe de ser unha serie temporal mensual ou trimestral. Para utilizar o X-12-ARIMA indica <@lit="X"> como segundo argumento; e para usar o TRAMO/SEATS indica <@lit="T">. Se omites o segundo argumento, Gretl utiliza o X-12-ARIMA. 
 1364 
 1365 Observa que, cando a serie de entrada non ten unha compoñente estacional detectable, a execución da función vai fallar. Cae na conta tamén de que tanto o TRAMO/SEATS como o X-12-ARIMA ofrecen un gran número de opcións; agora ben, a función <@lit="deseas"> as utiliza con todas as súas opcións nos seus valores por defecto. En ambos os dous programas, os factores estacionais calcúlanse baseados nun modelo ARIMA seleccionado automaticamente. Unha das diferenzas entre os dous que pode levar a resultados bastante distintos, é que o TRAMO/SEATS realiza un axuste previo das observacións con valores atípicos, mentres que o X-12-ARIMA non o fai. 
 1366 
 1367 # det linalg
 1368 Resultado: 	escalar 
 1369 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 1370 
 1371 Devolve un escalar co valor do determinante de <@var="A">, calculado por medio da descomposición LU. Mira tamén <@ref="ldet">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 
 1372 
 1373 # diag matbuild
 1374 Resultado: 	matriz 
 1375 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1376 
 1377 Devolve un vector columna cos valores da diagonal principal de <@var="X">. Advirte que se <@var="X"> é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, o número de elementos do vector resultante é igual a min(<@mth="m">, <@mth="n">). Mira tamén <@ref="tr">. 
 1378 
 1379 # diagcat matbuild
 1380 Resultado: 	matriz 
 1381 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 1382 		<@var="B">  (matriz)
 1383 
 1384 Devolve unha matriz coa suma directa de <@var="A"> e <@var="B">; é dicir, unha matriz que abrangue a <@var="A"> no recanto superior esquerdo e a <@var="B"> no recanto inferior dereito. Se <@var="A"> e <@var="B"> son ambas cadradas, a matriz resultante é diagonal por bloques. 
 1385 
 1386 # diff transforms
 1387 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1388 Argumento: 	<@var="y">  (serie, matriz ou lista)
 1389 
 1390 Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) coas primeiras diferenzas. Se <@var="y"> é unha serie ou unha lista de series, os valores iniciais son <@lit="NA">; se <@var="y"> é unha matriz, a diferenciación faise por columnas e os valores iniciais son 0. 
 1391 
 1392 Cando esta función devolve unha lista, cada unha das variables da mesma noméase de xeito automático conforme ao padrón <@lit="d_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> substitúese polo nome da serie orixinal. De ser necesario, o nome vai tronzarse; e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 
 1393 
 1394 Mira tamén <@ref="cum">, <@ref="ldiff">, <@ref="sdiff">. 
 1395 
 1396 # digamma math
 1397 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1398 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1399 
 1400 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función digamma (ou Psi) de <@var="x">, é dicir, a derivada do logaritmo da función Gamma. 
 1401 
 1402 # dnorm probdist
 1403 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1404 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1405 
 1406 Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) co valor da densidade da distribución de probabilidade Normal estándar en <@var="x">. Para obter a densidade dunha distribución Normal non estándar en <@mth="x">, transforma tipificando <@mth="x"> en <@mth="z">, aplícalle a isto a función <@lit="dnorm"> e multiplica o resultado polo Jacobiano da transformación <@mth="z">, é dicir , 1/σ, conforme se ilustra deseguido: 
 1407 
 1408 <code>          
 1409      mu = 100
 1410      sigma = 5
 1411      x = 109
 1412      fx = (1/sigma) * dnorm((x-mu)/sigma)
 1413 </code>
 1414 
 1415 Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="qnorm">. 
 1416 
 1417 # dropcoll transforms
 1418 Resultado: 	lista 
 1419 Argumentos:	<@var="X">  (lista)
 1420 		<@var="epsilon">  (escalar, opcional)
 1421 
 1422 Devolve unha lista cos mesmos elementos que <@var="X">, mais excluíndo as series que causan multicolinearidade perfecta. En consecuencia, se todas as series que hai en <@var="X"> son linearmente independentes, a lista que resulta é simplemente unha copia de <@var="X">. 
 1423 
 1424 O algoritmo usa a descomposición QR (transformación de Householder), polo que está suxeito a erro de precisión finita. Co obxecto de calibrar a sensibilidade do algoritmo, podes especificar un segundo parámetro (opcional) <@var="epsilon"> para facer a proba de multicolinearidade máis ou menos estrita, segundo desexes. Por defecto, o valor para <@var="epsilon"> é 1.0e-8, pero axustando <@var="epsilon"> dándolle valores maiores, elévase a probabilidade de que se descarte unha das series. 
 1425 
 1426 O exemplo 
 1427 
 1428 <code>          
 1429      nulldata 20
 1430      set seed 9876
 1431      series foo = normal()
 1432      series bar = normal()
 1433      series foobar = foo + bar
 1434      list X = foo bar foobar
 1435      list Y = dropcoll(X)
 1436      list print X
 1437      list print Y
 1438      # Indica un épsilon cun valor moi pequeno
 1439      list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
 1440      list print Y
 1441 </code>
 1442 
 1443 produce 
 1444 
 1445 <code>          
 1446      ? list print X
 1447      foo bar foobar
 1448      ? list print Y
 1449      foo bar
 1450      ? list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
 1451      Substituíuse a lista Y
 1452      ? list print Y
 1453      foo bar foobar
 1454 </code>
 1455 
 1456 # dsort matshape
 1457 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1458 Argumento: 	<@var="x">  (serie, vector ou arranxo de cadeas)
 1459 
 1460 Ordena <@var="x"> de forma decrecente, descartando observacións con valores ausentes cando <@var="x"> é unha serie. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="values">. 
 1461 
 1462 # dummify transforms
 1463 Resultado: 	lista 
 1464 Argumentos:	<@var="x">  (serie)
 1465 		<@var="omitval">  (escalar, opcional)
 1466 
 1467 O argumento <@var="x"> debe de ser unha serie discreta. Esta función devolve unha lista cun conxunto de variables ficticias, unha para cada un dos diferentes valores da serie. Por defecto, o menor valor trátase como a categoría omitida e non vai representarse explicitamente. 
 1468 
 1469 O segundo argumento (opcional) indica o valor de <@var="x"> que debe de tratarse como categoría omitida. Cando se indica un único argumento, o efecto é equivalente ao de utilizar a instrución: <@lit="dummify(x, min(x))">. Para producir un conxunto completo de variables ficticias, é dicir, sen omitir ningunha categoría, podes usar <@lit="dummify(x, NA)">. 
 1470 
 1471 As variables que se xeran noméanse automaticamente de acordo co seguinte padrón: <@lit="D"><@var="nomevariable"><@lit="_"><@var="i"> onde <@var="nomevariable"> indica o nome da serie orixinal e <@var="i"> é un índice enteiro positivo. De ser necesario, a porción orixinal do nome vai tronzarse, e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 
 1472 
 1473 # easterday calendar
 1474 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1475 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1476 
 1477 Poñendo un ano como argumento <@var="x">, devolve un resultado do mesmo tipo ca este, coa data do domingo de Pascua dese ano no calendario gregoriano, co formato <@mth="mes + día/100">. Con esta convención, observa que o 10 de abril é 4,1; de aí que 4,2 represente o día 20 de abril e non o día 2 de abril (que é 4,02). Exemplo: 
 1478 
 1479 <code>          
 1480      scalar e = easterday(2014)
 1481      scalar m = floor(e)
 1482      scalar d = 100*(e-m)
 1483 </code>
 1484 
 1485 # ecdf stats
 1486 Resultado: 	matriz 
 1487 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)
 1488 
 1489 Calcula a función de distribución acumulativa (CDF) empírica de <@var="y">. O resultado devólvese en formato de matriz con dúas columnas: a primeira contén os valores únicos ordenados de <@var="y">; e a segunda contén a frecuencia relativa acumulada, é dicir o número de casos nos que o seu valor é menor ou igual ao valor correspondente da primeira columna, dividido polo número total de observacións. 
 1490 
 1491 # eigen linalg
 1492 Resultado: 	matriz 
 1493 Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
 1494 		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1495 		<@var="&W">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1496 
 1497 Calcula os autovalores (e opcionalmente os autovectores dereitos e/ou esquerdos) da matriz <@var="A"> de dimensión <@itl="n">×<@itl="n">, que pode ser real ou complexa. Os autovalores devólvense nun vector columna complexo. 
 1498 
 1499 Se queres recuperar os autovectores dereitos (como no caso dunha matriz complexa de dimensión <@itl="n">×<@itl="n">), indica o nome dunha matriz xa existente, precedido por <@lit="&"> para indicar a “dirección” da matriz en cuestión, como segundo argumento. Doutro xeito, podes omitir este argumento. 
 1500 
 1501 Para recuperar os autovectores esquerdos (de novo, como nunha matriz complexa), indica a dirección dunha matriz como terceiro argumento. Cae na conta de que, se queres os autovectores esquerdos pero non os dereitos, debes usar a palabra chave <@lit="null"> como marcador para o segundo argumento. 
 1502 
 1503 Mira tamén <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="svd">. 
 1504 
 1505 # eigengen linalg
 1506 Resultado: 	matriz 
 1507 Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
 1508 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1509 
 1510 <@itl="Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de Gretl para matrices complexas. Non debes usala nos novos guións que escribas en linguaxe 'hansl'. Utiliza "> <@ref="eigen"> <@itl=" en troques."> 
 1511 
 1512 Calcula os autovalores e, opcionalmente, os autovectores da matriz <@var="A"> de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Cando todos os autovalores son reais, devólvese unha matriz <@itl="n">×1. Noutro caso, o resultado é unha matriz <@itl="n">×2, cunha primeira columna que contén os elementos reais, e unha segunda columna cos elementos imaxinarios. Non se garante que os autovalores se vaian clasificar en ningunha orde en particular. 
 1513 
 1514 Hai dúas opcións para o segundo argumento: que se trate do nome dunha matriz xa existente precedida por <@lit="&"> (para indicar o “enderezo” da matriz en cuestión), en cuxo caso nesta matriz gárdase un resultado auxiliar; ou que se trate da palabra chave <@lit="null">, en cuxo caso non se produce o resultado auxiliar. 
 1515 
 1516 Cando o segundo argumento non é nulo, vaise sobrescribir a matriz especificada co resultado auxiliar (e non é necesario que a matriz existente teña a dimensión adecuada para recibir o resultado). O resultado na matriz <@var="U"> organízase do seguinte xeito: 
 1517 
 1518 <indent>
 1519 • Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é real, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter o autovector correspondente; 
 1520 </indent>
 1521 
 1522 <indent>
 1523 • Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é complexo, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter a parte real do autovector correspondente, e a seguinte columna a parte imaxinaria. O autovector do autovalor conxugado é o conxugado do autovector. 
 1524 </indent>
 1525 
 1526 Noutras palabras, os autovectores gárdanse na mesma orde ca os autovalores; agora ben, os autovectores reais ocupan unha columna, no entanto os autovectores complexos ocupan dúas (e a parte real gárdase primeiro). Aínda así, o número total de columnas é <@mth="n">, pois o autovector conxugado ignórase. 
 1527 
 1528 Mira tamén <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="qrdecomp">, <@ref="svd">. 
 1529 
 1530 # eigensym linalg
 1531 Resultado: 	matriz 
 1532 Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
 1533 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1534 
 1535 Funciona da mesma forma que a función <@ref="eigen">, agás que o argumento <@var="A"> debe de ser simétrico (polo que, neste caso, pódense acurtar os cálculos), e os autovalores devólvense en orde ascendente. Se desexas obter os autovalores en orde descendente (e ter os autovectores reordenados en consecuencia), podes facer o seguinte: 
 1536 
 1537 <code>          
 1538      matrix U
 1539      e = eigensym(A, &U)
 1540      Tmp = msortby((-e' | U)',1)'
 1541      e = -Tmp[1,]'
 1542      U = Tmp[2:,]
 1543      # Agora os autovalores de maior a menor
 1544      print e U
 1545 </code>
 1546 
 1547 Aviso: Se o que te interesa é a descomposición espectral dunha matriz da forma <@mth="X'X">, é preferible calcular o argumento a través do operador <@lit="X'X">, en lugar de utilizar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ofrece maior eficiencia dende o punto de vista do cómputo, e garante que o resultado vai ser exactamente simétrico. 
 1548 
 1549 # eigsolve linalg
 1550 Resultado: 	matriz 
 1551 Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
 1552 		<@var="B">  (matriz simétrica)
 1553 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1554 
 1555 Resolve o problema do autovalor xeneralizado de tipo |<@mth="A"> – λ<@mth="B">| = 0, onde ambas <@mth="A"> e <@mth="B"> son matrices simétricas, e <@mth="B"> defínese positiva. Devólvese directamente unha matriz cos autovalores ordenados de forma ascendente. Cando utilizas o terceiro argumento (opcional), este debe de ser o nome dunha matriz xa existente, precedida por <@lit="&">. Neste caso, os autovectores xeneralizados escríbense nesta matriz que se indica. 
 1556 
 1557 # epochday calendar
 1558 Resultado: 	escalar ou serie 
 1559 Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
 1560 		<@var="mes">  (escalar ou serie)
 1561 		<@var="día">  (escalar ou serie)
 1562 
 1563 Devolve un escalar ou unha serie, co número do día especificado polo ano, mes e día, nesa orde, na época actual. O número do día é igual a 1 para o día 1 de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no proléptico calendario Gregoriano, e a 733786 para a data 01-01-2010. Se algún dos argumentos é unha serie, o valor que se devolve tamén terá a forma dunha serie; noutro caso, devólvese un escalar. 
 1564 
 1565 Por defecto, os valores dos argumentos <@var="ano">, <@var="mes"> e <@var="día"> se presupón que se están indicando de acordo co calendario Gregoriano, mais se o ano ten un valor negativo, a interpretación muda á do calendario Xuliano. 
 1566 
 1567 Tamén admítese unha petición alternativa: se indicas un único argumento, vaise considerar que é unha data (ou unha serie de datas) en formato numérico ISO 8601 “básico”, <@lit="YYYYMMDD">. Deste xeito, as seguintes dúas peticións producen o mesmo resultado, en concreto 700115. 
 1568 
 1569 <code>          
 1570      eval epochday(1917, 11, 7)
 1571      eval epochday(19171107)
 1572 </code>
 1573 
 1574 Para a inversa desta función consulta <@ref="isodate">, e tamén <@ref="juldate"> (para o calendario Xuliano). 
 1575 
 1576 # errmsg strings
 1577 Resultado: 	cadea 
 1578 Argumento: 	<@var="errno">  (enteiro)
 1579 
 1580 Devolve unha cadea de texto coa mensaxe de fallo do Gretl asociada a <@var="errno">, que debe de ser un número enteiro. Consulta tamén <@ref="$error">. 
 1581 
 1582 # errorif data-utils
 1583 Resultado: 	escalar 
 1584 Argumentos:	<@var="condicion">  (booleano)
 1585 		<@var="mensaxe">  (cadea)
 1586 
 1587 Esta función só se aplica no contexto dunha función definida polo usuario. Se a <@var="condicion"> se valora como non nula, iso implica que a execución da función vixente remate coa presentación dunha mensaxe condicionada a que se produza un fallo; entón o argumento <@var="mensaxe"> vaise presentar como parte da mensaxe de fallo que se amosa ao chamar á función. 
 1588 
 1589 O valor que se devolve con esta función (1) é simplemente nominal. 
 1590 
 1591 # exists data-utils
 1592 Resultado: 	enteiro 
 1593 Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)
 1594 
 1595 Devolve un escalar non nulo se <@var="nome"> é o nome que identifica un obxecto que xa se definiu, sexa un escalar, unha serie, unha matriz, unha lista, unha cadea de texto, un feixe ou un arranxo. Noutro caso devolve 0. Consulta tamén <@ref="typeof">. 
 1596 
 1597 # exp math
 1598 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1599 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1600 
 1601 Devolve un resultado (do tipo do argumento) con <@mth="e"><@sup="x">. Cae na conta de que con argumento matricial, aplícase elemento a elemento. Para a función exponencial matricial consulta <@ref="mexp">. 
 1602 
 1603 # fcstats stats
 1604 Resultado: 	matriz 
 1605 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
 1606 		<@var="f">  (serie, lista ou matriz)
 1607 
 1608 Xera unha matriz que contén varios estatísticos que serven para avaliar a <@var="f"> como predición dos datos observados <@var="y">. 
 1609 
 1610 Cando <@var="f"> é unha serie ou un vector, o resultado é un vector columna. Cando <@var="f"> é unha lista con <@mth="k"> elementos ou unha matriz de dimensión <@itl="T">×<@itl="k">, o resultado ten <@mth="k"> columnas nas que cada unha contén os estatísticos do termo correspondente (serie da lista ou columna da matriz) como predición de <@var="y">. 
 1611 
 1612 En tódolos casos, a dimensión “vertical” dos datos introducidos (o longo da mostra vixente para unha serie ou lista, e o número de filas para unha matriz) debe de coincidir entre os dous argumentos. 
 1613 
 1614 As filas da matriz que se devolve son como se indica deseguido: 
 1615 
 1616 <code>          
 1617      1  Media dos erros
 1618      2  Raíz do erro cadrado medio
 1619      3  Media dos valores absolutos dos erros
 1620      4  Media dos erros relativos, en porcentaxe
 1621      5  Media dos valores absolutos dos erros relativos, en porcentaxe
 1622      6  U de Theil
 1623      7  Proporción de nesgo, UM
 1624      8  Proporción de regresión, UR
 1625      9  Proporción de perturbación, UD
 1626 </code>
 1627 
 1628 Para obter máis detalles sobre o cálculo deses estatísticos e da interpretación dos valores de <@mth="U">, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:forecast"> (Capítulo 33). 
 1629 
 1630 # fdjac numerical
 1631 Resultado: 	matriz 
 1632 Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
 1633 		<@var="chamaf">  (chamada a función)
 1634 		<@var="h">  (escalar, opcional)
 1635 
 1636 Permite calcular unha aproximación numérica ao Jacobiano asociado ao <@mth="n">-vector <@var="b">, así como a función de transformación especificada polo argumento <@var="chamaf">. Ao apelar a esta función debes de utilizar <@var="b"> como primeiro argumento da mesma (ben directamente ou en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poda necesitarse; e como resultado debérase producir unha matriz <@itl="m">×1. Cando se executa con éxito, <@lit="fdjac"> vai devolver unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o Jacobiano. 
 1637 
 1638 Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para determinar o tamaño da medida <@mth="h"> que se usa no mecanismo de aproximación (mira máis abaixo). Cando omites este argumento, o tamaño da medida determínase automaticamente. 
 1639 
 1640 Aquí tes un exemplo do seu uso: 
 1641 
 1642 <code>          
 1643      matrix J = fdjac(theta, mifunc(&theta, X))
 1644 </code>
 1645 
 1646 A función pode utilizar tres métodos distintos: diferenza simple cara adiante, diferenza bilateral ou extrapolación de 4-nodos de Richardson. Estas correspóndense respectivamente con: 
 1647 
 1648 <@mth="J"><@sub="0"> = <@mth="(f(x+h) - f(x))/h"> 
 1649 
 1650 <@mth="J"><@sub="1"> = <@mth="(f(x+h) - f(x-h))/2h"> 
 1651 
 1652 <@mth="J"><@sub="2"> = <@mth="[8(f(x+h) - f(x-h)) - (f(x+2h) - f(x-2h))] /12h"> 
 1653 
 1654 Estas tres alternativas xeralmente proporcionan unha conciliación entre precisión e velocidade. Podes elixir entre os distintos métodos mediante a instrución <@xrf="set">: especifica o valor 0, 1 ou 2 para a variable <@lit="fdjac_quality">. O valor por defecto é 0. 
 1655 
 1656 Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). 
 1657 
 1658 Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="numhess">, <@xrf="set">. 
 1659 
 1660 # feval data-utils
 1661 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 1662 Argumentos:	<@var="nomefuncion">  (cadea)
 1663 		... (Mira máis abaixo)
 1664 
 1665 Fundamentalmente útil para os creadores de funcións. O primeiro argumento debe de ser o nome dunha función, e os argumentos restantes (un ou varios) deben ser os argumentos aos que se lle aplica a función en cuestión. Isto permite tratar á propia función identificada mediante <@var="nomefuncion"> como unha variable. O valor que se devolve é calquera cousa que produza a función indicada, dados os argumentos especificados. 
 1666 
 1667 O exemplo de abaixo, ilustra algúns dos seus posibles usos. 
 1668 
 1669 <code>          
 1670      function scalar utilidade (scalar c, scalar sigma)
 1671          return (c^(1-sigma)-1)/(1-sigma)
 1672      end function
 1673 
 1674      strings S = defarray("log", "utilidade")
 1675 
 1676      # Chamada a unha función integrada de 1 argumento
 1677      x = feval(S[1], 2.5)
 1678      # Chamada a unha función definida polo usuario
 1679      x = feval(S[2], 5, 0.5)
 1680      # Chamada a unha función integrada de 2 argumentos
 1681      func = "zeros"
 1682      m = feval(func, 5-2, sqrt(4))
 1683      print m
 1684      # Chamada a unha función integrada de 3 argumentos
 1685      x = feval("monthlen", 12, 1980, 5)
 1686 </code>
 1687 
 1688 Existe unha feble semellanza entre a función <@lit="feval"> e <@ref="genseries">: ámbalas dúas funcións volven variable a un elemento sintáctico que habitualmente se fixa ao tempo no que se redacta un guión. 
 1689 
 1690 # fevd stats
 1691 Resultado: 	matriz 
 1692 Argumentos:	<@var="efecto">  (enteiro)
 1693 		<@var="motivo">  (enteiro)
 1694 		<@var="sys">  (feixe, opcional)
 1695 
 1696 Esta función proporciona unha alternativa máis flexible ca o accesorio <@ref="$fevd"> para obter unha matriz de descomposición da varianza do erro de predición (FEVD), logo de estimar un VAR ou un VECM. Se falta o argumento final (opcional), só está dispoñible cando o último modelo estimado foi un VAR ou un VECM. Como alternativa, podes gardar nun feixe a información sobre estes tipos de sistemas, mediante o accesorio <@ref="$system">, e posteriormente pasarlle a función <@lit="fevd">. 
 1697 
 1698 Os argumentos da función, <@var="efecto"> e <@var="motivo">, teñen a forma de índices enteiros positivos das variables endóxenas do sistema, tomando o 0 para representar “todas”. O seguinte fragmento de código, ilustra o seu uso. No primeiro exemplo, a matriz <@lit="fe1"> contén as partes da FEVD para <@lit="y1"> debidas a cada parte de <@lit="y1">, <@lit="y2"> e <@lit="y3"> (polo tanto, as filas suman 1 en total). No segundo, <@lit="fe2"> contén a contribución de <@lit="y2"> á varianza do erro de predición das tres variables (entón, as filas non suman 1 en total). No terceiro caso, o que se devolve é un vector columna que amosa a “parte propia” da FEVD de <@lit="y1">. 
 1699 
 1700 <code>          
 1701      var 4 y1 y2 y3
 1702      bundle vb = $system
 1703      matrix fe1 = fevd(1, 0, vb)
 1704      matrix fe2 = fevd(0, 2, vb)
 1705      matrix fe3 = fevd(1, 1, vb)
 1706 </code>
 1707 
 1708 O número de períodos (filas) sobre os que se traza a descomposición, determínase automaticamente en base á frecuencia dos datos, pero podes ignorar isto mediante o argumento <@lit="horizon"> da instrución <@xrf="set">, como en <@lit="set horizon 10">. 
 1709 
 1710 Mira tamén <@ref="irf">. 
 1711 
 1712 # fft linalg
 1713 Resultado: 	matriz 
 1714 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1715 
 1716 <@itl="Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de Gretl para matrices complexas. Non debes usala nos novos guións que escribas en linguaxe 'hansl'. Utiliza "> <@ref="fft2"> <@itl="en troques."> 
 1717 
 1718 Devolve unha matriz coa transformación de Fourier real discreta. Se a matriz <@var="X"> do argumento ten <@mth="n"> columnas, a que se devolve ten 2<@mth="n"> columnas, onde as partes reais gárdanse nas columnas impares e as partes complexas nas pares. 
 1719 
 1720 Cando necesites aplicar a transformación de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, resulta numericamente máis eficiente agrupar os vectores nunha matriz ca executar <@lit="fft"> para cada un por separado. Mira tamén <@ref="ffti">. 
 1721 
 1722 # fft2 linalg
 1723 Resultado: 	matriz 
 1724 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1725 
 1726 Devolve unha matriz co resultado da transformación discreta de Fourier. A matriz <@var="X"> do argumento pode ser real ou complexa. O resultado é unha matriz complexa que ten a mesma dimensión ca <@var="X">. 
 1727 
 1728 Se fora necesario calcular a transformación de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, é numericamente máis eficiente agrupalos nunha matriz, en troques de executar <@lit="fft2"> para cada vector por separado. Mira tamén <@ref="ffti">. 
 1729 
 1730 # ffti linalg
 1731 Resultado: 	matriz 
 1732 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 1733 
 1734 Devolve unha matriz con <@mth="n"> columnas, co resultado da transformación inversa de Fourier discreta. Asúmese que a matriz <@var="X"> consta de <@mth="n"> vectores columna complexos. Por compatibilidade anterior, o argumento podes indicalo como unha matriz real con 2<@mth="n"> columnas, nas que as columnas impares conteñen a parte real, e as pares conteñen a parte imaxinaria. 
 1735 
 1736 Cando necesites aplicar a transformación inversa de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, resulta numericamente máis eficiente agrupar os vectores nunha matriz ca executar <@lit="ffti"> para cada un por separado. Mira tamén <@ref="fft2">. 
 1737 
 1738 # filter filters
 1739 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 1740 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
 1741 		<@var="a">  (escalar ou vector, opcional)
 1742 		<@var="b">  (escalar ou vector, opcional)
 1743 		<@var="y0">  (escalar, opcional)
 1744 		<@var="x0">  (escalar ou vector, opcional)
 1745 
 1746 Devolve o resultado de aplicar un filtro semellante a un ARMA, ao argumento <@var="x">. A transformación pode escribirse como 
 1747 
 1748 <@mth="y"><@sub="t"> = <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="x"><@sub="t"> + <@mth="a"><@sub="1"> <@mth="x"><@sub="t-1"> + ... <@mth="a"><@sub="q"> <@mth="x"><@sub="t-q"> + <@mth="b"><@sub="1"> <@mth="y"><@sub="t-1"> + ... <@mth="b"><@sub="p"><@mth="y"><@sub="t-p"> 
 1749 
 1750 Se o argumento <@var="x"> é unha serie, o resultado que se devolve tamén é unha serie. Noutro caso, se <@var="x"> é unha matriz con <@mth="T"> filas e <@mth="k"> columnas, o que se devolve é a matriz do mesmo tamaño que resulta de aplicar o filtro columna por columna. 
 1751 
 1752 Os argumentos <@var="a"> e <@var="b"> son opcionais. Poden ser escalares, vectores ou a palabra chave <@lit="null">. 
 1753 
 1754 Cando <@var="a"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="a"><@sub="0"> e iso implicará que <@mth="q=0">. Cando é un vector con <@mth="q+1"> elementos, vai conter os coeficientes dende <@mth="a"><@sub="0"> ata <@mth="a"><@sub="q">. Cando <@var="a"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="=1"> e <@mth="q=0">. 
 1755 
 1756 Cando <@var="b"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="b"><@sub="1"> e implicará que <@mth="p=1">. Cando é un vector con <@mth="p"> elementos, vai conter os coeficientes dende <@mth="b"><@sub="1"> ata <@mth="b"><@sub="p">. Cando <@var="b"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="B(L)=1">. 
 1757 
 1758 O argumento escalar opcional <@var="y0"> utilízase para representar todos os valores de <@mth="y"> anteriores ao comezo da mostra (úsase só cando <@mth="p > 0">). Cando se omite, enténdese que é igual a 0. De forma similar, podes usar o argumento opcional <@var="x0"> para especificar un ou máis valores de <@mth="x"> anteriores ao comezo da mostra (información só relevante cando <@mth="q > 0">). Doutro xeito, asúmese que os valores de <@var="x"> anteriores ao comezo da mostra son 0. 
 1759 
 1760 Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">, <@ref="fracdiff">, <@ref="hpfilt">, <@ref="movavg">, <@ref="varsimul">. 
 1761 
 1762 Exemplo: 
 1763 
 1764 <code>          
 1765      nulldata 5
 1766      y = filter(index, 0.5, -0.9, 1)
 1767      print index y --byobs
 1768      x = seq(1,5)' ~ (1 | zeros(4,1))
 1769      w = filter(x, 0.5, -0.9, 1)
 1770      print x w
 1771 </code>
 1772 
 1773 produce 
 1774 
 1775 <code>          
 1776           index            y
 1777 
 1778           1            1     -0.40000
 1779           2            2      1.36000
 1780           3            3      0.27600
 1781           4            4      1.75160
 1782           5            5      0.92356
 1783 
 1784           x (5 x 2)
 1785 
 1786           1   1
 1787           2   0
 1788           3   0
 1789           4   0
 1790           5   0
 1791 
 1792           w (5 x 2)
 1793 
 1794           -0.40000     -0.40000
 1795            1.3600       0.36000
 1796            0.27600     -0.32400
 1797            1.7516       0.29160
 1798            0.92356     -0.26244
 1799 </code>
 1800 
 1801 # firstobs data-utils
 1802 Resultado: 	enteiro 
 1803 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 1804 		<@var="namostra">  (booleano, opcional)
 1805 
 1806 Devolve o número enteiro positivo que indexa a primeira observación non ausente da serie <@var="y">. Por defecto, analízase todo o rango da mostra, de xeito que, se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser menor ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t1">. Pero se indicas un valor non nulo en <@var="namostra">, só vai terse en conta o rango da mostra vixente. Mira tamén <@ref="lastobs">. 
 1807 
 1808 # fixname strings
 1809 Resultado: 	cadea 
 1810 Argumentos:	<@var="nomesobrio">  (cadea)
 1811 		<@var="underscore">  (booleano, opcional)
 1812 
 1813 En principio, esta función está ideada para utilizarse en conxunto coa instrución <@xrf="join">. Devolve unha cadea co resultado da conversión de <@var="nomesobrio"> nun identificador válido de Gretl; debe iniciarse cunha letra, debe de conter só letras ASCII, díxitos e/ou guión baixo, e non debe de ter máis ca 31 caracteres. As regras que se utilizan na conversión son: 
 1814 
 1815 1. Quitar, do inicio do nome, calquera carácter que non sexa unha letra. 
 1816 
 1817 2. Ata que se acada o límite dos 31 caracteres ou ata que se esgota o indicado no argumento: transcribe os caracteres “legais”, substitúe un ou varios espazos consecutivos por un guión baixo (agás que o carácter anterior transcrito sexa un guión baixo, pois entón elimínase o espazo), e omite os outros tipos de caracteres “ilegais”. 
 1818 
 1819 Se estás convencido de que a entrada non é demasiado longa (entón susceptible de ser tronzada), podes querer substituír secuencias de un ou máis caracteres ilícitos mediante un guión baixo (en troques de só eliminalos) pois isto podería xerar un identificador máis lexible. Para acadar este efecto, proporciona un valor non nulo para o segundo argumento (opcional). Mais isto non é recomendable no contexto da instrución <@xrf="join">, posto que o nome “fixado” automaticamente non vai utilizar guións baixos deste xeito. 
 1820 
 1821 # flatten data-utils
 1822 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 1823 Argumentos:	<@var="A">  (arranxo de matrices ou cadeas)
 1824 		<@var="alt">  (booleano, opcional)
 1825 
 1826 “Achanza” ben un arranxo de matrices nunha única matriz, ou ben un arranxo de cadeas de texto nunha única cadea. 
 1827 
 1828 Os argumentos indícanse entre parénteses. Con matrices, por defecto, concaténanse horizontalmente as matrices de <@var="A">; pero cando indicas un valor non nulo para <@var="alt">, a concatenación faise verticalmente. En calquera caso, amósase un fallo se as matrices non son conformables para realizar esta operación. Consulta <@ref="msplitby"> para a operación inversa. 
 1829 
 1830 No caso de cadeas de texto, o resultado por defecto mantén as cadeas de <@var="A">, ordenadas unha en cada liña. Se indicas un valor non nulo para <@var="alt">, as cadeas sepáranse mediante espazos en troques de novas liñas. 
 1831 
 1832 # floor math
 1833 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1834 Argumento: 	<@var="y">  (escalar, serie ou matriz)
 1835 
 1836 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor do maior enteiro que é menor ou igual que <@var="x">. Cae na conta de que <@ref="int"> e <@lit="floor"> teñen efectos distintos con argumentos negativos:<@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. 
 1837 
 1838 # fracdiff filters
 1839 Resultado: 	serie 
 1840 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 1841 		<@var="d">  (escalar)
 1842 
 1843 Devolve unha serie coa diferenza fraccionaria de orde <@var="d"> da serie <@var="y">. 
 1844 
 1845 Observa que, en teoría, a diferenciación fraccionaria supón un filtro infinitamente longo. Os valores de <@mth="y"><@sub="t"> anteriores á mostra, na práctica asúmese que son iguais a cero. 
 1846 
 1847 Podes utilizar valores negativos para <@var="d">, e nese caso a función realiza a integración fraccionaria. 
 1848 
 1849 # fzero numerical
 1850 Resultado: 	escalar 
 1851 Argumentos:	<@var="fcall">  (chamada a función)
 1852 		<@var="inicio">  (escalar ou vector, opcional)
 1853 		<@var="toler">  (escalar, opcional)
 1854 
 1855 Trata de atopar unha raíz simple dunha función continua <@mth="f"> (normalmente non linear) —é dicir, un valor da variable escalar <@mth="x"> que fai que <@mth="f">(<@mth="x">) = 0. O argumento <@var="fcall"> debe de proporcionar unha chamada á función en cuestión;<@var="fcall"> pode incluír un número arbitrario de argumentos, pero o primeiro debe de ser un escalar que represente o papel de <@mth="x">. Cando se complete a función con éxito, vaise devolver o valor da raíz. 
 1856 
 1857 O método utilizado é o de <@bib="Ridders (1979);ridders79">. Isto require un intervalo inicial {<@mth="x"><@sub="0">, <@mth="x"><@sub="1">} tal que ambos os dous valores <@mth="x"> pertenzan ao dominio da función, e que os respectivos valores da función sexan de signo contrario. Probablemente, vas obter mellores resultados se es capaz de proporcionar, mediante o segundo argumento, un vector bidimensional que conteña puntos finais axeitados para o intervalo. Se isto falla, podes proporcionar un único valor escalar, e <@lit="fzero"> tratará de atopar unha parella. Se omites o segundo argumento, o valor de <@mth="x"><@sub="0"> se inicia cun pequeno número positivo, e logo vaise procurar un valor axeitado para <@mth="x"><@sub="1">. 
 1858 
 1859 Podes usar o argumento <@var="toler"> (opcional) para axustar a máxima diferenza absoluta que resulte aceptable entre <@mth="f">(<@mth="x">) e cero, sendo esta igual a 1.0e–14 por defecto. 
 1860 
 1861 Por defecto, esta función traballa silandeiramente, pero podes amosar a evolución do método iterativo executando a instrución “<@lit="set max_verbose on">” antes de chamar a <@lit="fzero">. 
 1862 
 1863 Deseguido indícanse algúns exemplos sinxelos: 
 1864 
 1865 <code>          
 1866      # Aproximar 'pi' atopando o valor que anula a
 1867      # función sin() no intervalo de 2.8 a 3.2
 1868      x = fzero(sin(x), {2.8, 3.2})
 1869      printf "\nx = %.12f vs pi = %.12f\n\n", x, $pi
 1870 
 1871      # Aproximar a 'constante Omega' comezando en x = 0.5
 1872      function scalar f(scalar x)
 1873          return log(x) + x
 1874      end function
 1875      x = fzero(f(x), 0.5)
 1876      printf "x = %.12f f(x) = %.15f\n", x, f(x)
 1877 </code>
 1878 
 1879 # gammafun math
 1880 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 1881 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 1882 
 1883 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función Gamma de <@var="x">. 
 1884 
 1885 # genseries data-utils
 1886 Resultado: 	escalar 
 1887 Argumentos:	<@var="nomevar">  (cadea)
 1888 		<@var="rhs">  (serie)
 1889 
 1890 Proporciónalle ao guionista un procedemento adecuado para xerar series cuxos nomes non se coñecen a priori; e/ou de crear series e engadilas a unha lista por medio dunha única operación (devolve un escalar). 
 1891 
 1892 O primeiro argumento proporciona o nome da serie que se vai crear (ou modificar); e pode ser un texto literal, unha cadea de texto ou unha expresión cuxo resultado sexa unha cadea de texto. O segundo argumento, <@var="rhs"> (“lado dereito” en inglés), define a serie orixinal: isto pode ser o nome dunha serie existente ou unha expresión cuxo resultado sexa unha serie, no xeito no que aparece habitualmente do lado dereito do símbolo de igualdade cando se definen series. 
 1893 
 1894 O valor que devolve esta función é un escalar co número ID da serie no conxunto de datos, que é axeitado para incluír a serie nunha lista (ou –1 no caso de fallar a execución da función). 
 1895 
 1896 Por exemplo, supón que queres engadir <@mth="n"> series aleatorias con distribución de probabilidade Normal ao conxunto de datos, e colocalas nunha lista. O seguinte código fai iso: 
 1897 
 1898 <code>          
 1899      list Normais = null
 1900      loop i=1..n --quiet
 1901          Normais += genseries(sprintf("norm%d", i), normal())
 1902      endloop
 1903 </code>
 1904 
 1905 Ao rematar a execución, a lista <@lit="Normais"> vai conter as series <@lit="norm1">, <@lit="norm2"> e así sucesivamente. 
 1906 
 1907 A aqueles que atopedes útil a función <@lit="genseries">, pode que vos interese explorar a función <@ref="feval">. 
 1908 
 1909 # getenv strings
 1910 Resultado: 	cadea 
 1911 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 1912 
 1913 Cando xa está definida unha variable de entorno co nome do argumento <@var="s">, a función devolve o valor desa variable como cadea de texto; noutro caso, devolve unha cadea de texto baleira. Consulta tamén <@ref="ngetenv">. 
 1914 
 1915 # getinfo data-utils
 1916 Resultado: 	feixe 
 1917 Argumento: 	<@var="y">  (serie)
 1918 
 1919 Devolve información sobre a serie especificada, que podes indicala mediante o seu nome ou o seu número ID. O feixe que se devolve contén tódolos atributos que se poden establecer por medio da instrución <@xrf="setinfo">. E tamén contén información adicional relevante para series que se xeraron como transformacións de datos primarios (mediante retardos, logaritmos, etc.); isto inclúe a palabra da instrución de Gretl para a transformación coa clave “transform”, e o nome da serie asociada primaria coa clave “parent”. Para as series retardadas, podes atopar o número específico de retardos baixo a clave “lag”. 
 1920 
 1921 Aquí tes un exemplo do seu uso: 
 1922 
 1923 <code>          
 1924      open data9-7
 1925      lags QNC
 1926      bundle b = getinfo(QNC_2)
 1927      print b
 1928 </code>
 1929 
 1930 Ao executar o anterior, podemos ver: 
 1931 
 1932 <code>          
 1933      has_string_table = 0
 1934      lag = 2
 1935      parent = QNC
 1936      name = QNC_2
 1937      graph_name =
 1938      coded = 0
 1939      discrete = 0
 1940      transform = lags
 1941      description = = QNC(t - 2)
 1942 </code>
 1943 
 1944 Para comprobar se a serie 5 dun conxunto de datos é un termo retardado, podes facer este tipo de cousas: 
 1945 
 1946 <code>          
 1947      if getinfo(5).lag != 0
 1948         printf "A serie 5 é un retardo de %s\n", getinfo(5).parent
 1949      endif
 1950 </code>
 1951 
 1952 Ten en conta que podes utilizar a notación co punto para acceder aos elementos dun feixe, mesmo cando o feixe é “anónimo” (non gardado co seu propio nome). 
 1953 
 1954 # getkeys data-utils
 1955 Resultado: 	arranxo de cadeas 
 1956 Argumento: 	<@var="b">  (feixe)
 1957 
 1958 Devolve un arranxo das cadeas de texto que conteñen as chaves que identifican o contido de <@var="b">. Se o feixe está baleiro, devólvese un arranxo baleiro. 
 1959 
 1960 # getline strings
 1961 Resultado: 	escalar 
 1962 Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea)
 1963 		<@var="destino">  (cadea)
 1964 
 1965 Esta función le filas consecutivas de <@var="orixe">, que debe de ser unha cadea de texto xa definida. Con cada chamada á función escríbese unha liña de texto en <@var="destino"> (que tamén debe de ser unha cadea de texto) sen o carácter de nova liña. O valor que se devolve é un escalar igual a 1, cando existe algo por ler (incluídas filas en branco), ou igual a 0 se todas as filas de <@var="orixe"> xa se leron. 
 1966 
 1967 A continuación preséntase un exemplo no que o contido dun ficheiro de texto divídese en filas: 
 1968 
 1969 <code>          
 1970      string s = readfile("data.txt")
 1971      string line
 1972      scalar i = 1
 1973      loop while getline(s, line)
 1974          printf "line %d = '%s'\n", i++, line
 1975      endloop
 1976 </code>
 1977 
 1978 No exemplo pódese asegurar que, cando remate o bucle, o texto de <@var="orixe"> está xa esgotado. Se non desexas esgotalo todo, podes facer unha chamada normal a <@lit="getline">, seguida dunha nova chamada de “limpeza”, trocando o argumento <@var="destino"> por <@lit="null"> (ou deixalo en branco), co que se reinicia a lectura de <@var="orixe">, como en 
 1979 
 1980 <code>          
 1981      getline(s, line) # Obtén unha única fila
 1982      getline(s, null) # Reinicia a lectura
 1983 </code>
 1984 
 1985 Ten en conta que, aínda que avanza a posición de lectura cada vez que se executa <@lit="getline">, o argumento <@var="orixe"> non se altera con esa función; só cambia <@var="destino">. 
 1986 
 1987 # ghk stats
 1988 Resultado: 	matriz 
 1989 Argumentos:	<@var="C">  (matriz)
 1990 		<@var="A">  (matriz)
 1991 		<@var="B">  (matriz)
 1992 		<@var="U">  (matriz)
 1993 		<@var="&dP">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 1994 
 1995 Calcula a aproximación GHK (Geweke, Hajivassiliou, Keane) á función de distribución Normal multivariante; podes consultar, por exemplo, <@bib="Geweke (1991);geweke91">. O valor que se devolve é un vector <@itl="n">×1 de probabilidades. 
 1996 
 1997 O argumento matricial <@var="C"> (<@itl="m">×<@itl="m">) debe de achegar o factor de Cholesky (matriz triangular inferior) da matriz de covarianzas de <@mth="m"> variables Normais. Os argumentos matriciais <@var="A"> e <@var="B"> deben de ser ambos <@itl="n">×<@itl="m">; e indicar respectivamente os límites inferior e superior que se aplican ás variables en cada unha das <@mth="n"> observacións. Onde as variables non teñan límites, iso débese indicar usando a constante <@ref="$huge"> ou o seu negativo. 
 1998 
 1999 A matriz <@var="U"> debe de ser <@itl="m">×<@itl="r">, onde <@mth="r"> indica o número de extraccións pseudoaleatorias dunha distribución Uniforme. Para crear <@var="U"> son adecuadas as funcións <@ref="muniform"> e <@ref="halton">. 
 2000 
 2001 Debaixo ilústrase isto cun exemplo relativamente simple, no que as probabilidades multivariantes poden calcularse analiticamente. As series <@lit="P"> e <@lit="Q"> deben de ser numericamente moi semellantes unha á outra, denotando como <@lit="P"> á probabilidade “verdadeira” e como <@lit="Q"> á súa aproximación GHK: 
 2002 
 2003 <code>          
 2004      nulldata 20
 2005      series inf1 = -2*uniform()
 2006      series sup1 = 2*uniform()
 2007      series inf2 = -2*uniform()
 2008      series sup2 = 2*uniform()
 2009 
 2010      scalar rho = 0.25
 2011      matrix V = {1, rho; rho, 1}
 2012 
 2013      series P = cdf(D, rho, inf1, inf2) - cdf(D, rho, sup1, inf2) \
 2014      - cdf(D, rho, inf1, sup2) + cdf(D, rho, sup1, sup2)
 2015 
 2016      C = cholesky(V)
 2017      U = halton(2, 100)
 2018 
 2019      series Q = ghk(C, {inf1, inf2}, {sup1, sup2}, U)
 2020 </code>
 2021 
 2022 O argumento opcional <@var="dP"> úsase para obter a matriz <@itl="n">×<@itl="k"> de derivadas analíticas das probabilidades, onde <@mth="k"> equivale a 2<@mth="m"> + <@mth="m">(<@mth="m"> + 1)/2. As primeiras <@mth="m"> columnas van conter as derivadas con respecto a os límites inferiores; as <@mth="m"> seguintes van recoller as derivadas con respecto a os límites superiores; e as restantes columnas van recoller as derivadas con respecto a os elementos singulares da matriz <@mth="C">, na orde que sigue a semivectorización “vech” dunha matriz simétrica. 
 2023 
 2024 # gini stats
 2025 Resultado: 	escalar 
 2026 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)
 2027 
 2028 Devolve un escalar co índice de desigualdade de Gini para a serie ou vector (non negativos) <@var="y">. Un valor de Gini igual a cero indica igualdade perfecta. O máximo valor de Gini para unha serie con <@mth="n"> elementos é (<@mth="n"> – 1)/<@mth="n">, o que acontece cando unicamente un elemento ten un valor positivo; polo tanto, un valor de Gini igual a 1.0 é o límite que se acada cando unha serie moi longa ten máxima desigualdade. 
 2029 
 2030 # ginv linalg
 2031 Resultado: 	matriz 
 2032 Argumento: 	<@var="A">  (matriz)
 2033 
 2034 Devolve a matriz <@mth="A"><@sup="+">, a matriz pseudoinversa de Moore–Penrose ou inversa xeneralizada de <@var="A">, calculada por medio da descomposición en valores singulares. 
 2035 
 2036 Esta matriz posúe as seguintes propiedades: <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> = <@mth="A"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> = <@mth="A"><@sup="+">. Ademais diso, os produtos <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> son simétricos por construción. 
 2037 
 2038 Mira tamén <@ref="inv">, <@ref="svd">. 
 2039 
 2040 # GSSmax numerical
 2041 Resultado: 	escalar 
 2042 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
 2043 		<@var="f">  (chamada a función)
 2044 		<@var="toler">  (escalar, opcional)
 2045 
 2046 Maximización unidimensional mediante o método Golden Section Search (GSS). A matriz <@var="b"> do argumento debe de ser un vector de 3 elementos. Ao definila, o primeiro elemento ignórase, mentres que o segundo e terceiro elementos establecen os límites inferior e superior da procura. O argumento <@var="fncall"> deberá de especificar unha chamada á función que devolve o valor do concepto a maximizar; o termo 1 de <@var="b"> (que deberá conter o valor vixente do parámetro que se axusta cando se invoca a función) debe de indicarse como primeiro argumento; calquera outro argumento requirido pode ir entón a continuación. A función en cuestión deberá de ser unimodal (non debe de ter outro máximo local que non sexa o máximo global) no rango estipulado, pois do contrario non se asegura que GSS atope o máximo. 
 2047 
 2048 Ao completarse con éxito, <@lit="GSSmax"> devolverá o valor óptimo do concepto que se quere maximizar, mentres que <@var="b"> conterá o valor óptimo do parámetro xunto cos límites da súa xanela de valores. 
 2049 
 2050 O terceiro argumento (opcional) pode utilizarse para establecer a tolerancia para acadar a converxencia; é dicir, a amplitude máxima admisible da xanela final de valores do parámetro. Se non indicas este argumento, utilízase o valor 0.0001. 
 2051 
 2052 Se o teu obxectivo realmente é acadar un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="GSSmax">baixo o alcume <@lit="GSSmin">. 
 2053 
 2054 Aquí tes un exemplo sinxelo de utilización: 
 2055 
 2056 <code>          
 2057      function scalar trigfunc (scalar theta)
 2058          return 4 * sin(theta) * (1 + cos(theta))
 2059      end function
 2060 
 2061      matrix m = {0, 0, $pi/2}
 2062      eval GSSmax(&m, trigfunc(m[1]))
 2063      printf "\n%10.7f", m
 2064 </code>
 2065 
 2066 # GSSmin numerical
 2067 Resultado: 	escalar 
 2068 
 2069 Un alcume de <@ref="GSSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 
 2070 
 2071 # halton stats
 2072 Resultado: 	matriz 
 2073 Argumentos:	<@var="m">  (enteiro)
 2074 		<@var="r">  (enteiro)
 2075 		<@var="desfasam">  (enteiro, opcional)
 2076 
 2077 Devolve unha matriz <@itl="m">×<@itl="r"> que contén <@mth="m"> secuencias de Halton de lonxitude <@mth="r">, onde o valor de <@mth="m"> está limitado a un máximo de 40. As secuencias constrúense utilizando os primeiros <@mth="m"> números primos. Por defecto, descártanse os primeiros 10 elementos de cada unha das secuencias, aínda que podes axustar isto por medio do argumento opcional <@var="desfasam">, que debe de ser un número enteiro non negativo. Para obter máis detalles podes consultar <@bib="Halton e Smith (1964);halton64">. 
 2078 
 2079 # hdprod linalg
 2080 Resultado: 	matriz 
 2081 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 2082 		<@var="Y">  (matriz)
 2083 
 2084 Devolve a matriz que resulta do produto directo horizontal de dúas matrices. Os dous argumentos deben de ter o mesmo número de filas, <@mth="r">. O valor que se devolve é unha matriz que ten <@mth="r"> filas, e na que a <@mth="i">-ésima fila é o produto de Kronecker das respectivas filas das matrices <@var="X"> e <@var="Y">. 
 2085 
 2086 Esta operación chámase “produto directo horizontal” de acordo coa forma na que se pon en funcionamento, e se aplica na linguaxe de programación GAUSS. A súa equivalente na álxebra matricial estándar podería denominarse produto horizontal (row-wise) de Khatri-Rao. 
 2087 
 2088 Exemplo: o código... 
 2089 
 2090 <code>          
 2091      A = {1,2,3; 4,5,6}
 2092      B = {0,1; -1,1}
 2093      C = hdprod(A, B)
 2094 </code>
 2095 
 2096 produce a seguinte matriz: 
 2097 
 2098 <code>          
 2099           0    1    0    2    0    3
 2100          -4    4   -5    5   -6    6
 2101 </code>
 2102 
 2103 # hfdiff midas
 2104 Resultado: 	lista 
 2105 Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
 2106 		<@var="multiplicador">  (escalar)
 2107 
 2108 Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as primeiras diferenzas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: podes utilizalo para multiplicar as diferenzas por algunha constante. 
 2109 
 2110 # hfldiff midas
 2111 Resultado: 	lista 
 2112 Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
 2113 		<@var="multiplicador">  (escalar)
 2114 
 2115 Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as diferenzas logarítmicas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: pode utilizarse para multiplicar as diferenzas por algunha constante; por exemplo, poderías darlle o valor 100 para obter aproximadamente as variacións porcentuais. 
 2116 
 2117 # hflags midas
 2118 Resultado: 	lista 
 2119 Argumentos:	<@var="retardomin">  (enteiro)
 2120 		<@var="retardomax">  (enteiro)
 2121 		<@var="hfvars">  (lista)
 2122 
 2123 Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, <@var="hfvars">, a función devolve outra lista cos retardos de alta frecuencia desde <@var="retardomin"> ata <@var="retardomax">. Debes utilizar valores positivos para indicar os retardos, e negativos para indicar os adiantos. Por exemplo, se <@var="retardomin"> é –3, e <@var="retardomax"> é 5, entón a lista que se vai devolver conterá 9 series: 3 adiantos, o valor actual e 5 retardos. 
 2124 
 2125 Cae na conta de que o retardo 0 de alta frecuencia correspóndese co primeiro período de alta frecuencia, dentro dun período de baixa frecuencia; por exemplo, correspondería co primeiro mes dentro dun trimestre ou co primeiro día dentro dun mes. 
 2126 
 2127 # hflist midas
 2128 Resultado: 	lista 
 2129 Argumentos:	<@var="x">  (vector)
 2130 		<@var="m">  (enteiro)
 2131 		<@var="prefixo">  (cadea)
 2132 
 2133 Produce unha <@xrf="MIDAS_list"> de <@var="m"> series a partir do vector <@var="x">, onde <@var="m"> indica a razón entre a frecuencia (maior) das observacións da variable <@var="x">, e a frecuencia base (menor) do conxunto vixente de datos. O valor de <@var="m"> debe de ser maior ou igual a 3, e o tamaño de <@var="x"> debe de ser igual a <@var="m"> veces o tamaño do rango da mostra vixente. 
 2134 
 2135 Os nomes das series da lista que se devolve, constrúense a partir do <@var="prefixo"> indicado (que debe de ser unha cadea de texto, dunha lonxitude máxima de 24 caracteres ASCII, e válida como identificador de Gretl), á que se engade un ou máis díxitos que representan o subperíodo da observación. Se algún deses nomes repite o de algún obxecto xa existente, amósase un fallo. 
 2136 
 2137 # hpfilt filters
 2138 Resultado: 	serie 
 2139 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 2140 		<@var="lambda">  (escalar, opcional)
 2141 		<@var="unha-parte">  (booleano, opcional)
 2142 
 2143 Devolve unha serie que recolle a compoñente cíclica do filtro de Hodrick–Prescott aplicado á serie <@var="y">. Se non se indica o parámetro de suavizado <@var="lambda">, o Gretl usa valores por defecto baseados na periodicidade dos datos; concretamente, o parámetro é igual a 100 veces o cadrado da periodicidade (100 para datos anuais, 1600 para datos trimestrais, etc). 
 2144 
 2145 Por defecto, o filtro é o da habitual versión de dúas partes (pasado e futuro), pero se indicas o terceiro argumento (opcional) mediante un valor non nulo, calcúlase a variante dunha soa parte (sen ollada cara adiante) do xeito no que se indica en <@bib="Stock e Watson (1999);stock-watson1999">. 
 2146 
 2147 O uso máis habitual do filtro HP é para a eliminación da tendencia, pero se estás interesado na propia tendencia, é doado de obtela mediante subtracción, como no exemplo seguinte: 
 2148 
 2149 <code>          
 2150      series hptrend = y - hfilt(y)
 2151 </code>
 2152 
 2153 Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">. 
 2154 
 2155 # hyp2f1 math
 2156 Resultado: 	escalar ou matriz 
 2157 Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
 2158 		<@var="b">  (escalar)
 2159 		<@var="c">  (escalar)
 2160 		<@var="x">  (escalar ou matriz)
 2161 
 2162 Devolve o valor da función hiperxeométrica de Gauss para o argumento real <@var="x">. 
 2163 
 2164 Cando <@var="x"> é un escalar, o valor que se devolve vai ser un escalar; doutro xeito, vai ser unha matriz coa mesma dimensión ca <@var="x">. 
 2165 
 2166 # I matbuild
 2167 Resultado: 	matriz 
 2168 Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
 2169 		<@var="m">  (enteiro, opcional)
 2170 
 2171 Se omites <@var="m">, devolve unha matriz identidade de orde <@var="n">. Doutro xeito, devolve unha matriz <@itl="n">×<@itl="m"> que contén uns na diagonal principal e ceros no resto da matriz. 
 2172 
 2173 # Im complex
 2174 Resultado: 	matriz 
 2175 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
 2176 
 2177 Devolve unha matriz real coa mesma dimensión que <@var="C">, que contén a parte imaxinaria da matriz do argumento. Consulta tamén <@ref="Re">. 
 2178 
 2179 # imaxc stats
 2180 Resultado: 	vector fila 
 2181 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2182 
 2183 Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis grande. 
 2184 
 2185 Mira tamén <@ref="imaxr">, <@ref="iminc">, <@ref="maxc">. 
 2186 
 2187 # imaxr stats
 2188 Resultado: 	vector columna 
 2189 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2190 
 2191 Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis grande. 
 2192 
 2193 Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="iminr">, <@ref="maxr">. 
 2194 
 2195 # imhof probdist
 2196 Resultado: 	escalar 
 2197 Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
 2198 		<@var="x">  (escalar)
 2199 
 2200 Calcula a Prob(<@mth="u'Au"> < <@mth="x">) para unha forma cuadrática de variables Normais estándar, <@mth="u">, usando o procedemento desenvolvido por <@bib="Imhof (1961);imhof61">. 
 2201 
 2202 Se o primeiro argumento <@var="M"> é unha matriz cadrada, tómase para que represente a <@mth="A">. Se é un vector columna, tómanse os seus elementos como se fosen os autovalores calculados previamente de <@mth="A">, e noutro caso preséntase un fallo. 
 2203 
 2204 Mira tamén <@ref="pvalue">. 
 2205 
 2206 # iminc stats
 2207 Resultado: 	vector fila 
 2208 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2209 
 2210 Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis pequeno. 
 2211 
 2212 Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="imaxc">, <@ref="minc">. 
 2213 
 2214 # iminr stats
 2215 Resultado: 	vector columna 
 2216 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2217 
 2218 Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis pequeno. 
 2219 
 2220 Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="imaxr">, <@ref="minr">. 
 2221 
 2222 # inbundle data-utils
 2223 Resultado: 	enteiro 
 2224 Argumentos:	<@var="b">  (feixe)
 2225 		<@var="chave">  (cadea)
 2226 
 2227 Comproba se o feixe ('bundle') <@var="b"> contén un elemento co nome <@var="chave">. Devolve un enteiro co código do tipo de elemento: 0 no caso de non achalo e, no caso de atopalo, 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe, 6 para un arranxo e 7 para unha lista. En base ao valor do seu código, a función <@ref="typestr"> pódese usar para obter a cadea de texto que expresa o tipo de elemento que é. 
 2228 
 2229 # infnorm linalg
 2230 Resultado: 	escalar 
 2231 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2232 
 2233 Devolve un escalar coa norma-infinito da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo valor que se obtén ao sumar os valores absolutos dos elementos da matriz <@var="X"> que hai en cada fila. 
 2234 
 2235 Mira tamén <@ref="onenorm">. 
 2236 
 2237 # inlist data-utils
 2238 Resultado: 	enteiro 
 2239 Argumentos:	<@var="L">  (lista)
 2240 		<@var="y">  (serie)
 2241 
 2242 Devolve un enteiro positivo coa posición de <@var="y"> na lista <@var="L">, ou 0 se <@var="y"> non está presente en <@var="L">. 
 2243 
 2244 O segundo argumento podes indicalo tanto co nome da serie como co enteiro positivo que identifica a serie (ID). Cando sabes que existe unha serie cun nome concreto (por exemplo, <@lit="foo">), podes executar esta función da seguinte forma: 
 2245 
 2246 <code>          
 2247      pos = inlist(L, foo)
 2248 </code>
 2249 
 2250 Coa expresión anterior estás pedindo: “Indícame cun enteiro a posición da serie <@lit="foo"> na lista <@lit="L"> (ou 0 se non está incluída nesa lista)”. De calquera xeito, se non tes certeza de que exista unha serie cun nome concreto, debes indicar ese nome entre comiñas desta forma: 
 2251 
 2252 <code>          
 2253      pos = inlist(L, "foo")
 2254 </code>
 2255 
 2256 Neste caso, o que estás solicitando é: “Se existe unha serie chamada <@lit="foo"> na lista <@lit="L">, indícame a súa posición; no caso de que non exista, devolve un 0.” 
 2257 
 2258 # instring strings
 2259 Resultado: 	enteiro 
 2260 Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
 2261 		<@var="s2">  (cadea)
 2262 
 2263 Este é un booleano relativo de <@ref="strstr">: devolve 1 se <@var="s1"> contén <@var="s2">, e 0 noutro caso. Deste xeito, a expresión condicional 
 2264 
 2265 <code>          
 2266      if instring("gatada", "gata")
 2267 </code>
 2268 
 2269 é equivalente loxicamente (pero máis eficiente) ca 
 2270 
 2271 <code>          
 2272      if strlen(strstr("gatada", "gata")) > 0
 2273 </code>
 2274 
 2275 # instrings strings
 2276 Resultado: 	matriz 
 2277 Argumentos:	<@var="S">  (arranxo de cadeas)
 2278 		<@var="cotexo">  (cadea)
 2279 
 2280 Comproba se os elementos do arranxo de cadeas de texto <@var="S"> son iguais a <@var="cotexo">. Devolve un vector columna de longura igual ao número de coincidencias que se producen, e que contén a posición que ocupa cada coincidencia dentro do arranxo (ou ben unha matriz baldeira en caso de non haber coincidencias). 
 2281 
 2282 Exemplo: 
 2283 
 2284 <code>          
 2285      strings S = defarray("A", "B", "C", "B")
 2286      eval instrings(S, "B")
 2287      2
 2288      4
 2289 </code>
 2290 
 2291 # int math
 2292 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2293 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2294 
 2295 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa parte enteira de <@var="x">, tronzando a parte decimal. Ten en conta que <@lit="int"> e <@ref="floor"> producen distintos efectos con argumentos negativos: <@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. Mira tamén <@ref="ceil">. 
 2296 
 2297 # inv linalg
 2298 Resultado: 	matriz 
 2299 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 2300 
 2301 Devolve a matriz inversa de <@var="A">. Cando esta última é unha matriz singular ou non cadrada, prodúcese unha mensaxe de fallo e non se devolve nada. Cae na conta de que Gretl comproba automaticamente a estrutura de <@var="A">, e utiliza o procedemento numérico máis eficiente para realizar a inversión. 
 2302 
 2303 Os tipos de matriz que Gretl comproba automaticamente son: identidade, diagonal, simétrica definida positiva, simétrica definida non positiva, e triangular. 
 2304 
 2305 Nota: En boa lóxica, só debes utilizar esta función cando tratas de aplicar a inversa de <@var="A"> máis dunha vez. Cando unicamente necesitas calcular, por exemplo, unha expresión da forma <@mth="A"><@sup="-1"><@mth="B">, é preferible que utilices os operadores de “división”: <@lit="\"> e <@lit="/">. Para obter máis detalles, podes consultar o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 16). 
 2306 
 2307 Mira tamén <@ref="ginv">, <@ref="invpd">. 
 2308 
 2309 # invcdf probdist
 2310 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2311 Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
 2312 		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
 2313 		<@var="u">  (escalar, serie ou matriz)
 2314 
 2315 Calcula a inversa da función de distribución acumulativa. Para unha distribución continua devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor de <@mth="x"> que cumpre <@mth="P(X ≤ x) = u">, con <@var="u"> dentro do intervalo entre 0 e 1. Para unha distribución discreta (Binomial ou Poisson), devolve o valor máis pequeno de <@mth="x"> para o que se cumpre <@mth="P(X ≤ x) ≥ u">. 
 2316 
 2317 A distribución de <@mth="X"> especifícase por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="u">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Isto faise da forma que se indica a continuación: 
 2318 
 2319 <indent>
 2320 • Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
 2321 </indent>
 2322 
 2323 <indent>
 2324 • Gamma (g ou G): forma, escala 
 2325 </indent>
 2326 
 2327 <indent>
 2328 • t de Student (t): graos de liberdade 
 2329 </indent>
 2330 
 2331 <indent>
 2332 • Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
 2333 </indent>
 2334 
 2335 <indent>
 2336 • F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
 2337 </indent>
 2338 
 2339 <indent>
 2340 • Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
 2341 </indent>
 2342 
 2343 <indent>
 2344 • Poisson (p ou P): media 
 2345 </indent>
 2346 
 2347 <indent>
 2348 • Laplace (l ou L): media, escala 
 2349 </indent>
 2350 
 2351 <indent>
 2352 • Erro Xeneralizado (E): forma 
 2353 </indent>
 2354 
 2355 <indent>
 2356 • Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
 2357 </indent>
 2358 
 2359 <indent>
 2360 • F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
 2361 </indent>
 2362 
 2363 <indent>
 2364 • t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
 2365 </indent>
 2366 
 2367 Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="critical">, <@ref="pvalue">. 
 2368 
 2369 # invmills probdist
 2370 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2371 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2372 
 2373 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa razón inversa de Mills en <@var="x">, é dicir, a razón entre a densidade Normal estándar e o complementario da función de distribución Normal estándar, ambas avaliadas en <@var="x">. 
 2374 
 2375 Esta función utiliza un algoritmo axeitado que proporciona unha precisión moito mellor que a que se acada facendo os cálculos con <@ref="dnorm"> e <@ref="cnorm">; agora ben, a diferenza entre os dous métodos é considerable só para valores moi negativos de <@var="x">. 
 2376 
 2377 Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 
 2378 
 2379 # invpd linalg
 2380 Resultado: 	matriz cadrada 
 2381 Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)
 2382 
 2383 Devolve a matriz cadrada resultante de inverter a matriz simétrica definida positiva <@var="A">. Para matrices moi grandes, esta función é lixeiramente máis rápida ca <@ref="inv"> posto que con ela non se comproba se a matriz é simétrica. Por esta razón, a función debe de utilizarse con prudencia. 
 2384 
 2385 Nota: Se pretendes inverter unha matriz da forma <@mth="X'X">, onde <@mth="X"> é unha matriz moi grande, é preferible que a calcules por medio do operador principal <@lit="X'X"> en lugar de usar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ten unha dobre vantaxe: resulta máis eficiente desde o punto de vista do cómputo; e vai garantir que a matriz resultante estea libre, por construción, dos artefactos de precisión de máquina que puideran convertela en numericamente non simétrica. 
 2386 
 2387 # irf stats
 2388 Resultado: 	matriz 
 2389 Argumentos:	<@var="efecto">  (enteiro)
 2390 		<@var="motivo">  (enteiro)
 2391 		<@var="alpha">  (escalar entre 0 e 1, opcional)
 2392 		<@var="sys">  (feixe, opcional)
 2393 
 2394 Sen o argumento final (opcional), esta función só está dispoñible cando o último modelo estimado foi un VAR ou un VECM. Como alternativa, podes gardar nun feixe a información sobre un VAR ou un VECM co accesorio <@ref="$system">, e posteriormente pasarlle a función <@lit="irf">. 
 2395 
 2396 Como resultado, devolve unha matriz que contén a resposta estimada da variable <@var="efecto"> ante un impulso na variable <@var="motivo"> de magnitude igual á súa desviación padrón. Estas dúas variables identifícanse tendo en conta as súas posicións na especificación do modelo: por exemplo, cando indicas os argumentos <@var="efecto"> e <@var="motivo"> cos valores 1 e 3, respectivamente, a matriz que se devolve proporciona a resposta da primeira variable do sistema, ante un impulso da terceira variable. 
 2397 
 2398 Se indicas o terceiro argumento <@var="alpha"> (opcional), a matriz que te devolve a función ten tres columnas: a primeira coa estimación por punto das respostas, e as outras cos límites inferior e superior do intervalo con confianza (1 – α) para as mesmas, obtidas mediante autosuficiencia (“bootstrapping”). Se <@var="alpha"> = 0.1, a confianza será do 90 por cento. Cando <@var="alpha"> se omite ou se iguala a cero, tan só se proporciona a estimación por punto. 
 2399 
 2400 O número de períodos (filas) sobre os que se traza a resposta se determina automaticamente dependendo da frecuencia dos datos; mais iso pode axustarse por medio da instrución <@xrf="set">, como por exemplo con <@lit="set horizon 10">. 
 2401 
 2402 Mira tamén <@ref="fevd">. 
 2403 
 2404 # irr math
 2405 Resultado: 	escalar 
 2406 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)
 2407 
 2408 Devolve un escalar coa Taxa Interna de Rendemento (TIR) para <@var="x">, considerada como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivos). Mira tamén <@ref="npv">. 
 2409 
 2410 # iscomplex data-utils
 2411 Resultado: 	escalar 
 2412 Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)
 2413 
 2414 Devolve 1 cando <@var="nome"> é a denominación dunha matriz complexa, 0 se é a denominación dunha matriz real, ou <@lit="NA"> noutro caso. 
 2415 
 2416 # isconst data-utils
 2417 Resultado: 	enteiro 
 2418 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
 2419 		<@var="codigo-panel">  (enteiro, opcional)
 2420 
 2421 Sen o segundo argumento (opcional), devolve o número enteiro igual a 1 cando <@var="y"> teña un valor constante ao longo da mostra vixente seleccionada (ou ao longo de toda a súa extensión se <@var="y"> é un vector); noutro caso, devolve o enteiro 0. 
 2422 
 2423 O segundo argumento só se acepta cando <@var="y"> é unha serie, e o conxunto vixente de datos é un panel. Neste caso, un valor de <@var="codigo-panel"> igual a 0 solicita que a función verifique se a serie non varía co paso do tempo; e un valor igual a 1 fai que a función verifique se a serie non varía transversalmente (é dicir, se o valor de <@var="y"> en cada período de tempo, é o mesmo para todos os grupos). 
 2424 
 2425 Se <@var="y"> é unha serie, as observacións con valores ausentes ignóranse durante a verificación da invariabilidade da serie. 
 2426 
 2427 # isdiscrete data-utils
 2428 Resultado: 	enteiro 
 2429 Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)
 2430 
 2431 Se <@var="nome"> é unha cadea que identifica unha serie xa definida, e se está marcada como de tipo discreto, a función devolve un enteiro igual a1; noutro caso, devolve 0. Se <@var="nome"> non identifica unha serie, a función devolve <@lit="NA">. 
 2432 
 2433 # isdummy data-utils
 2434 Resultado: 	enteiro 
 2435 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)
 2436 
 2437 Se todos os valores contidos en <@var="x"> son iguais a 0 ou a 1 (ou ausentes), devolve un enteiro co reconto de uns; senón, devolve 0. 
 2438 
 2439 # isnan data-utils
 2440 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2441 Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou matriz)
 2442 
 2443 Dado un argumento escalar, devolve 1 se <@var="x"> non é un número, “Not a Number” (NaN); noutro caso, devolve 0. Dada unha matriz como argumento, devolve outra matriz da mesma dimensión que contén valores iguais a 1 nas posicións nas que os elementos que lles corresponden da matriz de entrada son NaN, e 0 nas demais posicións. 
 2444 
 2445 # isoconv calendar
 2446 Resultado: 	escalar 
 2447 Argumentos:	<@var="data">  (serie)
 2448 		<@var="&ano">  (referencia a serie)
 2449 		<@var="&mes">  (referencia a serie)
 2450 		<@var="&día">  (referencia a serie, opcional)
 2451 
 2452 Dada a serie <@var="data"> que contén datas no formato ISO 8601 “básico” (<@lit="YYYYMMDD">), esta función converte as compoñentes de ano, mes e (opcionalmente) día en novas series designadas polo segundo e seguintes argumentos. Un exemplo da súa aplicación, asumindo que a serie <@lit="datas"> contén valores axeitados de 8 díxitos, sería: 
 2453 
 2454 <code>          
 2455      series y, m, d
 2456      isoconv(datas, &y, &m, &d)
 2457 </code>
 2458 
 2459 Esta función devolve o escalar 0 no caso de completarse con éxito, e un escalar non nulo en caso de fallo. 
 2460 
 2461 # isocountry strings
 2462 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2463 Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea ou arranxo de cadeas)
 2464 		<@var="resultado">  (enteiro, opcional)
 2465 
 2466 Esta función está relacionada coas catro notacións para países que están incluídas no estándar ISO 3166; en concreto 
 2467 
 2468 <indent>
 2469 1. Nome de país 
 2470 </indent>
 2471 
 2472 <indent>
 2473 2. Código alfa-2 (dúas letras maiúsculas) 
 2474 </indent>
 2475 
 2476 <indent>
 2477 3. Código alfa-3 (tres letras maiúsculas) 
 2478 </indent>
 2479 
 2480 <indent>
 2481 4. Código numérico (3 díxitos) 
 2482 </indent>
 2483 
 2484 Cando indicas un país con algunha desas formas, o resultado é a súa representación na forma (da 1 á 4) que escollas mediante o argumento opcional <@var="resultado">. Se omites ese argumento, a conversión por defecto faise do xeito seguinte: cando o argumento <@var="orixe"> é un nome dun país, o resultado é o código de 2 letras do país; noutro caso, o resultado é o nome do país. Debaixo ilústranse varias solicitudes válidas con formato interactivo. 
 2485 
 2486 <code>          
 2487      ? eval isocountry("Bolivia")
 2488      BO
 2489      ? eval isocountry("Bolivia", 3)
 2490      BOL
 2491      ? eval isocountry("GB")
 2492      United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 2493      ? eval isocountry("GB", 3)
 2494      GBR
 2495      ? strings S = defarray("ES", "DE", "SD")
 2496      ? strings C = isocountry(S)
 2497      ? print C
 2498      Arranxo de strings, longura 3
 2499      [1] "Spain"
 2500      [2] "Germany"
 2501      [3] "Sudan"
 2502      ? matrix m = {4, 840}
 2503      ? C = isocountry(m)
 2504      ? print C
 2505      Arranxo de strings, longura 2
 2506      [1] "Afghanistan"
 2507      [2] "United States of America"
 2508 </code>
 2509 
 2510 Cando <@var="orixe"> ten a forma 4 (código numérico), isto pode indicarse mediante unha cadea de texto ou un arranxo de cadeas (por exemplo, “032” para Argentina) ou con formato numérico. No derradeiro caso, <@var="orixe"> pode indicarse como unha serie ou como un vector, pero vaise amosar un fallo se algún dos números está fóra do rango de 0 a 999. 
 2511 
 2512 En todos os casos (mesmo cando escollas o formato 4 de resultados) devólvese unha cadea de texto ou un arranxo de cadeas; se necesitas os valores numéricos, podes obtelos usando a función <@ref="atof">. Cando <@var="orixe"> non coincide con ningunha entrada da táboa ISO 3166, o resultado é unha cadea baleira, e nese caso amósase unha advertencia. 
 2513 
 2514 # isodate calendar
 2515 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 2516 Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
 2517 		<@var="como-cadea">  (booleano, opcional)
 2518 
 2519 O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no proléptico calendario Gregoriano). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Gregoriano que se corresponde ao dia na época actual. 
 2520 
 2521 Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar e o segundo argumento <@var="como-cadea"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 
 2522 
 2523 Con relación á función inversa consulta <@ref="epochday">. Consulta tamén <@ref="juldate">. 
 2524 
 2525 # isoweek calendar
 2526 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 2527 Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
 2528 		<@var="mes">  (escalar ou serie)
 2529 		<@var="día">  (escalar ou serie)
 2530 
 2531 Devolve o número de semana (en formato ISO 8601) que se corresponde coa(s) data(s) especificada(s) polos tres argumentos, ou <@lit="NA"> se a data non é válida. Cae na conta de que os tres argumentos deben de ser todos do mesmo tipo, ben escalares (enteiros) ou ben series. 
 2532 
 2533 As semanas en formato ISO numéranse de 01 a 53. Os máis dos anos teñen 52 semanas, pero unha media de 71 de 400 anos teñen 53 semanas. A semana 01, segundo a definición ISO 8601, é a semana que contén o primeiro xoves do ano no calendario Gregoriano. Para obter unha explicación completa, consulta <@url="https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date">. 
 2534 
 2535 # iwishart stats
 2536 Resultado: 	matriz 
 2537 Argumentos:	<@var="S">  (matriz simétrica)
 2538 		<@var="v">  (enteiro)
 2539 
 2540 Dada <@var="S"> (unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="p"> definida positiva), esta función devolve unha matriz xerada a partir dunha realización da distribución Inversa de Wishart con <@var="v"> graos de liberdade. O resultado que se devolve tamén é unha matriz <@itl="p">×<@itl="p">. Utilízase o algoritmo de <@bib="Odell e Feiveson (1966);odell-feiveson66">. 
 2541 
 2542 # jsonget data-utils
 2543 Resultado: 	cadea 
 2544 Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
 2545 		<@var="ruta">  (cadea)
 2546 		<@var="nler">  (referencia a escalar, opcional)
 2547 
 2548 Como argumento <@var="buf"> deberás utilizar un búfer JSON, tal como pode recuperarse dun sitio web adecuado por medio da función <@ref="curl">; e como argumento <@var="ruta"> deberás usar unha especificación de tipo JsonPath. 
 2549 
 2550 Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos que se atopan no búfer na ruta especificada. Se admiten os tipos de datos “double” (punto flotante), “int” (enteiro) e cadea de texto. No caso de enteiros ou de puntos flotantes, devólvese a súa representación como cadeas de texto (usando para os segundos, “C” local). Se o obxecto ao que se refire a <@var="ruta"> é un arranxo, os seus elementos imprímense na cadea de texto devolta, un por cada fila. 
 2551 
 2552 Por defecto, amósase un fallo se <@var="ruta"> non coincide no búfer JSON; pero este comportamento modifícase se indicas o terceiro argumento (opcional) pois, neste caso, o argumento recupera un reconto das coincidencias, devolvéndose unha cadea baleira se non hai ningunha. Chamada de exemplo: 
 2553 
 2554 <code>          
 2555      ngot = 0
 2556      ret = jsonget(jbuf, "$.some.thing", &ngot)
 2557 </code>
 2558 
 2559 Agora ben, aínda vaise amosar un fallo no caso de facer unha solicitude mal configurada. 
 2560 
 2561 Podes atopar unha exposición fidedigna da sintaxe JsonPath en <@url="http://goessner.net/articles/JsonPath/">. De calquera xeito, observa que o sostemento de <@lit="jsonget"> o fornece <@lit="json-glib">, que non necesariamente soporta tódolos elementos de JsonPath. E ademais, a funcionalidade concreta que desenvolve <@lit="json-glib"> pode ser moi diferente, dependendo da versión que teñas no teu sistema. Podes consultar <@url="http://developer.gnome.org/json-glib/"> se necesitas ter máis detalles. 
 2562 
 2563 Dito isto, os seguintes operadores deberan de estar dispoñibles para <@lit="jsonget">: 
 2564 
 2565 <indent>
 2566 • nodo raíz, por medio do carácter <@lit="$"> 
 2567 </indent>
 2568 
 2569 <indent>
 2570 • operador descendente recursivo: <@lit=".."> 
 2571 </indent>
 2572 
 2573 <indent>
 2574 • operador comodín: <@lit="*"> 
 2575 </indent>
 2576 
 2577 <indent>
 2578 • operador subíndice: <@lit="[]"> 
 2579 </indent>
 2580 
 2581 <indent>
 2582 • operador de notación de conxunto, por exemplo <@lit="[i,j]"> 
 2583 </indent>
 2584 
 2585 <indent>
 2586 • operador de tronzado: <@lit="[inicio:fin:paso]"> 
 2587 </indent>
 2588 
 2589 # jsongetb data-utils
 2590 Resultado: 	feixe 
 2591 Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
 2592 		<@var="ruta">  (cadea, opcional)
 2593 
 2594 Como argumento <@var="buf"> deberás utilizar un búfer JSON, tal como pode recuperarse dun sitio web adecuado por medio da función <@ref="curl">. A especificación e o efecto do argumento opcional <@var="ruta"> descríbese máis abaixo. 
 2595 
 2596 O que se devolve é un feixe (bundle) cuxa estrutura basicamente reflicte a da entrada: os obxectos JSON tórnanse feixes de Gretl, e os arranxos JSON tórnanse arranxos de Gretl; cada un deles pode conter cadeas de texto, feixes ou arranxos. Os nodos de “valor” JSON tórnanse compoñentes de feixes ou elementos de arranxos; no último caso, os valores numéricos se converten en cadeas de texto utilizando <@lit="sprintf">. Cae na conta de que, aínda que a especificación JSON permite arranxos de tipo mixto, estes non se poden manexar mediante <@lit="jsongetb"> dado que os arranxos de Gretl deben ser de tipo único. 
 2597 
 2598 Podes usar o argumento <@var="ruta"> para limitar os elementos JSON incluídos no feixe que se devolve. Ten en conta que isto non é un “JsonPath” tal como se describe na axuda para <@ref="jsonget">; isto é unha sinxela composición suxeita á seguinte especificación: 
 2599 
 2600 <indent>
 2601 • <@var="ruta"> é unha formación de elementos separados por unha barra, onde esta barra (“/”) indica o desprazamento a un nivel “máis baixo” na árbore JSON representada por <@var="buf">. Permítese unha barra inicial pero non é necesaria, pois implicitamente a ruta sempre comeza na raíz. Non debes de incluír caracteres estraños para espazos en branco. 
 2602 </indent>
 2603 
 2604 <indent>
 2605 • Cada elemento que se separa con unha barra debe de ter unha das seguintes formas: (a) un nome unicamente, en cuxo caso só se vai incluír un elemento JSON cuxo nome coincida no nivel estrutural indicado; ou (b) “*” (asterisco), en cuxo caso vanse incluír todos aqueles elementos do nivel indicado; ou (c) un arranxo de nomes separados con comas e contornados entre chaves (“{” e “}”), en cuxo caso só se van incluír os elementos JSON cuxos nomes coincidan con un dos nomes indicados. 
 2606 </indent>
 2607 
 2608 Consulta tamén a función orientada a cadeas <@ref="jsonget">; pois, dependendo da túa intención, unha destas funcións pódeche ser de máis axuda que a outra. 
 2609 
 2610 # juldate calendar
 2611 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 2612 Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
 2613 		<@var="como-cadea">  (booleano, opcional)
 2614 
 2615 O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no proléptico calendario Gregoriano). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Xuliano que se corresponde co dia na época actual. 
 2616 
 2617 Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar, e o segundo argumento <@var="como-cadea"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 
 2618 
 2619 Consulta tamén <@ref="isodate">. 
 2620 
 2621 # kdensity stats
 2622 Resultado: 	matriz 
 2623 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
 2624 		<@var="escala">  (escalar, opcional)
 2625 		<@var="control">  (booleano, opcional)
 2626 
 2627 Calcula unha estimación da densidade kernel da serie ou vector <@var="x">. A matriz que se devolve ten dúas columnas: a primeira inclúe un conxunto de abscisas equidistantes, e a segunda a densidade estimada correspondente a cada unha delas. 
 2628 
 2629 O parámetro <@var="escala"> (opcional) podes usalo para axustar o grao de suavizado en relación ao valor por defecto que é 1.0 (valores maiores producen un resultado máis suave). O parámetro <@var="control"> (opcional) actúa como un booleano: 0 (valor por defecto) significa que se utiliza o kernel gaussiano; un valor non nulo troca ao kernel de Epanechnikov. 
 2630 
 2631 Podes obter un gráfico dos resultados utilizando a instrución <@xrf="gnuplot">, como en 
 2632 
 2633 <code>          
 2634      matrix d = kdensity(x)
 2635      gnuplot 2 1 --matrix=d --with-lines --fit=none
 2636 </code>
 2637 
 2638 # kdsmooth sspace
 2639 Resultado: 	escalar 
 2640 Argumentos:	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)
 2641 		<@var="MSE">  (booleano, opcional)
 2642 
 2643 Realiza o suavizado das perturbacións dun feixe de Kalman, configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">; e devolve o escalar 0 cando se completa con éxito, ou o escalar 1 cando se atopan problemas numéricos. 
 2644 
 2645 Cando se completa con éxito a operación, as perturbacións suavizadas van estar dispoñibles como <@lit="Mod.smdist">. 
 2646 
 2647 O argumento <@var="MSE"> (opcional) determina o contido da chave <@lit="Mod.smdisterr">. Cando é 0 ou se omite, esta matriz vai estar composta polas desviacións padrón incondicionais das perturbacións suavizadas, que habitualmente se utilizan para calcular os denominados <@itl="erros auxiliares">. Mais, en caso contrario, <@lit="Mod.smdisterr"> vai conter as raíces das desviacións cadradas medias entre os erros auxiliares e os seus valores verdadeiros. 
 2648 
 2649 Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 34). 
 2650 
 2651 Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 
 2652 
 2653 # kfilter sspace
 2654 Resultado: 	escalar 
 2655 Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)
 2656 
 2657 Realiza o filtrado cara adiante dun feixe de Kalman configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">, e devolve o escalar 0 cando se completa con éxito, ou o escalar 1 cando se atopan problemas numéricos. 
 2658 
 2659 Cando se completa con éxito, os erros de predición adiantados un paso van estar dispoñibles como <@lit="Mod.prederr">, e a secuencia das súas matrices de covarianzas como <@lit="Mod.pevar">. Por outra banda, <@lit="Mod.llt"> permitirá que teñas acceso a un <@mth="T">-vector que vai conter o logaritmo da verosimilitude de cada observación. 
 2660 
 2661 Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 34). 
 2662 
 2663 Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="ksetup">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 
 2664 
 2665 # kmeier stats
 2666 Resultado: 	matriz 
 2667 Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
 2668 		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)
 2669 
 2670 Devolve unha matriz co cálculo do estimador non paramétrico de Kaplan–Meier da función de supervivencia (<@bib="Kaplan e Meier, 1958;kaplan-meier">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, posiblemente acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que se devolve ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de supervivencia que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón (para mostras grandes) do estimador, calculados por medio do método de <@bib="Greenwood (1926);greenwood26">. 
 2671 
 2672 Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración, ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 
 2673 
 2674 Mira tamén <@ref="naalen">. 
 2675 
 2676 # kpsscrit stats
 2677 Resultado: 	matriz 
 2678 Argumentos:	<@var="T">  (escalar)
 2679 		<@var="tendenc">  (booleano)
 2680 
 2681 Devolve un vector fila que contén os valores críticos aos niveis de 10, 5 e 1 por cento da proba KPSS para a estacionariedade dunha serie temporal. O argumento <@var="T"> debe de indicar o número de observacións, e o argumento <@var="tendenc"> debe de ser igual a 1 se a proba inclúe unha constante (ou 0 noutro caso). 
 2682 
 2683 Os valores críticos que se ofrecen están baseados en superficies de resposta estimadas do xeito que está establecido por <@bib="Sephton (Economics Letters,1995);sephton95">. Consulta tamén a instrución <@xrf="kps">. 
 2684 
 2685 # ksetup sspace
 2686 Resultado: 	feixe 
 2687 Argumentos:	<@var="Y">  (serie, matriz ou lista)
 2688 		<@var="H">  (escalar ou matriz)
 2689 		<@var="F">  (escalar ou matriz)
 2690 		<@var="Q">  (escalar ou matriz)
 2691 		<@var="C">  (matriz, opcional)
 2692 
 2693 Configura un feixe de Kalman, é dicir, un obxecto que contén toda a información necesaria para definir un modelo de espazo dos estados linear, da forma 
 2694 
 2695   <@fig="kalman1">
 2696 
 2697 e coa ecuación de transición de estado 
 2698 
 2699   <@fig="kalman2">
 2700 
 2701 na que Var<@mth="(u) = Q">. 
 2702 
 2703 Os obxectos que creas mediante esta función podes utilizalos máis adiante, coa intervención das seguintes funcións específicas: <@ref="kfilter"> para facer filtrado, <@ref="ksmooth"> e <@ref="kdsmooth"> para suavizado, e <@ref="ksimul"> para facer simulacións. 
 2704 
 2705 En realidade, o tipo de modelos que Gretl pode manexar é moito máis amplo ca o implicado na anterior representación: é posible dispoñer de modelos variantes no tempo, de modelos con precedentes difusos e con variable esóxena na ecuación de medida, e de modelos con innovacións con correlacións cruzadas. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 34). 
 2706 
 2707 Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 
 2708 
 2709 # ksimul sspace
 2710 Resultado: 	escalar 
 2711 Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)
 2712 
 2713 Devolve un escalar. Utiliza un feixe de tipo Kalman previamente definido coa función <@ref="ksetup"> para simular datos. 
 2714 
 2715 Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 34). 
 2716 
 2717 Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">. 
 2718 
 2719 # ksmooth sspace
 2720 Resultado: 	matriz 
 2721 Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)
 2722 
 2723 Realiza un suavizado de punto fixo (cara atrás) dun feixe de Kalman previamente configurado mediante <@ref="ksetup">; e devolve un 0 cando se executa con éxito, ou un 1 cando se atopan problemas de tipo numérico. 
 2724 
 2725 Cando se completa con éxito, vas ter á túa disposición o estado xa suavizado como <@lit="Mod.state">, e a secuencia das súas matrices de varianzas-covarianzas como <@lit="Mod.stvar">. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 34). 
 2726 
 2727 Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksimul">. 
 2728 
 2729 # kurtosis stats
 2730 Resultado: 	escalar 
 2731 Argumento: 	<@var="x">  (serie)
 2732 
 2733 Devolve o exceso de curtose da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 
 2734 
 2735 # lags transforms
 2736 Resultado: 	lista ou matriz 
 2737 Argumentos:	<@var="p">  (escalar ou vector)
 2738 		<@var="y">  (serie, lista ou matriz)
 2739 		<@var="xretardo">  (booleano, opcional)
 2740 
 2741 Cando o primeiro argumento é un escalar, xera os retardos do 1 ao <@var="p"> da serie <@var="y">. Cando <@var="y"> é unha lista, xera eses retardos para todas as series que contén esa lista. Cando <@var="y"> é unha matriz, xera eses retardos para todas as columnas da matriz. No caso de que <@var="p"> = 0, e <@var="y"> sexa unha serie ou unha lista, o retardo máximo toma por defecto a periodicidade dos datos; aparte diso <@var="p"> deberá de ser positivo. 
 2742 
 2743 Cando o primeiro argumento é un vector, os retardos xerados son os que están especificados nese vector. Neste caso, un uso habitual podería ser o de poñer, por exemplo, <@var="p"> como <@lit="seq(3,7)">, daquela omitindo o primeiro e segundo retardos. Así e todo, tamén é correcto indicar un vector con saltos como en <@lit="{3,5,7}">, aínda que os retardos deberán indicarse sempre en orde ascendente. 
 2744 
 2745 No caso de que o resultado sexa unha lista, noméanse automaticamente as variables xeradas co padrón <@var="nomevar"><@lit="_"><@var="i">, no que <@var="nomevar"> estará indicando o nome da serie orixinal, e <@var="i"> expresará o retardo concreto de cada caso. A parte orixinal do nome vaise tronzar cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse oportunamente para garantir que resulte único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 
 2746 
 2747 Cando o segundo argumento <@var="y"> é unha lista ou unha matriz con máis dunha columna, e o nivel de retardo é maior ca 1, a disposición por defecto dos elementos na lista que se devolve é por orde de variable: primeiro devólvense todos os retardos da primeira serie ou columna contida nese argumento, seguidos de todos os da segunda, e así de forma sucesiva. O terceiro argumento (opcional) podes usalo para cambiar isto: se <@var="xretardo"> é non nulo, entón os elementos ordénanse por retardo: o primeiro retardo de todas as series ou columnas, logo o segundo retardo de todas as series ou columnas, etc. 
 2748 
 2749 Consulta tamén <@ref="mlag"> para a utilización con matrices. 
 2750 
 2751 # lastobs data-utils
 2752 Resultado: 	enteiro 
 2753 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 2754 		<@var="namostra">  (booleano, opcional)
 2755 
 2756 Devolve o número enteiro positivo que indexa a última observación non ausente da serie <@var="y">. Por defecto, analízase todo o rango da mostra, de xeito que, se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser maior ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t2">. Pero se indicas un valor non nulo en <@var="namostra">, só vai terse en conta o rango da mostra vixente. Mira tamén <@ref="firstobs">. 
 2757 
 2758 # ldet linalg
 2759 Resultado: 	escalar 
 2760 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 2761 
 2762 Devolve un escalar co logaritmo natural do determinante de <@mth="A">, calculado por medio da descomposición LU. Mira tamén <@ref="det">, <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 
 2763 
 2764 # ldiff transforms
 2765 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2766 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)
 2767 
 2768 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coas primeiras diferenzas do logaritmo deste; os valores iniciais considéranse <@lit="NA">. 
 2769 
 2770 Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="ld_"><@var="varname">, no que <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 
 2771 
 2772 Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="sdiff">. 
 2773 
 2774 # lincomb transforms
 2775 Resultado: 	serie 
 2776 Argumentos:	<@var="L">  (lista)
 2777 		<@var="b">  (vector)
 2778 
 2779 Devolve unha nova serie calculada como unha combinación linear das series da lista <@var="L">. Os coeficientes veñen dados polo vector <@var="b">, cuxo tamaño debe de ser igual ao número de series que hai en <@var="L">. 
 2780 
 2781 Mira tamén <@ref="wmean">. 
 2782 
 2783 # linearize filters
 2784 Resultado: 	serie 
 2785 Argumento: 	<@var="x">  (serie)
 2786 
 2787 Para executalo é preciso ter instalado o TRAMO. Devolve unha serie que é unha versión “linearizada” do argumento; é dicir, unha serie na que calquera valor ausente substitúese por valores interpolados, e na que as observacións anómalas axústanse. Para iso utilízase un mecanismo completamente automático do TRAMO. Para obter máis detalles, consulta a documentación do TRAMO. 
 2788 
 2789 Cae na conta de que, se a serie do argumento non posúe valores ausentes nin observacións que o TRAMO considere anómalas, esta función devolve unha copia da serie orixinal. 
 2790 
 2791 # ljungbox stats
 2792 Resultado: 	escalar 
 2793 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 2794 		<@var="p">  (enteiro)
 2795 
 2796 Devolve un escalar co cálculo do estatístico Q de Ljung–Box para a serie <@var="y">, utilizando o nivel de retardo <@var="p">, ao longo da mostra seleccionada nese momento. O nivel de retardo debe de ser maior ou igual a 1, e menor ca o número de observacións dispoñibles. 
 2797 
 2798 Ese valor do estatístico podes cotexalo coa distribución Khi-cadrado con <@var="p"> graos de liberdade, para verificar a hipótese nula de que a serie <@var="y"> non ten autocorrelación. Mira tamén <@ref="pvalue">. 
 2799 
 2800 # lngamma math
 2801 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2802 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2803 
 2804 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo da función Gamma de <@var="x">. 
 2805 
 2806 # loess stats
 2807 Resultado: 	serie 
 2808 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 2809 		<@var="x">  (serie)
 2810 		<@var="d">  (enteiro, opcional)
 2811 		<@var="q">  (escalar, opcional)
 2812 		<@var="robusta">  (booleano, opcional)
 2813 
 2814 Realiza unha regresión polinómica ponderada localmente, e devolve unha serie que contén os valores previstos de <@var="y"> para cada valor non ausente de <@var="x">. O método que se utiliza é do tipo que está descrito por <@bib="William Cleveland (1979);cleveland79">. 
 2815 
 2816 Os argumentos <@var="d"> e <@var="q"> (opcionais) permiten especificar: a orde do polinomio de <@var="x"> e que proporción dos puntos de datos se van utilizar na estimación local, respectivamente. Os valores que se lles supoñen por defecto son <@var="d"> = 1 e <@var="q"> = 0.5; e outros valores admisibles para <@var="d"> son 0 e 2. Cando establezas <@var="d"> = 0, vas reducir a regresión local a unha forma de media móbil. O valor de <@var="q"> debe de ser maior ca 0, e non pode ser maior ca 1; os valores máis grandes producen un resultado final máis suavizado. 
 2817 
 2818 Cando se especifica un valor non nulo para o argumento <@var="robusta">, as regresións locais reitéranse dúas veces, con modificacións nas ponderacións en base aos erros da iteración previa, e de xeito que teñan menos influenza as observacións anómalas. 
 2819 
 2820 Revisa tamén a función <@ref="nadarwat"> e, por engadido, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 38) para obter máis detalles sobre métodos non paramétricos. 
 2821 
 2822 # log math
 2823 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2824 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)
 2825 
 2826 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo natural de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. Aviso: <@lit="ln"> é un pseudónimo admisible para <@lit="log">. 
 2827 
 2828 Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="l_"><@var="varname">, no que <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 
 2829 
 2830 Observa que, no caso de que o argumento sexa unha matriz, a función opera elemento a elemento. Para a función logarítmica matricial, consulta <@ref="mlog">. 
 2831 
 2832 # log10 math
 2833 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2834 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2835 
 2836 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 10 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 
 2837 
 2838 # log2 math
 2839 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2840 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2841 
 2842 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 2 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 
 2843 
 2844 # logistic math
 2845 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 2846 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 2847 
 2848 Devolve un resultado (do mesmo tipo do argumento <@var="x">) coa función FDA loxística deste; é dicir, 1/(1+<@mth="e"><@sup="–x">). Se <@var="x"> é unha matriz, a función aplícase a cada elemento. 
 2849 
 2850 # lower matbuild
 2851 Resultado: 	matriz cadrada 
 2852 Argumento: 	<@var="A">  (matriz)
 2853 
 2854 Devolve unha matriz triangular inferior de orde <@itl="n">×<@itl="n">: os elementos da diagonal principal e de debaixo desta son iguais aos elementos correspondentes de <@var="A">, e os demais son iguais a cero. 
 2855 
 2856 Mira tamén <@ref="upper">. 
 2857 
 2858 # lrcovar filters
 2859 Resultado: 	matriz 
 2860 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 2861 		<@var="senmedia">  (booleano, opcional)
 2862 
 2863 Devolve unha matriz coas varianzas e covarianzas de longo prazo das columnas da matriz <@var="A">. Primeiro, aos datos se lles resta a media, agás que se asigne un cero ao segundo argumento (opcional). Podes escoller o tipo de kernel e o parámetro de tronzado do retardo (o tamaño da xanela), antes de chamar a esta función mediante as opcións relacionadas co HAC que ofrece a instrución <@xrf="set">, tales como <@lit="hac_kernel">, <@lit="hac_lag">, ou <@lit="hac_prewhiten">. Consulta tamén a sección sobre datos de series de tempo e matrices de covarianzas HAC no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:robust_vcv"> (Capítulo 20). 
 2864 
 2865 Mira tamén <@ref="lrvar">. 
 2866 
 2867 # lrvar filters
 2868 Resultado: 	escalar 
 2869 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
 2870 		<@var="k">  (enteiro, opcional)
 2871 		<@var="mu">  (escalar, opcional)
 2872 
 2873 Devolve un escalar coa varianza de longo prazo do argumento <@var="y">, calculada usando un núcleo (“kernel”) de Bartlett con tamaño de xanela igual a <@var="k">. Se omites o segundo argumento (ou lle asignas un valor negativo), o tamaño da xanela establécese por defecto igual á parte enteira da raíz cúbica do tamaño da mostra. 
 2874 
 2875 Para o cálculo da varianza, a serie <@var="y"> se centra con respecto ao parámetro opcional <@var="mu">; e cando este se omite ou é <@lit="NA">, utilízase a media mostral. 
 2876 
 2877 Para unha contrapartida multivariante, consulta <@ref="lrcovar">. 
 2878 
 2879 # Lsolve linalg
 2880 Resultado: 	matriz 
 2881 Argumentos:	<@var="L">  (matriz)
 2882 		<@var="b">  (matriz)
 2883 
 2884 Resolve <@mth="x"> en <@mth="Ax = b">, onde <@var="L"> é o factor de Cholesky triangular inferior da matriz definida positiva <@mth="A">, que cumpre <@mth="LL' = A">. Podes obter un axeitado factor <@var="L"> utilizando a función <@ref="cholesky"> con <@mth="A"> como argumento. 
 2885 
 2886 Os seguintes dous cálculos deberan de producir o mesmo resultado (dependendo da precisión da máquina), pero a primeira variante permite volver a utilizar un factor de Cholesky calculado previamente, e polo tanto debera de ser substancialmente máis rápido se estás solucionando de xeito repetido para unha mesma <@mth="A">, e distintos valores de <@mth="b">. O aumento da velocidade será maior, canto maior sexa a dimensión de columnas de <@mth="A">. 
 2887 
 2888 <code>          
 2889      # Variante 1
 2890      matrix L = cholesky(A)
 2891      matrix x = Lsolve(L, b)
 2892      # Variante 2
 2893      matrix x = A \ b
 2894 </code>
 2895 
 2896 # max stats
 2897 Resultado: 	escalar ou serie 
 2898 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)
 2899 
 2900 Se o argumento <@var="y"> é unha serie, a función devolve un escalar co valor máximo desa serie (nas observacións non ausentes). Se o argumento é unha lista, devolve unha serie na que cada un dos seus valores indica o máximo de entre as series listadas, para cada observación. 
 2901 
 2902 Mira tamén <@ref="min">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 
 2903 
 2904 # maxc stats
 2905 Resultado: 	vector fila 
 2906 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2907 
 2908 Devolve un vector fila que contén os valores máximos de cada columna da matriz <@var="X">. 
 2909 
 2910 Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 
 2911 
 2912 # maxr stats
 2913 Resultado: 	vector columna 
 2914 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2915 
 2916 Devolve un vector columna que contén os valores máximos de cada fila da matriz <@var="X">. 
 2917 
 2918 Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 
 2919 
 2920 # mcorr stats
 2921 Resultado: 	matriz 
 2922 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 2923 
 2924 Calcula unha matriz de correlacións (de Pearson), tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcov">. 
 2925 
 2926 # mcov stats
 2927 Resultado: 	matriz 
 2928 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 2929 		<@var="dfcorr">  (enteiro, opcional)
 2930 
 2931 Calcula unha matriz de varianzas-covarianzas, tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. O divisor é <@mth="n"> – 1, no que <@mth="n"> é o número de filas de <@var="X">; agás que o argumento <@var="dfcorr"> (opcional) sexa 0, en cuxo caso se utiliza <@mth="n">. 
 2932 
 2933 Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcorr">. 
 2934 
 2935 # mcovg stats
 2936 Resultado: 	matriz 
 2937 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 2938 		<@var="u">  (vector, opcional)
 2939 		<@var="w">  (vector, opcional)
 2940 		<@var="p">  (enteiro)
 2941 
 2942 Devolve a matriz covariograma para outra matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k"> (que xeralmente contén regresores), un vector <@var="u"> de orde <@mth="T"> (opcional, que adoita conter os erros), un vector <@var="w"> de orde <@mth="p">+1 (opcional, que contén unhas ponderacións), e un número enteiro <@var="p"> que indica o nivel de retardo e debe de ser maior ou igual a 0. 
 2943 
 2944 A matriz que se devolve é a suma para <@mth="j"> dende <@mth="-p"> ata <@mth="p"> de <@mth="w(|j|) * X(t)X(t-j)' * u(t)u(t-j)">, onde <@mth="X(t)'"> é a <@mth="t">-ésima fila de <@var="X">. 
 2945 
 2946 Se <@var="u"> ven indicado como <@lit="nulo">, os termos <@mth="u"> omítense, e se <@var="w"> ven indicado como <@lit="nulo">, todas as ponderacións asúmese que son 1.0. 
 2947 
 2948 Por exemplo, o seguinte anaco de código 
 2949 
 2950 <code>          
 2951      set seed 123
 2952      X    = mnormal(6,2)
 2953      Retardo  = mlag(X,1)
 2954      Adianto = mlag(X,-1)
 2955      print X Retardo Adianto
 2956      eval X'X
 2957      eval mcovg(X, , , 0)
 2958      eval X'(X + Retardo + Adianto)
 2959      eval mcovg(X, , , 1)
 2960 </code>
 2961 
 2962 produce este resultado: 
 2963 
 2964 <code>          
 2965      ? print X Retardo Adianto
 2966      X (6 x 2)
 2967 
 2968        -0.76587      -1.0600
 2969        -0.43188      0.30687
 2970        -0.82656      0.40681
 2971         0.39246      0.75479
 2972         0.36875       2.5498
 2973         0.28855     -0.55251
 2974 
 2975      Retardo (6 x 2)
 2976 
 2977          0.0000       0.0000
 2978        -0.76587      -1.0600
 2979        -0.43188      0.30687
 2980        -0.82656      0.40681
 2981         0.39246      0.75479
 2982         0.36875       2.5498
 2983 
 2984      Adianto (6 x 2)
 2985 
 2986        -0.43188      0.30687
 2987        -0.82656      0.40681
 2988         0.39246      0.75479
 2989         0.36875       2.5498
 2990         0.28855     -0.55251
 2991          0.0000       0.0000
 2992 
 2993      ? eval X'X
 2994          1.8295       1.4201
 2995          1.4201       8.7596
 2996 
 2997      ? eval mcovg(X,,, 0)
 2998          1.8295       1.4201
 2999          1.4201       8.7596
 3000 
 3001      ? eval X'(X + Retardo + Adianto)
 3002          3.0585       2.5603
 3003          2.5603       10.004
 3004 
 3005      ? eval mcovg(X,,, 1)
 3006          3.0585       2.5603
 3007          2.5603       10.004
 3008 </code>
 3009 
 3010 # mean stats
 3011 Resultado: 	escalar ou serie 
 3012 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)
 3013 
 3014 Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa media na mostra, ignorando calquera observación ausente. 
 3015 
 3016 Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a media dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> no caso de que exista algún valor ausente en <@mth="t">. 
 3017 
 3018 # meanc stats
 3019 Resultado: 	vector fila 
 3020 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3021 
 3022 Devolve un vector fila coa media de cada columna de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">, <@ref="sdc">. 
 3023 
 3024 # meanr stats
 3025 Resultado: 	vector columna 
 3026 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3027 
 3028 Devolve un vector columna coa media de cada fila de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 
 3029 
 3030 # median stats
 3031 Resultado: 	escalar ou serie 
 3032 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)
 3033 
 3034 Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa mediana na mostra, ignorando calquera observación ausente. 
 3035 
 3036 Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a mediana dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> no caso de que exista algún valor ausente en <@mth="t">. 
 3037 
 3038 # mexp linalg
 3039 Resultado: 	matriz cadrada 
 3040 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 3041 
 3042 Calcula a matriz exponencial dunha matriz cadrada <@var="A">. Se <@var="A"> é unha matriz real, utilízase para elo o algoritmo 11.3.1 de <@bib="Golub e Van Loan (1996);golub96">. Se <@var="A"> é unha matriz complexa, o algoritmo utiliza a descomposición en autovalores e <@var="A"> debe ser diagonalizable. 
 3043 
 3044 Consulta tamén <@ref="mlog">. 
 3045 
 3046 # mgradient midas
 3047 Resultado: 	matriz 
 3048 Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
 3049 		<@var="theta">  (vector)
 3050 		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)
 3051 
 3052 Derivadas analíticas para as ponderacións dun MIDAS. Denotando como <@mth="k"> ao número de elementos que compoñen o vector <@var="theta"> de hiperparámetros, esta función devolve unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="k">, que contén o gradiente do vector de ponderacións (tal como o calcula a función <@ref="mweights">) con respecto a os elementos de <@var="theta">. O primeiro argumento representa o nivel de retardo desexado, e o derradeiro argumento especifica o tipo de disposición de parámetros. Consulta a función <@lit="mweights"> para ter unha relación dos valores admisibles para <@var="tipo">. 
 3053 
 3054 Mira tamén <@ref="mweights">, <@ref="mlincomb">. 
 3055 
 3056 # min stats
 3057 Resultado: 	escalar ou serie 
 3058 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)
 3059 
 3060 Cando o argumento <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar co valor mínimo das observacións non ausentes da serie. Cando o argumento é unha lista, devolve unha serie na que cada elemento é o valor mínimo de entre as series listadas, en cada observación. 
 3061 
 3062 Mira tamén <@ref="max">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 
 3063 
 3064 # minc stats
 3065 Resultado: 	vector fila 
 3066 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3067 
 3068 Devolve un vector fila co valor mínimo de cada columna de <@var="X">. 
 3069 
 3070 Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 
 3071 
 3072 # minr stats
 3073 Resultado: 	vector columna 
 3074 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3075 
 3076 Devolve un vector columna co valor mínimo de cada fila de <@var="X">. 
 3077 
 3078 Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 
 3079 
 3080 # missing data-utils
 3081 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 3082 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou lista)
 3083 
 3084 Devolve unha variable binaria (do mesmo tipo que o argumento) que toma o valor 1 cando <@var="x"> é <@lit="NA">. Cando <@var="x"> é unha serie, faise a comprobación para cada elemento. Cando <@var="x"> é unha lista de series, devolve unha serie que toma o valor 1 nas observacións nas que ao menos unha das series presenta un valor ausente, e o valor 0 noutro caso. 
 3085 
 3086 Mira tamén <@ref="misszero">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 
 3087 
 3088 # misszero data-utils
 3089 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 3090 Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)
 3091 
 3092 Devolve un resultado do tipo do argumento, mudando os <@lit="NA">s en ceros. Se <@var="x"> é unha serie, múdase cada elemento. Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 
 3093 
 3094 # mlag transforms
 3095 Resultado: 	matriz 
 3096 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3097 		<@var="p">  (escalar ou vector)
 3098 		<@var="m">  (escalar, opcional)
 3099 
 3100 Move cara arriba ou abaixo as filas da matriz <@var="X">. Cando <@var="p"> é un escalar positivo, a función devolve unha matriz semellante a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados <@var="p"> filas cara abaixo, e coas primeiras <@var="p"> filas cubertas co valor <@var="m">. Cando <@var="p"> é un número negativo, a matriz que se devolve seméllase a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados cara arriba, e as últimas filas cubertas co valor <@var="m">. Se omites <@var="m">, enténdese que é igual a cero. 
 3101 
 3102 Se <@var="p"> é un vector, a operación indicada no parágrafo anterior realízase con cada un dos elementos de <@var="p">, xuntando horizontalmente as matrices resultantes. 
 3103 
 3104 Consulta tamén <@ref="lags">. 
 3105 
 3106 # mlincomb midas
 3107 Resultado: 	serie 
 3108 Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
 3109 		<@var="theta">  (vector)
 3110 		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)
 3111 
 3112 Esta é unha función MIDAS moi oportuna que combina as funcións <@ref="lincomb"> e <@ref="mweights">. Dada a lista <@var="hfvars">, elabora unha serie que é unha suma ponderada dos elementos desa lista. As ponderacións baséanse no vector <@var="theta"> de hiperparámetros e no tipo de disposición de parámetros: consulta a función <@lit="mweights"> para obter máis detalles. Cae na conta de que <@ref="hflags"> xeralmente é o mellor xeito de crear unha lista apropiada para que sexa o primeiro argumento desta función. 
 3113 
 3114 Para ser máis explícitos, a expresión 
 3115 
 3116 <code>          
 3117      series s = mlincomb(hfvars, theta, 2)
 3118 </code>
 3119 
 3120 é equivalente a 
 3121 
 3122 <code>          
 3123      matrix w = mweights(nelem(hfvars), theta, 2)
 3124      series s = lincomb(hfvars, w)
 3125 </code>
 3126 
 3127 pero utilizar a función <@lit="mlincomb">, permite economizar algo ao teclear e tamén nalgúns ciclos de uso de CPU. 
 3128 
 3129 # mlog linalg
 3130 Resultado: 	matriz cadrada 
 3131 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 3132 
 3133 Devolve unha matriz co logaritmo matricial de <@var="A">. O algoritmo que se usa baséase na descomposición en autovalores, polo que necesita que a matriz <@var="A"> sexa diagonalizable. Consulta tamén <@ref="mexp">. 
 3134 
 3135 # mnormal matbuild
 3136 Resultado: 	matriz 
 3137 Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
 3138 		<@var="c">  (enteiro, opcional)
 3139 
 3140 Devolve unha matriz feita con valores xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Normal estándar, e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="muniform">. 
 3141 
 3142 # mols stats
 3143 Resultado: 	matriz 
 3144 Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
 3145 		<@var="X">  (matriz)
 3146 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 3147 		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 3148 
 3149 Devolve unha matriz <@itl="k">×<@itl="n"> de estimacións de parámetros obtidos mediante a regresión de Mínimos Cadrados Ordinarios da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">. 
 3150 
 3151 Cando se indica o terceiro argumento, e non é <@lit="null">, a función vai xerar unha nova matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, que contén os erros. Cando se indica o último argumento, e non é <@lit="null">, a matriz <@var="V"> que se xera vai ser de orde <@itl="k">×<@itl="k">, e contén (a) a matriz de covarianzas dos estimadores dos parámetros, se <@var="Y"> ten só unha columna, ou (b) a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1"> se <@var="Y"> ten varias columnas. 
 3152 
 3153 Por defecto, as estimacións obtéñense por medio da descomposición de Cholesky, cun último recurso á descomposición QR se as columnas de <@var="X"> teñen alto grao de multicolinearidade. Podes forzar o uso da descomposición SVD mediante a instrución <@lit="set svd on">. 
 3154 
 3155 Mira tamén <@ref="mpols">, <@ref="mrls">. 
 3156 
 3157 # monthlen calendar
 3158 Resultado: 	enteiro 
 3159 Argumentos:	<@var="mes">  (escalar ou serie)
 3160 		<@var="ano">  (escalar ou serie)
 3161 		<@var="duracsemana">  (enteiro)
 3162 
 3163 Devolve un número enteiro que expresa cantos días (relevantes) ten un mes dun ano (no proléptico calendario Gregoriano), especificados nos dous primeiros argumentos e considerando a duración de semana indicada por <@var="duracsemana">. Este debe de ser igual a 5, 6 ou 7 (indicando o valor 6 que non se contan os domingos, e 5 que non se contan nin os sábados nin os domingos). 
 3164 
 3165 Por exemplo, se tes aberto un conxunto de datos mensuais, a expresión 
 3166 
 3167 <code>          
 3168      series wd = monthlen($obsminor, $obsmajor, 5)
 3169 </code>
 3170 
 3171 devolverá unha serie que vai conter o número de días laborables de cada un dos meses da mostra. 
 3172 
 3173 # movavg filters
 3174 Resultado: 	serie 
 3175 Argumentos:	<@var="x">  (serie)
 3176 		<@var="p">  (escalar)
 3177 		<@var="control">  (enteiro, opcional)
 3178 		<@var="y0">  (escalar, opcional)
 3179 
 3180 Devolve unha serie que é unha media móbil de <@var="x"> e, dependendo do valor do parámetro <@var="p">, resultará unha media móbil simple ou ponderada exponencialmente. 
 3181 
 3182 Cando <@var="p"> > 1, a función calcula unha media móbil simple de <@var="p"> elementos; é dicir, calcula a media aritmética de <@mth="x"> desde o período <@mth="t"> ata o período <@mth="t-p+1">. Cando indicas un valor non nulo para o argumento <@var="control"> (opcional), a media móbil “céntrase”; noutro caso, “retárdase”. O outro argumento <@var="y0"> non se vai ter en conta. 
 3183 
 3184 Cando <@var="p"> é un fracción decimal entre 0 e 1, a función calcula unha media móbil exponencial: 
 3185 
 3186 <@mth="y(t) = p*x(t) + (1-p)*y(t-1)"> 
 3187 
 3188 Por defecto, a serie <@mth="y"> que se devolve, iníciase utilizando o primeiro valor válido de <@var="x">. Pero podes utilizar o parámetro <@var="control"> para especificar un número de observacións iniciais, de forma que a súa media tomarase como <@mth="y(0)">; un valor de cero para <@var="control"> indica que deben de tomarse todas as observacións para calcular ese valor. Outra posibilidade consiste en que podes especificar o valor inicial utilizando o argumento opcional <@var="y0">; nese caso, o argumento <@var="control"> non vai terse en conta. 
 3189 
 3190 # mpiallred mpi
 3191 Resultado: 	enteiro 
 3192 Argumentos:	<@var="&object">  (referencia a obxecto)
 3193 		<@var="op">  (cadea)
 3194 
 3195 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función opera igual que <@ref="mpireduce"> agás polo feito de que todos os procesos (non só o proceso principal) reciben unha copia do obxecto “reducido” en troques do orixinal. Polo tanto, isto é equivalente ao que fai a función <@lit="mpireduce"> seguida por unha chamada á función <@ref="mpibcast">, pero máis eficiente. 
 3196 
 3197 # mpibarrier mpi
 3198 Resultado: 	enteiro 
 3199 
 3200 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); non require argumentos. Forza a sincronización dos procesos MPI: ningún proceso pode continuar máis alá da barreira ata que a acaden todos eles. 
 3201 
 3202 <code>          
 3203      # Ningún pasa ata que todos cheguen aquí
 3204      mpibarrier()
 3205 </code>
 3206 
 3207 # mpibcast mpi
 3208 Resultado: 	enteiro 
 3209 Argumentos:	<@var="&obxecto">  (referencia a obxecto)
 3210 		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)
 3211 
 3212 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Difunde o argumento <@var="obxecto">, que deberás indicar en forma punteiro, a todos os procesos. O obxecto en cuestión deberá ser unha matriz, un feixe, un arranxo ou un escalar xa definidos, expresados en todos os procesos anteriores á difusión. Ningún proceso pode continuar despois dunha chamada a <@lit="mpibcast"> ata que todos os procesos o consigan executar con éxito. 
 3213 
 3214 Por defecto, enténdese que a “raíz” ou orixe da difusión é o proceso MPI con rango 0; pero podes axustar isto por medio do segundo argumento (opcional), que deberá ser un número enteiro entre 0 e o número de procesos MPI menos 1. 
 3215 
 3216 Deseguido temos un exemplo sinxelo. Cando se complete con éxito, cada proceso vai ter unha copia da matriz <@lit="X"> definida no rango 0. 
 3217 
 3218 <code>          
 3219      matrix X
 3220      if $mpirank == 0
 3221          X = mnormal(T, k)
 3222      endif
 3223      mpibcast(&X)
 3224 </code>
 3225 
 3226 # mpirecv mpi
 3227 Resultado: 	obxecto 
 3228 Argumento: 	<@var="src">  (enteiro)
 3229 
 3230 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">). Para maior aclaración, consulta a función <@ref="mpisend">, coa que <@lit="mpirecv"> deberá sempre emparellarse. O argumento <@var="src"> especifica a xerarquía do proceso do que se vai recibir o obxecto, no rango que vai desde 0 ata o número de procesos MPI menos 1. 
 3231 
 3232 # mpireduce mpi
 3233 Resultado: 	enteiro 
 3234 Argumentos:	<@var="&obxecto">  (referencia a obxecto)
 3235 		<@var="op">  (cadea)
 3236 		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)
 3237 
 3238 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función reúne obxectos (só escalares ou matrices) cun nome específico e indicados en forma de punteiro, de todos os procesos; e os “reduce” a un único obxecto no nodo raíz. 
 3239 
 3240 O argumento <@lit="op"> especifica a operación ou método de redución. Os métodos admitidos para os escalares son <@lit="sum"> (suma), <@lit="prod"> (produto), <@lit="max"> (máximo) e <@lit="min"> (mínimo). Para as matrices, os métodos son <@lit="sum">, <@lit="prod"> (produto de Hadamard), <@lit="hcat"> (concatenación horizontal) e <@lit="vcat"> (concatenación vertical). 
 3241 
 3242 Por defecto, enténdese que a “raíz” ou meta da redución é o proceso MPI con rango 0; pero podes axustar isto por medio do terceiro argumento (opcional), que deberá ser un enteiro entre 0 e o número de procesos MPI menos 1. 
 3243 
 3244 Deseguido temos un exemplo. Cando se complete con éxito o antedito, o proceso raíz vai ter unha matriz <@lit="X"> que será a suma das matrices <@lit="X"> de todos os procesos. 
 3245 
 3246 <code>          
 3247      matrix X
 3248      X = mnormal(T, k)
 3249      mpireduce(&X, sum)
 3250 </code>
 3251 
 3252 # mpiscatter mpi
 3253 Resultado: 	enteiro 
 3254 Argumentos:	<@var="&M">  (referencia a matriz)
 3255 		<@var="op">  (cadea)
 3256 		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)
 3257 
 3258 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función distribúe anacos dunha matriz do proceso raíz, a todos os procesos. Debes anunciar a matriz en todos os procesos que preceden a invocar a <@lit="mpiscatter">, e debes indicalo en forma de punteiro. 
 3259 
 3260 O argumento <@lit="op"> debe ser, ou ben <@lit="byrows"> ou ben <@lit="bycols">. Denotemos con <@mth="q"> ao cociente entre o número de filas da matriz que se vai dispersar, e o número de procesos. No caso <@lit="byrows">, o proceso raíz vai enviar as primeiras <@mth="q"> filas ao proceso 0; as seguintes <@mth="q"> ao proceso 1, etcétera. Se queda un remanente do reparto de filas, engádese á derradeira asignación. O caso <@lit="bycols"> é exactamente análogo pero o reparto da matriz faise por columnas. 
 3261 
 3262 A continuación temos un exemplo. Se temos 4 procesos, cada un (incluído o raíz) vai ter unha porción 2500×10 da <@lit="X"> orixinal, tal como se atopaba no proceso raíz. Se quixeras manter a matriz completa no proceso raíz, é necesario que fagas unha copia da mesma antes de invocar a <@lit="mpiscatter">. 
 3263 
 3264 <code>          
 3265      matrix X
 3266      if $mpirank == 0
 3267          X = mnormal(10000, 10)
 3268      endif
 3269      mpiscatter(&X, byrows)
 3270 </code>
 3271 
 3272 # mpisend mpi
 3273 Resultado: 	enteiro 
 3274 Argumentos:	<@var="obxecto">  (obxecto)
 3275 		<@var="destino">  (enteiro)
 3276 
 3277 Só dispoñible cando Gretl está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">). Envía o obxecto indicado (que deberá ser unha matriz, un feixe, un arranxo ou un escalar) desde o proceso vixente cara ao identificado polo enteiro <@var="destino"> (desde 0 ata o número de procesos MPI menos 1). 
 3278 
 3279 Unha chamada a esta función debe sempre estar emparellada cunha chamada a <@ref="mpirecv"> no proceso <@var="destino">, como no seguinte exemplo no que se envía unha matriz desde o rango 2 ata o rango 3. 
 3280 
 3281 <code>          
 3282      if $mpirank == 2
 3283          matrix C = cholesky(A)
 3284          mpisend(C, 3)
 3285      elif $mpirank == 3
 3286          matrix C = mpirecv(2)
 3287      endif
 3288 </code>
 3289 
 3290 # mpols stats
 3291 Resultado: 	matriz 
 3292 Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
 3293 		<@var="X">  (matriz)
 3294 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 3295 
 3296 Funciona igual que <@ref="mols">, devolvendo unha matriz, agás que os cálculos fanse con alta precisión utilizando a biblioteca GMP. 
 3297 
 3298 Por defecto, GMP utiliza 256 bits para cada número de punto flotante, pero podes axustar isto utilizando a variable de contexto <@lit="GRETL_MP_BITS">; por exemplo, <@lit="GRETL_MP_BITS=1024">. 
 3299 
 3300 # mrandgen probdist
 3301 Resultado: 	matriz 
 3302 Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
 3303 		<@var="p1">  (escalar ou matriz)
 3304 		<@var="p2">  (escalar ou matriz, condicional)
 3305 		<@var="p3">  (escalar, condicional)
 3306 		<@var="filas">  (enteiro)
 3307 		<@var="columnas">  (enteiro)
 3308 Exemplos: 	<@lit="matrix mx = mrandgen(u, 0, 100, 50, 1)">
 3309 		<@lit="matrix mt14 = mrandgen(t, 14, 20, 20)">
 3310 
 3311 Funciona da mesma forma que a función <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve unha matriz en troques dunha serie. Os argumentos iniciais (cuxo número depende da distribución escollida) para esta función xa se describen para <@lit="randgen">, pero deben de estar seguidos por dous números enteiros para especificar o número de filas e de columnas que vai ter a matriz aleatoria desexada. Se indicas <@var="p1"> ou <@var="p2"> en forma matricial, deben ter un número de elementos que sexa igual ao produto de <@var="filas"> por <@var="columnas">. 
 3312 
 3313 O primeiro dos exemplos precedentes crea un vector columna con 50 elementos, a partir dunha distribución Uniforme. O segundo exemplo crea unha matriz aleatoria de orde 20×20, con valores xerados da distribución <@mth="t"> con 14 graos de liberdade. 
 3314 
 3315 Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 
 3316 
 3317 # mread data-utils
 3318 Resultado: 	matriz 
 3319 Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
 3320 		<@var="importar">  (booleano, opcional)
 3321 
 3322 Le unha matriz gardada no ficheiro chamado <@var="nomeficheiro">. Isto está pensado principalmente para ler ficheiros cun formato específico, como se describe máis abaixo; pero tamén podes usalo con ficheiros xenéricos de texto delimitado. Para este último tipo de uso, consulta máis abaixo a sección titulada “Ficheiros con texto delimitado”. 
 3323 
 3324 Se o ficheiro posúe a extensión “<@lit=".gz">” asúmese que se aplicou a compresión gzip ao gardar os datos. Se ten a extensión “<@lit=".bin">” asúmese que o ficheiro está en formato binario (consulta a función <@ref="mwrite"> para ter máis detalles). Noutro caso, se o nome do ficheiro inclúe o sufixo “<@lit=".mat">”, asúmese que o ficheiro ten un formato de texto simple, de acordo coas seguintes especificacións: 
 3325 
 3326 <indent>
 3327 • O ficheiro comeza con ningún ou con un número calquera de comentarios, definidos por liñas que comezan co carácter cancelo, <@lit="#">; estas liñas van ignorarse. 
 3328 </indent>
 3329 
 3330 <indent>
 3331 • A primeira liña que non sexa un comentario contén dous enteiros, separados por un carácter de tabulación, para indicar o número de filas e de columnas, respectivamente. 
 3332 </indent>
 3333 
 3334 <indent>
 3335 • As columnas se separan mediante tabulacións. 
 3336 </indent>
 3337 
 3338 <indent>
 3339 • O separador decimal é o carácter punto, “<@lit=".">”. 
 3340 </indent>
 3341 
 3342 Se no primeiro argumento non está especificado o camiño completo ata o ficheiro, vaise procurar en algunhas localizacións que se consideren “probables”, empezando polo cartafol de traballo establecido nese momento en <@xrf="workdir">. Non obstante, cando se indica un valor non nulo para o segundo argumento <@var="importar"> (opcional) da función, o ficheiro procúrase no cartafol “punto” do usuario. Isto ten a intención de que se use esta función xunto coas que exportan matrices, e que se ofrecen no contexto da instrución <@xrf="foreign">. Nese caso, o argumento <@var="nomeficheiro"> debe de ser un nome de ficheiro simple, sen indicar o camiño ata o ficheiro. 
 3343 
 3344 <@itl="Ficheiros con texto delimitado"> 
 3345 
 3346 Se o nome do ficheiro que se vai ler ten a extensión “<@lit=".csv">”, as regras que administran a lectura do ficheiro segundo o seu formato son diferentes, e máis laxas. Neste caso, o conxunto de datos presentes <@itl="non"> debe estar precedido por unha liña que especifique o número de filas e de columnas. Gretl vai tratar de determinar o delimitador utilizado (coma, espazo, ou punto e coma), e fará o que poda para importar a matriz, permitindo o uso da coma como separador decimal, se é necesario. Cae na conta de que o delimitador non debe ser o carácter do tabulador, polo risco de confundir ese tipo de ficheiros cos que teñen o formato “orixinal” de Gretl. 
 3347 
 3348 Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 
 3349 
 3350 # mreverse matshape
 3351 Resultado: 	matriz 
 3352 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3353 		<@var="porcolumna">  (booleano, opcional)
 3354 
 3355 Devolve unha matriz que contén as filas de <@var="X"> en orde inversa; ou as columnas en orde inversa se o segundo argumento ten un valor non nulo. 
 3356 
 3357 # mrls stats
 3358 Resultado: 	matriz 
 3359 Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
 3360 		<@var="X">  (matriz)
 3361 		<@var="R">  (matriz)
 3362 		<@var="q">  (vector columna)
 3363 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 3364 		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 3365 
 3366 Mínimos cadrados restrinxidos: Xera a matriz de orde <@itl="k">×<@itl="n"> cos parámetros estimados mediante a regresión de mínimos cadrados da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">, suxeita ao conxunto de restricións lineais dos parámetros <@mth="RB "> = <@mth="q">, onde <@mth="B"> representa o vector que formarían os parámetros encastelados uns sobre os outros. <@var="R"> debe de ter <@mth="kn"> columnas, e cada liña dela indica os coeficientes dunha das restricións lineais. O número de filas de <@var="q"> debe de coincidir co número de filas de <@var="R">. 
 3367 
 3368 Se o quinto argumento da función non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> vai conter os erros. Cando proporcionas un argumento final que non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="V"> de orde <@itl="k">×<@itl="k"> vai gardar a contrapartida restrinxida da matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">. Podes construír a matriz de varianzas-covarianzas dos estimadores da ecuación <@mth="i"> multiplicando a submatriz apropiada de <@var="V"> por unha estimación da varianza da perturbación desa ecuación. 
 3369 
 3370 # mshape matshape
 3371 Resultado: 	matriz 
 3372 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3373 		<@var="r">  (enteiro)
 3374 		<@var="c">  (enteiro)
 3375 
 3376 Reordena os elementos da matriz <@var="X"> nunha nova matriz que ten <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Os elementos lense e gárdanse comezando polo das primeiras columna e fila de <@var="X">, e seguindo cos das seguintes filas ata acabar cos desa columna; e logo coas demais columnas. Se <@var="X"> ten menos elementos ca <@mth="k">= <@mth="rc">, estes vanse repetir de forma cíclica. Noutro caso, se <@var="X"> ten máis elementos, só se utilizan os primeiros <@mth="k"> elementos. 
 3377 
 3378 Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 
 3379 
 3380 # msortby matshape
 3381 Resultado: 	matriz 
 3382 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3383 		<@var="j">  (enteiro)
 3384 
 3385 Devolve unha matriz coas mesmas filas da matriz do argumento <@var="X"> reordenadas de forma crecente de acordo cos elementos da columna <@var="j">. Esta orde é estable: as filas que comparten o mesmo valor na columna <@var="j"> non se intercambian. 
 3386 
 3387 # msplitby matshape
 3388 Resultado: 	arranxo de matrices 
 3389 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3390 		<@var="v">  (vector)
 3391 
 3392 Devolve un arranxo de matrices, como resultado de separar as filas de <@var="X"> verticalmente, baixo o control do vector <@var="v">. Este vector debe ser de longura igual á dimensión en filas de <@var="X">, e debe constar de valores enteiros con 1 como valor mínimo, e un máximo igual ao número de matrices que terá o arranxo desexado. Cada elemento de <@var="v"> indica a que fila do arranxo de matrices se debe asignar cada fila da matriz <@var="X">. 
 3393 
 3394 No seguinte exemplo separamos as filas dunha matriz 3×3 nun arranxo de tres matrices: as dúas primeiras filas asígnanse á primeira matriz; a segunda matriz déixase baleira; e a terceira matriz inclúe a terceira fila de <@var="X">. 
 3395 
 3396 <code>          
 3397      matrix X = {1,2,3; 4,5,6; 7,8,9}
 3398      matrices M = msplitby(X, {1,1,3})
 3399      print M
 3400 </code>
 3401 
 3402 A orde de impresión depara 
 3403 
 3404 <code>          
 3405      Arranxo de matrices, longura 3
 3406      [1] 2 x 3
 3407      [2] null
 3408      [3] 1 x 3
 3409 </code>
 3410 
 3411 Consulta a función <@ref="flatten"> para a operación inversa. 
 3412 
 3413 # muniform matbuild
 3414 Resultado: 	matriz 
 3415 Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
 3416 		<@var="c">  (enteiro, opcional)
 3417 
 3418 Devolve unha matriz feita con números xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Uniforme (0,1), e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Aviso: O método predilecto para xerar números pseudoaleatorios con distribución Uniforme é o que usa a función <@ref="randgen1">. 
 3419 
 3420 Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="uniform">. 
 3421 
 3422 # mweights midas
 3423 Resultado: 	matriz 
 3424 Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
 3425 		<@var="theta">  (vector)
 3426 		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)
 3427 
 3428 Devolve un vector de orde <@mth="p"> coas ponderacións MIDAS que se aplican aos <@mth="p"> retardos dunha serie de alta frecuencia, baseado no vector <@var="theta"> de hiperparámetros. 
 3429 
 3430 O argumento <@var="tipo"> identifica o tipo de disposición de parámetros que vai regular o número <@mth="k"> de elementos que se solicitan para <@var="theta">: 1 = para Almon exponencial normalizada (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a1, habitualmente 2); 2 = para Beta normalizada co retardo final nulo (<@mth="k"> = 2); 3 = para Beta normalizada co retardo final non nulo (<@mth="k"> = 3); e 4 = para Almon polinómico (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a 1). Ten en conta que, no caso de Beta normalizada, os dous primeiros elementos de <@var="theta"> deben de ser positivos. 
 3431 
 3432 Podes indicar o <@var="tipo"> como un código enteiro, tal e como se amosa máis abaixo, ou mediante unha das seguintes cadeas de texto (respectivamente): <@lit="nealmon">, <@lit="beta0">, <@lit="betan"> ou <@lit="almonp">. Se utilizas unha cadea de texto, esta deberá de estar situada entre comiñas. Por exemplo, as dúas seguintes expresións son equivalentes: 
 3433 
 3434 <code>          
 3435      W = mweights(8, theta, 2)
 3436      W = mweights(8, theta, "beta0")
 3437 </code>
 3438 
 3439 Mira tamén <@ref="mgradient">, <@ref="mlincomb">. 
 3440 
 3441 # mwrite data-utils
 3442 Resultado: 	enteiro 
 3443 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3444 		<@var="nomeficheiro">  (cadea)
 3445 		<@var="exportar">  (booleano, opcional)
 3446 
 3447 Escribe a matriz do argumento <@var="X"> nun ficheiro co nome <@var="nomeficheiro">. Por defecto, este ficheiro vai ser de texto plano e, na primeira liña, vai conter dous números enteiros que representan o número de filas e de columnas separados (respectivamente) por un carácter de tabulación. Nas seguintes filas, os elementos da matriz amósanse con notación científica, separados por tabulacións (unha liña por fila). Para evitar confusións á hora da súa lectura, os ficheiros que se escriban neste formato deben ser nomeados co sufixo “<@lit=".mat">”. Para formatos alternativos, mira máis abaixo. 
 3448 
 3449 Cando xa existe un ficheiro chamado <@var="nomeficheiro">, vaise sobrescribir. A execución da función devolve un enteiro igual a 0 se non se completa con éxito; e devolve un enteiro que non é cero cando acontece un fallo (por exemplo, se non pode sobrescribirse o ficheiro). 
 3450 
 3451 O ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol establecido como vixente, <@xrf="workdir">, agás que a cadea de texto do argumento <@var="nomeficheiro"> especifique o cartafol co camiño completo. Non obstante, se indicas un valor non nulo para o argumento <@var="exportar">, o ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol “punto” do usuario, onde estará accesible por defecto por medio das funcións para cargar matrices que se ofrecen no contexto da instrución <@xrf="foreign">. Neste caso, debes de indicar un simple nome de ficheiro para o segundo argumento, sen a parte que expresa o camiño ao cartafol. 
 3452 
 3453 As matrices gardadas mediante a forma que ten por defecto a función <@lit="mwrite">, poden lerse doadamente con outros programas. Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 16) para obter máis detalles. 
 3454 
 3455 Tres matizacións, que se exclúen mutuamente, desta función están dispoñibles como se indica deseguido: 
 3456 
 3457 <indent>
 3458 • Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".gz">”, entón o ficheiro gárdase co formato descrito máis arriba, pero usando a compresión gzip. 
 3459 </indent>
 3460 
 3461 <indent>
 3462 • Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".bin">”, entón a matriz gárdase con formato binario. Neste caso, os primeiros 19 bytes conteñen os caracteres <@lit="gretl_binary_matrix">; os seguintes 8 bytes conteñen dous enteiros de 32 bits que proporcionan o número de filas e de columnas; e o que resta do ficheiro contén os elementos da matriz ordenados por columnas, en formato “little-endian doubles”. Cando executas Gretl nun sistema “big-endian”, os valores binarios convértense a “little-endian” ao escribilos, e a “big-endian” aos ler. 
 3463 </indent>
 3464 
 3465 <indent>
 3466 • Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".csv">”, entón a matriz gárdase con formato de separación con comas, sen a liña de encabezamento que indique o número de filas e de columnas que a seguen. Isto podería facer máis doado o tratamento con programas de terceiros, pero non se recomenda cando se pretende ler o ficheiro cos elementos da matriz por medio de Gretl. 
 3467 </indent>
 3468 
 3469 Cae na conta de que, se vas ler o ficheiro coa matriz utilizando outro software alleo, non resulta aconsellable que utilices as opcións gzip nin binario. Pero se o queres para que o lea Gretl, estes dous formatos alternativos permiten aforrar espazo; e co formato binario logras unha lectura máis rápida de matrices grandes. O formato gzip non é recomendable para matrices moi grandes porque a descompresión pode ser bastante lenta. 
 3470 
 3471 Mira tamén <@ref="mread">. Para escribir unha matriz nun ficheiro, como conxunto de datos, consulta <@xrf="store">. 
 3472 
 3473 # mxtab stats
 3474 Resultado: 	matriz 
 3475 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
 3476 		<@var="y">  (serie ou vector)
 3477 
 3478 Devolve unha matriz que inclúe a tabulación cruzada dos valores contidos en <@var="x"> (por filas) e <@var="y"> (por columnas). Os dous argumentos desta función deben de ser do mesmo tipo (ambas series ou ambos vectores columna) e, a causa da utilización típica desta función, asúmese que contén unicamente valores enteiros. 
 3479 
 3480 Mira tamén <@ref="values">. 
 3481 
 3482 # naalen stats
 3483 Resultado: 	matriz 
 3484 Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
 3485 		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)
 3486 
 3487 Devolve o cálculo do estimador non paramétrico de Nelson–Aalen da función de risco (<@bib="Nelson, 1972;nelson72">; <@bib="Aalen, 1978;aalen78">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, que posiblemente estea acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que devolve a función ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de risco acumulado que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón do estimador. 
 3488 
 3489 Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 
 3490 
 3491 Mira tamén <@ref="kmeier">. 
 3492 
 3493 # nadarwat stats
 3494 Resultado: 	serie 
 3495 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3496 		<@var="x">  (serie)
 3497 		<@var="h">  (escalar, opcional)
 3498 		<@var="LOO">  (booleano, opcional)
 3499 		<@var="recorte">  (escalar, opcional)
 3500 
 3501 Calcula unha serie coa estimación non paramétrica da media condicional de <@var="y"> dado <@var="x">, de Nadaraya-Watson. A serie que devolve a función contén <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">, os valores das estimacións de <@mth="E(y"><@sub="i"><@mth="|x"><@sub="i"><@mth=")"> para cada un dos elementos non ausentes da serie <@var="x">. 
 3502 
 3503 A función núcleo (kernel) empregada por este estimador dada por <@mth="K = exp(-x"><@sup="2"><@mth="/2h)"> cando <@mth="|x|<T">, e é igual a cero noutro caso. (<@mth="T"> = Parámetro de recorte.) 
 3504 
 3505 Os tres argumentos opcionais modulan o comportamento do estimador tal como se describe máis abaixo. 
 3506 
 3507 <@itl="Ancho de banda"> 
 3508 
 3509 Podes usar o argumento <@var="h"> para controlar o ancho de banda (“bandwidth”), mediante un número real positivo. Habitualmente este é un número pequeno, pois valores máis grandes de <@var="h"> fan que <@mth="m(x)"> sexa máis suave. Unha escolla popular é facer que <@var="h"> sexa proporcional a <@mth="n"><@sup="-0.2">. Se omites <@var="h"> ou o igualas a cero, o ancho de banda establécese por defecto cun valor determinado polos datos, utilizando a proporcionalidade que se acaba de mencionar, pero introducindo a dispersión dos datos de <@var="x"> tal como a mide o rango inter-cuartil ou a desviación padrón; consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 38) para obter máis detalles. 
 3510 
 3511 <@itl="Deixar-unha-fóra"> 
 3512 
 3513 “Deixar-unha-fóra” é unha variante do algoritmo, que omite a observación <@mth="i">-ésima cando se avalía <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">. Isto fai que o estimador de Nadaraya–Watson sexa numericamente máis robusto, e por iso recoméndase habitualmente utilizalo cando o estimador se calcula con intención de facer inferencias. Esta variante non está permitida por defecto, pero actívase cando se indica un valor non nulo para o argumento <@var="LOO">. 
 3514 
 3515 <@itl="Recorte"> 
 3516 
 3517 Podes usar o argumento <@var="recorte"> para controlar o grao de “recorte” que se impón para previr problemas numéricos, cando a función 'kernel' se está a avalíar demasiado lonxe do cero. Este parámetro exprésase como un múltiplo de <@var="h">, sendo 4 o valor por defecto. Nalgúns casos, pode ser preferible utilizar un valor maior ca 4. De novo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 38) para obter máis detalles. 
 3518 
 3519 Consulta tamén <@ref="loess">. 
 3520 
 3521 # nelem data-utils
 3522 Resultado: 	enteiro 
 3523 Argumento: 	<@var="L">  (lista, matriz, paquete ou arranxo)
 3524 
 3525 Devolve un enteiro co número de elementos que hai no argumento; este pode ser unha lista, unha matriz, un feixe ou un arranxo (pero non unha serie). 
 3526 
 3527 # ngetenv strings
 3528 Resultado: 	escalar 
 3529 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 3530 
 3531 Devolve un escalar co valor numérico dunha variable de contexto que ten o nome do argumento <@var="s">, se esa variable está definida e se ten un valor numérico; noutro caso devolve NA. Consulta tamén <@ref="getenv">. 
 3532 
 3533 # nlines strings
 3534 Resultado: 	escalar 
 3535 Argumento: 	<@var="buf">  (cadea)
 3536 
 3537 Devolve un escalar coa cantidade de filas completas (é dicir, filas que rematan co carácter de nova liña) en <@var="buf">. 
 3538 
 3539 Exemplo: 
 3540 
 3541 <code>          
 3542         string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
 3543         scalar number = nlines(web_page)
 3544         print number
 3545 </code>
 3546 
 3547 # NMmax numerical
 3548 Resultado: 	escalar 
 3549 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
 3550 		<@var="f">  (chamada a función)
 3551 		<@var="maxavalfunc">  (enteiro, opcional)
 3552 
 3553 Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método do simplex sen derivadas de Nelder–Mead. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NMmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que producen o máximo. 
 3554 
 3555 Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para indicar o número máximo de avaliacións da función; se o omites ou o estableces igual a cero, o máximo tómase por defecto igual a 2000. Como indicación especial para esta función, podes poñer un valor negativo para o argumento <@var="maxavalfunc">. Nese caso, tómase o seu valor absoluto e <@lit="NMmax"> amosa un fallo se o mellor valor atopado para a función obxectivo despois de realizar o máximo número de avaliacións da función, non é un óptimo local. Por outra parte, neste senso a non converxencia non se trata coma un fallo. 
 3556 
 3557 Se o teu obxectivo realmente é acadar un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="NMmax">baixo o alcume <@lit="NMmin">.. 
 3558 
 3559 Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). Mira tamén <@ref="simann">. 
 3560 
 3561 # NMmin numerical
 3562 Resultado: 	escalar 
 3563 
 3564 Un alcume de <@ref="NMmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 
 3565 
 3566 # nobs stats
 3567 Resultado: 	enteiro 
 3568 Argumento: 	<@var="y">  (serie)
 3569 
 3570 Devolve o número de observacións non ausentes da variable <@var="y"> na mostra vixente seleccionada. 
 3571 
 3572 # normal probdist
 3573 Resultado: 	serie 
 3574 Argumentos:	<@var="μ">  (escalar)
 3575 		<@var="σ">  (escalar)
 3576 
 3577 Devolve unha serie xerada cunha variable pseudoaleatoria gaussiana de media μ e desviación padrón σ. Se non indicas ningún argumento, os valores que se devolven son os dunha variable con distribución de probabilidade Normal estándar, <@mth="N">(0,1). Os valores prodúcense utilizando o método Ziggurat (<@bib="Marsaglia e Tsang, 2000;marsaglia00">). 
 3578 
 3579 Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 
 3580 
 3581 # normtest stats
 3582 Resultado: 	matriz 
 3583 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
 3584 		<@var="método">  (cadea, opcional)
 3585 
 3586 Devolve un vector fila cos resultados de realizar unha proba de Normalidade sobre <@var="y">. A función fai por defecto a proba de Doornik–Hansen, pero podes utilizar o argumento <@var="método"> (opcional) para escoller unha alternativa. Indica: <@lit="swilk"> para executar a proba de Shapiro–Wilk, <@lit="jbera"> para realizar a proba de Jarque–Bera, ou <@lit="lillie"> para efectuar a proba de Lilliefors. 
 3587 
 3588 Podes indicar o segundo argumento con formato entre comiñas ou sen elas. Neste último caso, tamén podes indicar unha cadea de texto cuxo valor sexa o nome dun dos métodos, polo que se vai substituír cando se executa. A continuación amósanse tres xeitos aceptables de executar a proba de Shapiro–Wilk: 
 3589 
 3590 <code>          
 3591      matrix nt = normtest(y, swilk)
 3592      matrix nt = normtest(y, "swilk")
 3593      string testtype = "swilk"
 3594      matrix nt = normtest(y, testtype)
 3595 </code>
 3596 
 3597 O vector fila que se devolve é de orde 1×2; contén o valor do estatístico de proba solicitado e a probabilidade asociada a ese valor. Consulta tamén a instrución <@xrf="normtest">. 
 3598 
 3599 # npcorr stats
 3600 Resultado: 	matriz 
 3601 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
 3602 		<@var="y">  (serie ou vector)
 3603 		<@var="método">  (cadea, opcional)
 3604 
 3605 Devolve un vector fila cos cálculos dunha medida de correlación entre <@var="x"> e <@var="y">, utilizando un método non paramétrico. Se indicas o terceiro argumento, este debe de ser <@lit="kendall"> (para o método por defecto, o tau de Kendall, versión b) ou ben <@lit="spearman"> (para o rho de Spearman). 
 3606 
 3607 O resultado que se devolve é un vector fila con 3 valores que indican: a medición da correlación, o valor do estatístico de proba da hipótese nula de incorrelación, e a probabilidade asociada a ese valor. Advirte que, se o tamaño da mostra é moi pequeno, o estatístico de proba e/ou a probabilidade pode ser <@lit="NaN"> (non é número, ou ausente). 
 3608 
 3609 Consulta tamén <@ref="corr"> para a correlación de Pearson. 
 3610 
 3611 # npv math
 3612 Resultado: 	escalar 
 3613 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
 3614 		<@var="r">  (escalar)
 3615 
 3616 Devolve un escalar co Valor Actual Neto de <@var="x">, considerado este como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivos), avaliados a unha taxa de desconto anual que debes de indicar no argumento <@var="r"> como fracción decimal entre 0 e 1, non como porcentaxe (por exemplo 0.05, e non 5<@lit="%">). O primeiro valor da serie/vector do primeiro argumento considérase que está datado “agora”, e non se desconta. Para imitar unha función VAN na que se desconte o primeiro valor, engade un cero ao principio da serie/vector do primeiro argumento. 
 3617 
 3618 O tipo de frecuencia dos datos que admite esta función pode ser anual, trimestral, mensual e sen data (este tipo trátase como se fora anual). 
 3619 
 3620 Mira tamén <@ref="irr">. 
 3621 
 3622 # NRmax numerical
 3623 Resultado: 	escalar 
 3624 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
 3625 		<@var="f">  (chamada a función)
 3626 		<@var="g">  (chamada a función, opcional)
 3627 		<@var="h">  (chamada a función, opcional)
 3628 
 3629 Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Newton–Raphson. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais do conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de indicar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que queres maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outro dato relevante. Se o que queres realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debera de devolver o valor negativo do mesmo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NRmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> vai conter os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 
 3630 
 3631 O terceiro e cuarto argumentos (opcionais) proporcionan xeitos de indicar, respectivamente, as derivadas analíticas e unha matriz hessiana analítica (negativa). As funcións ás que se refiren estes argumentos <@var="g"> e <@var="h"> deben de ter, como primeiro elemento, unha matriz definida con anterioridade que sexa do rango correcto para poder conter o vector gradiente ou a matriz hessiana, indicados en forma de punteiro. Ademais, outro dos seus elementos, debe de ser o vector de parámetros (en forma de punteiro ou non). Outro tipo de elementos son opcionais. Se omites calquera dos argumentos opcionais (ou os dous), utilízase unha aproximación numérica. 
 3632 
 3633 Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 
 3634 
 3635 # NRmin numerical
 3636 Resultado: 	escalar 
 3637 
 3638 Un alcume de <@ref="NRmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 
 3639 
 3640 # nullspace linalg
 3641 Resultado: 	matriz 
 3642 Argumento: 	<@var="A">  (matriz)
 3643 
 3644 Devolve unha matriz co cálculo do espazo nulo á dereita correspondente á matriz <@var="A">, feito mediante a descomposición en valores singulares: o resultado é unha matriz <@mth="B"> que fai que o produto <@mth="AB"> sexa unha matriz nula. Como excepción, se a matriz <@var="A"> ten rango completo por columnas, o resultado que se devolve é unha matriz baleira. Por outra banda, se <@var="A"> é de orde <@itl="m">×<@itl="n">, entón <@mth="B"> vai ser <@mth="n"> por (<@mth="n"> – <@mth="r">), onde <@mth="r"> é o rango de <@var="A">. 
 3645 
 3646 Se <@var="A"> non ten rango completo por columnas, entón ao concatenar verticalmente a matriz <@var="A"> e a matriz trasposta de <@var="B">, xérase unha matriz con rango completo. 
 3647 
 3648 Exemplo: 
 3649 
 3650 <code>          
 3651       A = mshape(seq(1,6),2,3)
 3652       B = nullspace(A)
 3653       C = A | B'
 3654 
 3655       print A B C
 3656 
 3657       eval A*B
 3658       eval rank(C)
 3659 </code>
 3660 
 3661 produce... 
 3662 
 3663 <code>          
 3664       ? print A B C
 3665       A (2 x 3)
 3666 
 3667       1   3   5
 3668       2   4   6
 3669 
 3670       B (3 x 1)
 3671 
 3672       -0.5
 3673          1
 3674       -0.5
 3675 
 3676       C (3 x 3)
 3677 
 3678          1      3      5
 3679          2      4      6
 3680       -0.5      1   -0.5
 3681 
 3682       ? eval A*B
 3683       -4.4409e-16
 3684       -4.4409e-16
 3685 
 3686       ? eval rank(C)
 3687       3
 3688 </code>
 3689 
 3690 Mira tamén <@ref="rank">, <@ref="svd">. 
 3691 
 3692 # numhess numerical
 3693 Resultado: 	matriz 
 3694 Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
 3695 		<@var="fcall">  (chamada a función)
 3696 		<@var="d">  (escalar, opcional)
 3697 
 3698 Calcula unha aproximación numérica á matriz hessiana asociada ao vector <@mth="n">-dimensional <@var="b">, e á función obxectivo que se especifique mediante o argumento <@var="fcall">. A chamada á función debe de ter <@var="b"> como primeiro argumento (ben directamente ou ben en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poida ser necesario, e debe devolver como resultado un escalar. Ao completarse con éxito <@lit="numhess"> devolve unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> que contén a hessiana, e que é exactamente simétrica por construción. 
 3699 
 3700 O método utiliza a extrapolación de Richardson, con catro pasos. Podes usar o terceiro argumento (opcional) para establecer a fracción <@mth="d"> do valor do parámetro que se utiliza para determinar o tamaño do paso inicial. Cando omites este argumento, por defecto vai ser <@mth="d"> = 0.01. 
 3701 
 3702 Aquí tes un exemplo do seu uso: 
 3703 
 3704 <code>          
 3705      matrix H = numhess(theta, myfunc(&theta, X))
 3706 </code>
 3707 
 3708 Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 
 3709 
 3710 # obs data-utils
 3711 Resultado: 	serie 
 3712 
 3713 Devolve unha serie de números enteiros consecutivos, correspondendo o 1 co comezo do conxunto de datos. Ten en conta que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil especialmente con conxuntos de datos de series temporais. Advertencia: Podes escribir <@lit="t"> en vez de <@lit="obs">, co mesmo efecto. 
 3714 
 3715 Mira tamén <@ref="obsnum">. 
 3716 
 3717 # obslabel data-utils
 3718 Resultado: 	cadea 
 3719 Argumento: 	<@var="t">  (enteiro)
 3720 
 3721 Devolve o marcador da observación <@var="t">, sendo <@var="t"> un número enteiro positivo que representa a esa observación. A operación inversa pódese facer mediante a función <@ref="obsnum">. 
 3722 
 3723 # obsnum data-utils
 3724 Resultado: 	enteiro 
 3725 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 3726 
 3727 Devolve o número enteiro que indica a observación que se corresponde coa cadea do argumento <@mth="s">. Ten en conta que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil con conxuntos de datos de series temporais. Por exemplo, o seguinte código ... 
 3728 
 3729 <code>          
 3730      open denmark
 3731      k = obsnum(1980:1)
 3732 </code>
 3733 
 3734 ... xera <@lit="k = 25">, indicando que o primeiro trimestre de 1980 é a vixésimo quinta observación da base de datos <@lit="denmark">. 
 3735 
 3736 Mira tamén <@ref="obs">, <@ref="obslabel">. 
 3737 
 3738 # ok data-utils
 3739 Resultado: 	Mira máis abaixo 
 3740 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)
 3741 
 3742 Cando o argumento <@var="x"> é un escalar, esta función devolve 1 se <@var="x"> non é <@lit="NA">, e 0 noutro caso. Cando <@var="x"> é unha serie, devolve outra serie que toma o valor 1 nas observacións nas que o argumento non ten valores ausentes, e toma o valor cero nos demais. Se <@var="x"> é unha lista, o resultado é unha serie con 0 nas observacións nas que ao menos unha serie da lista ten un valor ausente, e 1 noutro caso. 
 3743 
 3744 Cando o argumento <@var="x"> é unha matriz, a función devolve outra matriz da mesma dimensión que <@var="x">, co valor 1 nas posicións que se corresponden con elementos finitos de <@var="x">, e co valor 0 nas posicións nas que os elementos non son finitos (ou ben infinitos, ou ben “non números”, para o estándar IEEE 754). 
 3745 
 3746 Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="zeromiss">. Pero ten en conta que estas funcións non son aplicables a matrices. 
 3747 
 3748 # onenorm linalg
 3749 Resultado: 	escalar 
 3750 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3751 
 3752 Devolve un escalar coa norma 1 da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo dos resultados de sumar os valores absolutos dos elementos de <@var="X"> por columnas. 
 3753 
 3754 Mira tamén <@ref="infnorm">, <@ref="rcond">. 
 3755 
 3756 # ones matbuild
 3757 Resultado: 	matriz 
 3758 Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
 3759 		<@var="c">  (enteiro, opcional)
 3760 
 3761 Devolve unha matriz con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas, cuberta con valores iguais a 1. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. 
 3762 
 3763 Mira tamén <@ref="seq">, <@ref="zeros">. 
 3764 
 3765 # orthdev transforms
 3766 Resultado: 	serie 
 3767 Argumento: 	<@var="y">  (serie)
 3768 
 3769 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie co cálculo das desviacións ortogonais adiantadas para a variable <@var="y">. 
 3770 
 3771 Algunhas veces se utiliza esta transformación en troques da diferenciación para eliminar os efectos individuais dos datos de panel. Por compatibilidade coas primeiras diferenzas, as desviacións gárdanse adiantadas un paso da súa localización temporal verdadeira (é dicir, o valor na observación <@mth="t"> é a desviación que, expresándoo de maneira estrita, pertence a <@mth="t"> – 1). Deste xeito, pérdese a primeira observación en cada serie temporal, non a derradeira. 
 3772 
 3773 Mira tamén <@ref="diff">. 
 3774 
 3775 # pdf probdist
 3776 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 3777 Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
 3778 		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
 3779 		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 3780 Exemplos: 	<@lit="f1 = pdf(N, -2.5)">
 3781 		<@lit="f2 = pdf(X, 3, y)">
 3782 		<@lit="f3 = pdf(W, forma, escala, y)">
 3783 
 3784 Calcula o valor da función de densidade de probabilidade, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa densidade en <@var="x"> da distribución identificada polo código <@var="d">. Consulta <@ref="cdf"> para obter máis detalles acerca dos argumentos (escalares) esixidos. Esta función <@lit="pdf"> acepta as distribucións: Normal, <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Beta, Exponencial, Weibull, Laplace, Erro Xeneralizado, Binomial e Poisson. Cae na conta de que para a Binomial e a Poisson, o que se calcula de feito é a masa de probabilidade no punto especificado. Para <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado e <@mth="F"> tamén están dispoñibles as súas variantes non centrales. 
 3785 
 3786 Para a distribución Normal, consulta tamén <@ref="dnorm">. 
 3787 
 3788 # pergm stats
 3789 Resultado: 	matriz 
 3790 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
 3791 		<@var="anchobanda">  (escalar, opcional)
 3792 
 3793 Se só indicas a serie ou vector do primeiro argumento, calcúlase o seu periodograma na mostra. Se indicas o escalar do segundo argumento, calcula a estimación do espectro de <@var="x"> cunha xanela de retardos de Bartlett cun ancho de banda igual a ese escalar, ata un máximo igual á metade do número de observacións (<@mth="T">/2). 
 3794 
 3795 Devolve unha matriz con <@mth="T">/2 filas e dúas columnas: a primeira destas ten a frecuencia (ω) desde 2π/<@mth="T"> ata π, e a segunda das columnas contén a densidade espectral correspondente. 
 3796 
 3797 # pexpand data-utils
 3798 Resultado: 	serie 
 3799 Argumento: 	<@var="v">  (vector)
 3800 
 3801 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e realiza a operación inversa de <@ref="pshrink">. É dicir, dado un vector que ten unha lonxitude igual ao número de elementos da mostra (de panel) vixente seleccionada, esta función devolve unha serie na cal cada valor do argumento repítese <@mth="T"> veces, onde <@mth="T"> expresa a lonxitude temporal do panel. Deste xeito, a serie resultante é invariante en relación ao tempo. 
 3802 
 3803 # pmax stats
 3804 Resultado: 	serie 
 3805 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3806 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3807 
 3808 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores máximos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos temporais de cada unha destas). 
 3809 
 3810 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3811 
 3812 Mira tamén <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 
 3813 
 3814 # pmean stats
 3815 Resultado: 	serie 
 3816 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3817 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3818 
 3819 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada unha das medias temporais da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). As observacións ausentes ignóranse no cálculo das medias. 
 3820 
 3821 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3822 
 3823 Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 
 3824 
 3825 # pmin stats
 3826 Resultado: 	serie 
 3827 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3828 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3829 
 3830 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores mínimos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). 
 3831 
 3832 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3833 
 3834 Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 
 3835 
 3836 # pnobs stats
 3837 Resultado: 	serie 
 3838 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3839 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3840 
 3841 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos temporais de cada unha destas). 
 3842 
 3843 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3844 
 3845 Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 
 3846 
 3847 # polroots linalg
 3848 Resultado: 	matriz 
 3849 Argumento: 	<@var="a">  (vector)
 3850 
 3851 Devolve unha matriz coas raíces dun polinomio. Se o polinomio é de grao <@mth="p">, o vector <@var="a"> debe de conter <@mth="p"> + 1 coeficientes en orde ascendente; é dicir, comezando coa constante e finalizando co coeficiente de <@mth="x"><@sup="p">. 
 3852 
 3853 Se todas as raíces son reais, vanse devolver nun vector columna de dimensión <@mth="p">; noutro caso, devólvese unha matriz de orde <@itl="p">×2, coas partes reais na primeira columna e as partes imaxinarias na segunda. 
 3854 
 3855 # polyfit filters
 3856 Resultado: 	serie 
 3857 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3858 		<@var="q">  (enteiro)
 3859 
 3860 Devolve unha serie, axustando unha tendencia polinómica de orde <@var="q"> á serie do argumento <@var="y">, utilizando o método de polinomios ortogonais. A serie que se xera contén os valores axustados. 
 3861 
 3862 # princomp stats
 3863 Resultado: 	matriz 
 3864 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 3865 		<@var="p">  (enteiro)
 3866 		<@var="matrizcov">  (booleano, opcional)
 3867 
 3868 Sexa <@var="X"> unha matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, que contén <@mth="T"> observacións sobre <@mth="k"> variables. O argumento <@var="p"> debe de ser un número enteiro positivo menor que ou igual a <@mth="k">. Esta función devolve unha matriz <@mth="P">, de orde <@itl="T">×<@itl="p">, que contén as <@mth="p"> primeiras compoñentes principais de <@var="X">. 
 3869 
 3870 O terceiro argumento (opcional) opera coma un conmutador booleano: se non é cero, as compoñentes principais calcúlanse en base á matriz de varianzas-covarianzas das columnas de <@var="X"> (por defecto utilízase a matriz de correlacións). 
 3871 
 3872 Os elementos da matriz <@mth="P"> que se devolve, calcúlanse como a suma desde <@mth="i"> ata <@mth="k"> de <@mth="Z"><@sub="ti"> veces <@mth="v"><@sub="ji">, onde <@mth="Z"><@sub="ti"> representa o valor estandarizado (ou simplemente o valor centrado, se utilizas a matriz de covarianzas) da variable <@mth="i"> na observación <@mth="t">, e <@mth="v"><@sub="ji"> representa o <@mth="j">-ésimo autovector da matriz de correlacións (ou a matriz de covarianzas) entre as <@mth="X"><@sub="i">s, cos autovectores ordenados de acordo cos valores decrecentes dos autovalores correspondentes. 
 3873 
 3874 Mira tamén <@ref="eigensym">. 
 3875 
 3876 # prodc stats
 3877 Resultado: 	vector fila 
 3878 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3879 
 3880 Devolve un vector fila co produto dos elementos das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodr">, <@ref="meanc">, <@ref="sdc">, <@ref="sumc">. 
 3881 
 3882 # prodr stats
 3883 Resultado: 	vector columna 
 3884 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 3885 
 3886 Devolve un vector columna co produto dos elementos das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodc">, <@ref="meanr">, <@ref="sumr">. 
 3887 
 3888 # psd stats
 3889 Resultado: 	serie 
 3890 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3891 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3892 
 3893 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén a desviación padrón (na mostra) da variable <@mth="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). O denominador que se utiliza é o tamaño da mostra en cada unidade menos 1, agás que só haxa 1 única observación válida para unha unidade dada (pois neste caso devólvese 0) ou que non haxa ningunha (neste caso devólvese <@lit="NA">). 
 3894 
 3895 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3896 
 3897 Nota: Esta función permite comprobar se unha variable calquera (por exemplo, <@lit="X">) é invariante ao longo do tempo, por medio da condición <@lit="max(psd(X)) == 0">. 
 3898 
 3899 Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 
 3900 
 3901 # psdroot linalg
 3902 Resultado: 	matriz cadrada 
 3903 Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
 3904 		<@var="probapsd">  (booleano, opcional)
 3905 
 3906 Devolve a matriz cadrada que resulta de aplicarlle á matriz simétrica <@var="A"> do argumento, unha variante xeneralizada da descomposición de Cholesky. A matriz do argumento debe de ser semidefinida positiva (aínda que pode ser singular) pero, se non é cadrada, amósase unha mensaxe de fallo. A simetría asúmese e non se comproba; só se le o triángulo inferior de <@var="A">. O resultado é unha matriz triangular inferior, <@mth="L">, que cumpre <@mth="A = LL'">. Os elementos indeterminados da solución establécense como iguais a cero. 
 3907 
 3908 Para forzar a comprobación de que <@var="A"> é semidefinida positiva, indica un valor non nulo para o segundo argumento (opcional). Nese caso, amósase un fallo se o máximo valor absoluto de <@mth="A – LL'"> pasa de 1.0e-8. Este tipo de comprobación tamén podes facela manualmente: 
 3909 
 3910 <code>          
 3911      L = psdroot(A)
 3912      chk = maxc(maxr(abs(A - L*L')))
 3913 </code>
 3914 
 3915 Para o caso no que a matriz <@var="A"> é definida positiva, consulta <@ref="cholesky">. 
 3916 
 3917 # pshrink data-utils
 3918 Resultado: 	matriz 
 3919 Argumento: 	<@var="y">  (serie)
 3920 
 3921 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve un vector que contén cada unha das primeiras observacións válidas da serie <@var="y"> en cada unidade de corte transversal do panel, ao longo do rango da mostra vixente. Se a serie ten algunha unidade sen observacións válidas, esa unidade ignórase. 
 3922 
 3923 Esta función te proporciona un xeito de compactar as series que te van devolver algunhas funcións tales como <@ref="pmax"> e <@ref="pmean">, nas que se repite un mesmo valor nos diferentes períodos de tempo dunha mesma unidade de corte transversal. 
 3924 
 3925 Consulta <@ref="pexpand"> para a operación inversa. 
 3926 
 3927 # psum stats
 3928 Resultado: 	serie 
 3929 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3930 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3931 
 3932 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma da variable <@var="y"> nos distintos períodos temporais de cada unidade de corte transversal. En cada unha destas, a suma así calculada se repite para cada período temporal. As observacións ausentes ignóranse no cálculo das sumas. 
 3933 
 3934 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3935 
 3936 Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">. 
 3937 
 3938 # pvalue probdist
 3939 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 3940 Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
 3941 		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
 3942 		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 3943 Exemplos: 	<@lit="p1 = pvalue(z, 2.2)">
 3944 		<@lit="p2 = pvalue(X, 3, 5.67)">
 3945 		<@lit="p2 = pvalue(F, 3, 30, 5.67)">
 3946 
 3947 Calcula valores <@mth="P"> de probabilidade, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X > x)">, onde a distribución de probabilidade de <@mth="X"> indícase coa letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="p">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Para máis detalles, consulta <@ref="cdf">. As distribucións soportadas pola función <@lit="pvalue"> son: Normal estándar, <@mth="t">, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Binomial, Poisson, Exponencial, Weibull, Laplace e Erro Xeneralizado. 
 3948 
 3949 Mira tamén <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="urcpval">, <@ref="imhof">. 
 3950 
 3951 # pxnobs stats
 3952 Resultado: 	serie 
 3953 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3954 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3955 
 3956 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas de <@var="y"> en cada período de tempo (o valor calculado repítese en cada unha das unidades de corte transversal). 
 3957 
 3958 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3959 
 3960 Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="pnobs">. 
 3961 
 3962 # pxsum stats
 3963 Resultado: 	serie 
 3964 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 3965 		<@var="máscara">  (serie, opcional)
 3966 
 3967 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma de <@var="y"> nas distintas unidades de corte transversal de cada período temporal. As sumas así calculadas repítense en cada unidade de corte transversal. 
 3968 
 3969 Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 
 3970 
 3971 Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="psum">. 
 3972 
 3973 # qform linalg
 3974 Resultado: 	matriz 
 3975 Argumentos:	<@var="x">  (matriz)
 3976 		<@var="A">  (matriz simétrica)
 3977 
 3978 Devolve unha matriz co resultado de calcular a forma cuadrática <@mth="Y = xAx'">. Se a matriz simétrica <@var="A"> do argumento é de tipo xenérico, cando utilizas esta función en vez da típica multiplicación de matrices, garantes unha maior rapidez e mellor precisión. Porén, no caso especial de que <@var="A"> sexa unha matriz identidade, a simple expresión <@lit="x'x"> resulta moito mellor ca <@lit="qform(x',I(rows(x))">. 
 3979 
 3980 Se <@var="x"> e <@var="A"> non son matrices conformables, ou se <@var="A"> non é simétrica, a función devolve un fallo. 
 3981 
 3982 # qlrpval probdist
 3983 Resultado: 	escalar 
 3984 Argumentos:	<@var="X2">  (escalar)
 3985 		<@var="df">  (enteiro)
 3986 		<@var="p1">  (escalar)
 3987 		<@var="p2">  (escalar)
 3988 
 3989 Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba LR de Quandt (ou sup-Wald) de cambio estrutural nun punto descoñecido (consulta <@xrf="qlrtest">), segundo <@bib="Bruce Hansen (1997);hansen97">. 
 3990 
 3991 O primeiro argumento, <@var="X2">, indica o valor do estatístico de proba de Wald máximo (en formato khi-cadrado), e o segundo, <@var="df">, indica os seus graos de liberdade. O terceiro e o cuarto argumentos, representan os puntos de comezo e de remate do rango central de observacións sobre o que se van calcular os sucesivos estatísticos de Wald das probas, e debes expresalos como fraccións decimais en relación ao rango total de estimación. Por exemplo, se queres adoptar o enfoque estándar de recorte do 15 por cento, debes de establecer <@var="p1"> igual a 0.15 e <@var="p2"> igual a 0.85. 
 3992 
 3993 Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="urcpval">. 
 3994 
 3995 # qnorm probdist
 3996 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 3997 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 3998 
 3999 Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos cuantís dunha Normal estándar que se corresponden con cada valor do argumento. Se <@var="x"> non está entre 0 e 1, devólvese <@lit="NA">. Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 
 4000 
 4001 # qrdecomp linalg
 4002 Resultado: 	matriz 
 4003 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 4004 		<@var="&R">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 4005 
 4006 Devolve unha matriz co cálculo da descomposición QR dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">; é dicir, <@mth="X = QR"> onde <@mth="Q"> é unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> ortogonal, e <@mth="R"> é unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> triangular superior. A matriz <@mth="Q"> devólvese directamente, mentres que podes obter <@mth="R"> mediante o segundo argumento (opcional). 
 4007 
 4008 Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="svd">. 
 4009 
 4010 # quadtable stats
 4011 Resultado: 	matriz 
 4012 Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
 4013 		<@var="tipo">  (enteiro, opcional)
 4014 		<@var="a">  (escalar, opcional)
 4015 		<@var="b">  (escalar, opcional)
 4016 
 4017 Devolve unha matriz <@itl="n">×2 para utilizar coa cuadratura Gaussiana (en integración numérica). A primeira columna contén os nodos ou abscisas, e a segunda as ponderacións. 
 4018 
 4019 O primeiro argumento especifica o número de puntos (filas) que se van calcular. O segundo argumento codifica o tipo de cuadratura: utiliza 1 para a Gauss–Hermite (a establecida por defecto); 2 para a Gauss–Legendre; ou 3 para a Gauss–Laguerre. O sentido dos parámetros <@var="a"> e <@var="b"> (opcionais) depende do <@var="type"> seleccionado, como se explica deseguido. 
 4020 
 4021 A cuadratura Gaussiana é un método para aproximar numericamente a integral definida de algunha función que te interese. Supoñamos que a función se representa mediante o produto <@mth="f(x)W(x)">. Os distintos tipos de cuadratura difiren na especificación da compoñente <@mth="W(x)">: no caso da Hermite isto é igual a exp(–<@mth="x"><@sup="2">); no caso da Laguerre é igual a exp(–<@mth="x">); e no caso da Legendre simplemente é <@mth="W(x)"> = 1. 
 4022 
 4023 Para cada especificación de <@mth="W">, pode calcularse un conxunto de nodos (<@mth="x"><@sub="i">) e un conxunto de ponderacións (<@mth="w"><@sub="i">), de tal xeito que a suma desde <@mth="i">=1 ata <@mth="n"> de <@mth="w"><@sub="i"> <@mth="f">(<@mth="x"><@sub="i">) vaise aproximar á integral desexada. Para isto vaise utilizar o método de <@bib="Golub e Welsch (1969);golub69">. 
 4024 
 4025 Cando se selecciona o tipo de Gauss–Legendre, podes utilizar os argumentos opcionais <@var="a"> e <@var="b"> para controlar os límites inferior e superior da integración, sendo neste caso os valores por defecto –1 e 1. (Na cuadratura de Hermite, os límites están fixados en menos e máis infinito; mentres que no caso da cuadratura de Laguerre, están fixados en 0 e infinito.) 
 4026 
 4027 No caso de Hermite, <@var="a"> e <@var="b"> xogan papeis diferentes: poden utilizarse para substituír a forma por defecto de <@mth="W">(<@mth="x">) pola distribución Normal de probabilidade con media <@var="a"> e desviación padrón <@var="b"> (coa que está estreitamente emparentada). Por exemplo, se indicas os valores 0 e 1 para estes parámetros, respectivamente, vas provocar que <@mth="W">(<@mth="x">) sexa a función de densidade de probabilidade Normal estándar; o que é equivalente a multiplicar os nodos por defecto pola raíz cadrada de dous, e dividir as ponderacións pola raíz cadrada de π. 
 4028 
 4029 # quantile stats
 4030 Resultado: 	escalar ou matriz 
 4031 Argumentos:	<@var="y">  (serie ou matriz)
 4032 		<@var="p">  (escalar entre 0 e 1)
 4033 
 4034 Se <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar que representa o cuantil <@var="p"> da mesma. Por exemplo, cando <@mth="p"> = 0.5, devólvese a mediana. 
 4035 
 4036 Se <@var="y"> é unha matriz, devolve un vector fila que contén os <@var="p"> cuantís das diferentes columnas de <@var="y">; é dicir, cada unha das súas columnas trátase como una serie. 
 4037 
 4038 Amais, para unha matriz <@var="y"> admítese unha forma alternativa do segundo argumento: podes indicar <@var="p"> coma un vector. Nese caso, o valor que se te devolve é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, na que <@var="m"> indica o número de elementos de <@var="p"> e <@var="n"> indica o número de columnas de <@var="y">. 
 4039 
 4040 # randgen probdist
 4041 Resultado: 	serie 
 4042 Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
 4043 		<@var="p1">  (escalar ou serie)
 4044 		<@var="p2">  (escalar ou serie, condicional)
 4045 		<@var="p3">  (escalar, condicional)
 4046 Exemplos: 	<@lit="series x = randgen(u, 0, 100)">
 4047 		<@lit="series t14 = randgen(t, 14)">
 4048 		<@lit="series y = randgen(B, 0.6, 30)">
 4049 		<@lit="series g = randgen(G, 1, 1)">
 4050 		<@lit="series P = randgen(P, mu)">
 4051 
 4052 Devolve unha serie calculada cun xerador universal de números aleatorios. O argumento <@var="d"> é unha cadea de texto (que xeralmente está formada por un só carácter) que permite especificar o tipo de distribución de probabilidade da que se extraen os números pseudoaleatorios. Os argumentos de <@var="p1"> a <@var="p3"> especifican os parámetros da distribución escollida, e o número destes parámetros depende desa distribución. Para outras distribucións diferentes á Beta-Binomial, os parámetros <@var="p1"> e (caso de ser aplicable) <@var="p2"> podes indicalos en formato de escalar ou de serie. Cando os utilizas en formato escalar, a serie que resulta procede de distribucións identicamente distribuídas. Cando utilizas series para os argumentos <@var="p1"> ou <@var="p2">, a serie resultante procede de distribucións condicionadas ao valor dos parámetros en cada observación. No caso da Beta-Binomial, todos os parámetros deben de ser escalares. 
 4053 
 4054 A continuación indícanse detalles máis específicos: o código de texto para cada tipo de distribución móstrase entre parénteses, seguido da interpretación do argumento <@var="p1"> e, cando é aplicable, da interpretación de <@var="p2"> e <@var="p3">. 
 4055 
 4056 <indent>
 4057 • Uniforme (continua) (u ou U): mínimo, máximo 
 4058 </indent>
 4059 
 4060 <indent>
 4061 • Uniforme (discreta) (i): mínimo, máximo 
 4062 </indent>
 4063 
 4064 <indent>
 4065 • Normal (z, n ou N): media, desviación padrón 
 4066 </indent>
 4067 
 4068 <indent>
 4069 • t de Student (t): graos de liberdade 
 4070 </indent>
 4071 
 4072 <indent>
 4073 • Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
 4074 </indent>
 4075 
 4076 <indent>
 4077 • F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
 4078 </indent>
 4079 
 4080 <indent>
 4081 • Gamma (g ou G): forma, escala 
 4082 </indent>
 4083 
 4084 <indent>
 4085 • Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
 4086 </indent>
 4087 
 4088 <indent>
 4089 • Poisson (p ou P): media 
 4090 </indent>
 4091 
 4092 <indent>
 4093 • Exponencial (exp): escala 
 4094 </indent>
 4095 
 4096 <indent>
 4097 • Loxística (lgt ou s): posición, escala 
 4098 </indent>
 4099 
 4100 <indent>
 4101 • Weibull (w ou W): forma, escala 
 4102 </indent>
 4103 
 4104 <indent>
 4105 • Laplace (l ou L): media, escala 
 4106 </indent>
 4107 
 4108 <indent>
 4109 • Erro Xeneralizado (E): forma 
 4110 </indent>
 4111 
 4112 <indent>
 4113 • Beta (beta): forma1, forma2 
 4114 </indent>
 4115 
 4116 <indent>
 4117 • Beta-Binomial (bb): ensaios, forma1, forma2 
 4118 </indent>
 4119 
 4120 Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="uniform">, <@ref="mrandgen">, <@ref="randgen1">. 
 4121 
 4122 # randgen1 probdist
 4123 Resultado: 	escalar 
 4124 Argumentos:	<@var="d">  (carácter)
 4125 		<@var="p1">  (escalar)
 4126 		<@var="p2">  (escalar, condicional)
 4127 Exemplos: 	<@lit="scalar x = randgen1(z, 0, 1)">
 4128 		<@lit="scalar g = randgen1(g, 3, 2.5)">
 4129 
 4130 Funciona do mesmo xeito que <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve un escalar en troques dunha serie. 
 4131 
 4132 O primeiro exemplo de enriba devolve un valor extraído da distribución Normal estándar, mentres que o segundo devolve un valor extraído da distribución Gamma cun parámetro de forma igual a 3 e de escala a 2.5. 
 4133 
 4134 Mira tamén <@ref="mrandgen">. 
 4135 
 4136 # randint probdist
 4137 Resultado: 	enteiro 
 4138 Argumentos:	<@var="min">  (enteiro)
 4139 		<@var="max">  (enteiro)
 4140 
 4141 Devolve un enteiro pseudoaleatorio no intervalo pechado [<@var="min">, <@var="max">]. Mira tamén <@ref="randgen">. 
 4142 
 4143 # randperm probdist
 4144 Resultado: 	vector 
 4145 Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
 4146 		<@var="k">  (enteiro, opcional)
 4147 
 4148 Se indicas só o primeiro argumento, devolve un vector fila que contén unha permutación aleatoria dos números enteiros desde 1 ata ese valor <@var="n">, sen repetición dos elementos. Cando indiques o segundo argumento, deberá ser un número enteiro positivo dentro do rango de 1 a <@var="n">; nese caso a función devolve un vector fila que contén <@var="k"> número enteiros escollidos de xeito aleatorio desde 1 ata <@var="n">, sen substitución. 
 4149 
 4150 Se queres extraer unha mostra de <@mth="k"> filas dunha matriz <@lit="X"> que ten <@mth="n"> filas (e sen substitución), iso podes conseguilo tal como se amosa debaixo: 
 4151 
 4152 <code>          
 4153      matrix S = X[randperm(n, k),]
 4154 </code>
 4155 
 4156 E se desexas manter a orde orixinal das filas na mostra: 
 4157 
 4158 <code>          
 4159      matrix S = X[sort(randperm(n, k)),]
 4160 </code>
 4161 
 4162 Consulta tamén a función <@ref="resample"> para repetir a mostraxe, con substitución. 
 4163 
 4164 # rank linalg
 4165 Resultado: 	enteiro 
 4166 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 4167 
 4168 Devolve un enteiro co rango da matriz <@var="X">, calculado numericamente mediante a descomposición en valores singulares. Mira tamén <@ref="svd">. 
 4169 
 4170 # ranking stats
 4171 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4172 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)
 4173 
 4174 Devolve unha serie ou vector coas posicións xerárquicas dos valores de <@mth="y">. A observación <@mth="i"> ten unha posición na xerarquía que ven determinada polo número de elementos que son menores ca <@mth="y"><@sub="i">, máis a metade do número de elementos que son iguais a <@mth="y"><@sub="i">. (Intuitivamente, podes imaxinalo como a xerarquía nun torneo de xadrez, no que cada vitoria supón conceder un punto ao gañador, e cada empate supón conceder medio punto). Engádese un 1 de forma que o número máis pequeno para unha posición é 1, e non 0. 
 4175 
 4176 Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="sortby">. 
 4177 
 4178 # rcond linalg
 4179 Resultado: 	escalar 
 4180 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 4181 
 4182 Devolve un escalar co número de condición recíproco da matriz cadrada <@var="A"> a respecto da norma 1. En moitos casos, este mide de forma máis axeitada ca o determinante, a sensibilidade de <@var="A"> ás operacións numéricas tales como a inversión. 
 4183 
 4184 O valor calcúlase como o inverso (ou recíproco) do resultado de multiplicar a norma 1 da matriz cadrada <@var="A">, pola norma 1 da matriz inversa de <@var="A">. 
 4185 
 4186 Mira tamén <@ref="det">, <@ref="ldet">, <@ref="onenorm">. 
 4187 
 4188 # Re complex
 4189 Resultado: 	matriz 
 4190 Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)
 4191 
 4192 Devolve unha matriz real coa mesma dimensión que <@var="C">, e que contén a parte real da matriz dese argumento. Consulta tamén <@ref="Im">. 
 4193 
 4194 # readfile strings
 4195 Resultado: 	cadea 
 4196 Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
 4197 		<@var="código">  (cadea, opcional)
 4198 
 4199 Se existe un ficheiro co nome do argumento <@var="nomeficheiro">, e pode lerse, a función devolve unha cadea de texto que inclúe o contido dese ficheiro; noutro caso amosa un fallo. Se <@var="nomeficheiro"> non indica unha especificación da ruta completa ao ficheiro, vaise procurar en distintas localizacións “probables”, comezando polo cartafol vixente nese momento, <@xrf="workdir">. 
 4200 
 4201 Se <@var="nomeficheiro"> comeza cun identificador dun protocolo de internet que sexa admisible (<@lit="http://">, <@lit="ftp://"> ou <@lit="https://">), actívase unha orde a 'libcurl' para que descargue o recurso. Para outras operacións de descarga máis complicadas, consulta tamén <@ref="curl">. 
 4202 
 4203 Cando o texto que se quere ler non está codificado en UTF-8, Gretl vai tratar de volver a codificalo desde o tipo vixente de codificación local (se este non é UTF-8), ou desde ISO-8859-15 noutro caso. Se este sinxelo funcionamento por defecto non cumpre coas túas necesidades, podes usar o segundo argumento (opcional) para especificar un tipo de codificación. Por exemplo, se queres ler texto que está no tipo de páxina de código Microsoft 1251, e este non é o teu tipo de código local, deberás de indicar <@lit=""cp1251""> como segundo argumento. 
 4204 
 4205 Exemplos: 
 4206 
 4207 <code>          
 4208         string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
 4209         print web_page
 4210 
 4211         string current_settings = readfile("@dotdir/.gretl2rc")
 4212         print current_settings
 4213 </code>
 4214 
 4215 Consulta tamén as funcións <@ref="sscanf"> e <@ref="getline">. 
 4216 
 4217 # regsub strings
 4218 Resultado: 	cadea 
 4219 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
 4220 		<@var="atopada">  (cadea)
 4221 		<@var="substit">  (cadea)
 4222 
 4223 Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que todos os casos nos que ocorre o padrón <@var="atopada">, substitúense por <@var="substit">. Os dous argumentos <@var="atopada"> e <@var="substit"> interprétanse como expresións regulares de estilo Perl. 
 4224 
 4225 Consulta tamén a función <@ref="strsub"> para a substitución simple de cadeas de texto. 
 4226 
 4227 # remove data-utils
 4228 Resultado: 	enteiro 
 4229 Argumento: 	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
 4230 
 4231 Elimina o ficheiro do argumento <@var="nomeficheiro"> no caso de que este exista, e que o usuario o poda modificar. Esta función devolve un enteiro igual a 0 no caso de que a operación teña éxito, e un valor non nulo se o ficheiro non existe ou non se pode eliminar. 
 4232 
 4233 Cando <@var="fname"> contén o camiño completo ata o ficheiro, Gretl tratará de eliminalo, e devolverá un fallo se ese ficheiro non existe ou non pode eliminarse por algún motivo (por exemplo, por non ter suficientes privilexios para poder facelo). Cando <@var="fname"> non contén o camiño completo, entón asúmese que o ficheiro ao que se refire, está no cartafol vixente de traballo (<@xrf="workdir">). Se o ficheiro non existe ou non pode gardarse, non se vai procurar en ningún outro cartafol. 
 4234 
 4235 # replace data-utils
 4236 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4237 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
 4238 		<@var="achar">  (escalar ou vector)
 4239 		<@var="substit">  (escalar ou vector)
 4240 
 4241 Devolve un resultado (do tipo de) <@var="x"> trocando os seus elementos que sexan iguais ao elemento <@mth="i">-ésimo de <@var="achar"> polo concordante de <@var="substit">. 
 4242 
 4243 Cando o segundo argumento (<@var="achar">) é un escalar, o terceiro argumento (<@var="substit">) tamén debe de ser un escalar. Cando ambos son vectores, deben de ter o mesmo número de elementos. Pero cando <@var="achar"> é un vector e <@var="substit"> é un escalar, entón todas as coincidencias de aquel substitúense en <@var="x"> por <@var="substit">. 
 4244 
 4245 Exemplo: 
 4246 
 4247 <code>          
 4248      a = {1,2,3;3,4,5}
 4249      acha = {1,3,4}
 4250      subst = {-1,-8, 0}
 4251      b = replace(a, acha, subst)
 4252      print a b
 4253 </code>
 4254 
 4255 produce... 
 4256 
 4257 <code>          
 4258           a (2 x 3)
 4259 
 4260           1   2   3
 4261           3   4   5
 4262 
 4263           b (2 x 3)
 4264 
 4265           -1    2   -8
 4266           -8    0    5
 4267 </code>
 4268 
 4269 # resample stats
 4270 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4271 Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
 4272 		<@var="tamañobloque">  (enteiro, opcional)
 4273 		<@var="extraccions">  (enteiro, opcional)
 4274 
 4275 A descrición inicial desta función refírese aos casos con datos de corte transversal ou con series temporais; mira máis abaixo para os casos con datos de panel. 
 4276 
 4277 Devolve o resultado (do tipo do argumento) que se obtén facendo unha mostraxe por repetición de <@var="x"> con substitución. Se o argumento é unha serie, cada valor <@mth="y"><@sub="t"> da serie que se devolve, obtense de entre todos os valores de <@mth="x"><@sub="t"> que teñen a mesma probabilidade. Cando o argumento é unha matriz, cada fila da matriz que se devolve vaise obter das filas de <@var="x"> que teñen a mesma probabilidade. Consulta tamén <@ref="randperm"> para extraer unha mostra de filas dunha matriz sen substitución. 
 4278 
 4279 O argumento <@var="tamañobloque"> (opcional) representa o tamaño do bloque para facer a mostraxe por repetición movendo bloques. Cando se indique este argumento, deberá de ser un enteiro positivo maior ou igual a 2. Como consecuencia, o resultado vaise compoñer por selección aleatoria con substitución, de entre todas as posibles secuencias contiguas de lonxitude <@var="tamañobloque"> do argumento. (No caso de que o argumento sexa unha matriz, isto significa filas contiguas.) Se a lonxitude dos datos non é un número enteiro que sexa múltiplo do tamaño do bloque, o derradeiro bloque seleccionado trónzase para que se axuste. 
 4280 
 4281 <@itl="Número de extraccións"> 
 4282 
 4283 Por defecto, o número de observacións que se volven extraer para acadar o resultado é igual ó do argumento indicado —se <@var="x"> fose unha serie, sería a longura do rango mostral vixente; se <@var="x"> fose unha matriz, sería o número das súas filas. No caso matricial, <@itl="só"> podes axustar isto por medio do terceiro argumento (opcional), que deberá ser un número enteiro positivo. Cae na conta de que se o argumento <@var="tamañobloque"> é maior ca 1, o argumento <@var="extraccions"> refírese ao número de observacións individuais, non ao número de bloques. 
 4284 
 4285 <@itl="Datos de panel"> 
 4286 
 4287 Cando o argumento <@var="x"> é unha serie, e o conxunto de datos ten formato de panel, non se admite facer a mostraxe por repetición movendo bloques. A forma básica de facer este tipo de mostraxe está admitida, pero ten a súa propia interpretación: faise a mostraxe por repetición dos datos “por individuo”. Supón que tes un panel no que se observan 100 individuos ao longo de 5 períodos. Entón, a serie que se devolve tamén vai estar composta por 100 bloques de 5 observacións: cada bloque vai obterse con igual probabilidade das 100 series temporais individuais, conservándose a orde das series temporais. 
 4288 
 4289 # round math
 4290 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4291 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4292 
 4293 Devolve un resultado, do tipo do argumento, que o arredonda ao enteiro máis próximo. Ten en conta que se <@mth="x"> está xusto entre dous enteiros, o arredondamento faise "afastándose de cero" de xeito que, por exemplo, 2.5 arredóndase a 3, pero <@lit="round(-3.5)"> devolve –4. Esta convención é común en software de follas de cálculo, mais outro tipo de software pode xerar resultados diferentes. Mira tamén <@ref="ceil">, <@ref="floor">, <@ref="int">. 
 4294 
 4295 # rnameget strings
 4296 Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
 4297 Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
 4298 		<@var="r">  (enteiro, opcional)
 4299 
 4300 Se indicas o argumento <@var="r">, devolve unha cadea co nome da fila <@var="r"> da matriz <@var="M">. Se as filas de <@var="M"> non teñen nome, entón devólvese unha cadea baleira; e se <@var="r"> está fóra dos límites do número de filas desta matriz, amósase un fallo. 
 4301 
 4302 Se non indicas o segundo argumento, devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das filas de <@var="M">, ou un arranxo baleiro se a matriz non ten asignados nomes para as súas filas. 
 4303 
 4304 Exemplo: 
 4305 
 4306 <code>          
 4307      matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
 4308      rnameset(A, "Primeira Segunda")
 4309      string name = rnameget(A, 2)
 4310      print name
 4311 </code>
 4312 
 4313 Mira tamén <@ref="rnameset">. 
 4314 
 4315 # rnameset matbuild
 4316 Resultado: 	enteiro 
 4317 Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
 4318 		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)
 4319 
 4320 Permite engadir nomes ás filas dunha matriz <@var="M"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">. Cando o argumento <@var="S"> se refire a unha lista, os nomes tómanse das series da lista (que deberá de ter <@mth="m"> elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="m"> elementos. Para manter a compatibilidade con versións anteriores de Gretl, tamén podes utilizar unha única cadea de texto como segundo argumento; neste caso esta deberá de ter <@mth="m"> subcadeas de texto separadas por espazos. 
 4321 
 4322 Devolve o valor enteiro 0 se as filas se nomean con éxito, e un valor non nulo en caso de fallo. Consulta tamén <@ref="cnameset">. 
 4323 
 4324 Exemplo: 
 4325 
 4326 <code>          
 4327      matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
 4328      strings S = array(3)
 4329      S[1] = "Fila1"
 4330      S[2] = "Fila2"
 4331      S[3] = "Fila3"
 4332      rnameset(M, S)
 4333      print M
 4334 </code>
 4335 
 4336 # rows matshape
 4337 Resultado: 	enteiro 
 4338 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 4339 
 4340 Devolve un enteiro co número de filas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 
 4341 
 4342 # schur complex
 4343 Resultado: 	matriz complexa 
 4344 Argumentos:	<@var="A">  (matriz complexa)
 4345 		<@var="&Z">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 4346 		<@var="&w">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 4347 
 4348 Realiza a descomposición de Schur da matriz complexa <@var="A"> do argumento, devolvendo unha matriz triangular superior complexa <@mth="T">. Cando indicas un segundo argumento que non sexa <@lit="null"> (nulo), recolle unha matriz complexa <@mth="Z"> que contén os vectores de Schur asociados a <@mth="A"> e <@mth="T">, tales que <@mth="A"> = <@mth="ZTZ"><@sup="H">. Cando indicas o terceiro argumento, recolle os autovalores da matriz <@mth="A"> nun vector columna complexo. 
 4349 
 4350 # sd stats
 4351 Resultado: 	escalar ou serie 
 4352 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)
 4353 
 4354 Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa desviación padrón na mostra, descartando as observacións ausentes. 
 4355 
 4356 Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> representa a desviación padrón na mostra dos valores das variables da lista, na observación <@mth="t">; ou <@lit="NA"> se existe algún valor ausente para a observación <@mth="t">. 
 4357 
 4358 Mira tamén <@ref="var">. 
 4359 
 4360 # sdc stats
 4361 Resultado: 	vector fila 
 4362 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 4363 		<@var="df">  (escalar, opcional)
 4364 
 4365 Devolve un vector fila coas desviacións padrón das columnas da matriz <@var="X">. Se <@var="df"> é positivo, utilízase como divisor para as varianzas das columnas; noutro caso, o divisor é igual ao número de filas que ten <@var="X"> (é dicir, nese caso non se aplica a corrección polos graos de liberdade). Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumc">. 
 4366 
 4367 # sdiff transforms
 4368 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4369 Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)
 4370 
 4371 Devolve un resultado co cálculo das diferenzas estacionais: <@mth="y(t) - y(t-k)">, onde <@mth="k"> indica a periodicidade do conxunto vixente de datos (consulta <@ref="$pd">). Os valores iniciais defínense como <@lit="NA">. 
 4372 
 4373 Cando se devolve unha lista, cada variable individual desta noméase de forma automática seguindo o padrón <@lit="sd_"><@var="nomevar">, no que <@var="nomevar"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 
 4374 
 4375 Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="ldiff">. 
 4376 
 4377 # seasonals data-utils
 4378 Resultado: 	lista 
 4379 Argumentos:	<@var="base">  (enteiro, opcional)
 4380 		<@var="centro">  (booleano, opcional)
 4381 
 4382 Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de series temporais con periodicidade maior ca 1. Devolve unha lista con variables ficticias que representan cada período ou estación, e que se nomean como <@lit="S1">, <@lit="S2">, etc. 
 4383 
 4384 Utiliza o argumento <@var="base"> (opcional) para excluír da lista á variable ficticia que representa un dos períodos. Por exemplo, se lle asignas un valor igual a 1 tendo un conxunto de datos trimestrais, obtés unha lista que só ten as variables ficticias dos trimestres 2, 3 e 4. Se omites este argumento ou é igual a 0, xéranse variables ficticias para todos os períodos; e se non é cero, deberá ser un enteiro comprendido entre 1 e a periodicidade dos datos. 
 4385 
 4386 O argumento <@var="centro">, se non é nulo, indica que as variables ficticias van centrarse; é dicir, os seus valores van calcularse restándolle as medias na poboación. Por exemplo, con datos trimestrais, as variables ficticias estacionais centradas van ter valores iguais a –0.25 e 0.75 en vez de 0 e 1. 
 4387 
 4388 Con datos de frecuencia semanal, o resultado concreto depende de se os datos teñen data ou non. Se teñen data, créanse ata 53 series estacionais, baseadas no número de semana ISO 8601 (consulta <@ref="isoweek">); se non a teñen, o número máximo de series é 52 (e ao longo dun período prolongado as series “estacionais” vanse desfasar co ano do calendario). No caso de ter datos semanais, se desexas xerar series estacionais mensuais podes facelo do seguinte xeito: 
 4389 
 4390 <code>          
 4391      series month = $obsminor
 4392      list months = dummify(month)
 4393 </code>
 4394 
 4395 Para obter máis detalles, consulta <@ref="dummify">. 
 4396 
 4397 # selifc matshape
 4398 Resultado: 	matriz 
 4399 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 4400 		<@var="b">  (vector fila)
 4401 
 4402 Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas columnas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe de ser un vector fila co mesmo número de columnas que <@var="A">. 
 4403 
 4404 Mira tamén <@ref="selifr">. 
 4405 
 4406 # selifr matshape
 4407 Resultado: 	matriz 
 4408 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 4409 		<@var="b">  (vector columna)
 4410 
 4411 Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas filas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe de ser un vector columna co mesmo número de filas que <@var="A">. 
 4412 
 4413 Mira tamén <@ref="selifc">, <@ref="trimr">. 
 4414 
 4415 # seq matbuild
 4416 Resultado: 	vector fila 
 4417 Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
 4418 		<@var="b">  (escalar)
 4419 		<@var="k">  (escalar, opcional)
 4420 
 4421 Con só dous argumentos, devolve un vector fila coa secuencia crecente (sumando 1) desde <@var="a"> ata <@var="b">, se o primeiro argumento é menor ca o segundo; ou coa secuencia decrecente (restando 1) se o primeiro argumento é maior ca o segundo. 
 4422 
 4423 Se indicas o terceiro argumento <@var="k"> (opcional), a función vai devolver un vector fila coa secuencia iniciada en <@var="a">, e ampliada (ou diminuída no caso inverso de que <@var="a"> sexa maior ca <@var="b">) en <@var="k"> unidades a cada paso. A secuencia remata no maior valor posible que sexa menor ou igual a <@var="b"> (ou no menor valor posible que sexa maior ou igual a <@var="b">, no caso inverso). O argumento <@var="k "> debe de ser positivo. 
 4424 
 4425 Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="zeros">. 
 4426 
 4427 # setnote data-utils
 4428 Resultado: 	enteiro 
 4429 Argumentos:	<@var="b">  (feixe)
 4430 		<@var="clave">  (cadea)
 4431 		<@var="nota">  (cadea)
 4432 
 4433 Insire unha nota descritiva para un obxecto que se identifica pola <@var="clave">, dentro dun feixe <@var="b">. Vaise amosar esa nota cando se utilice a instrución <@lit="print"> co feixe. Esta función devolve un enteiro igual a 0 no caso de executarse con éxito, e un valor non nulo no caso de fallo (por exemplo, se non existe ningún obxecto <@var="clave"> no feixe <@var="b">). 
 4434 
 4435 # simann numerical
 4436 Resultado: 	escalar 
 4437 Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
 4438 		<@var="f">  (chamada a función)
 4439 		<@var="maxit">  (enteiro, opcional)
 4440 
 4441 Pon en práctica o recocemento simulado, que pode ser útil para mellorar a determinación do punto de partida dun problema de optimización numérica. 
 4442 
 4443 Indicando o primeiro argumento, establécese o valor inicial dun vector de parámetros; e indicando o segundo argumento, se especifica unha chamada a unha función que devolve o valor escalar da función obxectivo a maximizar. O terceiro argumento (opcional) especifica o número máximo de iteracións (que por defecto é de 1024). Cando se completa con éxito, a función <@lit="simann"> devolve un escalar co valor final da función obxectivo a maximizar, e <@var="b"> contén o vector de parámetros asociado. 
 4444 
 4445 Para obter máis detalles e un exemplo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 35). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">. 
 4446 
 4447 # sin math
 4448 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4449 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4450 
 4451 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="cos">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 
 4452 
 4453 # sinh math
 4454 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4455 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4456 
 4457 Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico de <@var="x">. 
 4458 
 4459 Mira tamén <@ref="asinh">, <@ref="cosh">, <@ref="tanh">. 
 4460 
 4461 # skewness stats
 4462 Resultado: 	escalar 
 4463 Argumento: 	<@var="x">  (serie)
 4464 
 4465 Devolve un escalar co valor do coeficiente de asimetría da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 
 4466 
 4467 # sleep data-utils
 4468 Resultado: 	escalar 
 4469 Argumento: 	<@var="ns">  (enteiro)
 4470 
 4471 Esta función non ten ningún uso directo en Econometría, mais pode ser de utilidade para comprobar métodos de computación en paralelo. Simplemente provoca que se “durma” a liña de cómputo vixente (é dicir, que se pare) durante <@var="ns"> segundos. Ao “espertar”, a función devolve o escalar 0. 
 4472 
 4473 # smplspan data-utils
 4474 Resultado: 	escalar 
 4475 Argumentos:	<@var="obsinicio">  (cadea)
 4476 		<@var="obsfin">  (cadea)
 4477 		<@var="pd">  (enteiro)
 4478 
 4479 Devolve o número de observacións que hai contando desde <@var="obsinicio"> ata <@var="obsfin"> (ambas incluídas), para datos de series temporais que teñen unha frecuencia <@var="pd">. 
 4480 
 4481 Deberías de indicar os dous primeiros argumentos no formato que prefire Gretl para datos de tipo anual, trimestral ou mensual (por exemplo, <@lit="1970">, <@lit="1970:1"> ou <@lit="1970:01"> para cada unha desas frecuencias, respectivamente) ou como datas no formato ISO 8601, <@lit="YYYY-MM-DD">. 
 4482 
 4483 O argumento <@var="pd"> debe de ser ben 1, 4 ou 12 (datos anuais, trimestrais ou mensuais), ben unha das frecuencias diarias (5, 6, 7), ou ben 52 (semanal). Se <@var="pd"> é igual a 1, 4 ou 12, entón as datas ISO 8601 acéptanse para os dous primeiros argumentos, se indican o comezo do período en cuestión. Por exemplo, <@lit="2015-04-01"> admítese en troques de <@lit="2015:2"> para representar o segundo trimestre de 2015. 
 4484 
 4485 Se xa tes un conxunto de datos con frecuencia <@var="pd"> preparado, e cun rango suficiente de observacións, entón podes imitar doadamente o comportamento desta función utilizando a función <@ref="obsnum">. A vantaxe de <@lit="smplspan"> consiste en que podes calcular o número de observacións sen necesidade de ter preparado un conxunto apropiado de datos (nin ningún conxunto de datos). Deseguido, un exemplo: 
 4486 
 4487 <code>          
 4488      scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
 4489      nulldata T
 4490      setobs 5 2010-01-01
 4491 </code>
 4492 
 4493 Isto xera 
 4494 
 4495 <code>          
 4496      ? scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
 4497      Xerouse o escalar T = 1565
 4498      ? nulldata T
 4499      Periodicidade: 1, máx. obs: 1565
 4500      Rango de observacións: 1 ata 1565
 4501      ? setobs 5 2010-01-01
 4502      Rango completo de datos: 2010-01-01 - 2015-12-31 (n = 1565)
 4503 </code>
 4504 
 4505 Despois do anterior, podes ter confianza en que a derradeira observación do conxunto de datos que se vai xerar por medio de <@xrf="nulldata"> vai ser <@lit="2015-12-31">. Cae na conta de que o número 1565 sería máis ben complicado calculalo doutro xeito. 
 4506 
 4507 # sort matshape
 4508 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4509 Argumento: 	<@var="x">  (serie, vector ou arranxo de cadeas)
 4510 
 4511 Devolve un resultado do mesmo tipo ca <@var="x"> cos seus valores ordenados de forma ascendente, descartando as observacións con valores ausentes cando <@mth="x"> é unha serie. Mira tamén <@ref="dsort">, <@ref="values">. Para matrices, en especial, consulta <@ref="msortby">. 
 4512 
 4513 # sortby stats
 4514 Resultado: 	serie 
 4515 Argumentos:	<@var="y1">  (serie)
 4516 		<@var="y2">  (serie)
 4517 
 4518 Devolve unha serie que contén os elementos de <@var="y2"> ordenados de acordo cos valores crecentes do primeiro argumento <@var="y1">. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="ranking">. 
 4519 
 4520 # sprintf strings
 4521 Resultado: 	cadea 
 4522 Argumentos:	<@var="formato">  (cadea)
 4523 		... (Mira máis abaixo)
 4524 
 4525 Devolve unha cadea de texto (“string”) que se constrúe representando os valores dos argumentos (indicados polos puntos de arriba) que acompañan á instrución, baixo o control do argumento <@var="formato">. Ten a intención de darte gran flexibilidade para crear cadeas de texto. Utiliza <@var="formato"> para indicar o xeito preciso no que queres que se presenten os argumentos. 
 4526 
 4527 En xeral, o argumento <@var="formato"> debe de ser unha expresión que se corresponda cunha cadea de texto, pero nos máis dos casos só vai ser unha cadea de texto literal (unha secuencia alfanumérica contornada entre comiñas). Algunhas secuencias de caracteres de formato teñen un significado especial: aquelas que comezan co símbolo (%) interprétanse como “comodíns” para os elementos que contén a lista de argumentos. Amais, caracteres especiais (por exemplo, o de nova liña) represéntanse por medio dunha combinación de símbolos que comeza cunha barra diagonal inversa. 
 4528 
 4529 Por exemplo, o código de abaixo... 
 4530 
 4531 <code>          
 4532      scalar x = sqrt(5)
 4533      string claim = sprintf("sqrt(%d) é (aproximadamente) %6.4f.\n", 5, x)
 4534      print claim
 4535 </code>
 4536 
 4537 vai producir... 
 4538 
 4539 <code>          
 4540      sqrt(5) é (aproximadamente) 2.2361.
 4541 </code>
 4542 
 4543 A expresión <@lit="%d"> na cadea de formato, indica que se quere un número enteiro nese preciso lugar da saída que se vai presentar, e dado que esa é a expresión co símbolo “por cento” que está máis á esquerda, emparéllase co primeiro argumento, é dicir 5. A segunda secuencia especial é <@lit="%6.4f">, e representa un valor con 6 díxitos de largo como mínimo, e con 4 díxitos despois do separador decimal. O número desas secuencias debe de coincidir coa cantidade de argumentos que acompañan á cadea de texto para o formato. 
 4544 
 4545 Consulta a páxina de axuda da instrución <@xrf="printf"> para obter máis detalles en relación coa sintaxe que podes utilizar nas cadeas de texto para o formato. 
 4546 
 4547 # sqrt math
 4548 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4549 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4550 
 4551 Devolve un resultado, do mesmo tipo ca <@var="x">, coa raíz cadrada positiva deste. Xera <@lit="NA"> para valores negativos deste. 
 4552 
 4553 Advirte que, se o argumento é unha matriz, realízase a operación para cada elemento. Para a “raíz cadrada matricial” consulta <@ref="cholesky">. 
 4554 
 4555 # square transforms
 4556 Resultado: 	lista 
 4557 Argumentos:	<@var="L">  (lista)
 4558 		<@var="produtos-cruz">  (booleano, opcional)
 4559 
 4560 Devolve unha lista que contén os cadrados das variables da lista <@var="L">, cos seus elementos nomeados de acordo co seguinte padrón :<@lit="sq_"><@var="nomevariable">. Cando indicas o segundo argumento (opcional) e ten un valor non nulo, a lista tamén vai incluír os produtos cruzados dos elementos da lista <@var="L">, que se nomearán de acordo co formato do padrón <@var="var1"><@lit="_"><@var="var2">. De ser necesario, o nome das series dos argumentos vai tronzarse e mesmo axustarse o nome do resultado final, para evitar a duplicación de nomes na lista que se devolve. 
 4561 
 4562 # sscanf strings
 4563 Resultado: 	enteiro 
 4564 Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea ou arranxo de cadeas)
 4565 		<@var="formato">  (cadea)
 4566 		... (Mira máis abaixo)
 4567 
 4568 Le valores indicados polo argumento <@var="orixe"> baixo o control do argumento <@var="formato">, e asigna estes valores a un ou máis dos argumentos seguintes, indicados polos puntos de arriba. Devolve un enteiro co número de valores que se asignan. Esta función é unha versión simplificada da función <@lit="sscanf"> da linguaxe C de programación, cunha extensión para escanear unha matriz enteira, e que se describe máis abaixo baixo o título “Escaneando unha matriz”. Ten en conta que indicar un arranxo de cadeas de texto como <@var="orixe"> só se acepta no caso de que escanees unha matriz. 
 4569 
 4570 Como argumento <@var="orixe"> podes usar unha cadea de texto literal contornada entre comiñas, ou ben o nome dunha cadea de texto que definiras previamente. O argumento <@var="formato"> indícase de xeito similar á cadea do argumento “formato” en <@xrf="printf"> (mira máis abaixo); nesta última función, <@var="elementos"> debe de ser unha lista de variables definidas antes, separadas por comas e que son os obxectivos da conversión de <@var="orixe">. (Para os afeitos a C: podedes fixar previamente os nomes das variables numéricas con <@lit="&">, pero non se esixe.) 
 4571 
 4572 O texto literal no argumento <@var="formato"> compárase con <@var="orixe">. Os elementos que especifican a conversión comezan co carácter <@lit="%">, e as conversións que están admitidas inclúen: <@lit="%f">, <@lit="%g"> ou <@lit="%lf"> para números de punto flotante; <@lit="%d"> para números enteiros; e <@lit="%s"> para cadeas de texto. Podes inserir un enteiro positivo despois do símbolo de porcentaxe, que establece o número máximo de caracteres que se van ler para a conversión indicada. Como forma alternativa, podes inserir un carácter literal de asterisco, <@lit="*">, logo do símbolo de porcentaxe para eliminar a conversión (saltándose así calquera carácter que, doutro xeito, podería terse convertido ao tipo indicado). Por exemplo, a expresión <@lit="%3d"> converte os seguintes 3 caracteres de <@var="orixe"> nun enteiro, en caso de que sexa posible; e a expresión <@lit="%*g"> permite saltarse tantos caracteres de <@var="orixe"> como os que poderían converterse nun número de punto flotante simple. 
 4573 
 4574 Ademais da conversión <@lit="%s"> para cadeas de texto, tamén está dispoñible unha versión simplificada do formato C <@lit="%"><@var="N"><@lit="["><@var="chars"><@lit="]">. Neste formato, <@var="N"> representa o número máximo de caracteres que se van ler, e <@var="chars"> expresa un conxunto de caracteres que sexan admisibles, contornados entre corchetes: o proceso de lectura remata cando se acada <@var="N">, ou cando se atopa un carácter que non está en <@var="chars">. Podes trocar o funcionamento de <@var="chars">indicando o circunflexo <@lit="^"> como primeiro carácter; nese caso, o proceso de lectura remata cando se atopa un carácter que está indicado no conxunto. (A diferenza do que acontece en C, o guión non xoga ningún papel especial no conxunto <@var="chars">.) 
 4575 
 4576 Se a cadea de texto da orixe non coincide (exactamente) co formato, o número de conversións pode quedarse curta a respecto do número de argumentos indicados. Isto non é por si mesmo un fallo no que atinxe a Gretl. Así e todo, poderías querer comprobar o número de conversións que se completaron; isto indícase no valor que se devolve De seguido indícanse varios exemplos: 
 4577 
 4578 <code>          
 4579      # Escaneando valores escalares
 4580      scalar x
 4581      scalar y
 4582      sscanf("123456", "%3d%3d", x, y)
 4583      # Escaneando valores de cadea de texto
 4584      string s = "un dous"
 4585      string s1
 4586      string s2
 4587      sscanf(s, "%s %s", s1, s2)
 4588      print s1 s2
 4589 </code>
 4590 
 4591 <@itl="Escaneando unha matriz"> 
 4592 
 4593 O escaneado de matrices debe sinalarse mediante a especificación especial de conversión, “<@lit="%m">”. Podes indicar o número máximo de filas a ler, inserindo un número enteiro entre o signo “<@lit="%">” e a “<@lit="m">” indicativa de matriz. Se permiten dúas variantes: que <@var="orixe"> indique unha cadea de texto única que represente unha matriz, e que <@var="orixe"> indique un arranxo de cadeas de texto. Estas opcións descríbense de vez. 
 4594 
 4595 Se <@var="orixe"> é un argumento de cadea de texto única, o escáner le unha liña da entrada e conta o número de campos numéricos (separados por espazo ou por tabulador). Isto define o número de columnas da matriz. Por defecto, o proceso de lectura continúa con todas as liñas (filas) que conteñan o mesmo número de columnas numéricas, mais o número máximo de filas pode limitarse mediante o valor enteiro opcional mencionado antes. 
 4596 
 4597 Se <@var="orixe"> é un arranxo de cadeas de texto, o resultado vai ser forzosamente un vector columna, do que cada elemento vai ser a conversión numérica da cadea correspondente, ou <@lit="NA"> se a cadea de texto non representa un número. A continuación, tes varios exemplos: 
 4598 
 4599 <code>          
 4600      # Escaneando unha única cadea de texto
 4601      string s = sprintf("1 2 3 4\n5 6 7 8")
 4602      print s
 4603      matrix m
 4604      sscanf(s, "%m", m)
 4605      print m
 4606      # Escaneando un arranxo de cadeas de texto
 4607      strings S = defarray("1.1", "2.2", "3.3", "4.4", "5.5")
 4608      sscanf(S, "%4m", m)
 4609      print m
 4610 </code>
 4611 
 4612 # sst stats
 4613 Resultado: 	escalar 
 4614 Argumento: 	<@var="y">  (serie)
 4615 
 4616 Devolve un escalar coa suma dos cadrados das desviacións respecto á media (SCT), das observacións non ausentes da serie <@var="y">. Mira tamén <@ref="var">. 
 4617 
 4618 # stdize stats
 4619 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4620 Argumentos:	<@var="X">  (serie, lista ou matriz)
 4621 		<@var="v">  (enteiro, opcional)
 4622 
 4623 Por defecto, devolve un resultado do mesmo tipo que o argumento, coa versión tipificada desa serie, lista ou matriz: o argumento céntrase e divídese pola súa desviación padrón mostral (con corrección de 1, nos graos de liberdade). No caso de que o argumento sexa unha matriz, os resultados calcúlanse por columnas. 
 4624 
 4625 Podes usar o segundo argumento (opcional) para modular o resultado. Un valor non negativo dese <@var="v"> permite configurar a corrección nos graos de liberdade que se utilizan para a desviación padrón; así <@var="v"> = 0 solicita utilizar o estimador máximo-verosímil. Como caso especial, se estableces que <@var="v"> sexa igual a –1, unicamente se vai centrar o primeiro argumento. 
 4626 
 4627 # strftime calendar
 4628 Resultado: 	cadea 
 4629 Argumentos:	<@var="tm">  (escalar)
 4630 		<@var="formato">  (cadea, opcional)
 4631 
 4632 O argumento <@var="tm"> utilízase para proporcionar o número de segundos dende o inicio do ano 1970, de acordo co UTC (Tempo Universal Coordinado, antes coñecido como tempo medio de Greenwich). O valor que se devolve é unha cadea de texto que proporciona a data e/ou hora correspondente, ben nun formato especificado mediante o segundo argumento (opcional) ou ben, por defecto, mediante a “representación preferida de data e hora no entorno local vixente” tal como determinaría a biblioteca do sistema C. 
 4633 
 4634 Podes obter valores axeitados de <@var="tm"> para utilizar con esta función mediante o accesorio <@ref="$now"> ou a función <@ref="strptime">. 
 4635 
 4636 Podes atopar as opcións de formato consultando as páxinas sobre <@lit="strftime"> do manual, en sistemas que as teñan; ou por medio dun dos moitos sitios web que presentan información relevante, como por exemplo <@url="https://devhints.io/strftime">. 
 4637 
 4638 # stringify strings
 4639 Resultado: 	enteiro 
 4640 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 4641 		<@var="S">  (arranxo de cadeas)
 4642 
 4643 Proporciona un xeito de definir valores de cadea de texto para a serie <@var="y">. Para que isto funcione, deben de cumprirse dúas condicións: a serie obxectivo non debe de ter outra cousa que non sexan valores enteiros positivos (ningún deles menor ca 1); e o arranxo <@var="S"> debe de ter polo menos <@mth="n"> elementos, sendo <@mth="n"> o maior valor de <@var="y">. Amais, cada elemento de <@var="S"> debe de ter un formato UTF-8 válido. Mira tamén <@ref="strvals">. 
 4644 
 4645 O valor que devolve esta función é cero no caso de completarse con éxito, ou un código de fallo positivo no caso de fallar. 
 4646 
 4647 # strlen strings
 4648 Resultado: 	enteiro 
 4649 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 4650 
 4651 Devolve un número enteiro coa cantidade de caracteres que ten a cadea de texto <@var="s">. Ten en conta que iso non é necesariamente igual ao número de bytes, se algúns caracteres están fóra do intervalo de impresión ASCII. 
 4652 
 4653 Exemplo: 
 4654 
 4655 <code>          
 4656         string s = "Regresión"
 4657         scalar number = strlen(s)
 4658         print number
 4659 </code>
 4660 
 4661 # strncmp strings
 4662 Resultado: 	enteiro 
 4663 Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
 4664 		<@var="s2">  (cadea)
 4665 		<@var="n">  (enteiro, opcional)
 4666 
 4667 Compara as dúas cadeas de texto dos argumentos, e devolve un enteiro que é menor, igual ou maior ca 0 cando <@var="s1"> é (respectivamente) menor, igual ou maior que <@var="s2">, ata os <@var="n"> primeiros caracteres. Cando se omite <@var="n">, a comparación continúa ata onde resulte posible. 
 4668 
 4669 Cae na conta de que, se só queres comprobar se dúas cadeas de texto son iguais, podes facelo sen necesidade de utilizar esta función, como coa indicación <@lit="if (s1 == s2)...">. 
 4670 
 4671 # strptime calendar
 4672 Resultado: 	escalar 
 4673 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
 4674 		<@var="formato">  (cadea)
 4675 
 4676 Esta función é a recíproca de <@ref="strftime">. Analiza a cadea de texto <@var="s"> que expresa tempo ou data, utilizando o <@var="formato"> especificado; e devolve un escalar que proporciona o número de segundos transcorridos dende o inicio de 1970 segundo o Tempo Universal Coordinado (UTC). 
 4677 
 4678 Podes atopar as opcións de <@var="formato"> consultando a páxina sobre <@lit="strptime"> do manual, en sistemas que dispoñan das mesmas; ou por medio dun dos moitos sitios web que presentan información relevante, como por exemplo <@url="http://man7.org/linux/man-pages/man3/strptime.3.html">. 
 4679 
 4680 O exemplo de debaixo amosa como podes converter información de datas dun a outro formato. 
 4681 
 4682 <code>          
 4683      scalar tm = strptime("Sunday 17/02/19", "%A %d/%m/%y")
 4684      eval strftime(tm) # Resultado por defecto
 4685      eval strftime(tm, "%A, %d de %B de %Y")
 4686 </code>
 4687 
 4688 No entorno local galego (España), o resultado é 
 4689 
 4690 <code>          
 4691      17/02/2019 0:00:00
 4692      domingo, 17 de febreiro de 2019
 4693 </code>
 4694 
 4695 # strsplit strings
 4696 Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
 4697 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
 4698 		<@var="sep">  (cadea, opcional)
 4699 		<@var="i">  (enteiro, opcional)
 4700 
 4701 No seu funcionamento básico, cun único argumento, devolve o arranxo de cadeas de texto que resulta ao separar o contido de <@var="s"> conforme aos espazos baleiros que ten (é dicir, conforme a calquera combinación dos caracteres de espazo, tabulación e/ou liña nova). 
 4702 
 4703 Podes utilizar o segundo argumento (opcional) para especificar o separador que se usa para separar <@var="s">. Por exemplo... 
 4704 
 4705 <code>          
 4706      string Cesta = "Plátano,Mazá,Yaca,Laranxa"
 4707      strings S = strsplit(Cesta,",")
 4708 </code>
 4709 
 4710 vai separar o primeiro argumento da función nun arranxo de catro cadeas de texto, usando a coma como elemento separador. 
 4711 
 4712 As secuencias de barra diagonal esquerda para escapar, indicadas mediante “<@lit="\n">” e “<@lit="\t">”, considérase que representan unha liña nova e unha tabulación cando se indican no argumento opcional <@var="sep">. Se queres incluír unha barra diagonal esquerda literal como carácter separador, debes de duplicala como en “<@lit="\\">”. Exemplo: 
 4713 
 4714 <code>          
 4715      string s = "c:\fiddle\sticks"
 4716      strings S = strsplit(s, "\\")
 4717 </code>
 4718 
 4719 Con independencia do separador, aos elementos do arranxo que se devolve, se lles recorta calquera espazo en branco ao comezo ou ao final. En consecuencia, se <@var="sep"> contén caracteres que non son espazos en branco, entón se lle quita calquera espazo ao comezo ou ao final. 
 4720 
 4721 Cando indicas un valor enteiro maior ca cero como terceiro argumento, o valor que se devolve é unha única cadea de texto; en concreto, o elemento <@var="i"> (en base 1) do arranxo que se xeraría doutro xeito sen ese terceiro argumento. Cando <@var="i"> sexa menor ca 1, se produce un fallo; mais cando <@var="i"> excede o número de elementos implicados, devólvese unha cadea de texto baleira. 
 4722 
 4723 # strstr strings
 4724 Resultado: 	cadea 
 4725 Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
 4726 		<@var="s2">  (cadea)
 4727 
 4728 Procura en <@var="s1"> a cadea <@var="s2">. No caso de atopar a cadea de texto, devolve outra cadea cunha copia da parte de <@var="s1"> que comeza con <@var="s2">; noutro caso, devolve unha cadea de texto baleira. 
 4729 
 4730 Exemplo: 
 4731 
 4732 <code>          
 4733           string s1 = "Gretl é un programa de Econometría"
 4734           string s2 = strstr(s1, "un")
 4735           print s2
 4736 </code>
 4737 
 4738 Se unicamente queres descubrir se <@var="s1"> contén a <@var="s2"> (proba booleana), consulta <@ref="instring">. 
 4739 
 4740 # strstrip strings
 4741 Resultado: 	cadea 
 4742 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 4743 
 4744 Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se eliminaron os espazos en branco do inicio e do final. 
 4745 
 4746 Exemplo: 
 4747 
 4748 <code>          
 4749           string s1 = "    Moito espazo en branco.  "
 4750           string s2 = strstrip(s1)
 4751           print s1 s2
 4752 </code>
 4753 
 4754 # strsub strings
 4755 Resultado: 	cadea 
 4756 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
 4757 		<@var="atopada">  (cadea)
 4758 		<@var="substit">  (cadea)
 4759 
 4760 Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se substituíu toda a cadea <@var="atopada"> por <@var="substit">. Consulta tamén <@ref="regsub"> para outras substitucións máis complexas mediante expresións regulares. 
 4761 
 4762 Exemplo: 
 4763 
 4764 <code>          
 4765           string s1 = "Hola, Gretl!"
 4766           string s2 = strsub(s1, "Gretl", "Hansl")
 4767           print s2
 4768 </code>
 4769 
 4770 # strvals strings
 4771 Resultado: 	arranxo de cadeas 
 4772 Argumentos:	<@var="y">  (serie)
 4773 		<@var="submostra">  (booleano, opcional)
 4774 
 4775 Cando a serie <@var="y"> se compón de cadeas de texto que expresan valores, esta función devolve por defecto un arranxo que contén todos eses valores (con independencia do rango mostral que estea vixente), ordenados numericamente comezando polo 1. Se está vixente unha submostra do conxunto de datos, podes proporcionar un valor non nulo para o segundo argumento (opcional) e obter deste xeito un arranxo que conteña só as cadeas de texto presentes na submostra. 
 4776 
 4777 Cando <@var="y"> non se compón de cadeas de texto que expresan valores, devólvese un arranxo de cadeas de texto baleiras. Mira tamén <@ref="stringify">. 
 4778 
 4779 # substr strings
 4780 Resultado: 	cadea 
 4781 Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
 4782 		<@var="inicio">  (enteiro)
 4783 		<@var="fin">  (enteiro)
 4784 
 4785 Devolve unha subcadea do argumento <@var="s">, comezando no carácter indicado polo enteiro positivo de <@var="inicio">, e rematando no indicado polo de <@var="fin">, ambos incluídos. 
 4786 
 4787 Por exemplo, o código de abaixo 
 4788 
 4789 <code>          
 4790           string s1 = "Hola, Gretl!"
 4791           string s2 = substr(s1, 7, 11)
 4792           print s2
 4793 </code>
 4794 
 4795 proporciona: 
 4796 
 4797 <code>          
 4798     ? print s2
 4799     Gretl
 4800 </code>
 4801 
 4802 Debes de darte de conta de que, nalgúns casos, poderías estar desexando intercambiar claridade por concisión, e utilizar operadores de redución e incremento, como en 
 4803 
 4804 <code>          
 4805           string s1 = "Hola, Gretl!"
 4806           string s2 = s1[7:11]
 4807           string s3 = s1 + 6
 4808           print s2
 4809           print s3
 4810 </code>
 4811 
 4812 o que te proporcionaría 
 4813 
 4814 <code>          
 4815     ? print s2
 4816     Gretl
 4817     ? print s3
 4818     Gretl!
 4819 </code>
 4820 
 4821 # sum stats
 4822 Resultado: 	escalar ou serie 
 4823 Argumento: 	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)
 4824 
 4825 Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar co resultado de sumar as observacións non ausentes do argumento <@var="x">. Consulta tamén <@ref="sumall">. 
 4826 
 4827 Cando <@var="x"> é unha matriz, devolve un escalar co resultado de sumar os elementos da matriz. 
 4828 
 4829 Cando <@var="x"> é unha lista de variables, a función devolve unha serie <@mth="y">, na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a suma dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se algún deses valores está ausente en <@mth="t">. 
 4830 
 4831 # sumall stats
 4832 Resultado: 	escalar 
 4833 Argumento: 	<@var="x">  (serie)
 4834 
 4835 Devolve un escalar co resultado de sumar as observacións da serie <@var="x"> na mostra seleccionada, ou <@lit="NA"> se existe algún valor ausente. Utiliza <@ref="sum"> se queres obter a suma descartando os valores ausentes. 
 4836 
 4837 # sumc stats
 4838 Resultado: 	vector fila 
 4839 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 4840 
 4841 Devolve un vector fila coa suma das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 
 4842 
 4843 # sumr stats
 4844 Resultado: 	vector columna 
 4845 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 4846 
 4847 Devolve un vector columna coa suma das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">. 
 4848 
 4849 # svd linalg
 4850 Resultado: 	vector fila 
 4851 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 4852 		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 4853 		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
 4854 
 4855 Devolve un vector fila co resultado de descompoñer a matriz <@var="X"> en valores singulares. 
 4856 
 4857 Os valores singulares devólvense nun vector fila. Podes obter o vector singular esquerdo <@mth="U"> e/ou o dereito <@mth="V"> indicando valores non nulos nos argumentos 2 e 3, respectivamente. Para calquera matriz <@lit="A">, o código... 
 4858 
 4859 <code>          
 4860      s = svd(A, &U, &V)
 4861      B = (U .* s) * V
 4862 </code>
 4863 
 4864 ... debera proporcionar unha matriz <@lit="B"> idéntica a <@lit="A"> (agás pequenas diferenzas debida á precisión de cálculo). 
 4865 
 4866 Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="qrdecomp">. 
 4867 
 4868 # svm stats
 4869 Resultado: 	serie 
 4870 Argumentos:	<@var="L">  (lista)
 4871 		<@var="bparms">  (feixe)
 4872 		<@var="bmod">  (referencia a feixe, opcional)
 4873 		<@var="bprob">  (referencia a feixe, opcional)
 4874 
 4875 Esta función te permite o adestramento (e a predición baseada nela) dunha MSV (Máquina de Soporte Vectorial ou SVM), utilizando a librería LIBSVM como soporte. O argumento de tipo lista <@var="L"> deberá de incluír a variable dependente seguida das variables independentes; ademáis, o feixe <@var="bparms"> emprégase para pasarlle opcións ao mecanismo da MSV. O valor que se devolve é unha serie que contén as predicións da MSV. Podes utilizar os dous argumentos opcionais punteiro-feixe para recuperar información adicional despois do adestramento e/ou predición. 
 4876 
 4877 Para obter máis detalles, consulta a documentación PDF para <@mnu="gretlSVM">. 
 4878 
 4879 # tan math
 4880 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4881 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4882 
 4883 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente de <@var="x">. Mira tamén <@ref="atan">, <@ref="cos">, <@ref="sin">. 
 4884 
 4885 # tanh math
 4886 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 4887 Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
 4888 
 4889 Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica de <@var="x">. 
 4890 
 4891 Mira tamén <@ref="atanh">, <@ref="cosh">, <@ref="sinh">. 
 4892 
 4893 # toepsolv linalg
 4894 Resultado: 	vector columna 
 4895 Argumentos:	<@var="c">  (vector)
 4896 		<@var="r">  (vector)
 4897 		<@var="b">  (vector)
 4898 
 4899 Devolve un vector columna coa solución dun sistema Toeplitz de ecuacións lineais, é dicir <@mth="Tx = b"> onde <@mth="T "> é unha matriz cadrada cuxo elemento <@mth="T"><@sub="i,j"> é igual a <@mth="c"><@sub="i-j"> cando <@mth="i>=j">, e igual a <@mth="r"><@sub="j-i"> cando <@mth="i<=j">. Ten en conta que os primeiros elementos dos dous vectores <@mth="c"> e <@mth="r"> deben de ser iguais, pois noutro caso se devolve un fallo. Cando se completa con éxito, a execución desta función permite obter o vector <@mth="x">. 
 4900 
 4901 O algoritmo que se utiliza aquí aproveita a especial estrutura da matriz <@mth="T">, o que o fai moito máis eficiente ca outros algoritmos non especializados, particularmente para problemas moi longos. Advertencia: Nalgúns casos, a función podería suxerir falsamente un fallo na singularidade da matriz <@mth="T"> cando realmente non é singular; de calquera xeito, este problema non poderá xurdir cando a matriz <@mth="T"> sexa definida positiva. 
 4902 
 4903 # tolower strings
 4904 Resultado: 	cadea 
 4905 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 4906 
 4907 Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en maiúsculas convertéronse en minúsculas. 
 4908 
 4909 Exemplos: 
 4910 
 4911 <code>          
 4912         string s1 = "Hola, Gretl!"
 4913         string s2 = tolower(s1)
 4914         print s2
 4915 
 4916         string s3 = tolower("Hola, Gretl!")
 4917         print s3
 4918 </code>
 4919 
 4920 # toupper strings
 4921 Resultado: 	cadea 
 4922 Argumento: 	<@var="s">  (cadea)
 4923 
 4924 Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en minúsculas convertéronse en maiúsculas. 
 4925 
 4926 Exemplos: 
 4927 
 4928 <code>          
 4929         string s1 = "Hola, Gretl!"
 4930         string s2 = toupper(s1)
 4931         print s2
 4932 
 4933         string s3 = toupper("Hola, Gretl!")
 4934         print s3
 4935 </code>
 4936 
 4937 # tr linalg
 4938 Resultado: 	escalar 
 4939 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 4940 
 4941 Devolve un escalar coa traza da matriz cadrada <@var="A">, é dicir, a suma dos elementos da súa diagonal. Mira tamén <@ref="diag">. 
 4942 
 4943 # transp linalg
 4944 Resultado: 	matriz 
 4945 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 4946 
 4947 Devolve unha matriz que é a trasposta de <@var="X">. Aviso: Esta función utilízase raramente. Para traspor unha matriz, en xeral podes usar simplemente o operador para transposición: <@lit="X'">. 
 4948 
 4949 # trimr matshape
 4950 Resultado: 	matriz 
 4951 Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
 4952 		<@var="tsup">  (enteiro)
 4953 		<@var="tinf">  (enteiro)
 4954 
 4955 Devolve unha matriz que é unha copia da matriz <@var="X"> na que se eliminaron as <@var="tsup"> filas superiores e as <@var="tinf"> filas inferiores. Os dous últimos argumentos non deben de ser negativos, e a súa suma debe de ser menor ca o total de filas de <@var="X">. 
 4956 
 4957 Mira tamén <@ref="selifr">. 
 4958 
 4959 # typeof data-utils
 4960 Resultado: 	enteiro 
 4961 Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)
 4962 
 4963 Devolve un código de tipo numérico cando <@var="nome"> é unha cadea de texto que identifica un obxecto que xa está definido: 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe, 6 para un arranxo e 7 para unha lista; noutro caso devolve 0. Para obter a cadea de texto que concorda co valor que se devolve, podes usar a función <@ref="typestr">. 
 4964 
 4965 Tamén podes utilizar esta función para obter que tipo de elemento é un dos que compoñen un feixe ou un arranxo. Por exemplo... 
 4966 
 4967 <code>          
 4968      matrices M = array(1)
 4969      eval typestr(typeof(M))
 4970      eval typestr(typeof(M[1]))
 4971 </code>
 4972 
 4973 .. no que o primeiro resultado da función <@lit="eval"> é un “arranxo”, e o segundo é unha “matriz”. 
 4974 
 4975 # typestr data-utils
 4976 Resultado: 	cadea 
 4977 Argumento: 	<@var="codigotipo">  (enteiro)
 4978 
 4979 Devolve unha cadea de texto co nome do tipo de dato de Gretl que se corresponde co argumento <@var="codigotipo">. Podes utilizalo xuntamente coas funcións <@ref="typeof"> e <@ref="inbundle">. A cadea de texto que se devolve pode ser unha das seguintes: “scalar”, “series”, “matrix”, “string”, “bundle”, “array”, “list”, ou “null”. 
 4980 
 4981 # uniform probdist
 4982 Resultado: 	serie 
 4983 Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
 4984 		<@var="b">  (escalar)
 4985 
 4986 Devolve unha serie que se xera cunha variable pseudoaleatoria Uniforme que toma valores dentro do intervalo (<@var=" a">, <@var="b">) ou, se non indicas eses argumentos, no intervalo (0,1). O algoritmo que se utiliza por defecto é o “SIMD-oriented Fast Mersenne Twister” desenvolvido por <@bib="Saito e Matsumoto (2008);saito_matsumoto08">. 
 4987 
 4988 Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="normal">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 
 4989 
 4990 # uniq stats
 4991 Resultado: 	vector columna 
 4992 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)
 4993 
 4994 Devolve un vector que contén os distintos elementos do argumento <@var="x"> sen ningunha orde especial, senón na que están en <@var="x">. Consulta <@ref="values"> para a variante desta función que devolve os valores ordenados. 
 4995 
 4996 # unvech matbuild
 4997 Resultado: 	matriz cadrada 
 4998 Argumento: 	<@var="v">  (vector)
 4999 
 5000 Devolve a matriz simétrica de orde <@itl="n">×<@itl="n"> que se obtén reordenando os elementos do vector <@mth="v"> en forma de matriz triangular inferior, e copiando os das posicións simétricas. O número de elementos de <@mth="v"> debe de ser un enteiro triangular, ou sexa, un número <@mth="k"> tal que exista un enteiro <@mth="n"> que cumpra a seguinte propiedade: <@mth="k = n(n+1)/2">. Esta función é a inversa de <@ref="vech">. 
 5001 
 5002 Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="vech">. 
 5003 
 5004 # upper matbuild
 5005 Resultado: 	matriz cadrada 
 5006 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 5007 
 5008 Devolve unha matriz triangular superior de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Os elementos da diagonal e os de arriba desta, son iguais aos elementos que se corresponden en <@var="A">; os demais son iguais a cero. 
 5009 
 5010 Mira tamén <@ref="lower">. 
 5011 
 5012 # urcpval probdist
 5013 Resultado: 	escalar 
 5014 Argumentos:	<@var="tau">  (escalar)
 5015 		<@var="n">  (enteiro)
 5016 		<@var="niv">  (enteiro)
 5017 		<@var="itv">  (enteiro)
 5018 
 5019 Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba de raíces unitarias de Dickey-Fuller ou a proba de cointegración de Engle–Granger, conforme a <@bib="James MacKinnon (1996);mackinnon96">. 
 5020 
 5021 Os argumentos exprésanse deste xeito: <@var="tau"> indica o valor do estatístico de proba que corresponda; <@var="n"> sinala o número de observacións (ou 0 se o que queres é un resultado asintótico);<@var="niv"> denota o número de variables potencialmente cointegradas, se comprobas a cointegración (ou 1 se fas unha proba univariante de raíces unitarias); e <@var="itv"> é un código que especifica o tipo modelo (1 = sen constante, 2 = con constante, 3 = con constante máis tendencia linear, 4 = con constante máis tendencia cadrada). 
 5022 
 5023 Ten en conta que debes de darlle un valor de 0 a <@var="n"> para obter un resultado asintótico, se a regresión auxiliar para a proba é “ampliada” con retardos da variable dependente. 
 5024 
 5025 Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="qlrpval">. 
 5026 
 5027 # values stats
 5028 Resultado: 	vector columna 
 5029 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)
 5030 
 5031 Devolve un vector que contén os distintos elementos do argumento <@var="x"> ordenados de forma ascendente. Se queres descartar a parte decimal antes de aplicar esta función, utiliza a expresión <@lit="values(int(x))">. 
 5032 
 5033 Mira tamén <@ref="uniq">, <@ref="dsort">, <@ref="sort">. 
 5034 
 5035 # var stats
 5036 Resultado: 	escalar ou serie 
 5037 Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)
 5038 
 5039 Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar coa súa varianza na mostra, descartando calquera observación ausente. 
 5040 
 5041 Cando <@var="x"> é unha lista, devolve unha serie <@mth="y"> na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza na mostra dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> se algún deses valores está ausente en <@mth="t">. 
 5042 
 5043 En cada un deses casos, a suma dos cadrados das desviacións con respecto á media divídese por (<@mth="n"> – 1) cando <@mth="n"> > 1. Noutro caso, indícase que a varianza é igual a cero se <@mth="n"> = 1, ou é igual a <@lit="NA"> se <@mth="n"> = 0. 
 5044 
 5045 Mira tamén <@ref="sd">. 
 5046 
 5047 # varname strings
 5048 Resultado: 	cadea 
 5049 Argumento: 	<@var="v">  (enteiro ou lista)
 5050 
 5051 Cando se indica un número enteiro como argumento, a función devolve unha cadea de texto co nome da variable que ten un número ID igual a <@var="v">, ou xera un fallo se esa variable non existe. 
 5052 
 5053 Cando se indica unha lista como argumento, devolve unha cadea de texto que contén os nomes das variables da lista, separados por comas. Se indicas unha lista que está baleira, devólvese unha cadea de texto baleira. En troques, podes utilizar <@ref="varnames"> para obter un arranxo de cadeas de texto . 
 5054 
 5055 Exemplo: 
 5056 
 5057 <code>          
 5058         open broiler.gdt
 5059         string s = varname(7)
 5060         print s
 5061 </code>
 5062 
 5063 # varnames strings
 5064 Resultado: 	arranxo de cadeas 
 5065 Argumento: 	<@var="L">  (lista)
 5066 
 5067 Devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das variables da lista <@var="L">. Se a lista que indicas está baleira, devólvese un arranxo baleiro. 
 5068 
 5069 Exemplo: 
 5070 
 5071 <code>          
 5072         open keane.gdt
 5073         list L = year wage status
 5074         strings S = varnames(L)
 5075         eval S[1]
 5076         eval S[2]
 5077         eval S[3]
 5078 </code>
 5079 
 5080 # varnum data-utils
 5081 Resultado: 	enteiro 
 5082 Argumento: 	<@var="nomevar">  (cadea)
 5083 
 5084 Devolve un número enteiro co código ID da variable que ten o nome do argumento <@var="nomevar">, ou NA se esa variable non existe. 
 5085 
 5086 # varsimul linalg
 5087 Resultado: 	matriz 
 5088 Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
 5089 		<@var="U">  (matriz)
 5090 		<@var="y0">  (matriz)
 5091 
 5092 Devolve unha matriz ao simular un VAR de orde <@mth="p"> e <@mth="n"> variables, é dicir <@mth="y(t) = A1 y(t-1) + ... + Ap y(t-p) + u(t)."> A matriz <@var="A"> de coeficientes fórmase agrupando horizontalmente as matrices <@mth="A"><@sub="i">; e é de orde <@itl="n">×<@itl="np">, con unha fila por cada ecuación. Esta se corresponde coas primeiras <@mth="n"> filas da matriz <@lit="$compan"> que proporcionan as instrucións <@lit="var"> e <@lit="vecm"> de Gretl. 
 5093 
 5094 Os vectores <@mth="u_t"> están incluídos (como filas) na matriz <@var="U"> (<@itl="T">×<@itl="n">). Os valores iniciais están en <@var="y0"> (<@itl="p">×<@itl="n">). 
 5095 
 5096 Cando o VAR contén algún termo determinista e/ou regresores esóxenos, podes manexalos incorporándoos á matriz <@var="U">: neste caso cada fila de <@var="U"> pasa a ser entón <@mth="u(t) = B'x(t) + e(t)."> 
 5097 
 5098 A matriz que resulta ten <@mth="T"> + <@mth="p"> filas e <@mth="n"> columnas; contén os <@mth="p"> valores iniciais das variables endóxenas, ademais de <@mth="T"> valores simulados. 
 5099 
 5100 Mira tamén <@ref="$compan">, <@xrf="var">, <@xrf="vecm">. 
 5101 
 5102 # vec matbuild
 5103 Resultado: 	vector columna 
 5104 Argumento: 	<@var="X">  (matriz)
 5105 
 5106 Devolve un vector columna, encastelando as columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vech">. 
 5107 
 5108 # vech matbuild
 5109 Resultado: 	vector columna 
 5110 Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)
 5111 
 5112 Devolve un vector columna cos elementos de <@var="A"> que están na súa diagonal principal e por enriba dela. Normalmente esta función utilízase con matrices simétricas; neste caso, esa operación pode reverterse a través da función <@ref="unvech">. Mira tamén <@ref="vec">. 
 5113 
 5114 # weekday calendar
 5115 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 5116 Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
 5117 		<@var="mes">  (escalar ou serie)
 5118 		<@var="día">  (escalar ou serie)
 5119 
 5120 Devolve o día da semana (domingo = 0, luns = 1, etc.) da data especificada polos tres argumentos, ou <@lit="NA"> se a data non é correcta. Ten en conta que os tres argumentos deben de ser do mesmo tipo; ou sexa, deben de ser todos de tipo escalar (enteiro) ou todos de tipo serie. 
 5121 
 5122 # wmean stats
 5123 Resultado: 	serie 
 5124 Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
 5125 		<@var="W">  (lista)
 5126 
 5127 Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a media ponderada dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 
 5128 
 5129 Mira tamén <@ref="wsd">, <@ref="wvar">. 
 5130 
 5131 # wsd stats
 5132 Resultado: 	serie 
 5133 Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
 5134 		<@var="W">  (lista)
 5135 
 5136 Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a desviación padrón ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables da lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 
 5137 
 5138 Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wvar">. 
 5139 
 5140 # wvar stats
 5141 Resultado: 	serie 
 5142 Argumentos:	<@var="X">  (lista)
 5143 		<@var="W">  (lista)
 5144 
 5145 Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 
 5146 
 5147 Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wsd">. 
 5148 
 5149 # xmax math
 5150 Resultado: 	escalar 
 5151 Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
 5152 		<@var="y">  (escalar)
 5153 
 5154 Devolve un escalar co maior valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 
 5155 
 5156 Mira tamén <@ref="xmin">, <@ref="max">, <@ref="min">. 
 5157 
 5158 # xmin math
 5159 Resultado: 	escalar 
 5160 Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
 5161 		<@var="y">  (escalar)
 5162 
 5163 Devolve un escalar co menor valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 
 5164 
 5165 Mira tamén <@ref="xmax">, <@ref="max">, <@ref="min">. 
 5166 
 5167 # xmlget data-utils
 5168 Resultado: 	cadea 
 5169 Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
 5170 		<@var="ruta">  (cadea ou arranxo de cadeas)
 5171 
 5172 O argumento <@var="buf"> debe de ser un búfer XML, tal como pode recuperarse dun lugar web adecuado mediante a función <@ref="curl"> (ou lerse dun ficheiro mediante a función <@ref="readfile">); e o argumento <@var="ruta"> debe de ser, ben unha especificación XPath sinxela ou ben un arranxo delas. 
 5173 
 5174 Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos atopados no búfer XML na ruta especificada. Se hai múltiples nodos que coincidan coa expresión da ruta, as unidades de datos se presentan unha por cada liña da cadea que se devolve. Cando indicas un arranxo de rutas como segundo argumento, a cadea que se devolve ten a forma dun búfer separado con comas, cuxa columna <@mth="i"> contén as coincidencias da ruta <@mth="i">. Neste caso, se unha cadea obtida do búfer XML contén algún espazo ou coma, contórnase entre comiñas. 
 5175 
 5176 Por defecto, amósase un fallo se <@var="ruta"> non coincide no búfer XML; pero este comportamento modifícase se indicas o terceiro argumento (opcional) pois, neste caso, o argumento recupera un reconto das coincidencias, devolvéndose unha cadea baleira se non hai ningunha. Chamada de exemplo: 
 5177 
 5178 <code>          
 5179      ngot = 0
 5180      ret = xmlget(xbuf, "//some/thing", &ngot)
 5181 </code>
 5182 
 5183 Agora ben, aínda vaise amosar un fallo no caso de facer unha solicitude mal configurada. 
 5184 
 5185 Podes atopar unha boa introdución ao uso e á sintaxe de XPath en <@url="https://www.w3schools.com/xml/xml_xpath.asp">. O programa de soporte (back-end) para <@lit="xmlget"> o proporciona o módulo xpath de libxml2, que admite XPath 1.0 pero non XPath 2.0. 
 5186 
 5187 Mira tamén <@ref="jsonget">, <@ref="readfile">. 
 5188 
 5189 # zeromiss data-utils
 5190 Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
 5191 Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)
 5192 
 5193 Devolve un resultado (do tipo do argumento) trocando os ceros en <@lit="NA">s. Se <@var="x"> é unha serie, troca cada elemento. Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="ok">. 
 5194 
 5195 # zeros matbuild
 5196 Resultado: 	matriz 
 5197 Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
 5198 		<@var="c">  (enteiro, opcional)
 5199 
 5200 Devolve unha matriz nula con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="seq">. 
 5201