"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gretl-2020b/share/gretl_cli_cmdref.it" (11 Apr 2020, 308180 Bytes) of package /linux/misc/gretl-2020b.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "gretl_cli_cmdref.it": 2020a_vs_2020b.

    1 headings 10
    2 Tests 23
    3 add
    4 adf
    5 bkw
    6 chow
    7 coeffsum
    8 coint
    9 coint2
   10 cusum
   11 difftest
   12 hausman
   13 kpss
   14 leverage
   15 levinlin
   16 meantest
   17 modtest
   18 normtest
   19 omit
   20 qlrtest
   21 reset
   22 restrict
   23 runs
   24 vartest
   25 vif
   26 Graphs 10
   27 boxplot
   28 gnuplot
   29 graphpg
   30 hfplot
   31 panplot
   32 plot
   33 qqplot
   34 rmplot
   35 scatters
   36 textplot
   37 Statistics 13
   38 anova
   39 corr
   40 corrgm
   41 fractint
   42 freq
   43 hurst
   44 mahal
   45 pca
   46 pergm
   47 spearman
   48 summary
   49 xcorrgm
   50 xtab
   51 Dataset 18
   52 append
   53 data
   54 dataset
   55 delete
   56 genr
   57 info
   58 join
   59 labels
   60 markers
   61 nulldata
   62 open
   63 rename
   64 setinfo
   65 setmiss
   66 setobs
   67 smpl
   68 store
   69 varlist
   70 Estimation 35
   71 ar
   72 ar1
   73 arbond
   74 arch
   75 arima
   76 arma
   77 biprobit
   78 dpanel
   79 duration
   80 equation
   81 estimate
   82 garch
   83 gmm
   84 heckit
   85 hsk
   86 intreg
   87 lad
   88 logistic
   89 logit
   90 midasreg
   91 mle
   92 mpols
   93 negbin
   94 nls
   95 ols
   96 panel
   97 poisson
   98 probit
   99 quantreg
  100 system
  101 tobit
  102 tsls
  103 var
  104 vecm
  105 wls
  106 Programming 20
  107 break
  108 catch
  109 clear
  110 debug
  111 elif
  112 else
  113 end
  114 endif
  115 endloop
  116 flush
  117 foreign
  118 funcerr
  119 function
  120 if
  121 include
  122 loop
  123 makepkg
  124 run
  125 set
  126 setopt
  127 Transformations 10
  128 diff
  129 discrete
  130 dummify
  131 lags
  132 ldiff
  133 logs
  134 orthdev
  135 sdiff
  136 square
  137 stdize
  138 Utilities 7
  139 eval
  140 help
  141 modeltab
  142 pkg
  143 pvalue
  144 quit
  145 shell
  146 Printing 7
  147 eqnprint
  148 modprint
  149 outfile
  150 print
  151 printf
  152 sprintf
  153 tabprint
  154 Prediction 1
  155 fcast
  156 
  157 # add Tests
  158 
  159 Argomento:  lista-variabili 
  160 Opzioni:    --lm (effettua un test LM (solo OLS))
  161             --quiet (non mostra le stime del modello aumentato)
  162             --silent (non mostra nulla)
  163             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
  164             --both (aggiunge come regressore e come strumento, solo per TSLS)
  165 Esempi:     add 5 7 9
  166             add xx yy zz --quiet
  167 
  168 Va invocato dopo un comando di stima. Esegue un test congiunto per
  169 l'aggiunta delle variabili specificate all'ultimo modello stimato; si può
  170 avere accesso ai risultati del test tramite "$test" e "$pvalue".
  171 
  172 Di default, aggiunge al modello precedente le variabili nella
  173 lista-variabili e stima il nuovo modello. Il test è un test di Wald sul
  174 modello aumentato, che rimpiazza quello originale come "ultimo modello" per
  175 quanto riguarda,ad esempio, il contenuto di $uhat o test ulteriori.
  176 
  177 Alternativamente, con l'opzione --lm (disponibile solo per i modelli stimati
  178 via OLS), viene effettuato un test LM. Viene eseguita una regressione
  179 ausiliaria in cui la variabile dipendente è il residuo dell'ultimo modello
  180 e le variabili indipendenti sono quello del modello originale più
  181 lista-variabili. Sotto l'ipotesi nulla che le variabili aggiuntive non hanno
  182 potere esplicativo, il prodotto fra l'R-quadro non aggiustato della
  183 regressione ausiliaria e il numero di osservazioni si distribuisce come una
  184 chi quadro con tanti gradi di libertà quante sono le variabili in
  185 lista-variabili. In questo caso, il modello originale non viene rimpiazzato.
  186 
  187 L'opzione --both è specifica per le stime con i minimi quadrati a due
  188 stadi: essa indica che le nuove variabili vanno aggiunte sia alla lista dei
  189 regressori che a quella degli strumenti; di default, infatti, la
  190 lista-variabili viene aggiunta soltanto ai regressori.
  191 
  192 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/ADD - Aggiungi variabili
  193 
  194 # adf Tests
  195 
  196 Argomenti:  ordine lista-variabili 
  197 Opzioni:    --nc (test senza costante)
  198             --c (solo con la costante)
  199             --ct (con costante e trend)
  200             --ctt (con costante, trend e trend al quadrato)
  201             --seasonals (include variabili dummy stagionali)
  202             --gls (rimuove la media o il trend usando GLS)
  203             --verbose (mostra i risultati della regressione)
  204             --quiet (non mostra i risultati)
  205             --difference (usa la differenza prima della variabile)
  206             --test-down[=criterio] (ordine di ritardo automatico)
  207             --perron-qu (si veda di seguito)
  208 Esempi:     adf 0 y
  209             adf 2 y --nc --c --ct
  210             adf 12 y --c --test-down
  211             Vedi anche jgm-1996.inp
  212 
  213 Le opzioni precedenti e la discussione seguente si riferiscono all'uso del
  214 comando adf con serie storiche regolari. La discussione dell'uso con dati
  215 panel è esposta più avanti.
  216 
  217 Calcola una serie di test Dickey-Fuller sulle variabili specificate,
  218 assumendo come ipotesi nulla che le variabili abbiano una radice unitaria.
  219 Se si usa l'opzione --difference, i test vengono condotti sulla differenza
  220 prima delle variabili e la discussione che segue va riferita a questa
  221 trasformazione delle variabili.
  222 
  223 Per impostazione predefinita, vengono mostrate due varianti del test: una
  224 basata su una regressione che contiene solo una costante, e una che include
  225 la costante e un trend lineare. È possibile controllare le varianti
  226 specificando una o più opzioni.
  227 
  228 L'opzione --gls può essere utilizzata congiuntamente con una o più opzioni
  229 --c e --ct (referenti al modello con solo una costante ed ad uno che include
  230 sia la costante che un trend lineare). L'effetto di questa opzione è che la
  231 rimozione della media o del trend lineare dalla variabile che deve essere
  232 testata è fatta utilizzando la procedura GLS suggerita da Elliott,
  233 Rothenberg and Stock (1996), la quale restituisce un test di potenza
  234 superiore al test standard di Dickey-Fuller. Questa opzione non è
  235 compatibile con --nc,--ctt o --seasonals.
  236 
  237 In tutti i casi, la variabile dipendente è la differenza prima della
  238 variabile specificata, y, e la variabile dipendente più importante è il
  239 ritardo (di ordine uno) di y. Il modello è costruito in modo che il
  240 coefficiente della variabile ritardata y è pari a 1 meno la radice. Ad
  241 esempio, il modello con una costante può essere scritto come
  242 
  243   (1 - L)y(t) = b0 + (a-1)y(t-1) + e(t)
  244 
  245 Sotto l'ipotesi nulla di radice unitaria il coefficiente della y ritardata
  246 è nullo; sotto l'alternativa che y sia stazionaria il coefficiente è
  247 negativo.
  248 
  249 Selezione dell'ordine dei ritardi
  250 
  251 Se l'ordine di ritardi, k, è maggiore di 0, ai regressori di ognuna delle
  252 regressioni calcolate per il test saranno aggiunti k ritardi della variabile
  253 dipendente. Se l'ordine è -1, k è impostato secondo la raccomandazione di
  254 Schwert (1989), ossia 12(T/100)^0.25, dove T è l'ampiezza campionaria. In
  255 tutti e due i casi, comunque, se si usa l'opzione --test-down, k viene
  256 interpretato come ritardo massimo, mentre l'ordine di ritardo effettivamente
  257 usato viene ottenuto testando "all'indietro". Il criterio per effettuare il
  258 test all'indietro può essere selezionato usando il parametro opzionale e
  259 deve essere uno fra MAIC, MBIC o tstat. I metodi MAIC e MBIC sono descritti
  260 in Ng and Perron (2001); l'ordine dei ritardi viene scelto in modo da
  261 ottimizzare rispettivamente una versione modificata del Criterio di
  262 Informazione di Akaike o del Criterio Bayesiano di Schwartz. Il metodo MAIC
  263 è quello applicato di default quando non viene esplicitamente dichiarato un
  264 metodo. Il metodo tstat è il seguente:
  265 
  266 1. Stima la regressione Dickey-Fuller con k ritardi della variabile
  267    dipendente.
  268 
  269 2. Se questo ordine di ritardi è significativo, esegue il test con l'ordine
  270    di ritardo k. Altrimenti, prova il test con k = k - 1; se k = 0, esegue
  271    il test con ordine di ritardo 0, altrimenti va al punto 1.
  272 
  273 Durante il punto 2 spiegato sopra, "significativo" significa che la
  274 statistica t per l'ultimo ritardo abbia un p-value asintotico a due code per
  275 la distribuzione normale pari a 0.10 o inferiore.
  276 
  277 L'opzione --gls può essere usata insieme a una delle altre due opzioni --c
  278 e --ct (il modello con costante o quello con costante e trend). L'effetto di
  279 questa opzione è di rimuovere la media o il trend della variabile da
  280 testare, usando la procedura GLS suggerita da Elliott, Rothenberg and Stock
  281 (1996), che fornisce un test di potenza maggiore rispetto a quell'approccio
  282 standard di Dickey-Fuller. Questa opzione non è compatibile con le opzioni
  283 --nc, --ctt o --seasonals.
  284 
  285 I p-value per questo test sono basati su MacKinnon (1996). Il codice
  286 rilevante è incluso per gentile concessione dell'autore. Nel caso del test
  287 con trend lineare usando la procedura GLS questi P-value non sono
  288 utilizzabili; vengono usati i valori critici contenuti nella Tabella 1 di
  289 Elliott, Rothenberg and Stock (1996).
  290 
  291 Dati panel
  292 
  293 Quando il comando adf è usato con dati panel per calcolare un test panel di
  294 radici unitarie le opzioni applicabili sono leggermente diverse.
  295 
  296 In primo luogo, mentre nel caso di serie storiche regolari è possibile
  297 indicare un elenco di variabili da testare, con dati panel ciascun comando
  298 può esaminare una sola variabile alla volta. Secondo, le opzioni che
  299 governano l'inclusione di trend deterministici diventano mutualmente
  300 esclusive: è necessario scegliere fra il caso senza costante, quello con
  301 solo la costante, e quello che la costante e il trend; il default è il
  302 secondo. L'opzione --seasonals, inoltre, non è disponibile. Terzo,
  303 l'opzione --verbose ha un significato diverso: produce un breve resoconto
  304 del test per ciascuna singola serie storica (il default prevede di mostrare
  305 solo il risultato complessivo).
  306 
  307 Il test complessivo (ipotesi nulla: la variabile in questione ha una radice
  308 unitaria per tutte le unità panel) viene calcolata in uno o in entrambi i
  309 modi disponibili: usando il metodo di Im, Pesaran e Shin (Journal of
  310 Econometrics, 2003) oppure quello di Choi (Journal of International Money
  311 and Finance, 2001). Il test di Choi richiede che siano disponibili i P-value
  312 dei test singoli; se così non fosse, per via delle opzioni selezionate,
  313 esso viene omesso. La statistica riportata per il test di Im, Pesaran e Shin
  314 varia come segue: se l'ordine di ritardi per il test è positivo, viene
  315 riportata la statistica W; altrimenti, viene riportata la statistica Z se la
  316 lunghezza delle serie è diversa fra individui, quella t barrato se è
  317 uguale per tutte le unità. vedi anche il comando "levinlin".
  318 
  319 Accesso dal menù:    /Variabile/Test di radice unitaria/Test Dickey-Fuller
  320       aumentato
  321 
  322 # anova Statistics
  323 
  324 Argomenti:  response treatment [ block ] 
  325 Opzione:    --quiet (non stampa i risultati)
  326 
  327 Analisi della varianza: response è una serie che misura un effetto di
  328 interesse e treatment deve essere una variabile discreta che identifica due
  329 o più tipi di trattamento (o non trattamento). Nel caso dell'ANOVA a due
  330 vie, la variabile block (anch'essa discreta) identifica i valori di qualche
  331 variabile di controllo.
  332 
  333 Se non è stata selezionata l'opzione --quiet, questo comando stampa una
  334 tabella che mostra le somme e le medie dei quadrati, nonché un test F. Il
  335 test F e il suo p-value possono essere recuperati rispettivamente con gli
  336 accessori "$test" e "$pvalue".
  337 
  338 L'ipotesi nulla del test F è che la risposta media sia invariante rispetto
  339 al tipo di trattamento; in altre parole, che il trattamento non abbia alcun
  340 effetto. Formalmente, la validità del test richiede che la varianza della
  341 risposta sia la stessa per tutti i tipi di trattamento.
  342 
  343 Si noti che i risultati prodotti da questo comando costituiscono in realtà
  344 un sottoinsieme dell'informazione fornita dalla procedura seguente,
  345 facilmente implementabile in gretl. Create un insieme di variabili dummy
  346 associate a tutti i tipi di trattamento, tranne uno. Nel caso dell'ANOVA a
  347 due vie, create anche un insieme di variabili dummy associate a tutti i
  348 "blocchi", tranne uno. Una volta fatto questo, regredite response su una
  349 costante e le dummy usando "ols". Per un'analisi a una via la tabella ANOVA
  350 può essere creata ricorrendo all'opzione --anova del comando ols. Nel caso
  351 di un'analisi a due vie il test F può essere calcolato usando il comando
  352 "omit". Per esempio, se assumiamo che y sia la risposta, xt identifichi il
  353 trattamento e xb identifichi i blocchi:
  354 
  355 	# analisi a una via
  356 	list dxt = dummify(xt)
  357 	ols y 0 dxt --anova
  358 	# analisi a due vie
  359 	list dxb = dummify(xb)
  360 	ols y 0 dxt dxb
  361 	# test di significatività congiunta di dxt
  362 	omit dxt --quiet
  363 
  364 Accesso dal menù:    /Modello/Altri modelli lineari/ANOVA
  365 
  366 # append Dataset
  367 
  368 Argomento:  file-dati 
  369 Opzioni:    --time-series (si veda oltre)
  370             --fixed-sample (si veda oltre)
  371             --update-overlap (si veda oltre)
  372             --quiet (non stampa nulla)
  373             Si veda oltre per opzioni speciali addizionali
  374 
  375 Apre un file di dati e aggiunge il suo contenuto al dataset attuale, se i
  376 nuovi dati sono compatibili. Il programma cerca di riconoscere il formato
  377 del file di dati (interno, testo semplice, CSV, Gnumeric, Excel, ecc.).
  378 
  379 I dati aggiunti possono avere la forma di osservazioni aggiuntive su
  380 variabili già presenti nel dataset, o di nuove variabili. In quest'ultimo
  381 caso occorre che il numero delle nuove osservazioni sia pari a quello delle
  382 osservazioni presenti nel dataset, oppure che i nuovi dati includano
  383 informazioni precise sulle osservazioni in modo che gretl possa capire come
  384 aggiungere i valori.
  385 
  386 Attenzione: non è supportato il caso i nuovo dati inizino prima e finiscano
  387 dopo quelli originali. Per aggiungere nuove serie in tal caso bisogna usare
  388 l'opzione --fixed-sample option; ciò ha l'effetto di di sopprimere
  389 l'aggiunta di osservazioni, e quindi restringere l'operazione all'aggiunta
  390 di nuove serie.
  391 
  392 Nel caso di aggiunta di dati a un dataset panel, c'è una possibilità
  393 speciale. Siano n il numero di unità cross-section, T il numero di periodi
  394 temporali, e m il numero di nuove osservazioni da aggiungere. Se m = n i
  395 nuovi dati saranno considerati invarianti nel tempo, e saranno copiati per
  396 ognuno dei periodi temporali. D'altra parte, se m = T i dati saranno
  397 trattati come invarianti tra le unità. Se il panel è "quadrato", ed m è
  398 pari sia ad n che a T, il comportamento predefinito consiste nel trattare i
  399 nuovi casi come invarianti nel tempo, ma è possibile forzare
  400 l'interpretazione dei nuovi dati come serie storiche usando l'opzione
  401 --time-series (che verrà ignorata in tutti gli altri casi).
  402 
  403 Quando viene scelto per l'aggiunta un file di dati, potrebbe esserci una
  404 parziale sovrapposizione con il dataset esistente; in altre parole, una o
  405 più serie potrebbero avere osservazioni in comune dalle due fonti. Se viene
  406 passata l'opzione --update-overlap, il comando append sostituirà le
  407 osservazioni in comune con quelle provenienti dal file dei dati; se no, i
  408 valori presenti nel dataset in quel momento saranno lasciati inalterati.
  409 
  410 Le opzioni specializzate aggiuntive --sheet, --coloffset, --rowoffset e
  411 --fixed-cols funzionano come quelle corrispondenti per il comando "open".
  412 
  413 Vedi anche "join" per una gestione più sofisticata di più di un file di
  414 dati esterno.
  415 
  416 Accesso dal menù:    /File/Aggiungi dati
  417 
  418 # ar Estimation
  419 
  420 Argomenti:  ritardi ; variabile-dipendente variabili-indipendenti 
  421 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
  422             --quiet (non riporta i parametri stimati)
  423 Esempio:    ar 1 3 4 ; y 0 x1 x2 x3
  424 
  425 Calcola le stime parametriche usando la procedura iterativa generalizzata di
  426 Cochrane-Orcutt (si veda il Capitolo 9.5 di Ramanathan (2002). La procedura
  427 termina quando le somme dei quadrati degli errori consecutivi non
  428 differiscono per più dello 0.005 per cento, oppure dopo 20 iterazioni.
  429 
  430 "ritardi" è una lista di ritardi nei residui, conclusa da un punto e
  431 virgola. Nell'esempio precedente, il termine di errore è specificato come
  432 
  433   u(t) = rho(1)*u(t-1) + rho(3)*u(t-3) + rho(4)*u(t-4)
  434 
  435 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/AR - Stima autoregressiva
  436 
  437 # ar1 Estimation
  438 
  439 Argomenti:  depvar indepvars 
  440 Opzioni:    --hilu (usa la procedura di Hildreth-Lu)
  441             --pwe (usa lo stimatore di Prais-Winsten)
  442             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
  443             --no-corc (non affinare i risultati con Cochrane-Orcutt)
  444             --loose (usa un criterio di convergenza più blando)
  445             --quite (non stampa nulla)
  446 Esempi:     ar1 1 0 2 4 6 7
  447             ar1 y 0 xlist --hilu --no-corc
  448             ar1 y 0 xlist --pwe
  449 
  450 Calcola stime feasible GLS per un modello in cui il termine di errore segue
  451 un processo autoregressivo del prim'ordine.
  452 
  453 Il metodo predefinito è la procedura iterativa di Cochrane-Orcutt (si veda
  454 ad esempio il capitolo 9.4 di Ramanathan, 2002). La procedura termina quando
  455 le stime successive del coefficiente di autocorrelazione non differiscono
  456 per più di 0.001, oppure dopo 20 iterazioni. Sarà segnalato un errore se
  457 la convergenza non è avvenuta dopo 100 iterazioni. Se ciò non si verifica
  458 entro la 100esima iterata verrà stampato un messaggio di errore.
  459 
  460 Se si usa l'opzione --pwe, viene usato lo stimatore di Prais-Winsten, che
  461 prevede una procedura simile a quella di Cochrane-Orcutt; la differenza è
  462 che mentre Cochrane-Orcutt tralascia la prima osservazione, Prais-Winsten ne
  463 fa uso. Per i dettagli, si veda per esempio il capitolo 13 di Econometric
  464 Analysis di Greene (2000).
  465 
  466 Se si usa l'opzione --hilu, verrà usata la procedura di ricerca di
  467 Hildreth-Lu. I risultati sono quindi ottimizzati con la procedura iterativa
  468 di Cochrane-Orcutt, a meno che non si usi l'opzione --no-corc (che viene
  469 ignorata se non viene specificata --hilu).
  470 
  471 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/Cochrane-Orcutt
  472 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/Hildreth-Lu
  473 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/Prais-Winsten
  474 
  475 # arbond Estimation
  476 
  477 Argomento:  p [ q ] ; variabile-dipendente variabili-indipendenti [ ; strumenti ] 
  478 Opzioni:    --quiet (non mostra il modello stimato)
  479             --vcv (mostra matrice di covarianza)
  480             --two-step (usa stima GMM 2-step)
  481             --time-dummies (aggiunge variabili dummy temporali)
  482             --asymptotic (calcola gli errori standard asintotici nel modo standard)
  483 Esempi:     arbond 2 ; y Dx1 Dx2
  484             arbond 2 5 ; y Dx1 Dx2 ; Dx1
  485             arbond 1 ; y Dx1 Dx2 ; Dx1 GMM(x2,2,3)
  486             Vedi anche arbond91.inp
  487 
  488 Esegue la stima di modelli panel dinamici (ossia, modelli panel che
  489 includono uno o più ritardi della variabile dipendente) usando il metodo
  490 GMM proposto da Arellano and Bond (1991). Vedi, tuttavia, il comando
  491 "dpanel" per una alternativa più avanzata e più flessibile, che offre lo
  492 stimatore GMM-SYS oltre al GMM-DIF.
  493 
  494 Il parametro p rappresenta l'ordine dell'autoregressione per la variabile
  495 dipendente. Il parametro opzionale q indica il massimo ritardo del livello
  496 della variabile dipendente da usare come strumento; se si omette questo
  497 argomento, o lo si pone uguale a 0, vengono usati tutti i ritardi
  498 disponibili.
  499 
  500 La variabile dipendente andrebbe specificata in livelli; viene differenziata
  501 automaticamente, visto che lo stimatore usa la differenziazione per
  502 eliminare gli effetti individuali. Le variabili indipendenti invece non
  503 vengono differenziate automaticamente: se si intende usare le differenze
  504 (tipicamente lo si vorrà fare per le variabili quantitative, ma non ad
  505 esempio per le dummy temporali), occorrerà prima creare le variabili
  506 differenziate e poi specificarle come regressori.
  507 
  508 L'ultimo campo (opzionale) del comando consente di specificare gli
  509 strumenti. Se non viene usato, si assumerà che tutte le variabili
  510 indipendenti sono strettamente esogene. Se si specifica uno strumento,
  511 occorre includere nell'elenco tutte le variabili indipendenti strettamente
  512 esogene. Per i regressori predeterminati, è possibile usare la funzione GMM
  513 per includere un intervallo specifico di ritardi in stile "diagonale".
  514 Questo modo di procedere è illustrato nel terzo esempio visto sopra. Il
  515 primo argomento di GMM è il nome della variabile in questione, il secondo
  516 è il ritardo minimo da usare, mentre il terzo è quello massimo. Se il
  517 terzo argomento è pari a 0, vengono usati tutti i ritardi disponibili.
  518 
  519 Per impostazione predefinita, vengono mostrati i risultati della stima a un
  520 passo (con errori standard robusti), ma è possibile scegliere una stima a
  521 due passi. In entrambi i casi, vengono mostrati i testi per
  522 l'autocorrelazione di ordine 1 e 2, oltre al test di sovraidentificazione di
  523 Sargan ed a un Wald test per la significatività congiunta dei regressori.
  524 Si noti che in questo modello differenziato l'autocorrelazione del
  525 prim'ordine non contrasta con la validità del modello, mentre quella di
  526 ordine 2 viola le ipotesi statistiche che ne sono alla base.
  527 
  528 Nel caso della stima in due passi, gli errori standard sono calcolati usando
  529 la correzione per campioni finiti suggerita daWindmeijer (2005). Gli errori
  530 standard asintotici calcolati nel modo consueto non sono generalmente
  531 ritenuti affidabili nel caso dello stimatore a due passi, ma se per qualche
  532 motivo si vuole usarli, è possibile usare l'opzione --asymptotic per
  533 disabilitare la correzione di Windmeijer.
  534 
  535 Se si usa l'opzione --time-dummies, viene aggiunto ai regressori un insieme
  536 di variabili dummy temporali. Il numero di variabili dummy è pari al numero
  537 massimo dei periodi usati nella stima meno uno, per evitare la perfetta
  538 collinearità in presenza della costante. Le dummy sono specificate in
  539 livelli; se si intende usare variabili dummy sotto forma di differenze
  540 temporali, occorre definirle ed aggiungerle manualmente.
  541 
  542 Accesso dal menù:    /Model/Panel
  543 
  544 # arch Estimation
  545 
  546 Argomenti:  ordine variabile-dipendente variabili-indipendenti 
  547 Opzione:    --quiet (non stampa nulla)
  548 Esempio:    arch 4 y 0 x1 x2 x3
  549 
  550 Questo comando è attualmente mantenuto per ragioni di compatibilità con le
  551 versioni precedenti, ma è preferibile usare lo stimatore di massima
  552 verosimiglianza disponibile mediante il comando "garch"; per un modello ARCH
  553 puro, fissate a 0 il primo parametro GARCH.
  554 
  555 Stima il modello specificato tenendo conto della possibile
  556 eteroschedasticità condizionale autoregressiva (ARCH, Autoregressive
  557 Conditional Heteroskedasticity). Per prima cosa il modello viene stimato con
  558 OLS, quindi viene eseguita una regressione ausiliaria, in cui i quadrati dei
  559 residui della prima regressione vengono regrediti sui loro valori ritardati.
  560 Il passo finale è una stima con minimi quadrati ponderati, in cui i pesi
  561 sono i reciproci delle varianze dell'errore della regressione ausiliaria (se
  562 la varianza prevista di qualche osservazione nella regressione ausiliaria
  563 non risulta positiva, viene usato il corrispondente residuo al quadrato).
  564 
  565 I valori alpha mostrati sotto i coefficienti sono i parametri del processo
  566 ARCH stimati nella regressione ausiliaria.
  567 
  568 Si veda anche "garch" e "modtest" (l'opzione --arch).
  569 
  570 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/ARCH
  571 
  572 # arima Estimation
  573 
  574 Argomenti:  p d q [ ; P D Q ] ; variabile-dipendente [ variabili-indipendenti ] 
  575 Opzioni:    --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
  576             --quite (non mostra i risultati)
  577             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
  578             --hessian (si veda sotto)
  579             --opg (si veda sotto)
  580             --nc (non include l'intercetta)
  581             --conditional (usa la massima verosimiglianza condizionale)
  582             --x-12-arima (usa X-12-ARIMA per la stima)
  583             --lbfgs (usa il massimizzatore L-BFGS-B)
  584             --y-diff-only (speciale per ARIMAX, si veda sotto)
  585             --save-ehat (si veda sotto)
  586 Esempi:     arima 1 0 2 ; y
  587             arima 2 0 2 ; y 0 x1 x2 --verbose
  588             arima 0 1 1 ; 0 1 1 ; y --nc
  589 
  590 Nota: arma è un sinomimo di questo comando.
  591 
  592 Se non viene fornita una lista di variabili-indipendenti, stima un modello
  593 autoregressivo integrato a media mobile (ARIMA: Autoregressive, Integrated,
  594 Moving Average) univariato. I valori p, d e q rappresentano rispettivamente
  595 gli ordini dei termini autoregressivi (AR), l'ordine di differenziazione, e
  596 quello dei termini a media mobile (MA). Questi valori possono essere
  597 indicati in forma numerica o con i nomi di variabili scalari preesistenti.
  598 Ad esempio, un valore d pari a 1 significa che prima di stimare i parametri
  599 ARMA occorre prendere la differenza della variabile dipendente.
  600 
  601 Se si vuole includere solo alcuni specifici ritardi AR o MA (invece che
  602 tutti i ritardi fino all'ordine specificato) è possibile sostituire p e/o q
  603 in due modi: col nome di una matrice predefinita che contiene un insieme di
  604 valori interi, oppure con un'espressione come {1 4}, ossia un insieme di
  605 ritardi separati da spazi e racchiusi tra parentesi graffe.
  606 
  607 I valori interi opzionali P, D e Q rappresentano rispettivamente, l'ordine
  608 dei termini AR stagionali, l'ordine di differenziazione stagionale e
  609 l'ordine dei termini MA stagionali. Essi sono rilevanti solo la frequenza
  610 dei dati è superiore a 1 (ad esempio, dati trimestrali o mensili). Questi
  611 valori devono essere indicati in forma numerica o come variabili scalari.
  612 
  613 Nel caso univariato la scelta predefinita include un'intercetta nel modello,
  614 ma questa può essere soppressa con l'opzione --nc. Se vengono aggiunte
  615 delle variabili-indipendenti, il modello diventa un ARMAX: in questo caso
  616 occorre indicare esplicitamente la costante se si desidera un'intercetta
  617 (come nel secondo degli esempi proposti).
  618 
  619 È disponibile una sintassi alternativa per questo comando: se non si
  620 intende applicare alcuna operazione di differenziazione (stagionale o non
  621 stagionale), è possibile omettere totalmente i termini d e D, invece che
  622 impostarli esplicitamente pari a 0. Inoltre, arma è un sinonimo di arima,
  623 quindi ad esempio il comando seguente è un modo valido per specificare un
  624 modello ARMA(2,1):
  625 
  626 	arma 2 1 ; y
  627 
  628 Il funzionamento predefinito utilizza la funzionalità ARMA "interna" di
  629 gretl, che usa la stima di massima verosimiglianza esatta usando il filtro
  630 di Kalman; come opzione è possibile usare la stima di massima
  631 verosimiglianza condizionale. Se è stato installato il programma X-12-ARIMA
  632 è possibile usare questo al posto del codice interno di gretl. Per i
  633 dettagli su queste opzioni si veda la la guida all'uso di gretl (il capitolo
  634 29).
  635 
  636 Quando si usa il codice ARMA interno, le deviazioni standard sono stimate
  637 basandosi su un'approssimazione numerica all'inversa negativa dell'Hessiana,
  638 passando automaticamente al prodotto esterno del gradiente (OPG) in caso di
  639 problemi numerici. Se si usa l'opzione --opg il prodotto esterno del
  640 gradiente viene usato in ogni caso. L'opzione --hessian, invece, disabilita
  641 il passaggio automatico all'OPG in caso di problemi. Si noti, peraltro, che
  642 l'impossibilità di calcolare numericamente l'hessiana è per solito indice
  643 di un modello mal specificato.
  644 
  645 L'opzione --lbfgs è riservata alla stima basata su codice ARMA nativo e MV
  646 esatta; quando viene indicata, la stima usa l'algoritmo L-BFGS a "memoria
  647 limitata" anziché l'ottimizzatore BFGS consueto. Questa variante può
  648 essere utile in alcune situazioni nelle quali la convergenza all'ottimo è
  649 problematica.
  650 
  651 L'opzione --y-diff-only è riservata alla stima di modelli ARIMAX (modelli
  652 con ordine di integrazione non nullo e che includono regressori esogeni), e
  653 si applica solo con la stima di MV esatta nativa di gretl. Per questi
  654 modelli il comportamento di default consiste nel differenziare sia la
  655 variabile dipendente che i regressori, ma quando viene indicata questa
  656 opzione viene differenziata solo la variabile dipendente, mentre i
  657 regressori restano nei livelli.
  658 
  659 L'opzione --save-ehat è applicabile solo alla stima nativa di MV esatta. Il
  660 suo effetto è quello di rendere disponibile un vettore contenente la stima
  661 ottimale alla data t del disturbo o innovazione alla stessa data: questo
  662 valore può essere recuperato grazie all'accessore "$ehat". Questi valori
  663 sono diversi dalla variabile dei residui ("$uhat") che contiene gli errori
  664 di previsione un passo in avanti.
  665 
  666 Il valore AIC mostrato nei modelli ARIMA è calcolato secondo la definizione
  667 usata in X-12-ARIMA, ossia
  668 
  669   AIC = -2L + 2k
  670 
  671 dove L è la log-verosimiglianza e k è il numero totale di parametri
  672 stimati. Si noti che X-12-ARIMA non produce criteri di informazione come
  673 l'AIC quando la stima è effettuata col metodo della massima verosimiglianza
  674 condizionale.
  675 
  676 Le radici AR e MA mostrate in occasione della stima ARMA sono basate sulla
  677 seguente rappresentazione di un processo ARMA(p,q):
  678 
  679 	(1 - a_1*L - a_2*L^2 - ... - a_p*L^p)Y =
  680           c + (1 + b_1*L + b_2*L^2 + ... + b_q*L^q) e_t
  681 
  682 Di conseguenza le radici AR sono la soluzione di
  683 
  684          1 - a_1*z - a_2*z^2 - ... - a_p*L^p = 0
  685 
  686 e la stazionarietà del processo richiede che queste radici si trovino al di
  687 fuori del cerchio di raggio unitario.
  688 
  689 Il valore di "frequenza" mostrato insieme alle radici AR e MA è il valore
  690 di lambda che risolve z = r * exp(i*2*pi*lambda)dove z è la radice in
  691 questione e r è il suo modulo.
  692 
  693 Accesso dal menù:    /Modello/Serie Storiche/ARIMA
  694 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione singola)
  695 
  696 # arma Estimation
  697 
  698 Vedi "arima"; arma è un alias.
  699 
  700 # biprobit Estimation
  701 
  702 Argomenti:  depvar1 depvar2 indepvars1 [ ; indepvars2 ] 
  703 Opzioni:    --vcv (stampa la matrice di covarianze)
  704             --robust (errori standard robusti)
  705             --cluster=clustvar (vedi "logit" per una spiegazione)
  706             --opg (vedi sotto)
  707             --save-xbeta (vedi sotto)
  708             --verbose (stampa informazione extra)
  709 Esempi:     biprobit y1 y2 0 x1 x2
  710             biprobit y1 y2 0 x11 x12 ; 0 x21 x22
  711             Vedi anche biprobit.inp
  712 
  713 Stima un modello probit bivariato massimizzando la verosimiglianza con il
  714 metodo di Newton-Raphson.
  715 
  716 L'elenco degli argomenti inizia con due variabili dipendenti (binarie),
  717 seguite da una lista di regressori. Un'eventuale seconda lista, separata
  718 dalla precedente da un punto e virgola, viene interpretata come contenente
  719 l'insieme dei regressori specifici alla seconda equazione, mentre indepvars1
  720 è specifica alla prima equazione; in caso contrario il comando assume che
  721 indepvars1 rappresenti un insieme di regressori comuni alle due equazioni.
  722 
  723 Per default, gli errori standard sono calcolati usando un'approssimazione
  724 numerica dell'Hessiana calcolata in corrispondenza delle stime dei
  725 parametri. L'opzione --opg permette di stimare la matrice di covarianza
  726 usando il prodotto esterno del gradiente (Outer Product of the Gradient,
  727 OPG); l'opzione --robust permette di calcolare gli standard error QML a
  728 partire dalla matrice di covarianza "sandwich" che usa sia l'inversa
  729 dell'Hessiana che la matrice OPG.
  730 
  731 Una volta completata con successo la stima, l'accessore "$uhat" consente di
  732 recuperare una matrice di due colonne contenente i residui generalizzati
  733 delle due equazioni; in altre parole, i valori attesi degli errori
  734 condizionali ai valori osservati delle variabili dipendenti e delle
  735 covariate. Di default "$yhat" restituisce una matrice di quattro colonne
  736 contenente le stime delle probabilità dei quattro possibili esiti congiunti
  737 per (y_1, y_2), nell'ordine (1,1), (1,0), (0,1), (0,0). In alternativa, se
  738 il comando è seguito dall'opzione --save-xbeta , "$yhat" ha due colonne
  739 contenenti i valori delle funzioni indice delle rispettive equazioni.
  740 
  741 L'output comprende un test del rapporto di verosimiglianza dell'ipotesi
  742 nulla che gli errori delle due equazioni siano incorrelati fra loro.
  743 
  744 # bkw Tests
  745 
  746 Opzione:    --quiet (non stampa nulla)
  747 Esempi:     longley.inp
  748 
  749 Deve seguire la stima di un modello che includa almeno due variabili
  750 indipendenti. Calcola e mostra le informazioni relative alla collinearità,
  751 ovvero la tabella BKW, basandosi sul lavoro di Belsley, Kuh e Welsch (1980).
  752 Questa tabella riporta una sofisticata analisi del grado di collinearità e
  753 delle sue fonti, attraverso l'analisi degli autovalori ed autovettori
  754 dell'inversa della matrice di correlazione. Per un resoconto completo circa
  755 l'approccio BKW con riferimento a gretl, ed a diversi altri esempi, si veda
  756 Adkins, Waters e Hill (2015).
  757 
  758 Utilizzando l'accessore "$result" è possibile recuperare la tabella BKW
  759 come matrice. Si veda anche il comando "vif" per un approccio semplificato
  760 alla diagnostica della collinearità.
  761 
  762 Esiste anche una funzione chiamata "bkw" che offre maggior flessibilità.
  763 
  764 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Analisi/Collinearità
  765 
  766 # boxplot Graphs
  767 
  768 Argomento:  lista-variabili 
  769 Opzioni:    --notches (mostra l'intervallo di confidenza al 90 per cento per la mediana)
  770             --factorized (vedi sotto)
  771             --panel (vedi sotto)
  772             --matrix=name (opera su colonne di una matrice)
  773             --output=filename (manda l'output a un file specificato)
  774 
  775 Questo tipo di grafici (da Tukey e Chambers) mostra la distribuzione di una
  776 variabile. La "scatola" centrale (box) racchiude il 50 per cento centrale
  777 dei dati, ossia è delimitato dal primo e terzo quartile. I "baffi"
  778 (whiskers) si estendono fino un valore dato da una volta e mezzo il range
  779 interquartile a partire dai bordi della scatola. Valori esterni a tale
  780 intervallo sono considerati "outlier" e rappresentati con dei punti. Una
  781 linea trasversale sulla scatola indica la mediana, mentre un segno "+"
  782 indica la media. Se viene selezionata l'opzione di mostrare un intervallo di
  783 confidenza per la mediana, questo viene calcolato via bootstrap e mostrato
  784 sotto forma di lnee tratteggiate orizzontali sopra e sotto la mediana.
  785 
  786 L'opzione "factorized" permette di esaminare la distribuzione di una
  787 variabile condizionata ai valori di un fattore discreto. Ad esempio, se un
  788 dataset contiene salari e una variable binaria per il genere, si può
  789 scegliere di analizzare la distribuzione del salario condizionata al genere
  790 e visualizzare boxplot dei salari per i maschi e per le femmine uno di
  791 fianco all'altro, come ad esempio
  792 
  793 	boxplot wage gender --factorized
  794 
  795 Si noti che, in questo caso, bisogna specificare esattamente due variabili,
  796 col fattore per secondo.
  797 
  798 Se il dataset corrente è un panel ed è stata specificata una sola
  799 variabile, l'opzione --panel produce una serie di grafici boxplot
  800 affiancati, uno per ogni "unità" o gruppo panel.
  801 
  802 In generale l'argomento varlist è necessario e deve indicare una o più
  803 variabili nel dataset corrente (usando il nome o il numero di ID). Se viene
  804 fornita una matrice usando l'opzione --matrix, tuttavia, questo argomento
  805 diventa opzionale: di default viene mostrato un grafico per ciascuna delle
  806 colonne della matrice specificata.
  807 
  808 Il grafici boxplot di gretl sono generati usando gnuplot, ed è possibile
  809 arricchire il grafico specificando altri comandi gnuplot, includendoli fra
  810 parentesi graffa. Per maggiori dettagli consultate per favore l'help del
  811 comando "gnuplot".
  812 
  813 In modalità interattiva il risultato viene mostrato immediatamente. In
  814 batch il comportamento di default di gretl è di scrivere nella directory di
  815 lavoro dell'utente un file di comandi gnuplot chiamato gpttmpN.plt,
  816 iniziando da N = 01. I grafici veri e propri possono essere generati in
  817 seguito usando gnuplot (in MS Windows, wgnuplot). Questo comportamento può
  818 essere modificato usando l'opzione --output=filename. Per ulteriori
  819 dettagli, si veda il comando "gnuplot".
  820 
  821 Accesso dal menù:    /Visualizza/Grafico/Boxplot
  822 
  823 # break Programming
  824 
  825 Esce da un ciclo. Questo comando può essere usato solo all'interno di un
  826 ciclo e causa l'immediata interruzione dell'esecuzione del ciclo (o di
  827 quello più interno, nel caso di cicli nidificati). Si veda anche il comando
  828 "loop".
  829 
  830 # catch Programming
  831 
  832 Sintassi:   
  833         catch command
  834 
  835 Non si tratta di un vero e proprio comando, quanto piuttosto di un prefisso
  836 applicabile alla maggior parte dei comandi consueti; il suo effetto è
  837 quello di prevenire l'interruzione di uno script nel caso in cui si
  838 verifichi un errore nell'esecuzione di un comando. Un eventuale errore viene
  839 registrato in un codice d'errore interno cui è possibile accedere con
  840 "$error" (un valore nullo indica che l'esecuzione ha avuto successo). Il
  841 valore di "$error" dovrebbe sempre essere controllato subito dopo aver usato
  842 catch, in modo da adottare le misure più opportune nel caso in cui il
  843 comando non dovesse aver avuto successo.
  844 
  845 catch non può essere usato prima di if, elif o endif. Inoltre, non può
  846 essere neanche usato per chiamate a funzioni definite dall'utente; il suo
  847 uso è limitato ai comandi di gretl e alle chiamate a funzioni od operatori
  848 "nativi".
  849 
  850 # chow Tests
  851 
  852 Varianti:   chow obs
  853             chow dummyvar --dummy
  854 Opzioni:    --dummy (usa una variabile dummy preesistente)
  855             --quiet (non mostra le stime del modello aumentato)
  856             --limit-to=lista (limita il test a un sottoinsieme di regressori)
  857 Esempi:     chow 25
  858             chow 1988:1
  859             chow female --dummy
  860 
  861 Va eseguito dopo una regressione OLS e fornisce un test per l'ipotesi nulla
  862 che non esista un break strutturale del modello in corrispondenza del punto
  863 di rottura specificato. La procedura consiste nel creare una variabile dummy
  864 che vale 1 a partire dal punto di rottura specificato da osservazione fino
  865 alla fine del campione, 0 altrove; inoltre vengono creati dei termini di
  866 interazione tra questa dummy e i regressori originali. Viene quindi stimata
  867 una regressione che include questi termini.
  868 
  869 Per impostazione predefinita viene calcolata una statistica F, prendendo la
  870 regressione aumentata come non vincolata e la regressione originale come
  871 vincolata. Se il modello originale usa uno stimatore robusto per la matrice
  872 di covarianza, come statistica test viene usato un valore chi-quadro di
  873 Wald, basato su uno stimatore robusto della matrice di covarianza della
  874 regressione aumentata.
  875 
  876 L'opzione --limit-to si può usare per limitare l'insieme di regressori che
  877 verrà interagito con la dummy di sottocampionamento a un sottoinsieme di
  878 quelli originali. Il parametro di questa opzione dev'essere una lista
  879 pre-definita, contenente un sottoinsieme delle variabili esplicative; la
  880 costante non può farne parte.
  881 
  882 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/CHOW
  883 
  884 # clear Programming
  885 
  886 Opzioni:    --dataset (cancella solo il dataset)
  887             --other (cancella tutto fuorché il dataset)
  888 
  889 Senza alcuna opzione, cancella dalla memoria tutti gli oggetti salvati,
  890 compreso l'eventuale campione corrente. Si noti che anche aprire un nuovo
  891 dataset o usare il comando "nulldata" per creare un dataset vuoto ha lo
  892 stesso effetto; per questo motivo di solito non è necessario usare "clear".
  893 
  894 Con l'opzione --dataset viene cancellato dalla memoria solo il dataset;
  895 tutti gli altri oggetti, come matrici e scalari salvati in precedenza,
  896 vengono conservati.
  897 
  898 # coeffsum Tests
  899 
  900 Argomento:  lista-variabili 
  901 Opzione:    --quiet (non stampa nulla)
  902 Esempi:     coeffsum xt xt_1 xr_2
  903             Vedi anche restrict.inp
  904 
  905 Deve essere usato dopo una regressione. Calcola la somma dei coefficienti
  906 delle variabili nella lista-variabili e ne mostra l'errore standard e il
  907 p-value per l'ipotesi nulla che la loro somma sia zero.
  908 
  909 Si noti la differenza tra questo test e "omit", che assume come ipotesi
  910 nulla l'uguaglianza a zero di tutti i coefficienti di un gruppo di variabili
  911 indipendenti.
  912 
  913 L'opzione --quiet potrebbe risultare utile se si vuole accedere ai valori
  914 "$test" e "$pvalue", che vengono registrati al completamento della
  915 procedura.
  916 
  917 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/Somma dei coefficienti
  918 
  919 # coint Tests
  920 
  921 Argomenti:  ordine variabile-dipendente variabili-indipendenti 
  922 Opzioni:    --nc (non include la costante)
  923             --ct (include la costante e il trend)
  924             --ctt (include la costante e il trend quadratico)
  925             --seasonals (include dummy stagionali)
  926             --skip-df (non esegue i test DF sulle variabili individuali)
  927             --test-down[=criterio] (scelta automatica dell'ordine dei ritardi)
  928             --verbose (mostra dettagli extra sulle regressioni)
  929             --silent (non stampa nulla)
  930 Esempi:     coint 4 y x1 x2
  931             coint 0 y x1 x2 --ct --skip-df
  932 
  933 Test di cointegrazione di Engle-Granger. La procedura predefinita è la
  934 seguente: (1) eseguire dei test Dickey-Fuller aumentati, sull'ipotesi nulla
  935 che ognuna delle variabili elencate abbia una radice unitaria; (2) stimare
  936 la regressione di cointegrazione; (3) eseguire un test DF sui residui della
  937 regressione di cointegrazione. Se si usa l'opzione --skip-df, il passo (1)
  938 viene saltato.
  939 
  940 Se l'ordine di ritardo specificato è positivo, tutti i test Dickey-Fuller
  941 utilizzano questo ordine. Se l'ordine indicato viene preceduto da un segno
  942 meno, viene interpretato come l'ordine massimo, e l'ordine utilizzato
  943 effettivamente viene ricavato con la stessa procedura di test "all'indietro"
  944 descritta per il comando "adf".
  945 
  946 L'impostazione predefinita consiste nell'includere una costante nella
  947 regressione di cointegrazione; se si vuole omettere la costante, basta usare
  948 l'opzione --nc. Se si vuole aggiungere all'elenco dei termini deterministici
  949 della regressione un trend lineare o quadratico, basta usare le opzioni --ct
  950 o --ctt. Queste opzioni sono mutualmente esclusive. Volendo, se i dati sono
  951 trimestrali o mensili, la regressione può comprendere dummy stagionali.
  952 
  953 Test di cointegrazione di Engle-Granger. La procedura predefinita è la
  954 seguente: (1) eseguire dei test Dickey-Fuller aumentati, sull'ipotesi nulla
  955 che ognuna delle variabili elencate abbia una radice unitaria; (2) stimare
  956 la regressione di cointegrazione; (3) eseguire un test DF sui residui della
  957 regressione di cointegrazione. Se si attiva la casella Salta i test DF
  958 iniziali, il passo (1) viene saltato.
  959 
  960 I pvalue per questo test si basano su MacKinnon (1996). Il codice relativo
  961 è stato incluso per gentile concessione dell'autore.
  962 
  963 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/Test di cointegrazione/Engle-Granger
  964 
  965 # coint2 Tests
  966 
  967 Argomenti:  ordine lista-y [ ; lista-x ] [ ; lista-rx ] 
  968 Opzioni:    --nc (senza costante)
  969             --rc (costante vincolata)
  970             --uc (costante non vincolata)
  971             --crt (costante e trend vincolato)
  972             --ct (costante e trend non vincolato)
  973             --seasonals (include dummy stagionali centrate)
  974             --asy (registra i p-value asintotici)
  975             --silent (non mostra nulla)
  976             --quiet (mostra solo i test)
  977             --verbose (mostra i dettagli delle regressioni ausiliarie)
  978 Esempi:     coint2 2 y x
  979             coint2 4 y x1 x2 --verbose
  980             coint2 3 y x1 x2 --rc
  981             Vedi anche hamilton.inp, denmark.inp
  982 
  983 Esegue il test di Johansen per la cointegrazione tra le variabili della
  984 lista-y per l'ordine specificato di ritardi. Per dettagli, si veda la guida
  985 all'uso di gretl (il capitolo 31) oppure Hamilton (1994), capitolo 20. I
  986 valori critici sono calcolati con l'approssimazione gamma di J. Doornik
  987 (Doornik, 1998). Per il test traccia, vengono formiti due set di valori
  988 critici: asintotici e aggiustati per l'ampiezza campionaria. Di default,
  989 l'accessore "$pvalue" riporta la variante aggiustata, ma i valori asintotici
  990 possono essere ottenuti usando l'opzione --asy.
  991 
  992 L'inclusione di trend deterministici nel modello è controllata dalle
  993 opzioni del comando. Se non si indica alcuna opzione, viene inclusa una
  994 "costante non vincolata", che permette la presenza di un'intercetta diversa
  995 da zero nelle relazioni di cointegrazione e di un trend nei livelli delle
  996 variabili endogene. Nella letteratura originata dal lavoro di Johansen (si
  997 veda ad esempio il suo libro del 1995), si fa riferimento a questo come al
  998 "caso 3". Le prime quattro opzioni mostrate sopra, che sono mutualmente
  999 esclusive, producono rispettivamente i casi 1, 2, 4 e 5. Il significato di
 1000 questi casi e i criteri per scegliere tra di essi sono spiegati nella la
 1001 guida all'uso di gretl (il capitolo 31).
 1002 
 1003 Le liste opzionali lista-x e lista-rx permettono di controllare per
 1004 specifiche variabili esogene che entrano nel sistema in modo non vincolato
 1005 (lista-x) o vincolate allo spazio di cointegrazione (lista-rx). Queste liste
 1006 vanno separate tra di loro e dalla lista-y usando il carattere punto e
 1007 virgola.
 1008 
 1009 L'opzione --seasonals, che può accompagnare una qualsiasi delle altre
 1010 opzioni, specifica l'inclusione di un gruppo di variabili dummy stagionali
 1011 centrate. Questa opzione è disponibile solo per dati trimestrali o mensili.
 1012 
 1013 La tabella seguente fornisce un esempio di interpretazione dei risultati del
 1014 test nel caso di 3 variabili. H0 denota l'ipotesi nulla, H1 l'ipotesi
 1015 alternativa e c il numero delle relazioni di cointegrazione.
 1016 
 1017                  Rango    Test traccia       Test Lmax
 1018                           H0     H1          H0     H1
 1019                  ---------------------------------------
 1020                   0      c = 0  c = 3       c = 0  c = 1
 1021                   1      c = 1  c = 3       c = 1  c = 2
 1022                   2      c = 2  c = 3       c = 2  c = 3
 1023                  ---------------------------------------
 1024 
 1025 Si veda anche il comando "vecm".
 1026 
 1027 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/Test di cointegrazione/Johansen
 1028 
 1029 # corr Statistics
 1030 
 1031 Varianti:   corr [ lista-variabili ]
 1032             corr --matrix=nome-matrice
 1033 Opzioni:    --uniform (assicura l'uniformità del campione)
 1034             --spearman (Rho di Spearman)
 1035             --kendall (Tau di Kendall)
 1036             --verbose (mostra i ranghi)
 1037             --plot=modo o nome del file (si veda di seguito)
 1038             --triangle (si veda di seguito)
 1039 Esempi:     corr y x1 x2 x3
 1040             corr ylist --uniform
 1041             corr x y --spearman
 1042 
 1043 Per impostazione predefinita, mostra le coppie di coefficienti di
 1044 correlazione (la correlazione del prodotto dei momenti di Pearson) per le
 1045 variabili date nella lista-variabili, o per tutte le variabili del dataset
 1046 se non viene specificata alcuna lista-variabili. Il comportamento
 1047 predefinito consiste nell'usare tutte le osservazioni disponibili per
 1048 calcolare ognuno dei coefficienti, ma se si usa l'opzione --uniform il
 1049 campione verrà limitato (se necessario) in modo che per tutti i
 1050 coefficienti venga usato lo stesso insieme di osservazioni. Questa opzione
 1051 ha effetto solo se le diverse variabili contengono un numero diverso di
 1052 valori mancanti.
 1053 
 1054 Le opzioni (mutualmente esclusive) --spearman e --kendall producono
 1055 rispettivamente, la correlazione di rango di Spearman (rho) e la
 1056 correlazione di rango di Kendall (tau), invece del solito coefficiente di
 1057 Pearson. Quando si usa una di queste opzioni, la lista-variabili deve
 1058 contenere solo due variabili.
 1059 
 1060 Quando viene calcolata la correlazione di rango, si può usare l'opzione
 1061 --verbose per mostrare i dati originali e ordinati (altrimenti questa
 1062 opzione verrà ignorata).
 1063 
 1064 Se lista-variabili contiene più di due serie e il programma non è in
 1065 modalità batch, verrà mostrato un grafico a "temperatura" della matrice di
 1066 correlazione, regolato dall'opzione --plot. Per questa opzione, i parametri
 1067 possibili sono none (per non averlo), display (per mostrarlo a video anche
 1068 in modo batch), o un nome di file. Quest'ultima scelta ha effetti uguali a
 1069 quelli dell'opzione --output per il comando "gnuplot". L'opzione --triangle
 1070 fa sì che il grafico contenga solo il triangolo inferiore della matrice.
 1071 
 1072 Se si usa la forma alternativa, dando come argomento un nome di matrice
 1073 piuttosto che una lista variabili, le opzioni --spearman e --kendall non
 1074 sono disponibili -- si veda quindi la funzione "npcorr".
 1075 
 1076 L'accessore "$result" può essere utilizzato per ottenere le correlazioni
 1077 risultati dal comando sottoforma di matrice utilizzabile.
 1078 
 1079 Accesso dal menù:    /Visualizza/Matrice di correlazione
 1080 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione multipla)
 1081 
 1082 # corrgm Statistics
 1083 
 1084 Argomenti:  variabile [ max-ritardo ] 
 1085 Opzioni:    --bartlett (usa gli errori standard di Bartlett)
 1086             --plot=modo o nome di file (si veda sotto)
 1087             --quiet (non mostra il grafico)
 1088 Esempio:    corrgm x 12
 1089 
 1090 Mostra i valori della funzione di autocorrelazione per la variabile
 1091 specificata (dal nome o dal numero). I valori sono definiti come rho(u_t,
 1092 u_t-s) dove u_t è la t-esima osservazione della variabile u e s è il
 1093 numero dei ritardi.
 1094 
 1095 Vengono mostrate anche le autocorrelazioni parziali (calcolate con
 1096 l'algoritmo di Durbin-Levinson), ossia al netto dell'effetto dei ritardi
 1097 intermedi. Il comando produce anche un grafico del correlogramma e mostra la
 1098 statistica Q di Ljung-Box per testare l'ipotesi nulla che la serie sia
 1099 "white noise" (priva di autocorrelazione). La statistica si distribuisce
 1100 asintoticamente come chi-quadro con gradi di libertà pari al numero di
 1101 ritardi specificati.
 1102 
 1103 La significatività statistica delle singole autocorrelazioni viene indicata
 1104 per mezzo di asterischi. Di default, essa è calcolata per mezzo della
 1105 radice inversa dell'ampiezza campionaria, ma con l'opzione --bartlett
 1106 vengono usate le formule di Bartlett per l'ACF. Quest'opzione, se
 1107 applicabile, controlla anche la banda di confidenza mostrata nel grafico.
 1108 
 1109 Se viene specificato un valore max-ritardo, la lunghezza del correlogramma
 1110 viene limitata al numero di ritardi specificato, altrimenti viene scelta
 1111 automaticamente in funzione della frequenza dei dati e del numero di
 1112 osservazioni.
 1113 
 1114 Di default viene mostrato un grafico del correlogramma: un grafico gnuplot
 1115 in modalità interattiva o un grafico ASCII in modalità batch. Questo
 1116 comportamento può essere modificato con l'opzione --plot. Per questa
 1117 opzione i parametri accettabili sono none (per eliminare il grafico); ascii
 1118 (per produrre un grafico in formato testo anche in modalità interattiva);
 1119 display (per produrre un grafico gnuplot anche in modalità batch); oppure
 1120 il nome di un file. In quest'ultimo caso l'effetto è quello descritto per
 1121 l'opzione --output del comando "gnuplot".
 1122 
 1123 Se il comando va a buon fine, gli accessori "$test" e "$pvalue" conterranno
 1124 i valori corrispondenti per la statistica di Ljung-Box, per l'ordine
 1125 max-ritardo. Peraltro, se si vuole semplicemente calcolare la statistica Q
 1126 senza che il programma produca alcun output, consigliamo di usare la
 1127 funzione "ljungbox" anziché questo comando.
 1128 
 1129 Accesso dal menù:    /Variabile/Correlogramma
 1130 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione singola)
 1131 
 1132 # cusum Tests
 1133 
 1134 Opzioni:    --squares (esegue il test CUSUMSQ)
 1135             --quiet (stampa solamente il test di Harvey-Collier)
 1136 
 1137 Va eseguito dopo la stima di un modello OLS. Esegue il test CUSUM (o, se si
 1138 usa l'opzione --squares, il test CUSUMSQ) per la stabilità dei parametri.
 1139 Viene calcolata una serie di errori di previsione per il periodo successivo,
 1140 attraverso una serie di regressioni: la prima usa le prime k osservazioni e
 1141 viene usata per generare la previsione della variabile dipendente per
 1142 l'osservazione k + 1; la seconda usa le prime k + 1 osservazioni per
 1143 generare una previsione per l'osservazione k + 2 e cos via (dove k è il
 1144 numero dei parametri nel modello originale).
 1145 
 1146 Viene mostrata, anche graficamente, la somma cumulata degli errori scalati
 1147 di previsione (o dei quadrati degli errori). L'ipotesi nulla della
 1148 stabilità dei parametri è rifiutata al livello di significatività del 5
 1149 per cento se la somma cumulata va al di fuori delle bande di confidenza al
 1150 95 per cento.
 1151 
 1152 Nel caso di test CUSUM, viene mostrata anche la statistica t di
 1153 Harvey-Collier per testare l'ipotesi nulla della stabilità dei parametri.
 1154 Si veda il Capitolo 7 di Econometric Analysis di Greene, per i dettagli. Per
 1155 il test CUSUMSQ, la banda di confidenza al 95% è calcolata usando
 1156 l'algoritmo descritto in Edgerton e Wells (1994).
 1157 
 1158 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/CUSUM(SQ)
 1159 
 1160 # data Dataset
 1161 
 1162 Argomento:  lista-variabili 
 1163 Opzioni:    --compact=metodo (specifica un metodo di aggregazione)
 1164             --interpolate (interpola i dati a bassa frequenza)
 1165             --quiet (non mostra i risultati tranne che in caso di errore)
 1166             --name=identificatore (rinomina le serie importate)
 1167             --odbc (importa via ODBC)
 1168             --no-align (specifico per ODBC, vedi sotto)
 1169 
 1170 Legge le variabili nella lista-variabili da un database (gretl, RATS 4.0 o
 1171 PcGive), che deve essere stato precedentemente aperto con il comando "open".
 1172 La frequenza dei dati l'intervallo del campione possono essere impostati
 1173 usando i comandi "setobs" e "smpl" prima di questo comando. Ecco un esempio
 1174 completo:
 1175 
 1176 	open macrodat.rat 
 1177 	setobs 4 1959:1 
 1178 	smpl ; 1999:4 
 1179 	data GDP_JP GDP_UK
 1180 
 1181 Questi comandi aprono un database chiamato macrodat.rat, impostano un
 1182 dataset trimestrale che inizia nel primo trimestre del 1959 e finisce nel
 1183 quarto trimestre del 1999 e infine importano le serie GDP_JP e GDP_UK.
 1184 
 1185 Se non si specificano setobs e smpl nel modo descritto, la frequenza dei
 1186 dati e l'intervallo del campione vengono impostati usando la prima variabile
 1187 letta dal database.
 1188 
 1189 Se le serie da leggere hanno frequenza maggiore di quella impostata nel
 1190 dataset, è possibile specificare un metodo di compattamento, come mostrato
 1191 di seguito
 1192 
 1193 	data LHUR PUNEW --compact=average
 1194 
 1195 I cinque metodi di compattamento disponibili sono "average" (usa la media
 1196 delle osservazioni ad alta frequenza), "last" (usa l'ultima osservazione),
 1197 "first", "sum" e "spread". Se non si specifica alcun metodo, verrà usata la
 1198 media delle osservazioni. Il metodo "spread" è speciale: l'informazione,
 1199 anziché essere condensata, verrà suddivisa su più serie, una per
 1200 sottoperiodo. Ad esempio, l'aggiunta di una serie mensile ad un dataset
 1201 trimestrale provoca la creazione di tre, serie, una per ogni mese del
 1202 trimestre; nei loro nomi compaiono i suffissi m01, m02 e m03.
 1203 
 1204 Se la serie in ingresso è a frequenza più bassa di quella del dataset, il
 1205 default è ripetere il valore dei dati in ingresso; tuttavia, con l'opzione
 1206 --interpolate si azionerà il metodo di interpolazione di Chow e Lin (1971),
 1207 con costante, trend quadratico e dirsturbi AR(1). Si noti, però, che questa
 1208 opzione è disponibile solo nel caso di conversione da trimestrale a mensile
 1209 e da annua a trimestrale.
 1210 
 1211 Se il database è in formato nativo gretl, i caratteri "glob" * e ? can be
 1212 used in varlist, nella ricerca delle serie da importare. L'esempio che segue
 1213 importerà tutte le serie i cui nomi comiciano per cpi:
 1214 
 1215 	data cpi*
 1216 
 1217 L'opzione --name può essere utilizzata per impostare un nome diverso
 1218 dall'originale per le nuove serie storiche importate nel dataset. Il
 1219 parametro deve essere un identificatore valido. Questa opzione è
 1220 circoscritta al caso in cui è stata specificata una singola serie storica
 1221 per l'importazione.
 1222 
 1223 L'opzione --no-align produce effetti solo quando si importano serie via
 1224 ODBC. Per impostazione predefinita, la query ODBC deve ritornare delle
 1225 informazioni con cui gretl possa piazzare i dati in ingresso nelle righe
 1226 appropriate del dataset -- o per lo meno, che il numero di cifre in entrata
 1227 coincida con la lunghezza del dataset o del sottocampione attuale. Con
 1228 l'opzione --no-align questo requisito viene allentato: se le condizioni di
 1229 cui sopra non sono rispettate, i datri in ingresso sono semplicemente messi
 1230 all'inizio del dataset, partendo dalla prima riga. Se i dati in ingresso
 1231 sono meno della dimensione del campione, le righe in eccesso saranno
 1232 riempite con NAs; altrimenti, i dati in più verranno buttati via. Per
 1233 maggiori dettagli sull'importazione via ODBC, si veda la guida all'uso di
 1234 gretl (il capitolo 39).
 1235 
 1236 Accesso dal menù:    /File/Database
 1237 
 1238 # dataset Dataset
 1239 
 1240 Argomenti:  parola-chiave parametri 
 1241 Esempi:     dataset addobs 24
 1242             dataset insobs 10
 1243             dataset compact 1
 1244             dataset compact 4 last
 1245             dataset expand interp
 1246             dataset transpose
 1247             dataset sortby x1
 1248             dataset resample 500
 1249             dataset renumber x 4
 1250             dataset pad-daily 7
 1251             dataset clear
 1252 
 1253 Esegue varie operazioni sull'intero dataset, a seconda della parola-chiave
 1254 usata, che può essere addobs, insobs, clear, compact, expand, transpose,
 1255 sortby, dsortby, resample, renumber o pad-daily. Nota: ad eccezione del
 1256 comando clear questi comandi non sono disponibili quando sul dataset è
 1257 definito un sotto-campione ottenuto selezionando le osservazioni con un
 1258 criterio Booleano.
 1259 
 1260 addobs: deve essere seguito da un intero positivo. Aggiunge il numero
 1261 specificato di osservazioni alla fine del dataset, tipicamente a scopo di
 1262 ottenere delle previsioni. I valori della maggior parte delle variabili
 1263 nell'intervallo aggiunto sono impostati come valori mancanti, ma alcune
 1264 variabili deterministiche, ad esempio le tendenze lineari e le variabili
 1265 dummy periodiche, sono riconosciute ed estese.
 1266 
 1267 insobs: Deve essere seguito da un intero positivo inferiore o uguale al
 1268 numero corrente di osservazioni. Inserisce una singola osservazione nella
 1269 posizione specificata. Tutti i dati successivi sono spostati di una
 1270 posizione e il dataset è allungato di un'osservazione. In corrispondenza
 1271 della nuova osservazione a tutte le variabili, a parte la costante, vengono
 1272 assegnati valori mancanti. Questa azione non è disponibile in dataset
 1273 panel.
 1274 
 1275 clear: Non richiede parametri. Elimina il campione corrente e riporta gretl
 1276 al suo stato iniziale senza dati.
 1277 
 1278 compact: deve essere seguito da un intero positivo che rappresenta la nuova
 1279 frequenza dei dati, che dovrebbe essere minore di quella attuale (ad esempio
 1280 un valore 4 quando la frequenza attuale è 12 significa che si compatterà
 1281 un dataset mensile in uno trimestrale). Questo comando è disponibile solo
 1282 se il dataset contiene serie storiche: compatta tutte le serie del dataset
 1283 alla nuova frequenza. È possibile dare un secondo parametro, tra sum, first
 1284 o last, per specificare, rispettivamente, di compattare usando la somma dei
 1285 valori alla frequenza maggior, i valori di inizio periodo, o di fine
 1286 periodo. Il comportamento predefinito consiste nel prendere la media dei
 1287 valori sul periodo.
 1288 
 1289 expand: Questo comando è disponibile solo per serie storiche annuali o
 1290 trimestrali. I dati annuali vengono espansi a trimestrali, quelli
 1291 trimestrali a mensili. Per default, tutte le serie nel dataset verranno
 1292 espanse assegnando alle nuove osservazioni i valori del periodo
 1293 corrispondente nel vecchio dataset, ma con il modificatore interp le serie
 1294 vengono espanse usando l'interpolazione di Chow-Lin (si veda Chow e Lin,
 1295 1971): i regressori sono una costante ed un trend quadratico; il disturbo è
 1296 assunto AR(1).
 1297 
 1298 transpose: non richiede parametri aggiuntivi. Traspone il dataset attuale:
 1299 ogni osservazione (riga) del dataset attuale diventerà una variabile
 1300 (colonna), e ogni variabile un'osservazione. Questo comando è utile quando
 1301 si importano da fonti esterne dei dati organizzati con le variabili disposte
 1302 per riga.
 1303 
 1304 sortby: richiede il nome di una variabile o di una lista. Con una variabile,
 1305 questa viene usata come criterio di ordinamento. Le osservazioni di tutte le
 1306 altre variabili del dataset sono riordinate secondo valori crescenti della
 1307 variabile indicata. Nel caso di una lista, il comando procede
 1308 gerarchicamente: il primo criterio di ordinamento è la prima variabile, nel
 1309 caso in cui si arrivi ad una situazione di stallo si passa alla seconda
 1310 variabile della lista per risolvere il problema, e se il problema persiste
 1311 si passa alla terza e così via, finchè lo stallo non si esaurisce o si
 1312 esauriscono le variabili presenti nella lista. Questo comando è disponibile
 1313 solo per dati non datati.
 1314 
 1315 dsortby: funziona come sortby ma riordina le osservazioni secondo i valori
 1316 decrescenti della variabile specificata.
 1317 
 1318 resample: costruisce un nuovo dataset attraverso un campionamento causale,
 1319 con reimmissione, delle righe del dataset attuale. È richiesto un
 1320 argomento, ossia il numero di righe da includere, che può essere minore,
 1321 uguale o maggiore del numero di osservazioni nei dati originali. Il dataset
 1322 originale può essere recuperato usando il comando smpl full.
 1323 
 1324 renumber: Richiede il nome di una variabile esistente seguito da un intero
 1325 compreso fra 1 e il numero delle variabili nel campione meno 1. Sposta la
 1326 serie specificata nel dataset nella posizione indicata, rinumerando le altre
 1327 variabili di conseguenza. (La posizione 0 è occupata dalla costante che non
 1328 può essere spostata.)
 1329 
 1330 pad-daily: valido solamente se il dataset corrente contiene dei dati
 1331 giornalieri di un calendario incompleto. L'effetto prodotto dal comando
 1332 sarà quello di riempire il calendario aggiungendo le date mancanti come
 1333 righe vuote (in pratica significa creare delle righe vuote contenenti
 1334 solamente valori NA). Quest'opzione richiede un parametro intero, ovvero il
 1335 numero di giorni della settimana (che deve essere un numero tra 5, 6 o 7), e
 1336 deve essere maggiore, o uguale, alle correnti frequenze del dataset. Una
 1337 volta avvenuto con successo il completamento, il calendario dei dati
 1338 risulterà "completo" relativamente al valore del parametro dato. Ad
 1339 esempio, se i giorni della settimana sono 5 allora tutti i giorni della
 1340 settimana verranno rappresentati, sia che i dati per questi giorni siano
 1341 disponibili oppure no.
 1342 
 1343 Accesso dal menù:    /Dati
 1344 
 1345 # debug Programming
 1346 
 1347 Argomento:  function 
 1348 
 1349 Un debugger sperimentale per funzioni definite dall'utente, disponibile a
 1350 partire dalla linea di comando, gretlcli e dalla console GUI. Il comando
 1351 debug dovrebbe essere utilizzato dopo aver definito la funzione in questione
 1352 ma prima di chiamarla. Il suo effetto è quello di sospendere l'esecuzione
 1353 quando la funzione viene chiamata; la sospensione è segnalata dalla
 1354 presenza di un prompt speciale.
 1355 
 1356 Una volta attivato il prompt di debug è possibile digitare next per
 1357 eseguire il comando successivo della funzione, o continue per far proseguire
 1358 l'esecuzione della funzione senza ulteriori arresti. Questi comandi possono
 1359 essere rispettivamente abbreviati con n e c. Al prompt di debug è anche
 1360 possibile interpolare un'istruzione, per esempio un comando print per
 1361 esaminare il valore corrente di qualche variabile di interesse.
 1362 
 1363 # delete Dataset
 1364 
 1365 Varianti:   delete varlist
 1366             delete varname
 1367             delete --type=type-name
 1368             delete pkgname
 1369 Opzioni:    --db (rimuove dal database aperto)
 1370             --type=nome di tipo (tutte le variabili di un dato tipo)
 1371 
 1372 Questo comando è uno strumento multi-uso per eliminare variabili con un
 1373 nome (serie, scalari, matrici, stringhe o bundle). Deve essere usato con
 1374 cautela: non viene chiesta alcuna conferma.
 1375 
 1376 Utilizzandolo nella sua prima forma, varlist è un lista di variabili aventi
 1377 un nome ed un numero identificativo (ID). Si noti che quando si elimina una
 1378 serie tutte le restanti serie con un ID maggiore della precedente vengono
 1379 rinumerate dopo l'eliminazione di quelle selezionate. Se si utilizza
 1380 l'opzione --db con questo comando verranno eliminate le liste di variabili
 1381 non dal corrente dataset ma dal database di gretl, assumendo che un database
 1382 sia stato aperto e che l'utente abbia il permesso scritto per il file in
 1383 questione. Si veda anche il comando "open".
 1384 
 1385 Nella seconda forma, il nome di uno scalare, matrice, stringa o bundle può
 1386 essere dato al comando per la cancellazione. In questo caso l'opzione --db
 1387 non è applicabile. Si noti che serie e variabili di tipo diverso non
 1388 dovrebbero essere mixate all'interno della chiamata delete.
 1389 
 1390 Nella terza forma l'opzione --type deve essere accompagnata da uno dei
 1391 seguenti qualificatori:matrix, bundle, string, list, scalar o array.
 1392 L'effetto è quello di eliminare tutte le variabili di un certo tipo. In
 1393 questo caso nessun altro argomento è richiesto oltre l'opzione successiva
 1394 richiesta.
 1395 
 1396 La quarta forma può essere utilizzata per rimuovere un pacchetto di
 1397 funzioni. In questo caso il suffisso .gfn deve essere fornito, come ad
 1398 esempio
 1399 
 1400 	delete somepkg.gfn
 1401 
 1402 Si noti che non elimina il pacchetto, quanto piuttosto lo deselezione e lo
 1403 rimuove dalla memoria.
 1404 
 1405 Accesso dal menù:    Pop-up nella finestra principale (selezione singola)
 1406 
 1407 # diff Transformations
 1408 
 1409 Argomento:  lista-variabili 
 1410 Esempi:     penngrow.inp, sw_ch12.inp, sw_ch14.inp
 1411 
 1412 Calcola la differenza prima di ogni variabile nella lista-variabili e la
 1413 salva in una nuova variabile il cui nome è prefissato con d_. Quindi "diff
 1414 x y" crea le nuove variabili
 1415 
 1416 	d_x = x(t) - x(t-1)
 1417         d_y = y(t) - y(t-1)
 1418 
 1419 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Differenze prime delle variabili selezionate
 1420 
 1421 # difftest Tests
 1422 
 1423 Argomenti:  var1 var2 
 1424 Opzioni:    --sign (Test del segno, scelta predefinita)
 1425             --rank-sum (Test "rank-sum" di Wilcoxon)
 1426             --signed-rank (Test "signed-rank" di Wilcoxon)
 1427             --verbose (Mostra informazioni aggiuntive)
 1428             --quiet (Non stampa l'output)
 1429 Esempi:     ooballot.inp
 1430 
 1431 Esegue un test non parametrico per la differenza tra due popolazioni o
 1432 gruppi; il tipo di test dipende dall'opzione usata.
 1433 
 1434 Con l'opzione --sign, viene eseguito il test del segno, che si basa sul
 1435 fatto che per due campioni x e y estratti casualmente dalla stessa
 1436 distribuzione, la probabilità che valga x_i > y_i per ogni osservazione i
 1437 dovrebbe valere 0.5. La statistica test è w, ossia il numero di
 1438 osservazioni per cui vale x_i > y_i. Sotto l'ipotesi nulla, questa grandezza
 1439 si distribuisce come una binomiale con parametri (n, 0.5), dove n è il
 1440 numero di osservazioni.
 1441 
 1442 Con l'opzione --rank-sum, viene eseguito il test "rank-sum" di Wilcoxon.
 1443 Questo test procede ordinando le osservazioni estratte da entrambi i
 1444 campioni dalla più piccola alla più grande, e quindi calcolando la somma
 1445 dei ranghi delle osservazioni da uno dei campioni. I due campioni non devono
 1446 necessariamente avere la stessa dimensione: se sono diversi, viene usato il
 1447 campione più piccolo per calcolare la somma dei ranghi. Sotto l'ipotesi
 1448 nulla che i campioni siano estratti da popolazioni con la stessa mediana, la
 1449 distribuzione di probabilità della somma dei ranghi può essere calcolata
 1450 per ogni valore dell'ampiezza dei due campioni, mentre per campioni
 1451 abbastanza ampi essa approssima la distribuzione normale.
 1452 
 1453 Con l'opzione --signed-rank, viene eseguito il test "signed-rank" di
 1454 Wilcoxon. Questo test è valido per "coppie di campioni", come possono
 1455 essere ad esempio i valori di una variabile in un gruppo di individui prima
 1456 e dopo un certo trattamento. Il test procede calcolando le differenze tra le
 1457 coppie di osservazioni x_i - y_i, ordinando queste differenze per valore
 1458 assoluto e assegnando ad ogni coppia un valore di rango con segno, in cui il
 1459 segno rispecchia il segno della differenza. Quindi viene calcolato W_+, la
 1460 somma di tutti i ranghi con segno positivo. Come avviene per il test
 1461 rank-sum, questa statistica ha una distribuzione precisa nell'ipotesi nulla
 1462 che la differenza mediana sia zero, distribuzione che converte alla normale
 1463 nel caso di campioni abbastanza ampi.
 1464 
 1465 Usando l'opzione --verbose con i test di Wilcoxon viene mostrato
 1466 l'ordinamento delle osservazioni (l'opzione non ha effetto se usata con il
 1467 test del segno).
 1468 
 1469 Se il comando non ha dato errori, sono disponibili gli accessori "$test" e
 1470 "$pvalue". Per ottenere solo questi valori, si può usare l'opzione --quiet.
 1471 
 1472 # discrete Transformations
 1473 
 1474 Argomento:  lista-variabili 
 1475 Opzione:    --reverse (marca le variabili come continue)
 1476 Esempi:     ooballot.inp, oprobit.inp
 1477 
 1478 Marca ogni variabile della lista-variabili come discreta. In modalità
 1479 predefinita, tutte le variabili sono considerate come continue; marcando una
 1480 variabile come discreta, essa viene trattata in modo speciale nei diagrammi
 1481 di frequenza, e può esere usata con il comando "dummify".
 1482 
 1483 Usando l'opzione --reverse, l'operazione viene invertita, ossia, le
 1484 variabili nella lista-variabili sono marcate come continue.
 1485 
 1486 Accesso dal menù:    /Variabile/Modifica attributi
 1487 
 1488 # dpanel Estimation
 1489 
 1490 Argomento:  p ; depvar indepvars [ ; instruments ] 
 1491 Opzioni:    --quiet (non mostra il modello stimato)
 1492             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 1493             --two-step (calcola la stima GMM a due passi)
 1494             --system (aggiunge equazioni nei livelli)
 1495             --time-dummies (aggiunge variabili dummy temporali)
 1496             --dpdstyle (emula il pacchetto DPD per Ox)
 1497             --asymptotic (errori standard asintotici non modificati)
 1498             --keep-extra (vedi sotto)
 1499 Esempi:     dpanel 2 ; y x1 x2
 1500             dpanel 2 ; y x1 x2 --system
 1501             dpanel {2 3} ; y x1 x2 ; x1
 1502             dpanel 1 ; y x1 x2 ; x1 GMM(x2,2,3)
 1503             Vedi anche bbond98.inp
 1504 
 1505 Stima modelli dinamici per dati di panel (in altre parole, modelli panel con
 1506 uno o più ritardi della variabile dipendente) usando il metodo GMM-DIF o
 1507 quello GMM-SYS.
 1508 
 1509 Il paramtro p rappresenta l'ordine autoregressivo della variabile
 1510 dipendente. Nel caso più semplice si tratta di uno scalare, ma per
 1511 specificare un insieme di ritardi (non consecutivi) da è possibile indicare
 1512 una matrice definita in precedenza.
 1513 
 1514 La variabile dipendente e i regressori dovrebbero essere indicati in
 1515 livelli; il comando provvede autonomamente a differenziarli (dato che questo
 1516 stimatore usa le differenze per eliminare gli effetti individuali).
 1517 
 1518 L'ultimo campo (opzionale) nel comando serve a specificare gli strumenti. Se
 1519 questi ultimi non vengono indicati si assume che le variabili indipendenti
 1520 siano tutte strettamente esogene. Se si sceglie di specificare alcuni
 1521 strumenti è opportuno includere nell'elenco anche le variabili indipendenti
 1522 strettamente esogene. Nel caso di regressori predeterminati è possibile
 1523 usare la funzione GMM per includere uno specifico intervallo di ritardi
 1524 seguendo uno schema diagonale a blocchi. Una situazione di questo tipo è
 1525 stata illustrata in precedenza nel terzo esempio. Il primo argomento di GMM
 1526 è il nome della variabile in questione, il secondo è il ritardo minimo da
 1527 usare come strumento e il terzo è il ritardo massimo. La stessa sintassi
 1528 può essere utilizzata con la funzione GMMlevel per specificare strumenti di
 1529 tipo GMM per le equazioni nei livelli.
 1530 
 1531 Di default vengono riportati (con errori standard robusti) i risultati della
 1532 stima al primo stadio; la stima al secondo stadio può essere richiesta
 1533 indicato l'opzione corrispondente. In entrambi i casi vengono forniti i test
 1534 di autocorrelazione del primo e del secondo ordine, così come il test di
 1535 sovraidentificazione di Sargan e un test di Wald della significatività
 1536 congiunta dei regressori. Si noti che in questo modello nelle differenze
 1537 l'autocorrelazione del primo ordine non impedisce che il modello sia valido;
 1538 l'autocorrelazione al secondo ordine, tuttavia, viola le ipotesi statistiche
 1539 che ne sono alla base.
 1540 
 1541 Nel caso della stima a due passi, gli errori standard sono per default
 1542 calcolati usando la correzione per campioni finiti suggerita da Windmeijer
 1543 (2005). In generale l'inferenza basata sugli errori standard asintotici
 1544 associati allo stimatore al secondo stadio è considerata inaffidabile, ma
 1545 se per qualche ragione desiderate conoscere il loro valore potete usare
 1546 l'opzione --asymptotic per disattivare la correzione di Windmeijer.
 1547 
 1548 Se viene indicata l'opzione --time-dummies il comando aggiunge ai regressori
 1549 specificati un insieme di variabili dummy. Il numero di queste ultime è
 1550 pari al numero massimo di periodi usati nella stima meno uno, allo scopo di
 1551 evitare di avere collinearità perfetta con la costante. Le dummy vengono
 1552 incluse in differenza, a meno che non sia indicata l'opzione --dpdstyle; in
 1553 questo caso le dummy sono incluse in livello.
 1554 
 1555 Come per altri comandi di stima, un bundle di nome "$model" è disponibile
 1556 se il comando va a buon fine. Nel caso del comando dpanel, l'opzione
 1557 --keep-extra provoca l'inclusione nel bundle di elementi addizionali, e
 1558 cioè i pesi GMM e la matrice degli strumenti.
 1559 
 1560 Per ulteriori dettagli ed esempi, si veda la guida all'uso di gretl (il
 1561 capitolo 22).
 1562 
 1563 Accesso dal menù:    /Model/Panel/Dynamic panel model
 1564 
 1565 # dummify Transformations
 1566 
 1567 Argomento:  lista-variabili 
 1568 Opzioni:    --drop-first (omette dalla codifica il valore minimo)
 1569             --drop-last (omette dalla codifica il valore massimo)
 1570 
 1571 Per ogni variabile rilevante nella lista-variabili, crea un insieme di
 1572 variabili dummy che codificano i valori distinti di quella variabile. Le
 1573 variabili rilevanti sono quelle che sono state marcate esplicitamente come
 1574 discrete, o quelle che assumono un numero limitato di valori che devono
 1575 essere "abbastanza arrotondati" (multipli di 0.25).
 1576 
 1577 Per impostazione predefinita, viene aggiunta una variabile dummy per ognuno
 1578 dei valori distinti della variabile in questione. Ad esempio, se una
 1579 variabile discreta x ha 5 valori distinti, verranno create 5 variabili
 1580 dummy, di nome Dx_1, Dx_2 e così via. La prima variabile dummy avrà valore
 1581 1 per le osservazioni in cui x assume il suo valore minimo, e 0 altrove; la
 1582 successiva variabile dummy avrà valore 1 dove x assume il secondo tra i
 1583 suoi valori, e così via. Se viene usata una delle opzioni --drop-first o
 1584 --drop-last, il più basso o il più alto dei valori della variabile viene
 1585 omesso dalla codifica (questa funzione può essere utile per evitare la
 1586 cosiddetta "trappola delle variabili dummy").
 1587 
 1588 Questo comando può anche essere usato nel contesto di una regressione. Ad
 1589 esempio, la riga seguente specifica un modello in cui y viene regredita
 1590 sull'insieme di variabili dummy che codificano x (in questo contesto non è
 1591 possibile passare opzioni al comando "dummify").
 1592 
 1593 	ols y dummify(x)
 1594 
 1595 # duration Estimation
 1596 
 1597 Argomenti:  depvar indepvars [ ; censvar ] 
 1598 Opzioni:    --exponential (usa la distribuzione esponenziale)
 1599             --loglogistic (usa la distribuzione log-logistica)
 1600             --lognormal (usa la distribuzione log-normale)
 1601             --medians (i valori previsti sono mediane)
 1602             --robust (errori standard robusti (QML))
 1603             --cluster=clustvar (v. "logit" per una spiegazione)
 1604             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 1605             --verbose (mostra dettagli delle iterazioni)
 1606             --quiet (non mostra nulla)
 1607 Esempi:     duration y 0 x1 x2
 1608             duration y 0 x1 x2 ; cens
 1609             Vedi anche weibull.inp
 1610 
 1611 Stima un modello di durata: la variabile dipendente (che deve essere
 1612 positiva) rappresenta la durata di un certo fenomeno, per esempio la
 1613 lunghezza di un periodo di disoccupazione per una cross-section di
 1614 intervistati. Di default viene utilizzata una distribuzione Weibull, ma sono
 1615 disponibili anche le distribuzioni esponenziale, log-logistica e
 1616 log-normale.
 1617 
 1618 Se alcune delle durate misurate sono censurate a destra (e.g. il periodo di
 1619 disoccupazione di un individuo non si è concluso all'interno del periodo di
 1620 osservazione), deve essere specificato l'argomento accessorio censvar che
 1621 indica una variabile i cui valori positivi segnalano osservazioni censurate
 1622 a destra.
 1623 
 1624 Di default i valori stimati ottenuti mediante l'accessore "$yhat"
 1625 rappresentano le medie condizionali delle durate; se tuttavia viene indicata
 1626 l'opzione --medians, "$yhat" fornisce le mediane condizionali.
 1627 
 1628 Vedi la guida all'uso di gretl (il capitolo 36) per ulteriori dettagli.
 1629 
 1630 Accesso dal menù:    /Modello/Variabile dipendente limitata/Dati di durata
 1631 
 1632 # elif Programming
 1633 
 1634 Si veda "if".
 1635 
 1636 # else Programming
 1637 
 1638 Si veda "if". Si noti che "else" dev'essere su un linea a sé stante, prima
 1639 del comando corrispondente. Si può aggiungere un commento, come ad esempio
 1640 
 1641 	else # OK, fa' un'altra cosa
 1642 
 1643 ma non si può aggiungere un comando, come in
 1644 
 1645 	else x = 5 # wrong!
 1646 
 1647 # end Programming
 1648 
 1649 Termina un blocco di comandi di qualsiasi tipo. Ad esempio, "end system"
 1650 termina un "system" (sistema di equazioni).
 1651 
 1652 # endif Programming
 1653 
 1654 Si veda "if".
 1655 
 1656 # endloop Programming
 1657 
 1658 Indica la fine di un ciclo (loop) di comandi. Si veda "loop".
 1659 
 1660 # eqnprint Printing
 1661 
 1662 Opzioni:    --complete (crea un documento completo)
 1663             --output=filename (indirizza l'output ad uno specifico file)
 1664 
 1665 Va eseguito dopo la stima di un modello. Stampa il modello stimato sotto
 1666 forma di equazione LaTeX. Se viene specificato un nome di file usando
 1667 l'opzione --output, il risultato viene scritto in quel file, altrimenti
 1668 viene scritto in un file il cui nome ha la forma equation_N.tex, dove N è
 1669 il numero di modelli stimati finora nella sessione in corso. Si veda anche
 1670 "tabprint".
 1671 
 1672 Il file di output verrà scritto nella directory correntamente impostata
 1673 "workdir", a meno che la stringa filename contenga il percorso specifico
 1674 completo.
 1675 
 1676 Usando l'opzione --complete, il file LaTeX è un documento completo, pronto
 1677 per essere processato; altrimenti il file va incluso in un documento.
 1678 
 1679 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /LaTeX
 1680 
 1681 # equation Estimation
 1682 
 1683 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 1684 Esempio:    equation y x1 x2 x3 const
 1685 
 1686 Specifica un'equazione all'interno di un sistema di equazioni (si veda
 1687 "system"). La sintassi per specificare un'equazione in un sistema SUR è la
 1688 stessa usata ad esempio in "ols". Per un'equazione in un sistema con minimi
 1689 quadrati a tre stadi, invece è possibile usare una specificazione simile a
 1690 quella usata per OLS e indicare una lista di strumenti comuni usando
 1691 l'istruzione "instr" (si veda ancora "system"), oppure si può usare la
 1692 stessa sintassi di "tsls".
 1693 
 1694 # estimate Estimation
 1695 
 1696 Argomenti:  [ nome-sistema ] [ stimatore ] 
 1697 Opzioni:    --iterate (itera fino alla convergenza)
 1698             --no-df-corr (nessuna correzione per i gradi di libertà)
 1699             --geomean (si veda oltre)
 1700             --quiet (non mostra i risultati)
 1701             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 1702 Esempi:     estimate "Klein Model 1" method=fiml
 1703             estimate Sys1 method=sur
 1704             estimate Sys1 method=sur --iterate
 1705 
 1706 Esegue la stima di un sistema di equazioni, che deve essere stato definito
 1707 in precedenza usando il comando "system". Per prima cosa va indicato il nome
 1708 del sistema, racchiuso tra virgolette se contiene spazi, quindi il tipo di
 1709 stimatore, preceduto dalla stringa method=. Gli stimatori disponibili sono:
 1710 "ols", "tsls", "sur", "3sls", "fiml" o "liml". Questi argomento sono
 1711 opzionali si il sistema in questione è già stato stimato e occupa il posto
 1712 dell'"ultimo modello"; in tal caso, per default viene usato il metodo di
 1713 stima precedente.
 1714 
 1715 Se al sistema in questione sono stati imposti dei vincoli (si veda il
 1716 comando "restrict"), la stima sarà soggetta a tali vincoli.
 1717 
 1718 Se il metodo di stima è "sur" o "3sls" e viene usata l'opzione --iterate,
 1719 lo stimatore verrà iterato. Nel caso di SUR, se la procedura converge, i
 1720 risultati saranno stime di massima verosimiglianza. Invece l'iterazione
 1721 della procedura dei minimi quadrati a tre stadi non produce in genere
 1722 risultati di massima verosimiglianza a informazione completa. L'opzione
 1723 --iterate viene ignorata con gli altri metodi di stima.
 1724 
 1725 Se vengono scelti gli stimatori "equazione per equazione" "ols" o "tsls",
 1726 nel calcolo degli errori standard viene applicata in modo predefinito una
 1727 correzione per i gradi di libertà, che può essere disabilitata usando
 1728 l'opzione --no-df-corr. Questa opzione non ha effetti nel caso vengano usati
 1729 altri stimatori, che non prevedono correzioni per i gradi di libertà.
 1730 
 1731 La formula usata in modo predefinito per calcolare gli elementi della
 1732 matrice di covarianza tra equazioni è
 1733 
 1734   sigma(i,j) = u(i)' * u(j) / T
 1735 
 1736 Se viene usata l'opzione --geomean, viene applicata una correzione per i
 1737 gradi di libertà secondo la formula
 1738 
 1739   sigma(i,j) = u(i)' * u(j) / sqrt((T - ki) * (T - kj))
 1740 
 1741 dove i k indicano il numero di parametri indipendenti in ogni equazione.
 1742 
 1743 Se si usa l'opzione --verbose e un metodo iterativo, vengono mostrati i
 1744 dettagli delle iterazioni.
 1745 
 1746 # eval Utilities
 1747 
 1748 Argomento:  espressione 
 1749 Esempi:     eval x
 1750             eval inv(X'X)
 1751             eval sqrt($pi)
 1752 
 1753 Con questo comando, gretl diventa una specie di grande calcolatrice. Il
 1754 programma valuta l'espressione e stampa il risultato. L'argomento può
 1755 essere il nome di una variabile, o qualcosa di più complicato. In ogni
 1756 caso, dev'essere un'espressione ammissibile a destra dell'operatore di
 1757 assegnamento.
 1758 
 1759 Si noti che un comando del tipo
 1760 
 1761 	print x^2
 1762 
 1763 non funziona in gretl, poiché x^2 non è (né può essere) il nome di una
 1764 variabile, ma (data una variabile scalare di nome x)
 1765 
 1766 	eval x^2
 1767 
 1768 funzionerà tranquillamente, e mostrerà il quadrato di x.
 1769 
 1770 Vedi anche "printf", per il caso in cui si voglia combinare testo e output
 1771 numerici.
 1772 
 1773 # fcast Prediction
 1774 
 1775 Varianti:   fcast [oss-iniziale oss-finale] [nome-variabile]
 1776             fcast [oss-iniziale oss-finale] passi-avanti [nome-variabile] --recursive
 1777 Opzioni:    --dynamic (crea previsioni dinamiche)
 1778             --static (crea previsioni statiche)
 1779             --out-of-sample (genera previsioni fuori dal campione)
 1780             --no-stats (non mostra le statistiche di previsione)
 1781             --stats-only (stampa solo le statistiche di previsione)
 1782             --quiet (non mostra le previsioni)
 1783             --recursive (vedi sotto)
 1784             --plot=nome di file (vedi sotto)
 1785 Esempi:     fcast 1997:1 2001:4 f1
 1786             fcast fit2
 1787             fcast 2004:1 2008:3 4 rfcast --recursive
 1788             Vedi anche gdp_midas.inp
 1789 
 1790 Deve seguire un comando di stima. Calcola previsioni per un certo intervallo
 1791 delle osservazioni. L'intervallo può essere specificato indicando
 1792 oss-iniziale e oss-finale, oppure con l'opzione --out-of-sample (in questo
 1793 caso la previsione sarà per le osservazioni successive a quelle su cui è
 1794 stato stimato il modello); se non si usa alcuna opzione, l'intervallo sarà
 1795 quello attualmente impostato. Se si sceglie una previsione fuori dal
 1796 campione ma non sono disponibili osservazioni, viene segnalato un errore. A
 1797 seconda del tipo di modello, calcola anche gli errori standard (si veda
 1798 oltre). L'opzione --recursive produce un comportamento speciale spiegato
 1799 oltre.
 1800 
 1801 Se l'ultimo modello stimato consiste in un'equazione singola, l'argomento
 1802 opzionale nome-variabile ha l'effetto seguente: i valori della previsione
 1803 non sono mostrati, ma vengono salvati nel dataset con il nome di variabile
 1804 indicato. Se l'ultimo modello stimato è un sistema di equazioni,
 1805 nome-variabile ha un effetto diverso, ossia seleziona una particolare
 1806 varabile endogena per cui effettuare la previsione (l'impostazione
 1807 predefinita consiste nel produrre previsioni per tutte le variabili
 1808 endogene). Nel caso del sistema, o se non viene specificata nome-variabile,
 1809 i valori della previsione possono essere recuperati usando la variabile
 1810 accessoria "$fcast", mentre gli errori standard, se disponibili, sono
 1811 recuperabili con "$fcse".
 1812 
 1813 La scelta tra previsione statica e dinamica è rilevante solo nel caso di
 1814 modelli dinamici, che comprendono un processo di errore autoregressivo, o
 1815 che comprendono uno o più valori ritardati della variabile dipendente come
 1816 regressori. Le previsioni statiche sono per il periodo successivo, basate
 1817 sui valori effettivi nel periodo precedente, mentre quelle dinamiche usano
 1818 la regola della previsione a catena. Ad esempio, se la previsione per y nel
 1819 2008 richiede come input il valore di y nel 2007, non è possibile calcolare
 1820 una previsione statica se non si hanno dati per il 2007. È possibile
 1821 calcolare una previsione dinamica per il 2008 se si dispone di una
 1822 precedente previsione per y nel 2007.
 1823 
 1824 La scelta predefinita consiste nel fornire una previsione statica per ogni
 1825 porzione dell'intervallo di previsione che fa parte dell'intervallo del
 1826 campione su cui il modello è stato stimato, e una previsione dinamica (se
 1827 rilevante) fuori dal campione. L'opzione dynamic richiede di produrre
 1828 previsioni dinamiche a partire dalla prima data possibile, mentre l'opzione
 1829 static richiede di produrre previsioni statiche anche fuori dal campione.
 1830 
 1831 L'opzione recursive al momento è disponibile solo per i modelli composti da
 1832 una singola equazione e stimati via OLS. Quando si usa questa opzione, le
 1833 previsioni calcolate sono ricorsive, ossia: ogni previsione è generata da
 1834 una stima del modello che usa i dati a partire da un certo punto fisso
 1835 (ossia l'inizio dell'intervallo del campione usato per la stima originaria)
 1836 fino alla data di previsione meno k osservazioni, dove k è il numero di
 1837 passi-avanti specificato come argomento. Le previsioni sono sempre dinamiche
 1838 quando è possibile. Si noti che l'argomento passi-avanti deve essere
 1839 utilizzato solo insieme all'opzione recursive.
 1840 
 1841 L'opzione --plot (disponibile solo nel caso della stima di un modello
 1842 uniequazionale) consente di ottenere un file con un grafico delle
 1843 previsioni. L'estensione dell'argomento filename di questa opzione controlla
 1844 il formato del grafico: .eps per EPS, .pdf per PDF, .png per PNG, .plt per
 1845 un file di comandi gnuplot. Il nome di file dummy display può essere usato
 1846 per mostrare il grafico in una finestra. Per esempio,
 1847 
 1848 	fcast --plot=fc.pdf
 1849 
 1850 genererà un grafico in formato PDF. Vengono rispettati gli indirizzi di
 1851 file assoluti; in caso contrario i fail vengono scritti nella directory di
 1852 lavoro di gretl.
 1853 
 1854 La natura degli errori standard della previsione (se disponibili) dipende
 1855 dalla natura del modello e della previsione. Per i modelli lineari statici,
 1856 gli errori standard sono calcolati seguendo il metodo descritto in Davidson
 1857 e MacKinnon (2004); essi incorporano sia l'incertezza dovuta al processo
 1858 d'errore, sia l'incertezza dei parametri (sintetizzata dalla matrice di
 1859 covarianza delle stime dei parametri). Per modelli dinamici, gli errori
 1860 standard della previsione sono calcolati solo nel caso di previsione
 1861 dinamica, e non incorporano incertezza dei parametri. Per modelli non
 1862 lineari, al momento non sono disponibili errori standard della previsione.
 1863 
 1864 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Analisi/Previsioni
 1865 
 1866 # flush Programming
 1867 
 1868 Questo semplice comando non ha argomenti né opzioni; è pensato per
 1869 l'esecuzione di script, la cui esecuzione richieda qualche tempo, attraverso
 1870 l'interfaccia grafica (la versione di gretl da linea di comando lo ignora).
 1871 L'idea è di fornire all'utente un'indicazione visuale che sta succedendo
 1872 qualcosa e il programma non si è "piantato".
 1873 
 1874 Normalmente, quando uno script viene fatto girare nel client grafico, non
 1875 viene mostrato alcun output finché l'esecuzione non è completa; se perà
 1876 si usa flush l'effetto prodotto è il seguente:
 1877 
 1878   Alla prima invocazione, gretl apre una finestra, mostra l'output prodotto
 1879   fino a quel momento, e aggiunge il messaggio "elaborazione in corso...".
 1880 
 1881   Ad ogni invocazione successiva, il testo mostrato nella finestra di output
 1882   viene aggiornato e un nuovo messaggio "elaborazione in corso..." viene
 1883   aggiunto.
 1884 
 1885 Tutto il resto dell'output viene automaticamente mostrato al completamenteo
 1886 dell'esecuzione dello script.
 1887 
 1888 Attenzione: non ha senso usare flush in uno script la cui esecuzione
 1889 richiede pochi secondi. Inoltre, bisognerebbe evitare di usare questo
 1890 comando in un punto dello script dove non c'è più output da mostrare,
 1891 perché il messaggio "elaborazione in corso..." risulterebbe fuorviante.
 1892 
 1893 L'uso che abbiamo in mente per il comando flush è esemplificato dal
 1894 seguente frammento:
 1895 
 1896        set echo off
 1897        scalar n = 10
 1898        loop i=1..n
 1899            # qualcosa che richiede del tempo
 1900            loop 100 --quiet
 1901                a = mnormal(200,200)
 1902                b = inv(a)
 1903            endloop
 1904            # stampa qualcosa in output
 1905            printf "Iterazione %2d fatta\n", i
 1906            if i < n
 1907                flush
 1908            endif
 1909        endloop
 1910 
 1911 # foreign Programming
 1912 
 1913 Sintassi:   foreign language=lang
 1914 Opzioni:    --send-data (pre-carica il dataset attuale)
 1915             --quiet (sopprime l'output dal programma esterno)
 1916 
 1917 Questo comando apre una modalità speciale, in cui vengono accettati comandi
 1918 che verranno eseguiti da un programma esterno. Con il comando end foreign si
 1919 esce da questa modalità e i comandi verranno eseguiti.
 1920 
 1921 Al momento, i programmi esterni compatibili con questa modalità sono GNU R
 1922 (language=R), Ox di Jurgen Doornik Ox (language=Ox), GNU Octave
 1923 (language=Octave), Python, Julia e Stata. I nomi dei programmi esterni sono
 1924 case-insensitive.
 1925 
 1926 Con R, Octave e Stata l'opzione --send-data ha l'effetto di rendere
 1927 disponibile all'interno del programma di destinazione l'intero dataset
 1928 corrente. È possibile limitare l'invio dell'intero dataset al programma di
 1929 destinazione attraverso la creazione preventiva di una lista di variabili, a
 1930 cui va assegnato un nome che dovrà essere dato in specifica al comando. Di
 1931 seguito un esempio:
 1932 
 1933 	list Rlist = x1 x2 x3
 1934 	foreign language=R --send-data=Rlist
 1935 
 1936 Si veda la la guida all'uso di gretl (il capitolo 41) per dettagli ed
 1937 esempi.
 1938 
 1939 # fractint Statistics
 1940 
 1941 Argomenti:  series [ order ] 
 1942 Opzioni:    --gph (calcola il test di Geweke e Porter-Hudak)
 1943             --all (calcola entrambi i test)
 1944             --quiet (non mostra i risultati)
 1945 
 1946 Verifica la presenza di integrazione frazionale ("long memory") per la
 1947 variabile specificata. L'ipotesi nulla è che l'ordine di integrazione della
 1948 variabile sia zero. Di default viene utilizzato lo stimatore locale di
 1949 Whittle (Robinson, 1995), ma se si indica l'opzione --gph il comando usa il
 1950 test GPH (Geweke and Porter-Hudak, 1983). L'opzione --all permette di
 1951 ottenere i risultati di entrambi i test.
 1952 
 1953 Per maggiori dettagli su questo tipo di test, v. Phillips e Shimotsu (2004).
 1954 
 1955 Se non si specifica l'argomento opzionale order, l'ordine del test (o dei
 1956 test) è automaticamente fissato al più piccolo fra T/2 e T^0.6.
 1957 
 1958 I risultati possono essere recuperati usando gli accessori "$test" e
 1959 "$pvalue". Questi valori sono basati sullo stimatore locale di Whittle a
 1960 meno che non sia stata indicata l'opzione --gph.
 1961 
 1962 Accesso dal menù:    /Variabile/Test per radici unitarie/Integrazione frazionale
 1963 
 1964 # freq Statistics
 1965 
 1966 Argomento:  variabile 
 1967 Opzioni:    --nbins=n (specifica il numero di intervalli)
 1968             --min=minval (specifica il valore minimo, v. oltre)
 1969             --binwidth=width (specifica l'ampiezza degli intervalli, v. oltre)
 1970             --normal (test per la distribuzione normale)
 1971             --gamma (test per la distribuzione gamma)
 1972             --silent (non mostra nulla)
 1973             --matrix=nome (usa una colonna di una matrice indicata per nome)
 1974             --show-plot (v. oltre)
 1975             --quiet (non mostra il grafico)
 1976 Esempi:     freq x
 1977             freq x --normal
 1978             freq x --nbins=5
 1979             freq x --min=0 --binwidth=0.10
 1980 
 1981 Se non vengono indicate opzioni, mostra la distribuzione di frequenza per la
 1982 variabile (indicata con il nome o il numero).
 1983 
 1984 Se viene indicata l'opzione --matrix, var (che deve essere un intero) viene
 1985 invece interpretato come un indice di base 1 che individua una colonna in
 1986 una matrice indicata per nome. Nel caso in cui la matrice in questione sia
 1987 un vettore colonna allora l'argomento var può essere omesso.
 1988 
 1989 Per controllare la presentazione della distribuzione è possibile
 1990 specificare o il numero di intervalli o il valore minimo più l'ampiezza
 1991 degli intervalli, come illustrato negli ultimi due esempi precedenti.
 1992 L'opzione --min fissa il limite inferiore dell'intervallo più a sinistra.
 1993 
 1994 Usando l'opzione --normal, vengono mostrati i risultati del test chi-quadro
 1995 di Doornik-Hansen per la normalità. Usando l'opzione --gamma, al posto del
 1996 test di normalità viene eseguito il test non parametrico di Locke per
 1997 l'ipotesi nulla che la variabile segua la distribuzione gamma; si veda Locke
 1998 (1976), Shapiro e Chen (2001). Si noti che la parametrizzazione della
 1999 distribuzione gamma in gretl è (forma, scala).
 2000 
 2001 Di default, viene mostrato un grafico della distribuzione se il programma
 2002 non è in batch mode ma in modalità interattiva. Questo comportamento può
 2003 essere modulato con l'opzione --plot. I parametri accettabili per questa
 2004 opzione sono none, per sopprimere il grafico, display, per mostrare il
 2005 grafico a video anche in batch mode, o un nome di file. L'effetto del
 2006 fornire un nome di file è lo stesso di quello descritto dall'opzione
 2007 --output del comando "gnuplot".
 2008 
 2009 In modalità interattiva viene mostrato anche un grafico della
 2010 distribuzione, a meno che non si usi l'opzione --quiet. Per converso, il
 2011 grafico non viene mostrato quando il comando è invocato da script, a meno
 2012 che non venga usata l'opzione --show-plot. (Questo non si applica alla
 2013 versione di gretl a linea di comando, gretlcli.)
 2014 
 2015 L'opzione --silent sopprime interamente l'output mostrato di solito. Ha
 2016 senso usarla insieme a una delle opzioni riguardanti la distribuzione: in
 2017 questo modo la statistica test e il suo p-value verranno salvati, e potranno
 2018 essere recuperati attraverso l'utilizzo degli accessori "$test" e "$pvalue".
 2019 Può anche essere utilizzato assieme all'opzione --plot se si è solamente
 2020 interessati alla visione dei relativi istogrammi e non si è interessati al
 2021 resto del testo.
 2022 
 2023 Si noti che in gretl non è disponibile una funzione che è parallela a
 2024 questo comando, ma è possibile utilizzare una funzione parallela che
 2025 permette di raggiungere lo stesso scopo, che è "aggregate". Inoltre la
 2026 distribuzione di frequenza costruita con il comando freq può essere
 2027 ottenuta in forma matriciale attraverso l'utilizzo dell'accessore "$result".
 2028 
 2029 Accesso dal menù:    /Variabile/Distribuzione di frequenza
 2030 
 2031 # funcerr Programming
 2032 
 2033 Argomento:  [ messaggio ] 
 2034 
 2035 Questo comando è utilizzabile soltanto nel contesto di funzioni definite
 2036 dall'utente (vedi "function"); esso provoca un'interruzione della funzione
 2037 con errore.
 2038 
 2039 Il parametro opzionale messaggio dev'essere una stringa (anche sotto forma
 2040 di variabile); se presente, viene stampato assieme al messaggio di errore
 2041 inviato alla funzione chiamante.
 2042 
 2043 # function Programming
 2044 
 2045 Argomento:  nome_funzione 
 2046 
 2047 Apre un blocco di istruzioni che definiscono una funzione. Il blocco va
 2048 chiuso con end function. Per i dettagli, si veda la la guida all'uso di
 2049 gretl (il capitolo 13).
 2050 
 2051 # garch Estimation
 2052 
 2053 Argomenti:  p q ; variabile-dipendente [ variabili-indipendenti ] 
 2054 Opzioni:    --robust (errori standard robusti)
 2055             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 2056             --quiet (non stampa nulla)
 2057             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 2058             --nc (non include una costante)
 2059             --stdresid (standardizza i residui)
 2060             --fcp (usa l'algoritmo di Fiorentini, Calzolari e Panattoni)
 2061             --arma-init (parametri di varianza iniziale da ARMA)
 2062 Esempi:     garch 1 1 ; y
 2063             garch 1 1 ; y 0 x1 x2 --robust
 2064             Vedi anche garch.inp, sw_ch14.inp
 2065 
 2066 Stima un modello GARCH (Generalized Autoregressive Conditional
 2067 Heteroskedasticity) univariato, o, se sono specificate delle
 2068 variabili-indipendenti, includendo delle variabili esogene. I valori interi
 2069 p e q (che possono essere indicati in forma numerica o col nome di variabili
 2070 scalari preesistenti) rappresentano gli ordini di ritardo nell'equazione
 2071 della varianza condizionale.
 2072 
 2073   h(t) = a(0) + somma(per i da 1 a q) a(i)*u(t-i)^2 + somma( per j da 1 a p) b(j)*h(t-j)
 2074 
 2075 Il parametro p rappresenta quindi l'ordine generalizzato (o "AR"), mentre q
 2076 rappresenta il consueto ordine ARCH (o "MA"). Se p è diverso da zero, anche
 2077 q deve essere diverso da zero, altrimenti il modello non è identificato.
 2078 Comunque, è possibile stimare un semplice modello ARCH impostando q a un
 2079 valore positivo e p a zero. La somma di p e q non deve superare 5. Si noti
 2080 che nell'equazione della media viene automaticamente inclusa una costante, a
 2081 meno che non si usi l'opzione --nc.
 2082 
 2083 Per impostazione predefinita, i modelli GARCH vengono stimati usando il
 2084 codice nativo gretl, ma è anche possibile usare l'algoritmo di Fiorentini,
 2085 Calzolari e Panattoni (1996). Il primo usa il massimizzatore BFGS, mentre il
 2086 secondo usa un algoritmo di tipo Newton-Raphson con la matrice di
 2087 informazione e un successivo raffinamento usando l'Hessiana.
 2088 
 2089 Sono disponibili varie stime della matrice di covarianza dei coefficienti.
 2090 Il metodo predefinito è quello dell'Hessiana, a meno che non si usi
 2091 l'opzione --robust, nel qual caso viene usata la matrice di covarianza QML
 2092 (White). Altre possibilità (ad es. la matrice di informazione, o lo
 2093 stimatore di Bollerslev-Wooldridge) possono essere specificate con il
 2094 comando "set".
 2095 
 2096 In modalità predefinita, le stime dei parametri di varianza sono
 2097 inizializzate usando la varianza dell'errore non condizionale, ottenuta
 2098 dalla stima OLS iniziale, per la costante, e piccoli valori positivi per i
 2099 coefficienti dei valori passati dell'errore al quadrato e per la varianza
 2100 dell'errore. L'opzione --arma-init fa in modo che i valori iniziali per
 2101 questi parametri siano ricavati da un modello ARMA iniziale, sfruttando la
 2102 relazione tra GARCH e ARMA mostrata nel capitolo 21 di Time Series Analysis
 2103 di Hamilton. In alcuni casi, questo metodo può aumentare le probabilità di
 2104 convergenza.
 2105 
 2106 I residui GARCH e la varianza condizionale stimata sono memorizzate
 2107 rispettivamente nelle variabili "$uhat" e "$h". Ad esempio, per ottenere la
 2108 varianza condizionale è possibile scrivere:
 2109 
 2110         genr ht = $h
 2111 
 2112 Con l'opzione --stdresid, i valori di "$uhat" vengono divisi per la radice
 2113 di h_t.
 2114 
 2115 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/GARCH
 2116 
 2117 # genr Dataset
 2118 
 2119 Argomenti:  nuova-variabile = formula 
 2120 
 2121 NOTA: questo comando ha subito molti cambiamenti e migliorie da quando
 2122 l'help seguente è stato scritto, per cui per informazioni complete e
 2123 aggiornate consigliamo di far riferimento alla la guida all'uso di gretl (il
 2124 capitolo 9). D'altro canto, il testo che segue non contiene informazioni
 2125 erronee, per cui può essere interpretato come "questo ed altro".
 2126 
 2127 In contesti appropriati, series, scalar, matrix, string e bundle sono
 2128 sinonimi per questo comando.
 2129 
 2130 Crea nuove variabili, di solito per mezzo di trasformazioni di variabili
 2131 esistenti. Si veda anche "diff", "logs", "lags", "ldiff", "sdiff" e "square"
 2132 per alcune scorciatoie. Nel contesto di una formula genr, le variabili
 2133 esistenti devono essere referenziate per nome, non per numero
 2134 identificativo. La formula dev'essere una combinazione ben definita di nomi
 2135 di variabile, costanti, operatori e funzioni (descritte oltre). Ulteriori
 2136 dettagli su alcuni aspetti di questo comando si possono trovare nella la
 2137 guida all'uso di gretl (il capitolo 9).
 2138 
 2139 Il comando genr può produrre come risultato una serie o uno scalare. Ad
 2140 esempio, la formula x2 = x * 2 produce una serie se la variabile x è una
 2141 serie e uno scalare se x è uno scalare. Le formule x = 0 e mx = mean(x)
 2142 producono degli scalari. In alcune circostanze, può essere utile che un
 2143 risultato scalare sia espanso in una serie o in un vettore: è possibile
 2144 ottenere questo risultato usando series come "alias" per il comando genr. Ad
 2145 esempio, series x = 0 produce una serie con tutti i valori pari a 0. Allo
 2146 stesso modo, è possibile usare scalar come alias per genr, ma non è
 2147 possibile forzare un risultato vettoriale in uno scalare: con questa parola
 2148 chiave si indica che il risultato dovrebbe essere uno scalare; se non lo è,
 2149 viene emesso un messaggio di errore.
 2150 
 2151 Quando una formula produce come risultato una serie, l'intervallo su cui
 2152 essi sono definiti dipende dall'impostazione attuale del campione. È quindi
 2153 possibile definire una serie a pezzi, alternando l'uso dei comandi smpl e
 2154 genr.
 2155 
 2156 Gli operatori aritmetici supportati sono, in ordine di precedenza: ^
 2157 (esponenziale); *, / e % (modulo o resto); + e -.
 2158 
 2159 Gli operatori Booleani disponibili sono (ancora in ordine di precedenza): !
 2160 (negazione), && (AND logico), || (OR logico), >, <, =, >= (maggiore o
 2161 uguale), <= (minore o uguale) e != (disuguale). Gli operatori Booleani
 2162 possono essere usati per costuire variabili dummy: ad esempio (x > 10)
 2163 produce 1 se x > 10, 0 altrimenti.
 2164 
 2165 Le costanti predefinite sono pi e NA. L'ultima rappresenta il codice per i
 2166 valori mancanti: è possibile inizializzare una variabile con valori
 2167 mancanti usando scalar x = NA.
 2168 
 2169 Il comando genr supporta un'ampia gamma di funzioni matematiche e
 2170 statistiche, da quelle più comuni a quelle di uso specifico in econometria.
 2171 Inoltre offre l'accesso a numerose variabili interne che vengono definite
 2172 nel corso della stima di regressioni, dell'esecuzione di test, e così via.
 2173 Per un elenco delle funzioni e degli accessori, eseguire: "help functions".
 2174 
 2175 Oltre agli operatori e alle funzioni mostrati, ci sono alcuni usi speciali
 2176 del comando "genr":
 2177 
 2178   "genr time" crea una variabile trend temporale (1,2,3,...) chiamata
 2179   "time". "genr index" fa la stessa cosa, ma chiamando la variabile index.
 2180 
 2181   "genr dummy" crea una serie di variabili dummy a seconda della
 2182   periodicità dei dati. Ad esempio, nel caso di dati trimestrali
 2183   (periodicità 4) il programma crea dq1, che vale 1 nel primo trimestre e 0
 2184   altrove, dq2 che vale 1 nel secondo trimestre e 0 altrove, e così via.
 2185   Nel caso di dati mensili, le dummy si chiamano dm1, dm2 e così via. Con
 2186   altre frequenze dei dati, i nomi delle dummy sono dummy_1, dummy2, ecc.
 2187 
 2188   "genr unitdum" e "genr timedum" creano insiemi di variabili dummy speciali
 2189   da usare in un dataset di tipo panel. Il primo comando crea dummy che
 2190   rappresentano le unità cross section, il secondo i periodi di
 2191   osservazione.
 2192 
 2193 Nota: nella versione a riga di comando del programma, i comandi "genr" che
 2194 estraggono dati relativi al modello si riferiscono sempre al modello stimato
 2195 per ultimo. Questo vale anche per la versione grafica del programma se si
 2196 usa "genr" nel "terminale di gretl" o si immette una formula usando
 2197 l'opzione "Definisci nuova variabile" nel menù Variabile della finestra
 2198 principale. Usando la versione grafica, però, è possibile anche estrarre i
 2199 dati da qualunque modello mostrato in una finestra (anche se non è il
 2200 modello più recente) usando il menù "Analisi" nella finestra del modello.
 2201 
 2202 La variabile speciale obs serve da indice per le osservazioni. Ad esempio,
 2203 genr dum = (obs==15) crea una variabile dummy che vale 1 per l'osservazione
 2204 15 e 0 altrove. È anche possibile usare questa variabile per selezionare
 2205 alcune osservazioni particolari secondo la data o il nome. Ad esempio genr d
 2206 = (obs>1986:4), genr d = (obs>"2008/04/01"), oppure genr d = (obs=="CA").
 2207 Quando si usano in questo contesto date giornaliere o etichette per le
 2208 osservazioni, bisogna racchiuderle fra virgolette. Questo non è necessario
 2209 per date trimestrali o annuali. Si noti che, per serie storiche annuali,
 2210 l'anno non è sintatticmante distiguibile da un semplice intero; per cui,
 2211 per confrontare un'osservazione con obs per anno, bisogna usare la funzione
 2212 obsnum per convertire l'anno in un numero progressivo, come ad esempio in in
 2213 genr d = (obs>obsnum(1986)).
 2214 
 2215 È possibile estrarre dei valori scalari da una serie usando una formula
 2216 genr con la sintassi nome-variabile[osservazione]. Il valore di osservazione
 2217 può essere specificato con un numero o una data. Esempi: x[5],
 2218 CPI[1996:01]. Per i dati giornalieri occorre usare la forma AAAA/MM/GG, ad
 2219 esempio ibm[1970/01/23].
 2220 
 2221 È possibile modificare una singola osservazione in una serie usando genr.
 2222 Per farlo, occorre aggiungere un numero di osservazione o una data valida
 2223 tra parentesi quadre al nome della variabile nel lato sinistro della
 2224 formula. Ad esempio: genr x[3] = 30 o genr x[1950:04] = 303.7.
 2225 
 2226   Formula                Commento
 2227   -------                -------
 2228   y = x1^3               x1 al cubo
 2229   y = ln((x1+x2)/x3)     
 2230   z = x>y                z(t) = 1 se x(t) > y(t), 0 altrove
 2231   y = x(-2)              x ritardata di 2 periodi
 2232   y = x(+2)              x anticipata di 2 periodi
 2233   y = diff(x)            y(t) = x(t) - x(t-1)
 2234   y = ldiff(x)           y(t) = log x(t) - log x(t-1), il tasso di crescita 
 2235                          istantaneo di x
 2236   y = sort(x)            ordina x in senso crescente e la salva in y
 2237   y = dsort(x)           ordina x in senso decrescente
 2238   y = int(x)             tronca x e salva il valore intero in y
 2239   y = abs(x)             salva il valore assoluto di x
 2240   y = sum(x)             somma i valori di x escludendo i valori mancanti NA
 2241   y = cum(x)             cumulativa: y(t) = somma di x(s) per s da 1 a t 
 2242   aa = $ess              imposta aa uguale alla somma dei quadrati degli 
 2243                          errori dell'ultima regressione
 2244   x = $coeff(sqft)       estrae il coefficiente stimato per la variabile sqft 
 2245                          nell'ultima regressione
 2246   rho4 = $rho(4)         estrae il coefficiente di autoregressione del quarto 
 2247                          ordine dall'ultimo modello (presume un modello ar 
 2248                          model)
 2249   cvx1x2 = $vcv(x1, x2)  estrae il coefficiente di covarianza stimato tra le 
 2250                          variabili x1 e x2 dall'ultimo modello
 2251   foo = uniform()        variabile pseudo-casuale uniforme nell'intervallo 0-1
 2252   bar = 3 * normal()     variabile pseudo-casuale normale con mu = 0, sigma = 
 2253                          3
 2254   samp = ok(x)           vale 1 per le osservazioni dove il valore di x non è 
 2255                          mancante.
 2256 
 2257 Accesso dal menù:    /Variabile/Definisci nuova variabile
 2258 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale
 2259 
 2260 # gmm Estimation
 2261 
 2262 Opzioni:    --two-step (Stima a due passi)
 2263             --iterate (GMM iterato)
 2264             --vcv (Mostra la matrice di covarianza)
 2265             --verbose (Mostra i dettagli delle iterazioni)
 2266             --quiet (non stampa nulla)
 2267             --lbfgs (usa il massimizzatore L-BFGS-B anziché il BFGS standard)
 2268 Esempi:     hall_cbapm.inp
 2269 
 2270 Esegue la stima col metodo dei momenti generalizzato (Generalized Method of
 2271 Moments, GMM) usando l'algoritmo BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno).
 2272 Occorre specificare uno o più comandi per aggiornare le quantità rilevanti
 2273 (tipicamente i residui GMM), una o più condizioni di ortogonalità, una
 2274 matrice iniziale dei pesi e un elenco dei parametri da stimare, il tutto
 2275 racchiuso tra le parole chiave gmm e end gmm. Ogni opzione aggiuntiva va
 2276 messa nella riga del comando end gmm.
 2277 
 2278 Si veda la la guida all'uso di gretl (il capitolo 25) per i dettagli. Quello
 2279 che segue è un semplice esempio illustrativo.
 2280 
 2281 	gmm e = y - X*b
 2282 	  orthog e ; W
 2283 	  weights V
 2284 	  params b
 2285 	end gmm
 2286 
 2287 Nell'esempio si assume che y e X siano matrici di dati, b sia un vettore con
 2288 i valori dei parametri, W sia una matrice di strumenti, e V un'appropriata
 2289 matrice dei pesi. La dichiarazione
 2290 
 2291 	orthog e ; W
 2292 
 2293 indica che il vettore dei residui e è in linea di principio ortogonale ad
 2294 ognuno degli strumenti che compongono le colonne di W.
 2295 
 2296 Nome dei parametri
 2297 
 2298 Nella stima di un modello non lineare spesso risulta conveniente rinominare
 2299 i parametri in maniera concisa. Durante la stampa dei risultati, comunque,
 2300 risulta desiderabile l'utilizzo di etichette il più informative possibile.
 2301 Questo può essere fatto attraverso l'aggiunta della parola chiave
 2302 param_names dentro il blocco di comando. Per un modello con k parametri
 2303 l'argomento che segue questa parola chiave dovrebbe essere o una stringa
 2304 letterale contenente tutti i k nomi separati da spazi e racchiusi dentro le
 2305 doppie virgolette, oppure il nome di nome di una variabile stringa
 2306 contenente tutti k nomi dell'elenco.
 2307 
 2308 Accesso dal menù:    /Modello/GMM
 2309 
 2310 # gnuplot Graphs
 2311 
 2312 Argomenti:  variabili-y variabile-x [ variabile-dummy ] 
 2313 Opzioni:    --with-lines[=varspec] (usa linee invece che punti)
 2314             --with-lp[=varspec] (usa linee e punti)
 2315             --with-impulses[=varspec] (usa linee verticali)
 2316             --with-steps[=varspec] (usa segmenti orizzontali e verticali)
 2317             --time-series (mostra rispetto al tempo)
 2318             --suppress-fitted (non mostra la linea stimata)
 2319             --single-yaxis (forza l'uso di un solo asse delle ordinate)
 2320             --ylogscale[=base] (ordinate in scala logaritmica)
 2321             --dummy (si veda sotto)
 2322             --fit=fitspec (si veda sotto)
 2323             --font=fontspec (si veda sotto)
 2324             --band=bandspec (si veda sotto)
 2325             --band-style=style (si veda sotto)
 2326             --matrix=name (mostra le colonne di una data matrice)
 2327             --output=filename (ridirige l'output su file)
 2328             --input=filename (prende l'input da file)
 2329 Esempi:     gnuplot y1 y2 x
 2330             gnuplot x --time-series --with-lines
 2331             gnuplot wages educ gender --dummy
 2332             gnuplot y x --fit=quadratic
 2333             gnuplot y1 y2 x --with-lines=y2
 2334 
 2335 Le variabili nella lista variabili-y vengono mostrate rispetto alla
 2336 variabile variabile-x. Per avere un grafico storico è possibile usare time
 2337 come variabile-x, oppure usare l'opzione --time-series. Vedi anche i comandi
 2338 "plot" e "panplot".
 2339 
 2340 Per default, i dati sono mostrati come punti; ma questa scelta può essere
 2341 modificata usando una delle opzioni --with-lines, --with-lp o
 2342 --with-impulses. Se il grafico contiene più di una serie, l'effetto di
 2343 queste opzioni può essere limitato ad un sottoinsieme delle variabili
 2344 usando il parametro varspec. Esso deve essere dato sotto forma di una lista
 2345 separata da virgole dei nomi (o dei numeri) delle variabili da tracciare con
 2346 linee e/o con impulsi. L'ultimo tra gli esempi di cui sopra mostra come
 2347 tracciare y1 e y2 contro x, in modo tale che y2 sia rappresentata da una
 2348 linea ma y1 da punti.
 2349 
 2350 Usando l'opzione --dummy, occorre fornire esattamente tre variabili: una
 2351 variabile y, una variabile x, e una variabile dummy dumvar. L'effetto è
 2352 quello di mostrare y rispetto a x colorando in modo diverso i vari punti, a
 2353 seconda che dumvar valga 1 o 0.
 2354 
 2355 Usando l'opzione --ylogscale si punò far sì che l'asse delle ordinate sia
 2356 logaritmico anziché lineare. L'opzione accetta un parametro come base. Ad
 2357 esempio,
 2358 
 2359 	gnuplot y x --ylogscale=2
 2360 
 2361 produce un grafico in cui l'asse delle ordinate è espresso in termini di
 2362 potenze di 2. Se la base è omessa, si userà il valore 10.
 2363 
 2364 Creare un grafico da dati in una matrice
 2365 
 2366 In generale è necessario specificare sia l'argomento yvars che quello xvar;
 2367 entrambi devono indicare variabili nel dataset corrente (per nome o numero
 2368 identificativo). Se tuttavia viene specificata con l'opzione --matrix una
 2369 matrice definita in precedenza questi argomenti diventano opzionali: se la
 2370 matrice specificata ha k colonne, di default le prime k - 1 sono considerate
 2371 come yvars, e l'ultima come xvar. Se viene indicata l'opzione --time-series,
 2372 tuttavia, il comando fornisce il grafico di tutte le k variabili rispetto al
 2373 tempo. Se si desidera il grafico solo di alcune colonne della matrice è
 2374 necessario identificare yvars e xvar fornendo l'indice delle colonne
 2375 corrispondenti, dove la prima colonna ha indice 1. Per esempio, se si
 2376 desidera un grafico a dispersione della colonna 2 della matrice M rispetto
 2377 alla colonna 1, il comando da digitare è:
 2378 
 2379 	gnuplot 2 1 --matrix=M
 2380 
 2381 Mostrare una linea interpolante
 2382 
 2383 L'opzione "fit" si applica solo al caso di un diagramma a dispersione
 2384 bivariato, o quando il grafico contiene un'unica serie storica. Il
 2385 comportamento predefinito consiste nel mostrare la linea con le stime OLS,
 2386 se il coefficiente di pendenza è significativo almeno al 10 per cento.
 2387 Azioni diverse possono essere effettuate usando questa opzione con una delle
 2388 seguenti specificazioni fitspec. Se il grafico contiene un'unica serie
 2389 storica, x è implicitamente dato dal tempo.
 2390 
 2391   linear: la linea OLS viene mostrata a prescindere dalla sua
 2392   significatività.
 2393 
 2394   none: non mostrare alcuna interpolazione.
 2395 
 2396   inverse, quadratic, cubic, semilog o linlog: mostrano una linea
 2397   interpolante basata su una regressione del tipo corrispondente. Per
 2398   semilog, si intende una regressione del logaritmo y on x; la linea
 2399   interpolante mostra la media condizionale di y, ottenuta per
 2400   esponenziazione. Per linlog, si intende una regressione di y sul logaritmo
 2401   di x.
 2402 
 2403   loess: usa una regressione robusta ponderata localmente (anche nota come
 2404   "lowess").
 2405 
 2406 Bande
 2407 
 2408 L'opzione --band si usa per mostrare zero o più serie assieme ad una
 2409 "banda" (spesso, ma non sempre, associata ad un intervallo di confidenza).
 2410 Questa opzione richede due parametri, separati da una virgola: il nome (o
 2411 numero ID) di una serie con il centro della banda e il nome(o numero ID) di
 2412 una con la sua ampiezza: l'effetto ottenuto è una banda con coordinate in
 2413 ordinata date dal centro, più o meno l'ampiezza. Si può usare un terzo
 2414 parametro opzionale (anch'esso separato da virgola), dato da uno scalare,
 2415 per specificare un moltiplicatore per l'ampiezza. Ad esempio, il codice che
 2416 segue disegna y assieme ad una banda di 1.96 volte se_y:
 2417 
 2418 	gnuplot y --time-series --band=y,se_y,1.96 --with-lines
 2419 
 2420 Assieme all'opzione --band, esiste l'opzione --band-style per controllare
 2421 l'aspetto della banda. Di default, i limiti alto e basso vengono mostrati
 2422 con linee continue, ma i parametri fill, dash, bars o step alterano questa
 2423 scelta, usando rispettivamente un'area, linee tratteggiate, barre verticali
 2424 o scalini. In più, si può aggiungere una specificazione di colore (dopo
 2425 una virgola). Ad esempio:
 2426 
 2427 	gnuplot ... --band-style=fill
 2428 	gnuplot ... --band-style=dash,0xbbddff
 2429 	gnuplot ... --band-style=,black
 2430 	gnuplot ... --band-style=bars,blue
 2431 
 2432 Il primo esempio produce un'area col colore di default; il secondo passa a
 2433 linee tratteggiate in un azzurro grigiastro; il terzo, linee continue nere,
 2434 e l'ultimo barre blu. Si noti che i colori possono essere dati con specifica
 2435 esadecimale o nomi (in inglese); la lista dei colori ammessi da gnuplotpuò
 2436 essere viaulizzata dando il comando "show colornames" in gnuplot, o
 2437 eseguendo nella console di gretl il comando
 2438 
 2439 	eval readfile("@gretldir/data/gnuplot/gpcolors.txt")
 2440 
 2441 Barre di recessione
 2442 
 2443 L'opzione "band" descritta sopra può inoltre essere utilizzata per
 2444 aggiungere di barre di recessione al grafico. Con ciò si intendono delle
 2445 barre verticali che occuperanno l'intera dimensione y del grafico ed
 2446 indicando la presenza (con barra) o l'assenza (senza barra) di alcune
 2447 caratteristiche qualitative in grafico di serie storiche. Queste barre sono
 2448 comunemente utilizzate per indicare periodi di recessione/periodi di
 2449 guerra/qualasiasi cosa possa essere codificata da una variabile dummy 0/1.
 2450 
 2451 In questo contesto l'opzione --band richiede un solo paramentro:
 2452 l'identificatore di serie con valori 0 e 1, dove 1 indica "on" e 0 indica
 2453 "off". L'opzione --band-style può essere utilizzata per specificare il
 2454 colore delle barre, dando o l'idendificatore esadecimale del colore o il
 2455 nome riconosciuto da gnuplot (vedi la sezione precedente). Un esempio che
 2456 mostra l'utilizzo del comandso su una singola barra è il seguente:
 2457 
 2458 	open AWM17 --quiet
 2459 	series dum = obs >= 1990:1 && obs <= 1994:2
 2460 	gnuplot YER URX --with-lines --time-series \
 2461 	  --band=dum --band-style=0xcccccc --output=display \
 2462 	  {set key top left;}
 2463 
 2464 Controllo dell'output
 2465 
 2466 In modalità interattiva il risultato è mostrato immediatamente. In
 2467 modalità "batch", viene scritto un file di comandi gnuplot, chiamato
 2468 gpttmpN.plt, a partire da N = 01; il grafico vero e proprio può essere
 2469 generato usando il programma gnuplot (su MS Windows: wgnuplot). Questo
 2470 comportamento può essere modificato usando l'opzione --output=filename, che
 2471 controlla il nome del file utilizzato e contemporaneamente permette di
 2472 specificare un particolare formato di output usando l'estensione del nome
 2473 del file (le tre lettere che seguono il .): .eps produce un file
 2474 Encapsulated PostScript (EPS); .pdf produce un file PDF; .png produce un
 2475 formato PNG, .emf un formato EMF (Enhanced MetaFile), .fig un file Xfig, e
 2476 .svg uno SVG (Scalable Vector Graphics). Se come nome del file si indica
 2477 "display", il grafico è inviato allo schermo come nella modalità
 2478 interattiva. Se si indica un nome del file con un'estensione diversa da
 2479 quelle appena citate viene prodotto un file di comandi gnuplot.
 2480 
 2481 Specificare un font
 2482 
 2483 L'opzione --font può essere utilizzata per specificare un particolare tipo
 2484 di font per il grafico. Il parametro fontspec dovrebbe assumere la forma del
 2485 nome di un carattere, ed opzionalmente dovrebbe essere seguito da la
 2486 grandezza dei punti (separati dal nome da una virgola od uno spazione, il
 2487 tutto messo dentro le doppie virgolette ""). Di seguito un esempio:
 2488 
 2489 	--font="serif,12"
 2490 
 2491 Nota: i font disponibili per gnuplot variano da piattaforma a piattaforma,
 2492 quindi se si intende scrivere un comando di plot portabile allora è
 2493 consigliabile optare per font generici come sans oppure serif.
 2494 
 2495 Aggiungere comandi gnuplot
 2496 
 2497 È disponibile un'ulteriore opzione per questo comando: dopo la
 2498 specificazione delle variabili e le eventuali opzioni, è possibile
 2499 aggiungere direttamente dei comandi gnuplot per modificare l'aspetto visivo
 2500 del grafico (ad esempio, impostando il titolo e o gli intervalli degli
 2501 assi). Questi comandi aggiuntivi vanno inclusi tra parentesi graffe e ogni
 2502 comando va separato con un punto e virgola; è possibile usare una barra
 2503 rovesciata (\) per continuare un gruppo di comandi gnuplot sulla riga
 2504 successiva. Ecco un esempio della sintassi:
 2505 
 2506 	{ set title 'Il mio titolo'; set yrange [0:1000]; }
 2507 
 2508 Accesso dal menù:    /Visualizza/Grafico
 2509 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale, pulsante grafico sulla barra degli strumenti
 2510 
 2511 # graphpg Graphs
 2512 
 2513 Varianti:   graphpg add
 2514             graphpg fontscale value
 2515             graphpg show
 2516             graphpg free
 2517             graphpg --output=filename
 2518 
 2519 La "pagina dei grafici" funzionerà solo se si è installato il sistema di
 2520 composizione LaTeX e si è in grado di generare e visualizzare file in
 2521 formato postscript.
 2522 
 2523 Nella finestra della sessione, è possibile trascinare fino a otto grafici
 2524 sull'icona della pagina dei grafici. Facendo doppio clic sull'icona della
 2525 pagina dei grafici (o facendo clic col tasto destro e selezionando
 2526 "Mostra"), la pagina contenente i grafici selezionati verrà composta e
 2527 aperta con il proprio visualizzatore di file postscript, da cui sarà
 2528 possibile stamparla.
 2529 
 2530 Per pulire la pagina dei grafici, fare clic col tasto destro sull'icona e
 2531 selezionare "Pulisci".
 2532 
 2533 Su sistemi diversi da MS Windows, può essere necessario modificare
 2534 l'impostazione del programma per visualizzare il postscript, che si trova
 2535 nella sezione "Programmi" della finestra di dialogo delle Preferenze di
 2536 gretl (nel menù Strumenti della finestra principale).
 2537 
 2538 È anche possibile operare sulla pagina del grafico via script, oppure
 2539 usando la console (nel programma GUI). Sono disponibili i comandi seguenti:
 2540 
 2541 Per aggiungere un grafico alla pagina dei grafici, digitate il comando
 2542 graphpg add dopo aver salvato un grafico con un nome, come in
 2543 
 2544 	grf1 <- gnuplot Y X
 2545 	graphpg add
 2546 
 2547 Per aprire la pagina dei grafici: graphpg show.
 2548 
 2549 Per svuotare la pagina dei grafici: graphpg free.
 2550 
 2551 Per modificare la dimensione del font usato nella pagina dei grafici usate
 2552 graphpg fontscale scale, dove scale è un moltiplicatore (con un valore di
 2553 default pari a 1.0). Per rendere il fonto più grande del 50 per cento,
 2554 dunque, è possibile scrivere
 2555 
 2556 	graphpg fontscale 1.5
 2557 
 2558 Per stampare su un file la pagina dei grafici usate l'opzione --output=
 2559 seguita dal nome di un file; questo nome deve avere il suffisso ".pdf",
 2560 ".ps" o ".eps". Per esempio:
 2561 
 2562 	graphpg --output="myfile.pdf"
 2563 
 2564 Il file di output verrà scritto nella directory corrispondente al valore
 2565 corrente di "workdir", a meno che il nome di file contenga un percorso
 2566 completo.
 2567 
 2568 In questo contesto l'output usa linee colorate di default; per usare linee
 2569 punteggiate o tratteggiate al posto dei colori è possibile aggiungere
 2570 l'opzione --monochrome.
 2571 
 2572 # hausman Tests
 2573 
 2574 Opzioni:    --nerlove (usa il metodo di Nervole per effetti casuali)
 2575             --matrix_diff (usa il metodo di differenze tra matrici per il test di Hausman)
 2576 
 2577 Questo test è disponibile solo dopo aver stimato un modello OLS su dati
 2578 panel (si veda anche "setobs"). Testa il semplice modello "pooled" (con
 2579 tutte le osservazioni mescolate indistintamente) contro le principali
 2580 alternative: il modello a effetti fissi e quello a effetti casuali.
 2581 
 2582 Il modello a effetti fissi permette all'intercetta della regressione di
 2583 variare per ogni unità cross section. Viene eseguito un test F per
 2584 l'ipotesi nulla che le intercette non differiscano tra loro. Il modello a
 2585 effetti casuali scompone la varianza dei residui in due parti: una specifica
 2586 alle unità cross section e una specifica all'osservazione particolare (la
 2587 stima può essere eseguita solo se il numero delle unità cross section nel
 2588 dataset è maggiore del numero dei parametri da stimare). La statistica LM
 2589 di Breusch-Pagan testa l'ipotesi nulla che il modello pooled OLS sia
 2590 adeguato contro l'alternativo modello a effetti casuali.
 2591 
 2592 Può accadere che il modello pooled OLS sia rifiutato nei confronti di
 2593 entrambe le alternative, a effetti fissi o casuali. A patto che gli errori
 2594 specifici di unità o di gruppo siano non correlati con le variabili
 2595 indipendenti, lo stimatore a effetti casuali è più efficiente dello
 2596 stimatore a effetti fissi; nel caso contrario lo stimatore a effetti casuali
 2597 non è consistente e deve essergli preferito lo stimatore a effetti fissi.
 2598 L'ipotesi nulla per il test di Hausman è che l'errore specifico di gruppo
 2599 non sia correlato con le variabili indipendenti (e quindi che il modello a
 2600 effetti casuali sia preferibile). Un basso p-value per questo test
 2601 suggerisce di rifiutare il modello a effetti casuali in favore del modello a
 2602 effetti fissi.
 2603 
 2604 Le due opzioni per questo comando riguardano il modello ad effetti casuali.
 2605 Di default viene utilizzato il metodo di Swamy e Arora ed il test di Hausman
 2606 viene calcolato usando il metodo di regressione. Le opzioni di cui sopra
 2607 consentono di abilitare, in alternativa, il metodo di Nerlove per effetti
 2608 casuali e/o l'approccio di differenza tra matrici per il calcolo del test di
 2609 Hausman.
 2610 
 2611 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/HAUSMAN - Diagnosi panel
 2612 
 2613 # heckit Estimation
 2614 
 2615 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti ; equazione di selezione 
 2616 Opzioni:    --quiet (non mostra i risultati)
 2617             --two-step (esegue la stima in due passi)
 2618             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 2619             --opg (errori standard OPG)
 2620             --robust (errori standard QML)
 2621             --cluster=clustvar (vedi "logit" per una spiegazione)
 2622             --verbose (mostra risultati aggiuntivi)
 2623 Esempi:     heckit y 0 x1 x2 ; ys 0 x3 x4
 2624             Vedi anche heckit.inp
 2625 
 2626 Modello di selezione di tipo Heckman. Nella specificazione, la lista che
 2627 precede il punto e virgola rappresenta l'equazione principale, mentre la
 2628 seconda lista rappresenta l'equazione di selezione. La variabile dipendente
 2629 nell'equazione di selezione (ys nell'esempio visto sopra) deve essere una
 2630 variabile binaria.
 2631 
 2632 Per impostazione predefinita, i parametri sono stimati per massima
 2633 verosimiglianza. La matrice di covarianza dei parametri è calcolata usando
 2634 l'inversa negativa dell'Hessiana. Se si vuole usare la procedura di stima in
 2635 due passi, basta usare l'opzione --two-step. In questo caso, la matrice di
 2636 covarianza dei parametri dell'equazione principale è corretta nel modo
 2637 descritto da Heckman (1979).
 2638 
 2639 Accesso dal menù:    /Modello/Variabile dipendente limitata/Heckit
 2640 
 2641 # help Utilities
 2642 
 2643 Varianti:   help
 2644             help functions
 2645             help comando
 2646             help funzione
 2647 Opzione:    --func (sceglie l'aiuto sulle funzioni)
 2648 
 2649 Se non vengono indicati argomenti, mostra un elenco dei comandi disponibili.
 2650 Indicando l'argomento "functions", mostra un elenco delle funzioni
 2651 disponibili (si veda "genr").
 2652 
 2653 "help" comando descrive il comando (ad es. "help smpl"). help funzione
 2654 descrive la funzione (e.g. help ldet). Alcune funzioni hanno lo stesso nome
 2655 dei comandi relativi (e.g. diff): in questo caso verrà mostrato l'aiuto
 2656 relativo al comando, a meno che non si usi l'opzione --func.
 2657 
 2658 Accesso dal menù:    /Aiuto
 2659 
 2660 # hfplot Graphs
 2661 
 2662 Argomenti:  hflist [ ; lflist ] 
 2663 Opzioni:    --with-lines (crea grafico lineare)
 2664             --time-series (tempo in ascissa)
 2665             --output=filename (manda l'output al file specificato)
 2666 
 2667 Consente di creare un grafico di una serie ad alta frequenza, anche assieme
 2668 ad una o più serie osservate alla frequenza base del dataset. Il primo
 2669 argomento dev'essere una "MIDAS list"; gli argomenti aggiuntivi opzionali
 2670 lflist, separati da un punto e virgola, devono essere normali serie a bassa
 2671 frequenza.
 2672 
 2673 Per ulteriori dettagli sull'effetto dell'opzione --output, consultare lo
 2674 help per il comando "gnuplot".
 2675 
 2676 # hsk Estimation
 2677 
 2678 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 2679 Opzioni:    --no-squares (si veda sotto)
 2680             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 2681             --quiet (non stampa nulla)
 2682 
 2683 Questo comando è utile in presenza di eteroschedasticità sotto forma di
 2684 una funzione incognita dei regressori, che può essere approssimata da una
 2685 relazione quadratica. In questo contesto, offre la possibilità di avere
 2686 errori standard consistenti e stime dei parametri più efficienti, rispetto
 2687 alla stima OLS.
 2688 
 2689 La procedura richiede: (a) la stima OLS del modello, (b) una regressione
 2690 ausiliaria per generare la stima della varianza dell'errore e (c) la stima
 2691 con minimi quadrati ponderati, usando come peso il reciproco della varianza
 2692 stimata.
 2693 
 2694 Nella regressione ausiliaria (b) il logaritmo dei quadrati dei residui dalla
 2695 prima regressione OLS viene regredito sui regressori originali e sui loro
 2696 quadrati (o solamente sui regressori originali se l'opzione --no-squares è
 2697 data). La trasformazione logaritmica viene effettuata per assicurarsi che le
 2698 varianze stimate siano non negative. Indicando con u^* i valori stimati da
 2699 questa regressione, la serie dei pesi per la regressione con minimi quadrati
 2700 ponderati è data da 1/exp(u^*).
 2701 
 2702 Accesso dal menù:    /Modello/Altri modelli lineari/HSK - WLS corretti per eteroschedasticità
 2703 
 2704 # hurst Statistics
 2705 
 2706 Argomento:  nome-variabile 
 2707 Opzione:    --plot=tipologia o nome del file (si veda sotto)
 2708 
 2709 Calcola l'esponente di Hurst (una misura di persistenza, o di memoria lunga)
 2710 per una serie storica con almeno 128 osservazioni.
 2711 
 2712 L'esponente di Hurst è discusso da Mandelbrot (1983). In termini teorici è
 2713 l'esponente H nella relazione
 2714 
 2715   RS(x) = an^H
 2716 
 2717 dove RS è l'"intervallo riscalato" della variabile x in un campione
 2718 dell'ampiezza n, mentre a è una costante. L'intervallo riscalato è
 2719 l'intervallo (valore massimo meno valore minimo) del valore cumulato, o
 2720 somma parziale, di x sul periodo del campione (dopo aver sottratto la media
 2721 campionaria), diviso per lo scarto quadratico medio campionario.
 2722 
 2723 Come punto di riferimento, se x è un rumore bianco (media zero, persistenza
 2724 zero) l'intervallo dei suoi valori cumulati (che forma una passeggiata
 2725 casuale), scalato per lo scarto quadratico medio, cresce come la radice
 2726 quadrata dell'ampiezza campionaria, ossia ha un esponente di Hurst atteso
 2727 pari a 0.5. Valori dell'esponente sensibilmente maggiori di 0.5 indicano
 2728 persistenza della serie, mentre valori minori di 0.5 indicano
 2729 anti-persistenza (autocorrelazione negativa). In teoria l'esponente deve
 2730 essere compreso tra 0 e 1, ma in campioni finiti è possibile ottenere delle
 2731 stime per l'esponente maggiori di 1.
 2732 
 2733 In gretl, l'esponente è stimato usando il sotto-campionamento binario: si
 2734 inizia dall'intero intervallo dei dati, quindi si usano le due metà
 2735 dell'intervallo, poi i quattro quarti, e così via. Per ampiezze campionarie
 2736 minori dell'intervallo dei dati complessivo il valore RS è la media presa
 2737 sui vari campioni. L'esponente è quindi stimato come il coefficiente di
 2738 pendenza della regressione del logaritmo di RS sul logaritmo dell'ampiezza
 2739 del campione.
 2740 
 2741 Di default, viene mostrato un grafico dell'intervallo riscalato se il
 2742 programma è in modalità interattiva. Questo comportamento può essere
 2743 calibrato attraverso l'opzione --plot. I parametri accettabili dall'opzione
 2744 sono none, per non mostrare il grafico, display, per mostrare il grafico
 2745 anche in batch mode, o un nome di file. L'effetto di fornire un nome di file
 2746 è reperibile alla descrizione del comando "gnuplot", sotto l'opzione
 2747 --output.
 2748 
 2749 Accesso dal menù:    /Variabile/Esponente di Hurst
 2750 
 2751 # if Programming
 2752 
 2753 Struttura di controllo per l'esecuzione dei comandi. Sono supportate le tre
 2754 forme seguenti:
 2755 
 2756 	# forma semplice
 2757 	if condition
 2758 	    commands
 2759 	endif
 2760 
 2761 	# a due rami
 2762 	if condition
 2763 	    commands1
 2764 	else
 2765 	    commands2
 2766         endif
 2767 
 2768 	# a tre o più rami
 2769 	if condition1
 2770 	    commands1
 2771 	elif condition2
 2772 	    commands2
 2773 	else
 2774 	    commands3
 2775 	endif
 2776 
 2777 La "condizione" deve essere un'espressione Booleana, per la cui sintassi si
 2778 veda "genr". Può essere incluso più di un blocco "elif". Inoltre, i
 2779 blocchi if ... endif possono essere nidificati.
 2780 
 2781 # include Programming
 2782 
 2783 Argomento:  filename 
 2784 Opzione:    --force (forza una rilettura dal file)
 2785 Esempi:     include myfile.inp
 2786             include sols.gfn
 2787 
 2788 Da usare in uno script di comandi, principalmente per includere definizioni
 2789 di funzioni. Il comando filename dovrebbe includere l'estensione inp (un
 2790 script di testo semplice) oppure l'estensione gfn (una pacchetto di funzioni
 2791 gretl). I comandi del filename vengono eseguiti e il controllo viene
 2792 restituito allo script principale.
 2793 
 2794 L'opzione --force è specifica dei file di tipo gfn: quest'ultima ha come
 2795 effetto quello di forzare gretl a rileggere il pacchetto di funzioni anche
 2796 se quest'ultimo è già stato caricato in memoria. (In risposta a questo
 2797 comando, gli script di testo semplici inp sono sempre ricaricati.)
 2798 
 2799 Si veda anche il comando "run".
 2800 
 2801 # info Dataset
 2802 
 2803 Mostra le informazioni aggiuntive contenute nel file di dati attuale.
 2804 
 2805 Accesso dal menù:    /Dati/Visualizza descrizione
 2806 Accesso alternativo: Finestre di esplorazione dei dati
 2807 
 2808 # intreg Estimation
 2809 
 2810 Argomenti:  var-min var-max var-indip 
 2811 Opzioni:    --quiet (non mostra i risultati)
 2812             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 2813             --robust (errori standard robusti)
 2814             --opg (vedi sotto)
 2815             --cluster=clustvar (vedi "logit" per la spiegazione)
 2816 Esempi:     intreg lo hi const x1 x2
 2817             Vedi anche wtp.inp
 2818 
 2819 Stima un modello di regressione per intervallo. Questo modello è adatto al
 2820 caso in cui la variabile dipendente è osservata in modo imperfetto per
 2821 alcune osservazioni (o anche tutte). In altre parole, si ipotizza che il
 2822 processo generatore dei dati sia
 2823 
 2824   y* = x b + u
 2825 
 2826 ma che solo m <= y* <= M sia osservato (l'intervallo può essere limitato a
 2827 destra o a sinistra). Si noti che per alcune osservazioni m può essere
 2828 uguale a M. Le variabili var-min e var-max devono contenere valori NA nel
 2829 caso di osservazioni non limitate a sinistra o a destra.
 2830 
 2831 Il modello è stimato per massima verosimiglianza, ipotizzando la normalità
 2832 del termine di disturbo.
 2833 
 2834 Per impostazione predefinita, gli errori standard sono calcolati usando
 2835 l'inversa dell'Hessiana. Se si usa l'opzione --robust, vengono calcolati
 2836 invece gli errori standard QML o Huber-White. In questo caso la matrice di
 2837 covarianza stimata è un "sandwich" dell'inversa dell'Hessiana stimata e del
 2838 prodotto esterno del gradiente. In alternativa, l'opzione --opg produce una
 2839 matrice varianze-covarianze basata sul prodotto esterno dei gradienti.
 2840 
 2841 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Regressione per intervalli
 2842 
 2843 # join Dataset
 2844 
 2845 Argomenti:  filename varname 
 2846 Opzioni:    --data=column-name (v. oltre)
 2847             --filter=expression (v. oltre)
 2848             --ikey=inner-key (v. oltre)
 2849             --okey=outer-key (v. oltre)
 2850             --aggr=method (v. oltre)
 2851             --tkey=nome-colonna,stringa-formato (v. oltre)
 2852             --verbose (visualizza dettagli sul comando)
 2853 
 2854 Questo comando importa una serie di dati dal file di origine filename (che
 2855 deve essere un file di dati testuale delimitato o un file di dati nativo di
 2856 gretl) assegnandoli alla variabile varname. Per maggiori dettagli, si veda
 2857 la guida all'uso di gretl (il capitolo 7); in questa sede ci limitiamo a
 2858 ricordare brevemente le opzioni disponibili.
 2859 
 2860 L'opzione --data può essere usata per specificare l'intestazione della
 2861 colonna nel file di origine se quest'ultima è diversa dal nome con il quale
 2862 dovrebbero essere chiamati i dati in gretl.
 2863 
 2864 L'opzione --filter può essere usata per specificare un criterio da seguire
 2865 per filtrare i dati di origine (in altre parole, per selezionare un
 2866 sottoinsieme di osservazioni).
 2867 
 2868 Le opzioni --ikey e --okey possono essere utilizzate per specificare una
 2869 relazione fra le osservazioni nel dataset corrente e quelle nel file di
 2870 origine (per esempio, gli individui possono essere assegnati alla famiglia
 2871 di appartenenza).
 2872 
 2873 L'opzione --aggr viene usata quando la relazione fra osservazioni nel
 2874 dataset corrente e nel file di origine non è biunivoca.
 2875 
 2876 L'opzione --tkey è applicabile solo quando il dataset corrente ha una
 2877 struttura di serie storiche. Viene usato per specificare il nome di una
 2878 colonna contenente le date da accoppiare al dataset e/o il formato in cui le
 2879 date sono rappresentate in quella colonna.
 2880 
 2881 V. anche "append" per alcune semplici operazioni di unione di dataset.
 2882 
 2883 # kpss Tests
 2884 
 2885 Argomenti:  ordine lista-variabili 
 2886 Opzioni:    --trend (include un trend)
 2887             --seasonals (include dummy stagionali)
 2888             --verbose (mostra i risultati della regressione)
 2889             --quiet (non mostra i risultati)
 2890             --difference (usa la differenza prima della variabile)
 2891 Esempi:     kpss 8 y
 2892             kpss 4 x1 --trend
 2893 
 2894 Si veda il paragrafo in fondo per l'uso di questo test su dati panel.
 2895 
 2896 Calcola il test KPSS (Kwiatkowski et al, Journal of Econometrics, 1992) per
 2897 la stazionarietà di ognuna delle variabili specificate (o della loro
 2898 differenza prima, se si usa l'opzione --difference. L'ipotesi nulla è che
 2899 la variabile in questione sia stazionaria, attorno a un valore fisso o, se
 2900 è stata usata l'opzione --trend, attorno a un trend deterministico lineare.
 2901 
 2902 > L'argomento order determina l'ampiezza della finestra usata per il
 2903 livellamento di Bartlett. Se viene dato un valore negativo questo è
 2904 considerato come un segnale per l'utilizzo in automatico di una finestra di
 2905 riferimento di ampiezza 4(T/100)^0.25, dove T è l'ampiezza del campione.
 2906 
 2907 Se si sceglie l'opzione --verbose il risultato della regressione ausiliaria
 2908 verrà stampato insieme alla varianza stimata della componente di random
 2909 walk della variabile
 2910 
 2911 Il valori critici riportati per questa statistica test sono basati sulle
 2912 superfici di risposta stimate secondo il metodo descritto da Sephton
 2913 (Economics Letters, 1995), che per piccoli campioni sono più accurate di
 2914 quelle fornite nell'articolo originale di KPSS. Quando la statistica test si
 2915 trova fra i valori critici al 10 e all'1 per cento viene mostrato un p-value
 2916 ottenuto per interpolazione lineare, che non dovrebbe essere accettato in
 2917 maniera acritica. Vedi anche la funzione "kpsscrit" per ottenere questi
 2918 valori critici come codice.
 2919 
 2920 Dati panel
 2921 
 2922 Quando il comando kpss viene usato con dati panel per calcolare un test
 2923 panel di radice unitaria, le opzioni applicabili e i risultati mostrati sono
 2924 leggermente diversi. Mentre nel caso di serie storiche regolari potete
 2925 fornire una lista di variabili da testare, con dati panel il comando può
 2926 testare solo una variabile alla volta. L'opzione --verbose, inoltre, ha un
 2927 significato diverso: produce un breve resoconto del test per ciascuna
 2928 singola serie storica (di default viene mostrato solo il risultato
 2929 complessivo).
 2930 
 2931 Se possibile, viene calcolato il test complessivo (ipotesi nulla: la
 2932 variabile in questione è stazionaria per tutte le unità panel) usando il
 2933 metodo di Choi (Journal of International Money and Finance, 2001). Questo
 2934 calcolo non è sempre immediato perchè, mentre il test di Choi è basato
 2935 sui p-value dei test sulle singole serie, attualmente non esiste un modo per
 2936 calcolare i p-value della statistica test KPSS; dobbiamo perciò basarci su
 2937 qualche valore critico.
 2938 
 2939 Se per una data variabile la statistica test cade fra i valori critici al 10
 2940 e all'1 per cento siamo in grado di interpolare un p-value. Ma se il test
 2941 cade a sinistra del valore critico al 10 per cento, o supera quello all'1
 2942 per cento, non riusciamo a compiere l'interpolazione e tutto ciò che
 2943 possiamo al limite fare è apporre un limite al test globale di Choi. Se le
 2944 singole statistiche test si trovano a sinistra del valore critico al 10 per
 2945 cento per alcune unità, ma superano quello all'1 per cento per altre, non
 2946 è possibile neppure il calcolo del limite superiore del test globale.
 2947 
 2948 Accesso dal menù:    /Variabile/Test di radice unitaria/Test KPSS
 2949 
 2950 # labels Dataset
 2951 
 2952 Varianti:   labels [ varlist ]
 2953             labels --to-file=filename
 2954             labels --from-file=filename
 2955             labels --delete
 2956 Esempi:     oprobit.inp
 2957 
 2958 Nella sua prima forma mostra le etichette informative (se presenti) per le
 2959 variabili in varlist, oppure per tutte le variabili nel dataset se varlist
 2960 non è specificata.
 2961 
 2962 Con l'opzione --to-file, scrive nel file indicato le etichette di tutte le
 2963 variabili nel dataset, una per linea. Se non sono presenti etichette viene
 2964 emesso un messaggio d'errore; se alcune variabili hanno etichette e altre
 2965 no, per le seconde viene mostrata una linea vuota. Il file di output verrà
 2966 scritto nella directory corrispondente al valore corrente di "workdir", a
 2967 meno che il nome di file contenga un percorso completo.
 2968 
 2969 Con l'opzione --from-file, legge il file specificato (che deve essere di
 2970 testo) e assegna le etichette alle variabili nel dataset, leggendo
 2971 un'etichetta per linea e interpretando linee vuote come etichette vuote.
 2972 
 2973 L'opzione --delete da quello che vi attendete: rimuove dal dataset tutte le
 2974 etichette di variabili.
 2975 
 2976 Accesso dal menù:    /Dati/Etichette delle variabili
 2977 
 2978 # lad Estimation
 2979 
 2980 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 2981 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 2982             --no-vcv (non calcolare la matrice di covarianza)
 2983             --quiet (non stampa nulla)
 2984 
 2985 Calcola una regressione che minimizza la somma delle deviazioni assolute dei
 2986 valori stimati dai valori effettivi della variabile dipendente. Le stime dei
 2987 coefficienti sono derivate usando l'algoritmo del simplesso di
 2988 Barrodale-Roberts; viene mostrato un messaggio di avvertimento se la
 2989 soluzione non è unica.
 2990 
 2991 Gli errori standard sono derivati usando la procedura bootstrap con 500
 2992 estrazioni. La matrice di covarianza per le stime dei parametri, mostrata se
 2993 si usa l'opzione --vcv, si basa sulla stessa procedura. Questa è
 2994 un'operazione computazionalmente piuttosto onerosa, per cui se sono
 2995 richieste le sole stime puntuali, essa può essere omessa attraverso
 2996 l'opzione --no-vcv; in questo caso, gli errori standard non saranno
 2997 disponibili.
 2998 
 2999 Si noti che questo stimatore può richiedere molto tempo di calcolo per
 3000 campioni grandi o modelli con molte variabili esplicative; in questi casi,
 3001 consigliamo di usare il comando "quantreg". I due comandi sono di fatto
 3002 equivalenti, a parte il fatto che quantreg usa l'algoritmo di Frisch-Newton
 3003 (più efficiente) e fornisce errori standard analitici anziché via
 3004 bootstrap.
 3005 
 3006 	lad y const X
 3007 	quantreg 0.5 y const X
 3008 
 3009 Accesso dal menù:    /Modello/Stima robusta/LAD - Minime deviazioni assolute
 3010 
 3011 # lags Transformations
 3012 
 3013 Argomenti:  [ ordine ; ] lista-variabili 
 3014 Opzione:    --bylag (ordina i termini per ritardo)
 3015 Esempi:     lags x y
 3016             lags 12 ; x y
 3017             lags 4 ; x1 x2 x3 --bylag
 3018             Vedi anche sw_ch12.inp, sw_ch14.inp
 3019 
 3020 Crea delle nuove variabili le quali sono i valori ritardati di ognuna delle
 3021 variabili nella lista-variabili. Il numero dei ritardi può essere indicato
 3022 dal primo parametro opzionale, altrimenti sarà pari alla periodicità del
 3023 dataset. Ad esempio, se la periodicità è 4 (trimestrale), il comando "lags
 3024 x y" crea
 3025 
 3026        x_1 = x(t-1)
 3027        x_2 = x(t-2)
 3028        x_3 = x(t-3)
 3029        x_4 = x(t-4)
 3030 
 3031 Il numero dei ritardi creati può essere indicato come primo parametro
 3032 opzionale (se presente, deve essere seguito da un punto e virgola).
 3033 
 3034 L'opzione --bylag ha senso solo se la lista-variabili contiene più di una
 3035 serie di variabili con ordine massimo di ritardo maggiore di 1. Da
 3036 impostazione predefinita, i termini ritardati vengono aggiunti al dataset
 3037 come variabili: si inizia con tutti i ritardi della prima serie, poi si
 3038 passa quelli della seconda, poi della terza e così via. Tuttavia, se
 3039 l'opzione --bylag è data il riordino viene fatto per ritardi: si inizia con
 3040 il primo ritardo di tutte le variabili, poi si passa al secondo e così via.
 3041 
 3042 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Ritardi delle variabili selezionate
 3043 
 3044 # ldiff Transformations
 3045 
 3046 Argomento:  lista-variabili 
 3047 
 3048 Calcola la differenza prima del logaritmo naturale di ogni variabile della
 3049 lista-variabili e la salva in una nuova variabile con il prefisso ld_.
 3050 Così, "ldiff x y" crea le nuove variabili
 3051 
 3052 	ld_x = log(x) - log(x(-1))
 3053 	ld_y = log(y) - log(y(-1))
 3054 
 3055 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Differenze logaritmiche
 3056 
 3057 # leverage Tests
 3058 
 3059 Opzioni:    --save (salva le variabili risultato)
 3060             --quiet (non mostra i risultati)
 3061             --plot=mode-or-filename (si veda oltre)
 3062 Esempi:     leverage.inp
 3063 
 3064 Deve seguire immediatamente un comando "ols". Calcola il "leverage" (h,
 3065 compreso tra 0 e 1) di ogni osservazione nel campione su cui è stato
 3066 stimato il precedente modello. Mostra il residuo (u) per ogni osservazione
 3067 assieme al leverage corrispondente e a una misura della sua influenza sulla
 3068 stima: u*h/(1-h). I "punti di leverage" per cui il valore di h supera 2k/n
 3069 (dove k è il numero dei parametri stimati e n è l'ampiezza del campione)
 3070 sono indicati con un asterisco. Per i dettagli sui concetti di leverage e
 3071 influenza, si veda Davidson e MacKinnon (1993), capitolo 2.
 3072 
 3073 Vengono mostrati anche i valori DFFITS: questi sono "residui studentizzati"
 3074 (ossia i residui previsti, divisi per i propri errori standard) moltiplicati
 3075 per sqrt[h/(1 - h)]. Per una discussione dei residui studentizzati e dei
 3076 valori DFFITS si veda Maddala,Introduction to Econometrics, cap. 12, oppure
 3077 Belsley, Kuh e Welsch (1980).
 3078 
 3079 In breve, i "residui previsti" sono la differenza tra il valore osservato e
 3080 il valore stimato della variabile dipendente all'osservazione t, ottenuti da
 3081 una regressione in cui quell'osservazione è stata omessa (oppure in cui è
 3082 stata aggiunta una variabile dummy che vale 1 solo per l'osservazione t); il
 3083 residuo studentizzato si ottiene dividendo il residuo previsto per il
 3084 proprio errore standard.
 3085 
 3086 Se si usa l'opzione --save, il leverage, il valore di influenza e il valore
 3087 DFFITS vengono aggiunti al dataset in uso. In questo contesto, l'opzione
 3088 --quiet evita che i risultati vengano stampati. I nomi di default delle
 3089 serie prodotte sono rispettivamente lever, influ e dffits. Se però serie
 3090 con questo nome già esistono, i nomi delle serie prodotte sarano ritoccati
 3091 per assicurarne l'unicità; se così avvenisse, occuperanno i tre numeri di
 3092 serie più alti nel dataset.
 3093 
 3094 Dopo l'esecuzione, l'accessore "$test" restituisce il criterio di
 3095 validazione incrociata, definito come la somma dei quadrati degli scarti fra
 3096 la variabile dipendente e il suo valore previsto, calcolato a partire da un
 3097 campione dal quale quell'osservazione è stata esclusa. (Questo stimatore è
 3098 chiamato leave-one-out). Per una discussione più approfondita del criterio
 3099 di validazione incrociata, v. Davidson e MacKinnon's Econometric Theory and
 3100 Methods, pag. 685-686, e i riferimenti bibliografici ivi citati.
 3101 
 3102 Per impostazione predefinita, se questo comando viene invocato verrà
 3103 mostrata una versione interattiva del grafico del leverage e dei valori
 3104 d'influenza. Questo può essere aggiustato tramite l'opzione --plot. I
 3105 parametri accettabili per quest'opzione sono none per sopprimere il grafico,
 3106 display per mostrare il grafico anche in modalità script, oppure il nome
 3107 del file. L'effetto di dare un nome di file al comando è descritto
 3108 all'interno dell'opzione --output del comando "gnuplot".
 3109 
 3110 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/LEVERAGE - Osservazioni influenti
 3111 
 3112 # levinlin Tests
 3113 
 3114 Argomenti:  order series 
 3115 Opzioni:    --nc (test senza costante)
 3116             --ct (con costante e trend)
 3117             --quiet (non mostra i risultati)
 3118             --verbose (stampa i risultati per unità)
 3119 Esempi:     levinlin 0 y
 3120             levinlin 2 y --ct
 3121             levinlin {2,2,3,3,4,4} y
 3122 
 3123 Calcola il test di radice unitaria per dati panel di Levin, Lin e Chu
 3124 (2002). L'ipotesi nulla che tutte le singole serie storiche contengano una
 3125 radica unitaria, mentre l'alternativa è che nessuna delle serie storiche ne
 3126 contenga una. (In altre parole, si assume un coefficiente AR(1) comune a
 3127 tutte le serie, anche se altre proprietà statistiche delle serie possono
 3128 variare da un'unità di osservazione all'altra.)
 3129 
 3130 Di default le regressioni dei test ADF contengono una costante; per
 3131 eliminarla usate l'opzione --nc; per aggiungere un trend lineare usate
 3132 l'opzione --ct. (Vedi il comando "adf" per una spiegazione delle regressioni
 3133 ADF.)
 3134 
 3135 Il valore (non negativo) order del numero di ritardi della variabile
 3136 dipendente da usare nel test può essere indicato in due modi diversi. Se si
 3137 fornisce uno scalare, questo viene applicato a tutte le serie nel panel. In
 3138 alternativa è possibile fornire una matrice che contiene un particolare
 3139 ordine di ritardo per ogni serie. La matrice deve essere un vettore con
 3140 numero di elementi pari a quello delle unità di osservazione nel
 3141 sottoinsieme corrente del campione, e può essere indicata per nome o
 3142 costruita usando parentesi graffe come illustrato nell'ultimo degli esempi
 3143 precedenti.
 3144 
 3145 Con l'opzione --verbose, vengono stampate per ogni unità nel panel le
 3146 seguenti statistiche: delta, il coefficiente sul livello ritardato in ognuna
 3147 delle regressioni ADF; s2e, la varianza stimata delle innovazioni; e s2y, la
 3148 varianza di lungo periodo stimata per la serie in differenze.
 3149 
 3150 Si noti che test di radice unitaria in panel pèossono anche essere
 3151 condiotti mediante i comandi "adf" e "kpss".
 3152 
 3153 Accesso dal menù:    /Variable/Unit root tests/Levin-Lin-Chu test
 3154 
 3155 # logistic Estimation
 3156 
 3157 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 3158 Opzioni:    --ymax=value (specifica il massimo della variabile dipendente)
 3159             --robust (utilizza errori standard robusti)
 3160             --cluster=clustvar (si veda "logit" per una ulteriore spiegazione)
 3161             --vcv (mostra la matrice di varianza-covarianza)
 3162             --fixed-effects (si veda oltre)
 3163             --quiet (non mostra nulla)
 3164 Esempi:     logistic y const x
 3165             logistic y const x --ymax=50
 3166 
 3167 Regressione logistica: esegue una regressione OLS usando la trasformazione
 3168 logistica sulla variabile dipendente:
 3169 
 3170   log(y/(y* - y))
 3171 
 3172 La variabile dipendente dev'essere strettamente positiva. Se è una frazione
 3173 decimale, compresa tra 0 e 1, il valore predefinito per y^* (il massimo
 3174 asintotico della variabile dipendente) è 1. Se la variabile dipendente è
 3175 una percentuale, compresa tra 0 e 100, il valore predefinito di y^* è 100.
 3176 
 3177 È possibile indicare un valore diverso per il massimo, usando l'opzione
 3178 --ymax. Il valore fornito deve essere maggiore di tutti i valori osservati
 3179 della variabile dipendente.
 3180 
 3181 I valori stimati e i residui della regressione sono trasformati
 3182 automaticamente usando l'inversa della trasformazione logistica:
 3183 
 3184   y = y* / (1 + exp(-x))
 3185 
 3186 dove x rappresenta un valore stimato oppure un residuo della regressione
 3187 OLS, usando la variabile dipendente trasformata. I valori riportati sono
 3188 dunque confrontabili con la variabile dipendente originale. Il bisogno
 3189 dell'approssimazione sorge dal fatto che la trasformazione inversa è una di
 3190 natura non-lineare e quindi quest'ultima non conserva un valore atteso.
 3191 
 3192 L'opzione --fixed-effects è utilizzabile solo se il dataset assume una
 3193 forma panel. In questo caso si sottrae la media del gruppo dalla
 3194 trasformazione logistica della variabile dipendente e si procede alla
 3195 classica stima ad effetti fissi.
 3196 
 3197 Si noti che se la variabile dipendente è binaria, occorre usare il comando
 3198 "logit" invece di questo comando.
 3199 
 3200 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Logistico
 3201 
 3202 # logit Estimation
 3203 
 3204 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 3205 Opzioni:    --robust (errori standard robusti)
 3206             --cluster=clustvar (errori standard clusterizzati)
 3207             --multinomial (stima un logit multinomiale)
 3208             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3209             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 3210             --quiet (non mostra i risultati)
 3211             --p-values (mostra i p-value invece delle pendenze)
 3212 Esempi:     keane.inp, oprobit.inp
 3213 
 3214 Se la variabile dipendente è binaria (i suoi valori sono 0 o 1), esegue una
 3215 stima di massima verosimiglianza dei coefficienti per le
 3216 variabili-indipendenti con il metodo di Newton-Raphson. Visto che il modello
 3217 è nonlineare, le pendenze dipendono dai valori delle variabili
 3218 indipendenti: per impostazione predefinita, al posto dei p-value vengono
 3219 mostrate le pendenze rispetto ad ognuna delle variabili indipendenti,
 3220 calcolate in corrispondenza della media della variabile. Questo
 3221 comportamento può essere soppresso usando l'opzione --p-values. La
 3222 statistica chi-quadro testa l'ipotesi nulla che tutti i coefficienti tranne
 3223 la costante siano pari a zero.
 3224 
 3225 In modalità predefinita, gli errori standard sono calcolati con l'inversa
 3226 negativa dell'Hessiana. Se si usa l'opzione --robust, verranno calcolati gli
 3227 errori standard QML o quelli di Huber-White. In questo caso, la matrice di
 3228 covarianza stimata è un "sandwich" dell'inversa dell'Hessiana stimata e del
 3229 prodotto esterno del gradiente. Per i dettagli, si veda il cap. 10 di
 3230 Davidson e MacKinnon (2004). Ma se viene usata l'opzione --cluster, verranno
 3231 prodotti errori standard "cluster-robusti"; vedi la guida all'uso di gretl
 3232 (il capitolo 20) per maggiori dettagli.
 3233 
 3234 Se la variabile dipendente non è binaria, ma è discreta, si ottengono
 3235 stime Logit ordinate. Tuttavia, se viene fornita l'opzione --multinomial, la
 3236 variabile dipendente è interpretata come non ordinale, e vengono prodotte
 3237 stime Logit Multinomiali. (In ambo i casi, verrà dato un errore se la
 3238 dipendente non è discreta.) Nel caso multinomiale, l'accessore "$mnlprobs"
 3239 sarà disponibile dopo la stima; esso conterrà una matrice con le
 3240 probabilità stimate dei possibili valori della dipendente per ogni
 3241 osservazione (osservazioni per riga, valori per colonna).
 3242 
 3243 Per condurre un'analisi delle proporzioni (dove la variabile dipendente è
 3244 la proporzione dei casi che hanno una certa caratteristica in ogni
 3245 osservazione, invece che una variabile binaria che indica se la
 3246 caratteristica è presente o no), non bisogna usare il comando "logit", ma
 3247 occorre costruire la variabile logit come
 3248 
 3249 	genr lgt_p = log(p/(1 - p))
 3250 
 3251 e usare questa come variabile dipendente in una regressione OLS. Si veda
 3252 Ramanathan (2002), capitolo 12.
 3253 
 3254 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Logit
 3255 
 3256 # logs Transformations
 3257 
 3258 Argomento:  lista-variabili 
 3259 
 3260 Calcola il logaritmo naturale di ognuna delle variabili della
 3261 lista-variabili e lo salva in una nuova variabile col prefisso l_, ossia una
 3262 "elle" seguita da un trattino basso. Ad esempio "logs x y" crea le nuove
 3263 variabili l_x = ln(x) e l_y = ln(y).
 3264 
 3265 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Logaritmi delle variabili selezionate
 3266 
 3267 # loop Programming
 3268 
 3269 Argomento:  controllo 
 3270 Opzioni:    --progressive (abilita modalità speciali di alcuni comandi)
 3271             --verbose (mostra i dettagli dei comandi genr)
 3272             --quiet (non mostra il numero di iterazioni eseguite)
 3273 Esempi:     loop 1000
 3274             loop 1000 --progressive
 3275             loop while essdiff > .00001
 3276             loop i=1991..2000
 3277             loop for (r=-.99; r<=.99; r+=.01)
 3278             loop foreach i xlist
 3279             Vedi anche armaloop.inp, keane.inp
 3280 
 3281 Questo comando apre una modalità speciale, in cui il programma accetta
 3282 comandi da eseguire più volte. Si esce dalla modalità loop con
 3283 l'istruzione "endloop": solo a questo punto i comandi indicati vengono
 3284 eseguiti.
 3285 
 3286 Il parametro "controllo" deve assumere uno dei cinque valori mostrati negli
 3287 esempi: un numero di volte per cui ripetere i comandi all'interno del loop;
 3288 "while" seguito da una condizione booleana; un intervallo di valori interi
 3289 per una variabile indice; "for" seguito da tre espressioni tra parentesi,
 3290 separate da punti e virgola (in modo simile all'istruzione for nel
 3291 linguaggio di programmazione C); infine, "foreach" seguito da una variabile
 3292 indice e una lista.
 3293 
 3294 Si veda la la guida all'uso di gretl (il capitolo 12) per altri dettagli ed
 3295 esempi, oltre che per la spiegazione dell'opzione --progressive (che è
 3296 destinata ad essere usata nelle simulazioni Monte Carlo) e per l'elenco dei
 3297 comandi di gretl che possono essere usati all'interno di un loop.
 3298 
 3299 # mahal Statistics
 3300 
 3301 Argomento:  lista-variabili 
 3302 Opzioni:    --quiet (non mostra nulla)
 3303             --save (salva le distanze nel dataset)
 3304             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3305 
 3306 La distanza di Mahalanobis è la distanza tra due punti in uno spazio
 3307 k-dimensionale, scalata rispetto alla variazione statistica in ogni
 3308 dimensione dello spazio. Ad esempio, se p e q sono due osservazioni su un
 3309 insieme di k variabili con matrice di covarianza C, la distanza di
 3310 Mahalanobis tra le due osservazioni è data da
 3311 
 3312   sqrt((p - q)' * C-inversa * (p - q))
 3313 
 3314 dove (p - q) è un vettore a k dimensioni. Se la matrice di covarianza è la
 3315 matrice identità, la distanza di Mahalanobis corrisponde alla distanza
 3316 Euclidea.
 3317 
 3318 Lo spazio in cui vengono calcolate le distanze è definito dalle variabili
 3319 selezionate; per ogni osservazione nell'intervallo attuale viene calcolata
 3320 la distanza tra l'osservazione e il centroide delle variabili selezionate.
 3321 La distanza è la controparte multidimensionale di uno z-score standard e
 3322 può essere usata per giudicare se una certa osservazione "appartiene" a un
 3323 gruppo di altre osservazioni.
 3324 
 3325 Se si usa l'opzione --vcv, vengono mostrate la matrice di covarianza e la
 3326 sua inversa. Se si usa l'opzione --save, le distanze vengono salvate nel
 3327 dataset con il nome mdist (o mdist1, mdist2 e così via, se esiste già una
 3328 variabile con quel nome).
 3329 
 3330 Accesso dal menù:    /Visualizza/Distanze di Mahalanobis
 3331 
 3332 # makepkg Programming
 3333 
 3334 Argomento:  filename 
 3335 Opzioni:    --index (crea un file ausiliario di indicizzazione)
 3336             --translations (crea un file ausiliario di stringhe)
 3337             --quiet (lavora silenziosamente)
 3338 
 3339 Permette la creazione di un "function package" da linea di comando. Il nome
 3340 di file indica il nome del pacchetto da creare e deve avere estensione .gfn.
 3341 Si veda la guida all'uso di gretl (il capitolo 13) per dettagli.
 3342 
 3343 Modalità gfn
 3344 
 3345 Crea un file gfn. Si assume che sia accessibile un file di specificazione
 3346 del pacchetto, con lo stesso nome di filename ma con estensione .spec;
 3347 devono anche esistere tutti gli eventuali file ausiliatri in esso
 3348 menzionati. Infine, si assume che tutte le funzioni da inserire nel
 3349 pacchetto siano presenti in memoria.
 3350 
 3351 Modalità zip
 3352 
 3353 Scrive un pacchetto di tipo zip (gfn più materiale extra). Se viene trovato
 3354 un file gfn con lo stesso nome di filename, gretl cercherà due file
 3355 corrispondenti con estensione inp e spec: se vengono trovati entrambi e
 3356 almeno uno di essi è più recente del file gfn, allora quest'ultimo viene
 3357 ricreato, altrimenti viene usato quello esistente. Se il file non esiste,
 3358 gretl creerà il file gfn come prima cosa.
 3359 
 3360 Opzioni gfn
 3361 
 3362 Le opzioni consentono la scrittura di file ausiliari per l'uso con gli
 3363 "addon" di gretl. Il file indice è un breve documento XML contenente alcune
 3364 informazioni base sul pacchetto; ha lo stesso nome del pacchetto stesso ed
 3365 estensione .xml. Il file di traduzione contiene le stringhe da tradurre del
 3366 pacchetto, in formato C; per il pacchetto pippo questo file in questione
 3367 dovrà chiamarsi pippo-i18n.c. Questi file non vengono prodotti se si opera
 3368 tramite la modalità zip con l'utilizzo di un file gfn pre-esistente.
 3369 
 3370 Per maggiori dettagli, consultare Guida ai pacchetti.
 3371 
 3372 Accesso dal menù:    /Strumenti/Pacchetti di funzioni/Nuovo pacchetto
 3373 
 3374 # markers Dataset
 3375 
 3376 Varianti:   markers --to-file=nomefile
 3377             markers --from-file=nomefile
 3378             markers --delete
 3379 
 3380 Con l'opzione --to-file, scrive nel file indicato le stringhe marcatrici
 3381 delle osservazioni presenti nel dataset corrente, una per ogni linea. Se il
 3382 dataset non contiene stringhe viene emesso un messaggio d'errore. Il file di
 3383 output verrà scritto nella directory corrispondente al valore corrente di
 3384 "workdir", a meno che il nome di file contenga un percorso completo.
 3385 
 3386 Con l'opzione --from-file, legge dal file specificato (che deve essere in
 3387 formato testo) e assegna alle righe del dataset i marcatori di osservazione,
 3388 leggendone uno per riga. In generale il file dovrebbe contenere tanti
 3389 marcatori quante sono le osservazioni nel dataset, ma se quest'ultimo è un
 3390 panel il numero di marcatori nel file potrebbe anche essere pari al numero
 3391 di unità in cross-section (nel qual caso i marcatori sono ripetuti a ogni
 3392 data).
 3393 
 3394 L'opzione --delete fa quello che vi aspettate: cancella le stringhe
 3395 marcatrici delle osservazioni dal dataset.
 3396 
 3397 # meantest Tests
 3398 
 3399 Argomenti:  var1 var2 
 3400 Opzione:    --unequal-vars (assume varianze diverse)
 3401 
 3402 Calcola la statistica t per l'ipotesi nulla che le medie della popolazione
 3403 siano uguali per le variabili var1 e var2, mostrando il suo p-value.
 3404 
 3405 L'impostazione predefinita prevede di assumere che le varianze delle due
 3406 variabili siano uguali, mentre usando l'opzione --unequal-vars, si assume
 3407 che esse siano diverse; in questo caso i gradi di libertà per la statistica
 3408 test saranno approssimati per Satterthwaite (1946).
 3409 
 3410 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli bivariati/Differenza delle medie
 3411 
 3412 # midasreg Estimation
 3413 
 3414 Argomenti:  depvar indepvars ; MIDAS-terms 
 3415 Opzioni:    --vcv (stampa la matrice di covarianze)
 3416             --robust (errori standard robusti)
 3417             --quiet (non stampa i risultati)
 3418             --levenberg (vedi sotto)
 3419 Esempi:     midasreg y 0 y(-1) ; mds(X, 1, 9, 1, theta)
 3420             midasreg y 0 y(-1) ; mds(X, 1, 9, 0)
 3421             midasreg y 0 y(-1) ; mdsl(XL, 2, theta)
 3422             Vedi anche gdp_midas.inp
 3423 
 3424 Stima coi minimi quadrati (lineari o meno, a seconda della specificazione)
 3425 un modello MIDAS (Mixed Data Sampling), ossia un modello in cui una o più
 3426 delle variabili esplicative sono osservate a frequenza più alta della
 3427 dipendente; per una buona introduzione all'argomento si veda Armesto,
 3428 Engemann e Owyang (2010).
 3429 
 3430 Le variabili in indepvars devono essere alla stessa frequenza della
 3431 dipendente. Questa lista normalmente contiene anche const o 0 (intercetta)
 3432 e, di solito, uno o più ritardi della variabile dipendente. I termini ad
 3433 alta frequenza vengono forniti dopo un punto e virgola; ognuno di essi sotto
 3434 forma di numeri separati da virgole fra parentesi, col prefisso mds oppure
 3435 mdsl.
 3436 
 3437 mds: questa variante richiede 5 argomenti, come segue: il nome di una "MIDAS
 3438 list", due interi col minimo e massimo ritardo ad alta frequenza, un intero
 3439 fra 0 e 4, che specifica il tipo di parametrizzazione da usare, e il nome di
 3440 un vettore contenente i valori iniziali dei parametri. L'esempio qui sotto
 3441 usa i ritardi da 3 a 11 della serie ad alta frequenza contenuta nella lista
 3442 X, usando la parametrizzazione di tipo 1 (Almon esponenziale, vedi sotto)
 3443 con inizializzazione theta.
 3444 
 3445 	mds(X, 3, 11, 1, theta)
 3446 
 3447 mdsl: in gnere richiede 3 argomenti: il nome di una lista di ritardi MIDAS,
 3448 un intero per il tipo di parametrizzazione e il nome di un vettore di valori
 3449 iniziali. In questo caso i ritardi minimo e massimo sono impliciti
 3450 nell'argomento lista iniziale. Nell'esempio seguente Xlags dev'essere una
 3451 lista che contiene già i ritardi necessari; essa può essere costruita
 3452 tramite la funzione "hflags" function.
 3453 
 3454 	mdsl(XLags, 1, theta)
 3455 
 3456 I tipi di parametrizzazione sono disponibili come segue; nel contesto mds e
 3457 mdsl le specificazioni in questione dovrebbero essere date in forma di
 3458 codice numerio o di stringhe virgolettate esposte dopo i numeri.
 3459 
 3460 0 o "umidas": "MIDAS non vincolato" o U-MIDAS (un coefficiente per ritardo)
 3461 
 3462 1 o "nealmon": Almon esponenziale normalizzato; necessita di almeno un
 3463 parametro, di solito due
 3464 
 3465 2 o "beta0": beta normalizzato con zero finale; richiede due parametri
 3466 
 3467 3 o "betan": beta normalizzato senza zero finale; richiede tre parametri
 3468 
 3469 4 o "almonp": polinomio di Almon non normalizzato; richiede almeno un
 3470 parametro
 3471 
 3472 Quando la parametrizzazione è U-MIDAS, l'argomento di inzializzazione non
 3473 è necessario con mds or mdsl. In altri casi, si può richiedere
 3474 un'inizializzazione automatica sostituendo una di queste due forme col nome
 3475 di un vettore di parametri iniziali:
 3476 
 3477   La parola chiave null: accettabile solo se la parameterizzazione scelta ha
 3478   un numero fisso di termini (i casi beta, 2 o 3). È accettata anche nel
 3479   caso di Almon esponenziale, implicando come valori predifiniti 2
 3480   parametri.
 3481 
 3482   Un intero col numero di parametri richiesto.
 3483 
 3484 Il metodo di stima usato da questo comando dipende dalla specificazione dei
 3485 termini ad alta frequenza. Nel caso U-MIDAS il metodo è l'OLS; in tutti gli
 3486 altri casi si usano i minimi quadrati non lineari (NLS). Quando si
 3487 specificano le parametrizzazioni Almon esponenziale normalizzata oppure beta
 3488 normalizzata, il metodo NLS di default è una combinazione di BFGS vincolato
 3489 e OLS, ma per forzare l'uso dell'algoritmo di Levenberg-Marquardt si può
 3490 usare l'opzione --levenberg.
 3491 
 3492 Accesso dal menù:    /Model/Time series/MIDAS
 3493 
 3494 # mle Estimation
 3495 
 3496 Argomenti:  funzione di log-verosimiglianza [ derivate ] 
 3497 Opzioni:    --quiet (non stampa il modello stimato)
 3498             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3499             --hessian (calcola la matrice di covarianza a partire dall'Hessiana)
 3500             --robust (matrice di covarianza QML)
 3501             --cluster=clustvar (errori standard clusterizzati)
 3502             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 3503             --no-gradient-check (si veda sotto)
 3504             --auxiliary (si veda sotto)
 3505             --lbfgs (usa L-BFGS-B invece di BFGS)
 3506 Esempi:     weibull.inp, biprobit_via_ghk.inp, frontier.inp, keane.inp
 3507 
 3508 Esegue la stima di massima verosimiglianza (ML, Maximum Likelihood) usando a
 3509 scelta o l'algoritmo BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) o
 3510 l'algoritmo di Newton. Occorre specificare la funzione di
 3511 log-verosimiglianza e dichiarare i valori iniziali per i parametri della
 3512 funzione Se possibile è consigliabile indicare anche le espressioni per le
 3513 derivate di questa funzione, rispetto ad ognuno dei parametri; se non si
 3514 indicano le derivate analitiche, verrà calcolata un'approssimazione
 3515 numerica.
 3516 
 3517 Questo messaggio di aiuto presuppone l'utilizzo dell'algoritmo di
 3518 massimizzazione BFGS, per maggiori informazioni circa l'uso dell'algoritmo
 3519 di Newton si consulti la guida all'uso di gretl (il capitolo 24).
 3520 
 3521 Esempio: si supponga di avere una serie X con valori 0 o 1 e di voler
 3522 ottenere la stima di massima verosimiglianza della probabilità p che X
 3523 valga 1 (è semplice intuire che la stima ML di p corrisponderà alla
 3524 proporzione dei valori 1 nel campione).
 3525 
 3526 Occorre per prima cosa aggiungere p al dataset e assegnargli un valore
 3527 iniziale; ad esempio,
 3528 
 3529       scalar p = 0.5
 3530 
 3531 Quindi costruiamo il blocco di comandi per la stima di massima
 3532 verosimiglianza:
 3533 
 3534        mle loglik = X*log(p) + (1-X)*log(1-p)
 3535        deriv p = X/p - (1-X)/(1-p)
 3536        end mle
 3537 
 3538 La prima riga specifica la funzione di log-verosimiglianza: inizia con la
 3539 parola chiave mle, quindi contiene la variabile dipendente e una
 3540 specificazione per la log-verosimiglianza usando la stessa sintassi del
 3541 comando "genr". La riga seguente (che è opzionale), inizia con la parola
 3542 chiave deriv e fornisce la derivata della funzione di log-verosimiglianza
 3543 rispetto al parametro p. Se non vengono indicate derivate, occorre includere
 3544 una dichiarazione che identifica i parametri liberi (separati da spazi)
 3545 utilizzando la parola chiave params; questi parametri liberi possono essere
 3546 sia scalari, che vettori, che una qualsiasi combinazione dei due. Ad esempio
 3547 si sarebbe potuto scrivere:
 3548 
 3549        mle loglik = X*log(p) + (1-X)*log(1-p)
 3550        params p
 3551        end mle
 3552 
 3553 e in questo caso la derivata verrebbe calcolata numericamente.
 3554 
 3555 Si noti che eventuali opzioni vanno indicate nella riga finale del blocco
 3556 MLE.
 3557 
 3558 Matrice di covarianza ed errori standard
 3559 
 3560 Se la funzione di log-verosimiglianza restituisce una variabile o un vettore
 3561 per ogni valore delle osservazioni allora gli errori standard sono, per
 3562 impostazione predefinita, basati sul prodotto esterno del gradiente (OPG),
 3563 mentre se l'opzione --hessian è fornita allora quest'ultimi saranno
 3564 ottenuti sulla base dell'inversa negativa della matrice hessiana, la quale
 3565 verrà approssimata numericamente. Se l'opzione --robust è data allora
 3566 verrà utilizzato uno stimatore di quasi-massima verosimiglianza (QML),
 3567 ossia uno stimatore ottenuto dal sandwich dell'inversa negativa della
 3568 matrice hessiana e del prodotto esterno del gradiente (OPG). In ogni caso,
 3569 se la funzione di log-verosimiglianza restituisce semplicemente un valore
 3570 scalare il metodo OPG non risulta disponibile (come anche lo stimatore QML),
 3571 e gli errori standard sono necessariamente calcolati usando l'hessiana
 3572 numerica.
 3573 
 3574 Nel caso in cui si volesse solo il parametro primario delle stime è
 3575 possibile dare l'opzione --auxiliary, la quale sopprime il calcolo della
 3576 matrice di covarianza e degli errori standard; questo permetterà di
 3577 risparmiare alcuni cicli della CPU, salvando anche un po' di memoria.
 3578 
 3579 Controllo analitico delle derivate
 3580 
 3581 Se si forniscono le derivate analitiche della funzione di
 3582 log-verosimiglianza, di default gretl esegue un controllo numerico circa la
 3583 loro attendibilità. Occasionalmente, questo controllo potrebbe produrre dei
 3584 falsi positivi, ovvero casi in cui derivate calcolate correttamente vengono
 3585 segnalate come errate e di cui la stima viene quindi negata. Per impedire
 3586 che ciò accada, o per aggiungere un poco di velocità in più al processo,
 3587 è possibile dare l'opzione --no-gradient-check. Ovviamente questo andrebbe
 3588 fatto solo nel caso in cui si è assolutamente sicuri che il gradiente dato
 3589 in specifica è corretto.
 3590 
 3591 Nomi dei parametri
 3592 
 3593 Quando si stima un modello non lineare spesso risulta conveniente nominare i
 3594 parametri in maniera concisa. Nella stampa dei risultati, comunque, risulta
 3595 desiderabile che le etichette data siano le più informative e sintetiche
 3596 possibili. Questo risultato pyò venire ottenuto aggiungendo la parola
 3597 chiave param_names all'interno del blocco di comando. Per un modello con k
 3598 parametri l'argomento successivo a questa parola chiave può essere sia una
 3599 stringa di testo, messa tra virgolette, contenente k nomi separati da uno
 3600 spazio, sia il nome di una stringa di variabili avente al suo interno tutti
 3601 i k nomi.
 3602 
 3603 Per maggiori informazioni circa la massima verosimiglianza ("mle")
 3604 raccomandiamo di consultare la guida all'uso di gretl (il capitolo 24).
 3605 
 3606 Accesso dal menù:    /Modello/Massima verosimiglianza
 3607 
 3608 # modeltab Utilities
 3609 
 3610 Varianti:   modeltab add
 3611             modeltab show
 3612             modeltab free
 3613             modeltab --output=nomefile
 3614 
 3615 Manipola la "tabella modelli" di gretl. Si veda la la guida all'uso di gretl
 3616 (il capitolo 3) per i dettagli. Le opzioni hanno i seguenti effetti: "add"
 3617 aggiunge l'ultimo modello stimato alla tabella modelli, se possibile; "show"
 3618 mostra la tabella modelli in una finestra; "free" pulisce la tabella.
 3619 
 3620 Per stampare la tabella del modello usate l'opzione --output= seguita dal
 3621 nome di un file. Se quest'ultimo ha il suffisso ".tex", l'output sarà in
 3622 formato TeX; se il suffisso è ".rtf" l'output sarà RTF; in caso contrario
 3623 sarà in formato di testo. Nel caso di output in formato TeX per default
 3624 verrà prodotto un "frammento" pronto per essere inserito in un documento;
 3625 se invece si preferisce ottenere un documento completo, usate l'opzione
 3626 --complete; per esempio,
 3627 
 3628 	modeltab --output="myfile.tex" --complete
 3629 
 3630 Accesso dal menù:    Finestra delle icone, Icona Tabella Modelli
 3631 
 3632 # modprint Printing
 3633 
 3634 Argomenti:  matcoeff nomi [ stat ] 
 3635 Opzione:    --output=filename (invia l'output al file specificato)
 3636 
 3637 Stampa la tabella dei coefficienti e le statistiche aggiuntive opzionali per
 3638 un modello stimato "a mano". Utile principalmente per le funzioni definite
 3639 dall'utente.
 3640 
 3641 L'argomento matcoeff deve essere una matrice k per 2 che contiene i k
 3642 coefficienti stimati nella prima colonna ed i k relativi errori standard
 3643 associati nella seconda. L'argomento nomi deve fornire almeno k etichette
 3644 per i coefficienti. Può avere la forma di una stringa fissa (fra virgolette
 3645 doppie) o di una variabile di tipo stringa, nel qual caso le etichette vanno
 3646 separate con spazi oppure virgole. Alternativamente, si può usare allo
 3647 scopo un array di stringhe.
 3648 
 3649 L'argomento opzionale stat è un vettore che contiene p statistiche
 3650 aggiuntive da stampare sotto la tabella dei coefficienti. Se si usa questo
 3651 argomento, nomi deve contenere k + p stringhe di cui le ultime p sono
 3652 relative alle statistiche aggiuntive.
 3653 
 3654 Per inviare l'output ad un file, usate l'opzione --output= seguita dal nome
 3655 di un file. Se quest'ultimo ha il suffisso ".tex", l'output sarà in formato
 3656 TeX; se il suffisso è ".rtf" l'output sarà RTF; in caso contrario sarà in
 3657 formato di testo. Nel caso di output in formato TeX per default verrà
 3658 prodotto un "frammento" pronto per essere inserito in un documento; se
 3659 invece si preferisce ottenere un documento completo, usate l'opzione
 3660 --complete.
 3661 
 3662 Il file di output verrà scritto nella directory corrispondente al valore
 3663 corrente di "workdir", a meno che il nome di file contenga un percorso
 3664 completo.
 3665 
 3666 # modtest Tests
 3667 
 3668 Argomento:  [ ordine ] 
 3669 Opzioni:    --normality (normalità dei residui)
 3670             --logs (non linearità, logaritmi)
 3671             --squares (non linearità, quadrati)
 3672             --autocorr (autocorrelazione)
 3673             --arch (ARCH)
 3674             --white (test di White per l'eteroschedasticità)
 3675             --white-nocross (test di White per l'eteroschedasticità cono solo i quadrati)
 3676             --breusch-pagan (test per l'eteroschedasticità di Breusch-Pagan)
 3677             --robust (stima robusta della varianza per Breusch-Pagan)
 3678             --panel (eteroschedasticità, a gruppi)
 3679             --comfac (restrizione a fattor comune, solo per modelli AR1)
 3680             --xdepend (dipendenza cross-section, solo per dati panel)
 3681             --quiet (non mostra i dettagli)
 3682             --silent (non mostra i risultati)
 3683 Esempi:     credscore.inp
 3684 
 3685 Deve seguire immediatamente un comando di stima. La discussione che segue è
 3686 relativa all'esecuzione del comando dopo la stima di un modello ad equazione
 3687 singola; si veda la guida all'uso di gretl (il capitolo 30) per una
 3688 descrizione di come funziona "modtest" dopo la stima di un VAR
 3689 
 3690 A seconda dell'opzione usata, il comando esegue uno dei test seguenti: test
 3691 di Doornik-Hansen per la normalità del termine di errore; test dei
 3692 moltiplicatori di Lagrange per la non-linearità (logaritmi o quadrati);
 3693 test di White (con o senza i prodotti incrociati) o test di Breusch-Pagan
 3694 per l'eteroschedasticità (Breusch and Pagan, 1979), test LMF per la
 3695 correlazione seriale (si veda (Kiviet, 1986)); test per il modello ARCH
 3696 (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, si veda anche il comando
 3697 "arch"); o restrizione a fattore comune, (solo modelli AR1); o un test per
 3698 la dipendenza tra unità cross-sectio in caso di modelli con dati panel. Ad
 3699 eccezione dei test sulla normalità, a fattor comune e sulla dipendenza
 3700 cross-section, la maggior parte dei test risultano disponibili solo in caso
 3701 di stima OLS; per ulteriori dettagli circa lo stimatore TSLS (two-stage
 3702 least squares) si veda oltre.
 3703 
 3704 L'argomento opzionale ordine è rilevante solo nel caso si scelga l'opzione
 3705 --autocorr o l'opzione --arch. Per impostazione predefinita, questi test
 3706 sono eseguiti usando un ordine di ritardo pari alla periodicità dei dati,
 3707 ma è possibile anche impostare un ordine di ritardo specifico.
 3708 
 3709 L'opzione --robust ha effetto solo se viene scelto il test di Breusch-Pagan;
 3710 l'effetto è quello di usare lo stimatore robusto per la varianza proposto
 3711 da Koenker (1981), rendendo il test meno sensibile all'ipotesi di
 3712 normalità.
 3713 
 3714 L'opzione --panel è disponibile solo se il modello viene stimato su dati
 3715 panel: in questo caso viene eseguito un test per eteroschedasticità a
 3716 gruppi (ossia per una varianza dell'errore diversa fra le unità cross
 3717 section).
 3718 
 3719 L'opzione --comfac è disponibile solo quando il modello è stimato usando
 3720 un metodo AR(1), come quello di Hildreth-Lu. La regressione ausiliaria ha la
 3721 struttura di un modello dinamico relativamente poco vincolato ed è usata
 3722 per verificare il vincolo di fattori comuni implicito nella specificazione
 3723 AR(1).
 3724 
 3725 L'opzione --xdepend è disponibile solo se il modello viene stimato su dati
 3726 panel. La statistica test è sviluppata secondo il metodo di Pesaran (2004).
 3727 L'ipotesi nulla riguarda il termine di errore assunto come indipendentemente
 3728 distribuito per tutte le osservazioni cross-section o gli individui.
 3729 
 3730 Per impostazione predefinita il programma mostra la regressione ausiliaria
 3731 sulla quale la statistica test è basata, laddove possibile. Questa funzione
 3732 può venir soppressa utilizzando o l'opzione --quiet (che mostra le
 3733 informazioni strettamente necessarie) oppure con l'opzione --silent (che non
 3734 mostra alcuna informazione). La statistica test ed il relativo p-value
 3735 possono essere richiamati utilizzando gli accessori "$test" e "$pvalue".
 3736 
 3737 Nel caso di modelli stimati col metodo dei minimi quadrati a due stadi (si
 3738 veda "tsls"), non è possibile usare il test LM, quindi gretl offre alcuni
 3739 test equivalenti; in questo caso, l'opzione --autocorr calcola il test di
 3740 Godfrey per l'autocorrelazione (si veda Godfrey, 1994), mentre l'opzione
 3741 --white produce il test HET1 per l'eteroschedasticità (si veda Pesaran e
 3742 Taylor, 1999.
 3743 
 3744 Per ulteriori test diagnostici sui modelli si vedano anche le voci "chow",
 3745 "cusum", "reset" e "qlrtest".
 3746 
 3747 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test
 3748 
 3749 # mpols Estimation
 3750 
 3751 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 3752 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3753             --simple-print (non mostra le statistiche ausiliarie)
 3754             --quiet (non mostra i risultati)
 3755 
 3756 Calcola le stime OLS per il modello indicato usando aritmetica in virgola
 3757 mobile a precisione multipla. Questo comando è disponibile solo se gretl è
 3758 compilato con il supporto per la libreria Gnu Multiple Precision (GMP). Per
 3759 impostazione predefinita, vengono usati 256 bit di precisione nei calcoli,
 3760 ma è possibile aumentare questo valore usando la variabile d'ambiente
 3761 GRETL_MP_BITS. Ad esempio, usando l'interprete dei comandi bash, è
 3762 possibile aumentare la precisione a 1024 bit eseguendo il comando seguente
 3763 prima di avviare gretl
 3764 
 3765 	export GRETL_MP_BITS=1024
 3766 
 3767 Per questo comando è disponibile un'opzione abbastanza speciale (utile
 3768 soprattutto a scopo di test): se la lista variabili-indipendenti è seguita
 3769 da un punto e virgola, e da un'ulteriore lista di numeri, questi numeri
 3770 vengono interpretati come potenze di x da aggiungere alla regressione, dove
 3771 x è l'ultima variabile della lista variabili-indipendeti. Questi termini
 3772 addizionali vengono calcolati e memorizzati in precisione multipla.
 3773 Nell'esempio seguente, y è regredita su x e sulla seconda, terza e quarta
 3774 potenza di x:
 3775 
 3776 	mpols y 0 x ; 2 3 4
 3777 
 3778 Accesso dal menù:    /Modello/Altri modelli lineari/MPOLS - Minimi quadrati in alta precisione
 3779 
 3780 # negbin Estimation
 3781 
 3782 Argomenti:  depvar indepvars [ ; offset ] 
 3783 Opzioni:    --model1 (usa il modello NegBin 1)
 3784             --robust (matrice di covarianza QML)
 3785             --cluster=clustvar (vedi "logit" per una spegazione)
 3786             --opg (vedi sotto)
 3787             --vcv (stampa la matrice di covarianze)
 3788             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 3789             --quiet (non mostra i risultati)
 3790 Esempi:     camtriv.inp
 3791 
 3792 Stima un modello Binomiale Negativo. Il comando assume che la variabile
 3793 dipendente rappresenti un conteggio del numero di volte in cui si è
 3794 verificato un certo evento e deve assumere solo valori interi non negativi.
 3795 Di default, viene usata la distribuzione NegBin 2, in cui la varianza
 3796 condizionale è data da mu(1 + αmu), dove mu denota la media condizionale.
 3797 Tuttavia, se vien data l'opzione --model1 allora la varianza condizionale
 3798 sarà data da mu(1 + α).
 3799 
 3800 L'argomento opzionale offset funziona come per il comando "poisson". In
 3801 effetti, il modello di Poisson è un caso particolare del binomiale negativo
 3802 con α = 0.
 3803 
 3804 Di default, gli errori standard vengono calcolati unsando un'approssimazione
 3805 numerica dell'Hessiana sul punto di massimo. Con l'opzione --opg la matrice
 3806 di covarianze verrà invece calcolata tramite il prodotto esterno dei
 3807 gradienti (OPG), o via QML con l'opzione --robust usando un "sandwich"
 3808 dell'hessiana inversa e dell'OPG.
 3809 
 3810 Accesso dal menù:    /Modelli/Modelli non lineari/Dati di conto
 3811 
 3812 # nls Estimation
 3813 
 3814 Argomenti:  funzione [ derivate ] 
 3815 Opzioni:    --quiet (non stampa il modello stimato)
 3816             --robust (errori standard robusti)
 3817             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3818             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 3819             --no-gradient-check (si veda oltre)
 3820 Esempi:     wg_nls.inp, ects_nls.inp
 3821 
 3822 Esegue una stima con minimi quadrati non-lineari (NLS: Nonlinear Least
 3823 Squares) usando una versione modificata dell'algoritmo di
 3824 Levenberg-Marquardt. Occorre fornire una specificazione di funzione e
 3825 dichiarare i parametri di interesse della funzione ed i relativi valori
 3826 iniziali prima che la stima venga eseguita. Opzionalmente, è anche
 3827 possibile specificare le espressioni per le derivate della funzione rispetto
 3828 a ognuno dei parametri. Se non si indicano le derivate, occorre fornire una
 3829 lista dei parametri da stimare (separati da spazi o virgole), preceduta
 3830 dalla parola chiave params. In quest'ultimo caso, viene calcolata
 3831 un'approssimazione numerica del Jacobiano.
 3832 
 3833 È più semplice mostrare il funzionamento con un esempio. Quello che segue
 3834 è uno script completo per stimare la funzione di consumo non-lineare
 3835 presentata in Econometric Analysis di William Greene (capitolo 11 della
 3836 quarta edizione, o capitolo 9 della quinta). I numeri alla sinistra delle
 3837 righe sono dei punti di riferimento e non fanno parte dei comandi. Si noti
 3838 che le opzioni, come ad esempio --vcv per mostrare la matrice di covarianza
 3839 delle stime dei parametri, vanno aggiunte al comando finale end nls.
 3840 
 3841 	1   open greene11_3.gdt
 3842 	2   ols C 0 Y
 3843 	3   genr a = $coeff(0)
 3844 	4   genr b = $coeff(Y)
 3845 	5   genr g = 1.0
 3846 	6   nls C = a + b * Y^g
 3847 	7   deriv a = 1
 3848 	8   deriv b = Y^g
 3849 	9   deriv g = b * Y^g * log(Y)
 3850 	10  end nls --vcv
 3851 
 3852 Spesso è comodo inizializzare i parametri con riferimento a un modello
 3853 lineare collegato, come è mostrato nelle righe da 2 a 5. I parametri alfa,
 3854 beta e gamma possono essere impostati a qualunque valore iniziale (non
 3855 necessariamente sulla base di un modello stimato con OLS), ma la convergenza
 3856 della procedura NLS non è garantita per qualunque punto di partenza.
 3857 
 3858 I veri comandi NLS occupano le righe da 6 a 10. Sulla riga 6 viene dato il
 3859 comando "nls": viene specificata una variabile dipendente, seguita dal segno
 3860 uguale, seguito da una specificazione di funzione. La sintassi per
 3861 l'espressione a destra è la stessa usata per il comando "genr". Le tre
 3862 righe successive specificano le derivate della funzione di regressione
 3863 rispetto a ognuno dei parametri. Ogni riga inizia con il comando "deriv",
 3864 che indica il nome di un parametro, il segno di uguale e un'espressione che
 3865 indica come calcolare la derivata (anche qui la sintassi è la stessa di
 3866 "genr"). In alternativa, invece di fornire le derivate, è possibile
 3867 sostituire le righe dalla 7 alla 9 con la seguente:
 3868 
 3869 	params a b g
 3870 
 3871 La riga 10, "end nls", completa il comando ed esegue la stima.
 3872 
 3873 Se si forniscono le derivate in forma analitica, di default gretl
 3874 effettuerà una verifica numerica sulla correttezza dell'espressione data.
 3875 Occasionalmente, questa procedura potrebbe produrre "falsi positivi", ad
 3876 esempio indicando come errate delle derivate che invece sono correte,
 3877 facendo si che la stima di quest'ultime venga negata. Per evitare che ciò
 3878 accada, e/o per compilare leggermente più velocemente il codice, è
 3879 possibile utilizzare l'opzione --no-gradient-check. Ovviamente questo
 3880 andrebbe fatto solo in caso di assoluta certezza circa la correttezza delle
 3881 derivate analitiche.
 3882 
 3883 Nomi dei parametri
 3884 
 3885 Quando si stima un modello non lineare spesso risulta conveniente rinominare
 3886 i parametri in maniera sintetica. Durante la stampa del risultato, comunque,
 3887 è desiderabile che le etichette date, per quanto sintetiche, risultino le
 3888 più informative possibili. Questo risultato può essere ottenuto
 3889 aggiungendo al comando la parola chiave param_names. Per un modello con k
 3890 parametri l'argomento che segue a questa parola chiave dovrebbe essere o una
 3891 stringa letterale, posta tra virgolette, contenente k nomi diversi separati
 3892 da spazi o virgole, oppure il nome di un vettore contente un lista di nomi k
 3893 di variabile al suo interno.
 3894 
 3895 Per ulteriori dettagli sulla stima NLS si veda la la guida all'uso di gretl
 3896 (il capitolo 23).
 3897 
 3898 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/NLS - Minimi quadrati non lineari
 3899 
 3900 # normtest Tests
 3901 
 3902 Argomento:  series 
 3903 Opzioni:    --dhansen (test di Doornik-Hansen, utilizzato di default)
 3904             --swilk (test di Shapiro-Wilk)
 3905             --lillie (test di Lilliefors)
 3906             --jbera (test di Jarque-Bera)
 3907             --all (esegue tutti i test)
 3908             --quiet (non mostra i dettagli dei risultati)
 3909 
 3910 Conduce un test di normalità per la serie specificata. Il tipo di test
 3911 eseguito è determinato dalle opzioni del comando (se non ne viene usata
 3912 alcuna, viene eseguito il test di Doornik-Hansen). Nota: si raccomanda
 3913 l'utilizzo dei test di Doornik-Hansen e Shapiro-Wilk rispetto agli altri
 3914 test per via delle loro migliori proprietà in campioni relativamente
 3915 piccoli.
 3916 
 3917 La statistica test e il suo p-value possono essere recuperati usando gli
 3918 accessori "$test" e "$pvalue". Se si usa l'opzione --all, i risultati
 3919 richiamati saranno quelli del test di Doornik-Hansen.
 3920 
 3921 # nulldata Dataset
 3922 
 3923 Argomento:  lunghezza_serie 
 3924 Opzione:    --preserve (preserva le matrici)
 3925 Esempio:    nulldata 500
 3926 
 3927 Crea un dataset "vuoto", che contiene solo una costante e una variabile
 3928 indice, con periodicità 1 e il numero indicato di osservazioni. Ad esempio,
 3929 è possibile creare un dataset a scopo di simulazione usando alcuni comandi
 3930 come "uniform()" e "normal()") i quali genereranno serie di dati ex nihilo
 3931 che dovranno poi venir riempiti con dati. Questo comando può risultare
 3932 particolarmente comodo se utilizzato assieme a "loop". Si veda anche
 3933 l'opzione "seed" del comando "set".
 3934 
 3935 Per impostazione predefinita, questo comando cancella tutti i dati presenti
 3936 nell'ambiente di lavoro di gretl. Usando l'opzione --preserve, verranno
 3937 mantenute tutte le matrici attualmente definite.
 3938 
 3939 Accesso dal menù:    /File/Nuovo dataset
 3940 
 3941 # ols Estimation
 3942 
 3943 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 3944 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 3945             --robust (errori standard robusti)
 3946             --cluster=clustvar (errori standard clusterizzati)
 3947             --jackknife (vedi sotto)
 3948             --simple-print (non mostra le statistiche ausiliarie)
 3949             --quiet (non mostra i risultati)
 3950             --anova (stampa una tabella ANOVA)
 3951             --no-df-corr (sopprime la correzione per i gradi di libertà)
 3952             --print-final (si veda sotto)
 3953 Esempi:     ols 1 0 2 4 6 7
 3954             ols y 0 x1 x2 x3 --vcv
 3955             ols y 0 x1 x2 x3 --quiet
 3956 
 3957 Calcola le stime minimi quadrati ordinari (OLS: Ordinary Least Squares)
 3958 usando la variabile-dipendente e la lista di variabili-indipendenti, che
 3959 possono essere specificate per nome o numero. Il termine costante può
 3960 essere indicato usando il numero 0.
 3961 
 3962 Oltre alle stime dei coefficienti e agli errori standard, il programma
 3963 mostra i p-value per le statistiche t (a due code) e F. Un p-value inferiore
 3964 a 0.01 indica significatività al livello dell'1 per cento ed è denotato
 3965 con ***. ** indica invece la significatività tra l'1 e il 5 per cento,
 3966 mentre * indica un livello di significatività tra il 5 e il 10 per cento.
 3967 Vengono mostrate anche le statistiche di selezione del modello (il criterio
 3968 di informazione di Akaike, AIC, e il criterio di informazione bayesiana di
 3969 Schwarz, BIC). La formula usata per AIC è descritta in Akaike (1974), ossia
 3970 meno due volte la log-verosimiglianza massimizzata più il doppio del numero
 3971 di parametri stimati.
 3972 
 3973 Usando l'opzione --no-df-corr la correzione per i gradi di libertà non
 3974 viene applicata nel calcolo della varianza stimata dell'errore (e quindi
 3975 anche dell'errore standard delle stime dei parametri).
 3976 
 3977 L'opzione --print-final è utilizzabile solo nel contesto di un "loop".
 3978 L'effetto è quello di eseguire la regressione in modo silenzioso per tutte
 3979 le iterazioni del loop tranne l'ultima. Si veda la la guida all'uso di gretl
 3980 (il capitolo 12) per i dettagli.
 3981 
 3982 Varie variabili interne possono essere recuperate per futuri scopi di stima.
 3983 Ad esempio:
 3984 
 3985 	   series uh = $uhat
 3986 
 3987 dove così facendo si salvano i residui stimati dal modello sotto il nome
 3988 uh. Per ulteriori riferimenti si guardi anche alla sezione "accessori" di
 3989 gretl function.
 3990 
 3991 La formula utilizzata nella versione --HC per generare errori standard
 3992 robusti con l'opzione --robust può essere calibrata attraverso il comando
 3993 "set". L'opzione --jackknife ha l'effetto di selezionare la versione 3a
 3994 della matrice HC. L'opzione --cluster annulla la procedura di selezione
 3995 della versione della matrice HC in quanto produce errori standard robusti in
 3996 seguito all'operazione di raggruppamento delle singole osservazioni di
 3997 clustvar. Si veda anche la guida all'uso di gretl (il capitolo 20) per
 3998 maggiori dettagli.
 3999 
 4000 Accesso dal menù:    /Modello/OLS - Minimi quadrati ordinari
 4001 Accesso alternativo: Pulsante Beta-hat sulla barra degli strumenti
 4002 
 4003 # omit Tests
 4004 
 4005 Argomento:  lista-variabili 
 4006 Opzioni:    --test-only (non rimpiazza il modello corrente)
 4007             --chi-square (restituisce un test chi-quadro di Wald)
 4008             --quiet (stampa solo i risultati del test)
 4009             --silent (non stampa nulla)
 4010             --vcv (stampa la matrice di varianze-covarianze del modello
 4011 	  ridotto)
 4012             --auto=alpha (eliminazione sequenziale, si veda oltre)
 4013             --inst (omette come strumento, solo per TSLS)
 4014             --both (omette come regressore e come strumento, solo per TSLS)
 4015 Esempi:     omit 5 7 9
 4016             omit seasonals --quiet
 4017             omit --auto
 4018             omit --auto=0.05
 4019             Vedi anche restrict.inp, sw_ch12.inp, sw_ch14.inp
 4020 
 4021 Questo comando deve seguire un comando di stima. Questo comando calcola un
 4022 test di Wald per la significatività congiunta delle variabili presenti
 4023 nella lista variabili, che deve essere un sottoinsieme delle variabili
 4024 indipendenti presenti nell'ultimo modello stimato. I risultati possono poi
 4025 venire richiamati attraverso l'uso degli accessori "$test" e "$pvalue".
 4026 
 4027 Per default, il modello ristretto che viene stimato va a rimpiazzare il
 4028 modello originale come "modello corrente" con lo scopo, ad esempio, di
 4029 richiamare i residui come $uhat o di eseguire dei test. Questo comportamento
 4030 può essere soppresso attraverso l'uso dell'opzione --test-only.
 4031 
 4032 Per default, viene usata la forma F del test di Wald; se invece si vuole un
 4033 test chi-quadro, si usi l'opzione --chi-square.
 4034 
 4035 Se il modello ristretto viene sia stimato che stampato l'utilizzo
 4036 dell'opzione --vcv ha l'effetto di stampare anche la matrice di covarianze,
 4037 altrimenti se non usata l'opzione viene ignorata.
 4038 
 4039 Alternativamente, se l'opzione --auto è abilitata, l'eliminazione
 4040 sequenziale viene eseguita in questo modo: ad ogni step le variabili con
 4041 p-value più alto vengono omesse sicchè tutte quelle con p-value maggiore
 4042 di un certo cutoff vengono eliminate. Il cutoff di default è impostato al
 4043 10 per cento (considerando sia la coda destra che sinistra); esso, tuttavia,
 4044 può venire modificato utilizzando l'argomento "=" ed un valore compreso tra
 4045 0 e 1 (senza spazio in mezzo), come nel quarto esempio descritto sopra. Se
 4046 viene data una lista-variabili questo processo sarà limitato alle sole
 4047 variabili presenti nella lista, altrimenti tutte le variabili saranno
 4048 coinvolte e considerate come possibili candidate all'omissione. Si noti che
 4049 le opzioni --auto e --test-only sono incompatibili.
 4050 
 4051 Se il modello originale è stato stimato con i minimi quadrati a due stadi,
 4052 può sorgere un'ambiguità: le nuove variabili vanno omesse come regressori,
 4053 come strumenti o con entrambe le funzioni? Per risolvere l'ambiguità, nella
 4054 modalità predefinita le variabili sono omesse dall'elenco dei regressori,
 4055 se si usa l'opzione --inst sono omesse dall'elenco degli strumenti, mentre
 4056 se si usa l'opzione --both sono rimosse totalmente dal modello. Queste due
 4057 opzioni sono incompatibili con l'opzione --wald; se uno o più strumenti
 4058 vengono omessi, il modello va ri-stimato.
 4059 
 4060 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/OMIT - Ometti variabili
 4061 
 4062 # open Dataset
 4063 
 4064 Argomento:  file-dati 
 4065 Opzioni:    --quiet (non stampare la lista di serie)
 4066             --preserve (mantieni in memoria le variabili non-serie)
 4067             --frompkg=pkgname (vedi sotto)
 4068             --all-cols (vedi sotto)
 4069             --www (usa un database sul server di gretl)
 4070             Si veda oltre per le opzioni specifiche per i fogli elettronici
 4071 Esempi:     open data4-1
 4072             open voter.dta
 4073             open fedbog --www
 4074 
 4075 Apre un file di dati. Se è già stato aperto un file di dati, esso viene
 4076 sostituito da quello selezionato. Per aggiungere dati al dataset aperto,
 4077 vedi "append" o, per maggiore flessibilità, "join".
 4078 
 4079 Se non si specifica un percorso completo, il programma cercherà
 4080 automaticamente il file in alcuni percorsi predefiniti, a partire dal valore
 4081 attuale di "workdir". Se non si specifica un'estensione per il file, come
 4082 nel primo degli esempi, gretl assume che si tratti di un file di dati
 4083 standard, con estensione .gdt. A seconda del nome del file e di alcune sue
 4084 caratteristiche, gretl cerca di indovinare il formato dei dati (standard,
 4085 testo semplice, CSV, MS Excel, Stata, ecc).
 4086 
 4087 Usando l'opzione --frompkg, gretl cercherà il file di dati specificato
 4088 nella sottodirectory associata al pacchetto pkgname.
 4089 
 4090 Se l'argomento nome-file è un URI che inizia con http://, allora gretl
 4091 cercherà di scaricare il file dalla rete prima di aprirlo.
 4092 
 4093 Come impostazione predefinita, l'apertura di un nuovo file di dati annulla
 4094 la sessione corrente, il che implica la perdita di tutte le variabili di
 4095 tipo matrice, scalare e stringa. Se si vuole preservare tali variabili (con
 4096 l'eccezione delle serie, che sono necessariamente eliminate), va usata
 4097 l'opzione --preserve.
 4098 
 4099 Apertura di un database
 4100 
 4101 Questo comando può essere usato anche per aprire un database (gretl, RATS
 4102 4.0 o PcGive) per la lettura. In questo caso, dev'essere seguito dal comando
 4103 "data" per estrarre una particolare serie dal database. Se si usa l'opzione
 4104 www, il programma cercherà di accedere al database specificato sul server
 4105 di gretl -- ad esempio il database "Federal Reserve interest rates" nel
 4106 terzo degli esempi visti sopra.
 4107 
 4108 Fogli elettronici
 4109 
 4110 Quando si apre un file di un foglio elettronico (Gnumeric, Open Document o
 4111 XLS), è possibile fornire fino a tre parametri aggiuntivi, oltre al nome
 4112 del file. Per prima cosa, è possibile selezionare un particolare foglio di
 4113 lavoro all'interno del file, indicando il suo numero con la sintassi
 4114 --sheet=2, oppure indicando il suo nome tra virgolette doppie, usando la
 4115 sintassi --sheet="MacroData". L'impostazione predefinita consiste nel
 4116 leggere il primo foglio di lavoro del file. È anche possibile specificare
 4117 la riga/colonna da cui iniziare a leggere, usando la sintassi
 4118 
 4119 	--coloffset=3 --rowoffset=2
 4120 
 4121 che indica a gretl di ignorare le prime 3 colonne e le prime 2 righe.
 4122 L'impostazione predefinita consiste nel leggere tutte le celle del foglio, a
 4123 partire dalla prima in alto a sinistra.
 4124 
 4125 File di testo con delimitatori
 4126 
 4127 Con file di testo, gretl in genere si aspetta di trovare le colonne di dati
 4128 separate da un qualche carattere standard; in genere, la virgola, il tab, lo
 4129 spazio o il punto e virgola (copyright Totò e Peppino). Come impostazione
 4130 base, gretl cerca di trovare nella prima colonna etichette identificative o
 4131 date, se l'intestazione è vuota o contiene qualcosa che verosimilmente va
 4132 interpretato in tal modo, come "year", "date" o "obs". Questa euristica
 4133 sulla prima colonna può essere disattivata attraverso l'opzione --all-cols
 4134 option.
 4135 
 4136 File di testo in formato fisso
 4137 
 4138 Tuttavia, c'è anche modo di leggere dati in "formato fisso", dove non ci
 4139 sono delimitatori ma esiste una specifica del formato; ad esempio, "la
 4140 variabile k occupa 8 caratteri a partire dal 24esimo". Per leggere file
 4141 siffatti, va aggiunta la stringa --fixed-cols=colspec, dove colspec si
 4142 compone di interi separati da virgole. Essi vengono interpretati a coppie,
 4143 in cui il primo elemento denota la colonna di partenza, misurata in byte
 4144 dall'inizio della riga (dove 1 indica il primo byte); il secondo elemento
 4145 indica quanti byte vanno letti per quel dato campo. Facciamo un esempio: il
 4146 comando
 4147 
 4148 	open fixed.txt --fixed-cols=1,6,20,3
 4149 
 4150 farà sì che vengano letti 6 byte a partire dalla colonna 1 per la prima
 4151 variabile; per la seconda, 3 byte a partire dalla colonna 20. Linee vuote, o
 4152 che iniziano con #, vengono ignorate; per tutte le altre si applica la
 4153 regola del formato, e se viene trovato qualcosa non interpretabile come
 4154 numero, viene segnalato un errore. Se i dati sono letti senza problemi, le
 4155 variabili avranno per nome v1, v2, ecc. Sta all'utente dare alle variabili
 4156 nomi e descrizioni informative tramite i comandi "rename" e/o "setinfo".
 4157 
 4158 Di default, quando si importa un file contenente delle stringhe di valori
 4159 una casella di testo si aprirà mostrando i contenuti del file
 4160 string_table.txt, il quale contiene una legenda sull'associazione fra le
 4161 stringhe ed i valori numerici corrispondenti. Per far sì che ciò non
 4162 accada, si usi l'opzione --quiet.
 4163 
 4164 Accesso dal menù:    /File/Apri dati
 4165 Accesso alternativo: Trascinare un file di dati in gretl (MS Windows o Gnome)
 4166 
 4167 # orthdev Transformations
 4168 
 4169 Argomento:  lista-variabili 
 4170 
 4171 Utilizzabile solo con dati panel. Per ognuna delle variabili nella
 4172 lista-variabili viene generata una serie di deviazioni ortogonali in avanti,
 4173 salvata col nome della variabile prefissata da o_. Quindi, "orthdev x y"
 4174 crea le nuove variabili o_x e o_y.
 4175 
 4176 I valori sono salvati con un periodo di ritardo rispetto alla loro
 4177 collocazione temporale (ossia, o_x all'osservazione t contiene la deviazione
 4178 che, in senso stretto, corrisponde al periodo t - 1). Questo comportamento
 4179 è coerente con quello delle differenze prime: viene persa la prima
 4180 osservazione di ogni serie, non l'ultima.
 4181 
 4182 # outfile Printing
 4183 
 4184 Varianti:   outfile nomefile opzione
 4185             outfile --close
 4186 Opzioni:    --append (aggiunge al file)
 4187             --quiet (vedi sotto)
 4188             --buffer (vedi sotto)
 4189 Esempi:     outfile regress.txt
 4190             end outfile
 4191 
 4192 Reindirizza l'output sul file nomefile. Di default, il file viene creato ex
 4193 novo (nel caso ne esista già uno quest'ultimo viene sovrascritto); se lo si
 4194 desidera, usando l'opzione --append è possibile aggiungere l'output in coda
 4195 ad un file preesistente. Il reindirizzamento si conclude una volta inserito
 4196 il comando "end output"; facendo ciò l'output viene mandato di nuovo allo
 4197 stream predefinito.
 4198 
 4199 L'output verrà scritto nella corrente "workdir", a meno che il nomefile non
 4200 contenga un percorso completo.
 4201 
 4202 Nel primo esempio il file regress.txt viene aperto in scrittura, e nel
 4203 secondo esempio viene chiuso. Avrebbe senso farlo solo se alcuni comandi si
 4204 fossero rivelati essere problematici prima della chiusura. Ad esempio se
 4205 interviene un comando di stima, il suo output andrà al file regress.txt
 4206 piuttosto che venir mostrato a video.
 4207 
 4208 Tre varianti speciali del comando sono disponibili. Se si utilizza la parola
 4209 chiave null al posto del vero nome del file l'effetto prodotto sarà quello
 4210 di sopprimere tutti gli output fino alla istruzione successiva. Se una delle
 4211 due parole chiave, tra stdout o stderr, è data al posto dello standard nome
 4212 di file l'effetto che si produrrà sarà quello di reindirizzare l'output
 4213 sull'output standard o sullo standard errors.
 4214 
 4215 L'effetto dell'opzione --quite è quello di disattivare la stampa dei
 4216 comandi e dei messaggi ausiliari nel frattempo che l'output viene
 4217 reindirizzato. È l'equivalente di fare:
 4218 
 4219 	set echo off
 4220 	set messages off
 4221 
 4222 se non per il fatto che al termine della ridirezione i valori originali di
 4223 echo e messages vengono ripristinati.
 4224 
 4225 In un dato punto del codice, ci può essere solo un file aperto con questa
 4226 tecnica; quindi, le chiamate a questo comando non possono essere annidate.
 4227 Ciononostante, questo comando è consentito nelle funzioni scritte
 4228 dall'utente (purché il file di output venga chiuso nella stessa funzione),
 4229 cosicché l'output può essere ridiretto temporaneamente e poi riassegnato
 4230 al file di output originale. Ad esempio, il codice
 4231 
 4232 	function void f (string s)
 4233 	    outfile inner.txt
 4234 	      print s
 4235 	    end outfile
 4236 	end function
 4237 
 4238 	outfile outer.txt --quiet
 4239 	  print "Fuori"
 4240 	  f("Dentro")
 4241 	  print "Ancora fuori"
 4242 	end outfile
 4243 
 4244 produrrà un file di nome "outer.txt" contenente le due linee
 4245 
 4246 	Fuori
 4247 	Ancora fuori
 4248 
 4249 e un file di nome "inner.txt" contenente la linea
 4250 
 4251 	Dentro
 4252 
 4253 Come si è detto, l'uso primario di questo comando è di ridirezionare
 4254 l'output verso un file dato. Tuttavia, l'opzione --buffer serve ad ottenere
 4255 un effetto diverso, e cioè che l'output vada ad alimentare una variabile
 4256 stringa. Quest'opzione implica quella --write ed è incompatibile con quella
 4257 --append. la posizione dell'argomento nomefile è in questo caso occupata
 4258 dal nome di una variabile stringa (che deve, naturalmente, essere un valido
 4259 identificativo di variabile). Se una stringa di tal nome esiste già, verrà
 4260 sovrascritta; altrimeti, verrà creata autometicamente. Ecco un semplice
 4261 esempio d'uso:
 4262 
 4263 	open data4-1
 4264 	outfile mybuf --buffer --quiet
 4265 	  labels
 4266 	end outfile
 4267 	printf "mybuf = \n'%s'\n", mybuf
 4268 
 4269 In questo caso la variabile mybuf cattura l'output del comando labels.
 4270 Questa funzionalità può tornar comoda agli autori di pacchetti di
 4271 funzioni.
 4272 
 4273 # panel Estimation
 4274 
 4275 Argomenti:  variabile dipendente variabili indipendenti 
 4276 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 4277             --fixed-effects (stima con effetti di gruppo fissi)
 4278             --random-effects (effetti casuali o modello GLS)
 4279             --nerlove (usa la transformazione di Nerlove)
 4280             --pooled (stima un modello OLS pooled)
 4281             --between (stima il modello tra i gruppi)
 4282             --robust (errori standard robusti, si veda oltre)
 4283             --time-dummies (include variabili dummy temporali)
 4284             --unit-weights (minimi quadrati ponderati)
 4285             --iterate (stima iterativa)
 4286             --matrix-diff (esegue un test di Hausman con differenza fra
 4287 	  matrici)
 4288             --unbalanced=metodo (solamente per random effects, si veda oltre)
 4289             --quiet (mostra meno risultati)
 4290             --verbose (mostra più risultati)
 4291 Esempi:     penngrow.inp
 4292 
 4293 Stima un modello panel, per impostazione predefinita usando lo stimatore a
 4294 effetti fissi; la stima è implementata sottraendo le medie di gruppo o
 4295 delle unità dai dati originali.
 4296 
 4297 Se l'opzione --random-effects è data allora verrano eseguite le stime del
 4298 modello ad effetti random, utilizzando di default il metodo descritto da
 4299 Swamy e Arora (1972). In questo caso solamente l'opzione --matrix-diff
 4300 consente l'utilizzo forzato del metodo della differenza fra matrici
 4301 (anziché il metodo della regressione), in modo tale da consentire
 4302 l'utilizzo del test di Hausman per la consistenza dei stimatori ad effetti
 4303 random. Altra specifica allo stimatore ad effetti random è data
 4304 dall'utilizzo del comando --nerlove, il quale utilizza il metodo di Nerlove
 4305 (1971) invece del metodo di Swamy e Arora.
 4306 
 4307 In alternativa, con l'opzione --unit-weights, il modello viene stimato con i
 4308 minimi quadrati ponderati, con i pesi costruiti a partire dalla varianza
 4309 residua per le rispettive unità cross section nel campione. Solo in questo
 4310 caso, è possibile usare l'opzione --iterate per produrre stime iterative:
 4311 nel caso di convergenza, le stime sono di massima verosimiglianza.
 4312 
 4313 Come ulteriore alternativa, se si usa l'opzione --between, viene stimato il
 4314 modello tra i gruppi, ossia una regressione OLS usando le medie dei gruppi.
 4315 
 4316 Il metodo predefinito per calcolare errori standard robusti in modelli con
 4317 dati panel è descritto dallo stimatore HAC di Arellano, ma può essere
 4318 utilizzato anche lo stimatore di Beck-Katz per "panel standard errors
 4319 corretti" attraverso il comando set pcse on. Quando è specificata l'opzione
 4320 --robust il test F viene eseguito sullo stimatore ad effetti fissi
 4321 utilizzando il metodo robusto di Welch (1951).
 4322 
 4323 L'opzione --unbalanced è disponibile solo per modelli random effects: può
 4324 essere utilizzato per scegliere un metodo ANOVA da usare con panel non
 4325 bilanciati. Per default, gretl utilizza il metodo di Swamy-Arora come per i
 4326 panel bilanciati, eccezion fatta per l'utilizzo di una media armonica delle
 4327 singole lunghezze temporali al posto di una T comune. Con quest'opzione è
 4328 possibile specificare sia bc, per usare il metodo di Baltagi e Chang (1994),
 4329 o stata, per emulare l'opzione sa per il comando xtreg in Stata.
 4330 
 4331 Per maggiori dettagli sulla stima panel, si veda la la guida all'uso di
 4332 gretl (il capitolo 21).
 4333 
 4334 Accesso dal menù:    /Modello/Panel
 4335 
 4336 # panplot Graphs
 4337 
 4338 Argomento:  variabile 
 4339 Opzioni:    --means (medie per gruppo attraverso il tempo)
 4340             --overlay (unità mescolate, N <= 130)
 4341             --sequence (unità in sequenza, N <= 130)
 4342             --grid (unità su griglia, N <= 16)
 4343             --stack (unità sovrapposte verticalmente, N <= 6)
 4344             --boxplots (boxplot per unità, in sequenza, N <= 150)
 4345             --boxplot (boxplot per tutte le unità)
 4346             --output=nomefile (ridireziona l'output)
 4347 Esempi:     panplot x --overlay
 4348             panplot x --means --output=display
 4349 
 4350 Comando grafico specifico per dati panel: la serie variabile viene graficata
 4351 a seconda delle opzioni specificate.
 4352 
 4353 A parte le opzioni --means e --boxplot quel che viene graficato è la
 4354 variazione della serie sia sotto il profilo longitudinale che quello
 4355 temporale. Questo tipo di grafici è limitato dal numero di unità nel
 4356 dataset in uso. Ad esempio, l'opzione --overlay, che mostra una serie
 4357 storica per ciascuna unità, è disponibile soltanto se il numero di unità
 4358 N è minore o uguale a 130. (In caso contrario, il grafico diventa troppo
 4359 denso per essere informativo.) Se un dataset è troppo grande da permettere
 4360 l'applicazione del comando, va selezionato preventivamente un sottocampione
 4361 di unità, come ad esempio
 4362 
 4363        smpl 1 100 --unit
 4364        panplot x --overlay
 4365        smpl full
 4366 
 4367 L'opzione --output=filename è usata per controllare forma e destinazione
 4368 dell'output; per dettagli, vedi il comando "gnuplot".
 4369 
 4370 Accesso alternativo: Main window pop-up menu (single selection)
 4371 
 4372 # pca Statistics
 4373 
 4374 Argomento:  lista-variabili 
 4375 Opzioni:    --covariance (usa la matrice di covarianza)
 4376             --save[=n] (salva le componenti principali)
 4377             --save-all (salva tutte le componenti)
 4378             --quiet (non stampa i risultati)
 4379 
 4380 Analisi delle Componenti Principali. A meno che l'opzione --quiet non sia
 4381 presente, stampa gli autovalori associati alla matrice di correlazione (o
 4382 matrice di covarianze se è specificata l'opzione --covariance) per le
 4383 variabili inserite nella lista-variabili, con allegate proporzioni della
 4384 varianza totale spiegata dalle singole compenenti. Stampa anche i
 4385 corrispondenti autovettori, o "pesi delle componenti".
 4386 
 4387 Se si dà l'opzione --save-all allora tutte le componenti verranno salvate
 4388 nel dataset come variabili denominate PC1, PC2 e così via. Queste variabili
 4389 artificiali sono definite come la la combinazione lineare delle X_i
 4390 standardizzate (dove X_i è l'i-esima variabile della lista-variabili) con i
 4391 pesi.
 4392 
 4393 Se si dà l'opzione --save senza un parametro specificato le componenti con
 4394 autovalori maggiori della media (il che significa maggiori di 1.0 se
 4395 l'analisi è basata sulla matrice di correlazione) sono salvati nel dataset
 4396 come nuove variabili, come descritto sopra. Se invece si dà un valore per
 4397 n, con quest'opzione allora le n più importanti componenti vengono salvate.
 4398 
 4399 Si veda anche la function "princomp".
 4400 
 4401 Accesso dal menù:    /Visualizza/Componenti principali
 4402 Accesso alternativo: Pop-up nella finestra principale (selezione multipla)
 4403 
 4404 # pergm Statistics
 4405 
 4406 Argomenti:  nome-variabile [ banda ] 
 4407 Opzioni:    --bartlett (usa la finestra di Bartlett)
 4408             --log (usa una scala logaritmica)
 4409             --radians (mostra la frequenza in radianti)
 4410             --degrees (mostra la frequenza in gradi)
 4411             --plot=modalità o nome del file (si veda oltre)
 4412 
 4413 Calcola e mostra (graficamente se non si è in modalità batch) lo spettro
 4414 della variabile specificata. Per impostazione predefinita viene mostrato il
 4415 periodogramma nel campione, mentre usando l'opzione --bartlett, lo spettro
 4416 viene stimato usando una finestra di Bartlett per i ritardi (si veda ad
 4417 esempio Econometric Analysis di Greene per una discussione su questo
 4418 argomento). L'ampiezza predefinita della finestra di Bartlett è pari a due
 4419 volte la radice quadrata dell'ampiezza campionaria, ma questo valore può
 4420 essere impostato manualmente usando il parametro banda, fino a un massimo
 4421 pari a metà dell'ampiezza campionaria.
 4422 
 4423 Usando l'opzione --log, lo spettro viene rappresentato su una scala
 4424 logaritmica.
 4425 
 4426 Le due opzioni (mutualmente escludibili) --radians e --degrees condizionano
 4427 la tipologia dell'asse di frequenza quando il periodogramma viene
 4428 rappresentato. Da impostazione predefinita, la frequenza è scalata per il
 4429 numero di osservazioni nel campione; tuttavia, queste opzioni comportano che
 4430 l'asse di frequenza possa venire ridenominato da 0 a pi radianti o da 0 a
 4431 180degrees, rispettivamente.
 4432 
 4433 Di default, se il programma non è in modalità batch, viene mostrato il
 4434 periodogramma a video. Questo comportamento è modificabile attraverso
 4435 l'opzione --plot. I parametri accettabili nel caso sono none (sopprime il
 4436 grafico); display (per mostrare a video il grafico anche se il programma è
 4437 in batch mode); oppure un nome di file. L'effetto di dare un nome di file è
 4438 quello descritto per l'opzione --output del comando "gnuplot".
 4439 
 4440 Quando viene mostrato il periodogramma del campione, vengono mostrati anche
 4441 due test per l'integrazione frazionale ("memoria lunga") della serie, ossia
 4442 il test di Geweke e Porter-Hudak (GPH), e lo stimatore locale di Whittle.
 4443 L'ipotesi nulla in entrambi i casi è che l'ordine di integrazione sia zero.
 4444 Per impostazione predefinita, l'ordine per questi test è il valore minore
 4445 tra T/2 e T^0.6; anche questo valore può essere modificato con il parametro
 4446 di banda.
 4447 
 4448 Accesso dal menù:    /Variabile/Spettro
 4449 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione singola)
 4450 
 4451 # pkg Utilities
 4452 
 4453 Argomenti:  azione nomepacchetto 
 4454 Opzione:    --local (installa da file in locale)
 4455 Esempi:     pkg install armax
 4456             pkg install /path/to/myfile.gfn --local
 4457             pkg unload armax
 4458 
 4459 Comando per installare, rimuovere dalla memoria e disinstallare pacchetti di
 4460 funzioni (file gfn o zip). Il parametro azione deve essere uno fra install,
 4461 unload o remove.
 4462 
 4463 install: Nella sua forma più semplice, senza opzioni e con l'argomento
 4464 pkgname che corrisponde al nome "semplice" di un pacchetto (come nel primo
 4465 esempio), il pacchetto stesso verrà scaricato dal server di gretl (a meno
 4466 che nomepacchetto non cominci con http://) e installato in locale. In questo
 4467 caso, indicare l'estensione è superfluo. Se viene data l'opzione --local,
 4468 l'argomento nomepacchetto deve essere il percorso completo di un file di
 4469 pacchetto sulla macchina locale, completo di estensione (.gfn o .zip).
 4470 L'azione conseguente al comando è di copiarlo (se gfn), o espanderlo (se
 4471 zip) nel posto giusto, ossia dove il comando "include" sia in grado poi di
 4472 trovarlo.
 4473 
 4474 unload: l'argomento pkgname deve essere dato in forma semplice, senza
 4475 percorso o suffisso (come nell'ultimo esempio). L'effetto è scaricare il
 4476 pacchetto dalla memoria e rimuoverlo, anche dal menu GUI a cui sia
 4477 eventualmente attaccato.
 4478 
 4479 remove: come unload, ma in aggiunta cancella anche dal disco i file di
 4480 pacchetto.
 4481 
 4482 Accesso dal menù:    /Strumenti/Pacchetti/Sul server
 4483 
 4484 # plot Graphs
 4485 
 4486 Argomento:  data 
 4487 Opzioni:    --with-lines[=varspec] (usa linee, non punto)
 4488             --with-lp[=varspec] (usa linee e punti)
 4489             --with-impulses[=varspec] (usa linee verticali)
 4490             --with-steps[=varspec] (usa linee verticali ed orizzontali)
 4491             --time-series (mostra il grafico rispetto al tempo)
 4492             --single-yaxis (forza all'uso di un solo asse delle ordinate)
 4493             --dummy (si veda oltre)
 4494             --fit=fitspec (si veda oltre)
 4495             --band=bandspec (si veda oltre)
 4496             --band-style=stile (si veda oltre)
 4497             --output=nomefile (reindirizza l'output ad un file specifico)
 4498 Esempi:     nile.inp
 4499 
 4500 Il blocco plot offre un'alternativa al comando "gnuplot", che potrebbe
 4501 essere più efficace per produrre grafici particolarmente elaborati (con
 4502 diverse opzioni e/o comandi gnuplot inseriti).
 4503 
 4504 Un blocco plot comincia col comando plot seguito dall'argomento data, che
 4505 indica i dati da usare: quest'ultimo dev'essere il nome di una lista, una
 4506 matrice, o una serie singola. Se l'argomento data non viene specificato
 4507 allora il blocco deve obbligatoriamente contere almeno una funzione
 4508 analitica da graficare; queste funzioni posso essere scritte tramite righe
 4509 literal o printf (si veda oltre).
 4510 
 4511 Se viene fornita una lista o una matrice, l'ultimo elemento (se lista) o
 4512 l'ultima colonna (se matrice) è preso come asse delle ascisse e le altre
 4513 come ordinata, a meno che non venga usata l'opzione --time-series, nel qual
 4514 caso tutte le variabili vanno in ordinata.
 4515 
 4516 L'opzione di fornire il nome di una singola serie è ristretta solo ai dati
 4517 temporali, nel qual caso si assume che si voglia ricevere un grafico
 4518 time-series; altrimenti verrà riportato un errore.
 4519 
 4520 La linea iniziale può essere dotata del prefisso "nome <-" per salvare il
 4521 grafico come icona nel programma GUI. Il blocco si chiude con end plot.
 4522 
 4523 All'interno del blocco si possono avere zero o più linee di questo tipo,
 4524 identificate da una delle seguenti parole chiave:
 4525 
 4526   option: specifica una singola opzione.
 4527 
 4528   options: specifica più di una opzione per una singola riga, sono separate
 4529   da spazi.
 4530 
 4531   literal: un comando da passare a gnuplot senza modifiche.
 4532 
 4533   printf: una comando printf il cui risultato verrà passato a gnuplot senza
 4534   modifiche.
 4535 
 4536 Si noti che, quando si specifica un'opzione attraverso i comandi option o
 4537 options, il solito -- va omesso. Per ulteriori dettagli sugli effetti delle
 4538 varie opzioni si veda "gnuplot" (ma vedi anche sotto su alcune specificità
 4539 dell'opzione --band nel contesto plot).
 4540 
 4541 L'uso del blocco plot è illustrato al meglio tramite un esempio:
 4542 
 4543 	string title = "My title"
 4544 	string xname = "My x-variable"
 4545 	plot plotmat
 4546 	    options with-lines fit=none
 4547 	    literal set linetype 3 lc rgb "#0000ff"
 4548 	    literal set nokey
 4549 	    printf "set title \"%s\"", title
 4550 	    printf "set xlabel \"%s\"", xname
 4551 	end plot --output=display
 4552 
 4553 Questo esempio ipotizza che plotmat sia un nome di una matrice avente almeno
 4554 2 colonne (o di una lista avente almeno 2 membri). Si noti che è
 4555 considerata buona pratica quella di utilizzare l'opzione --output
 4556 (solamente) nell'ultima linea del blocco.
 4557 
 4558 Disegnare una banda usando una matrice
 4559 
 4560 Le opzioni --band e --band-style funzionano principalmente come descritto
 4561 nell'help del comando gnuplot, con le seguenti eccezioni: quando i dati sono
 4562 passati in forma di matrice, il primo parametro per --band deve essere dato
 4563 come il nome di una matrice con 2 colonne (contenenti, rispettivamente, il
 4564 centro e l'ampiezza della banda). Questo parametro prende il posto dei due
 4565 valori richiesti dalla versione gnuplot di questa opzione (nome della serie
 4566 o ID numerico o colonne della matrice). Per esempio:
 4567 
 4568 	scalar n = 100
 4569 	matrix x = seq(1,n)'
 4570 	matrix y = x + filter(mnormal(n,1), 1, {1.8, -0.9})
 4571 	matrix B = y ~ muniform(n,1)
 4572 	plot y
 4573 	    options time-series with-lines
 4574 	    options band=B,10 band-style=fill
 4575 	end plot --output=display
 4576 
 4577 Disegnare senza dati
 4578 
 4579 Il seguente esempio mostra un semplice caso di come si specifica un grafico
 4580 senza l'utilizzo di una sorgente dati.
 4581 
 4582 	plot
 4583 	    literal set title 'CRRA utility'
 4584 	    literal set xlabel 'c'
 4585 	    literal set ylabel 'u(c)'
 4586 	    literal set xrange[1:3]
 4587 	    literal set key top left
 4588 	    literal crra(x,s) = (x**(1-s) - 1)/(1-s)
 4589 	    printf "plot crra(x, 0) t 'sigma=0', \\"
 4590 	    printf " log(x) t 'sigma=1', \\"
 4591 	    printf " crra(x,3) t 'sigma=3"
 4592 	end plot --output=display
 4593 
 4594 # poisson Estimation
 4595 
 4596 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti [ ; offset ] 
 4597 Opzioni:    --robust (errori standard robusti)
 4598             --cluster=clustvar (vedi "logit" per una spiegazione)
 4599             --vcv (stampa la matrice di covarianze)
 4600             --verbose (stampa i dettagli delle iterazioni)
 4601             --quiet (non stampa i risultati)
 4602 Esempi:     poisson y 0 x1 x2
 4603             poisson y 0 x1 x2 ; S
 4604             Vedi anche camtriv.inp
 4605 
 4606 Stima una regressione di Poisson, in cui la variabile dipendente rappresenta
 4607 le occorrenze di un qualche tipo di evento e può assumere solo valori
 4608 interi non negativi.
 4609 
 4610 Se una variabile casuale discreta Y segue la distribuzione di Poisson,
 4611 
 4612   Pr(Y = y) = exp(-v) * v^y / y!
 4613 
 4614 per y = 0, 1, 2,.... La media e la varianza della distribuzione sono
 4615 entrambe uguali a v. Nel modello di regressione di Poisson, il parametro v
 4616 è rappresentato da una funzione di una o più varabili indipendenti. La
 4617 versione più comune del modello (e l'unica supportata da gretl) ha
 4618 
 4619   v = exp(b0 + b1*x1 + b2*x2 + ...)
 4620 
 4621 ossia il logaritmo di v è una funzione lineare delle variabili
 4622 indipendenti.
 4623 
 4624 Opzionalmente è possibile aggiungere una variabile "offset" alla
 4625 specificazione, ossia una variabile di scala, il cui logaritmo viene
 4626 aggiunto alla funzione di regressione lineare (con un coefficiente implicito
 4627 di 1.0). Ciò ha senso se si ipotizza che il numero di occorrenze
 4628 dell'evento in questione sia proporzionale a qualche fattore noto, a parità
 4629 di altre condizioni. Ad esempio, il numero di incidenti stradali può essere
 4630 ipotizzato proporzionale al volume del traffico, che potrebbe essere
 4631 specificato come una variabile di "offset" in un modello di Poisson per il
 4632 tasso di incidenti. La variabile di offset dev'essere strettamente positiva.
 4633 
 4634 Da impostazione predefinita gli errori standard sono calcolati usando la
 4635 matrice Hessiana. Se viene data l'opzione --robust allora gli errori
 4636 standard vengono calcolati secondo il metodo o di Huber-White o QML. In
 4637 questo particolare caso la matrice di covarianze stimata è il prodotto del
 4638 "sandwich" tra l'Hessiana inversa (negativa) ed il prodotto esterno del
 4639 gradiente.
 4640 
 4641 Si veda anche la voce "negbin".
 4642 
 4643 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Poisson
 4644 
 4645 # print Printing
 4646 
 4647 Varianti:   print lista-variabili
 4648             print
 4649             print nomi-oggetto
 4650             print stringa
 4651 Opzioni:    --byobs (per osservazione)
 4652             --no-dates (usa i numeri delle osservazioni)
 4653             --range=inizio:fine (vedi sotto)
 4654             --midas (vedi sotto)
 4655             --tree (specifico per bundle; vedi sotto)
 4656 Esempi:     print x1 x2 --byobs
 4657             print my_matrix
 4658             print "Questa è una stringa"
 4659             print my_array --range=3:6
 4660             print hflist --midas
 4661 
 4662 Si noti che print è un comando relativamente "rozzo" (principalmente
 4663 rivolto alla stampa di serie); per alternative più avanzate e meno
 4664 restrittive, si vedano i comandi "printf" e "eval".
 4665 
 4666 Nella prima variante mostrata sopra (vedia anche il primo esempio), lista
 4667 dev'essere una lista di serie (sia come variabile predefinita che come lista
 4668 di nomi o numeri ID separati da spazi). In tal caso, il comando stampa i
 4669 valori delle variabili specificate. Per default, la stampa avviene "per
 4670 variabile", ma con l'opzione --byobs i dati vengono stampati per
 4671 osservazione. Nel secondo caso, il comportamento predefinito è quello di
 4672 mostrare la data (per serie storiche) o il marcatore (se esiste) all'inizio
 4673 di ogni riga. L'opzione --no-dates sopprime la visualizzazione delle date o
 4674 dei marcatori: viene mostrato solo un semplice numero di osservazione. Si
 4675 veda l'ultimo paragrafo di questa voce per l'effetto in questo contesto
 4676 dell'opzione --midas (che si applica solo a liste predefinite).
 4677 
 4678 Se al comando non vengono forniti argomenti (la seconda variante mostrata
 4679 all'inizio), l'azione è simile a quella appena descritta, con tanto di
 4680 opzioni aggiuntive. La sola differenza è che vengono stampate tutte le
 4681 serie nel dataset aperto.
 4682 
 4683 La terza variante (con l'argomento nomi-oggetto; vedi il secondo esempio)
 4684 funziona con una lista di nomi (separati da spazi) di variabili diversi da
 4685 serie: scalari, matrici, stringhe, bundle, array. Di questi oggetti, vengono
 4686 mostrati i valori.
 4687 
 4688 Nella quarta forma (terzo esempio), stringa dev'essere una stringa racchiusa
 4689 da virgolette doppie (senza che vi sia nient'altro dopo). La stringa viene
 4690 stampata, seguita da un "a capo".
 4691 
 4692 L'opzione --range è usata per controllare la quantità di informazione
 4693 stampata. I valori (interi) inizio e fine fanno riferimento alle
 4694 osservazioni per serie e liste, alle rghe per le matrici, agli elementi per
 4695 gli array, e alle linee di testo per le stringhe. In tutti i casi, il valore
 4696 minimo per inizio è 1 e il massimo stop è la dimensione "per riga"
 4697 dell'oggetto in questione. Valori negativi per questi indici sono
 4698 interpretati come valori a partire dal fondo. Gli indici possono avere la
 4699 forma di numeri o di variabili scalari predefinite. Se inizio viene omesso,
 4700 si intende 1 e se viene omesso fine si intende "fino in fondo". Si noti che
 4701 nel caso di serie e liste, gli indici sono relativi al sottocampione in uso.
 4702 
 4703 L'opzione --tree è specifica alla stampa di un bundle: essa fa sì che
 4704 venga stampato anche il contenuto degli eventuali altri bundle contenuti in
 4705 quello specificato (anche come array di bundle). Altrimenti, vengono
 4706 elencati solo gli elementi di livello più alto.
 4707 
 4708 L'opzione --midas è specifica alla stampa di una lista di serie; in
 4709 particolare, è usata per quei dataset che contengono una o più serie ad
 4710 alta frequenza, ognuna rappresentata da una "MIDAS list". Se viene passata
 4711 come argomento una lista di questo tipo, verrà stampata (per osservazione)
 4712 la serie alla sua frequenza "nativa".
 4713 
 4714 Accesso dal menù:    /Dati/Mostra valori
 4715 
 4716 # printf Printing
 4717 
 4718 Argomenti:  formato , argomenti 
 4719 
 4720 Stampa valori scalari, serie, matrici o stringhe formattandoli secondo le
 4721 indicazioni di una stringa di formato (che supporta un piccolo sottoinsieme
 4722 del comando printf() del linguaggio di programmazione C). I formati numerici
 4723 riconosciuti sono %e, %E, %f, %g, %G, %d, e %x, con i vari modificatori
 4724 disponibili in C. Esempi: la stringa di formato %.10g stampa un valore con
 4725 10 cifre significative; %12.6f stampa un valore con 6 cifre decimali e una
 4726 larghezza di 12 caratteri. Si noti comunque che in gretl il formato %g è
 4727 una buona scelta di default per tutti i valori numerici; non c'è bisogno di
 4728 andare troppo sul complicato. Il formato %s è consigliato qualora si lavori
 4729 con le stringhe.
 4730 
 4731 La stringa di formato deve essere racchiusa tra virgolette doppie, i valori
 4732 da stampare devono seguire la stringa di formato, separati da virgole. I
 4733 valori possono avere tre forme: a) nomi di variabili; b) espressioni valide
 4734 per il comando "genr"; c) le funzioni speciali varname() o date(). L'esempio
 4735 seguente stampa i valori di due variabili e quello di un'espressione
 4736 calcolata:
 4737 
 4738 	ols 1 0 2 3
 4739 	genr b = $coeff(2)
 4740 	genr se_b = $stderr(2)
 4741 	printf "b = %.8g, standard error %.8g, t = %.4f\n", b, se_b, b/se_b
 4742 
 4743 Le prossime righe mostrano l'uso delle funzioni varname e date, che mostrano
 4744 rispettivamente il nome di una variabile dato il suo numero identificativo,
 4745 e una stringa data, dato un numero di osservazione.
 4746 
 4747  	printf "Il nome della variabile %d è %s\n", i, varname(i)
 4748  	printf "La data dell'osservazione %d è %s\n", j, date(j)
 4749 
 4750 Se si usa un argomento matrice insieme a un formato numerico, l'intera
 4751 matrice verrà stampata usando per ogni elemento il formato numerico
 4752 indicato. La stessa cosa vale per le serie, tranne per il fatto che
 4753 l'intervallo di valori stampato è controllato dall'impostazione del
 4754 campione corrente.
 4755 
 4756 La lunghezza massima di una stringa di formato è di 127 caratteri. Vengono
 4757 riconosciute le sequenze di escape \n (newline), \t (tab), \v (tab
 4758 verticale) e \\ (barra inversa). Per stampare un segno di percentuale, si
 4759 usi %%.
 4760 
 4761 Come in C, i valori numerici che fanno parte del formato (larghezza e
 4762 precisione) possono essere dati direttamente come numeri, come in %10.4f, o
 4763 come variabili. Nell'ultimo caso, si inseriscono asterischi nella stringa di
 4764 formato e si forniscono nell'ordine gli argomenti corrispondenti. Ad
 4765 esempio:
 4766 
 4767 	scalar larghezza = 12
 4768 	scalar precisione = 6
 4769 	printf "x = %*.*f\n", larghezza, precisione, x
 4770 
 4771 # probit Estimation
 4772 
 4773 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 4774 Opzioni:    --robust (errori standard robusti)
 4775             --cluster=clustvar (si veda "logit" per una spiegazione)
 4776             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 4777             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 4778             --quiet (non stampa i risultati)
 4779             --p-values (mostra i p-value invece degli effetti
 4780 	  marginali)
 4781             --random-effects (stima un modello panel a effetti casuali (RE))
 4782             --quadpoints=k (numero di punti di quadratura per la stima RE)
 4783 Esempi:     ooballot.inp, oprobit.inp, reprobit.inp
 4784 
 4785 Se la variabile dipendente è binaria (tutti i suoi valori sono 0 o 1),
 4786 esegue una stima di massima verosimiglianza dei coefficienti delle
 4787 variabili-indipendenti con il metodo Newton-Raphson. Visto che il modello è
 4788 nonlineare, gli effetti marginali (pendenze) dipendono dai valori delle
 4789 variabili indipendenti: per impostazione predefinita, al posto dei p-value
 4790 vengono mostrate le pendenze rispetto ad ognuna delle variabili
 4791 indipendenti, calcolate in corrispondenza della media della variabile.
 4792 Questo comportamento può essere soppresso usando l'opzione --p-values. La
 4793 statistica chi-quadro testa l'ipotesi nulla che tutti i coefficienti tranne
 4794 la costante siano pari a zero.
 4795 
 4796 In modalità predefinita, gli errori standard sono calcolati tramite
 4797 l'inversa negativa della matrice Hessiana. Se si usa l'opzione --robust,
 4798 verranno calcolati gli errori standard con il metodo QML o con quello di
 4799 Huber-White. In questo caso, la matrice di covarianza stimata è un
 4800 "sandwich" dell'inversa dell'Hessiana stimata e del prodotto esterno del
 4801 gradiente. Per i dettagli, si veda Davidson e MacKinnon 2004, cap. 10.
 4802 
 4803 Se la variabile dipendente non è binaria ma è discreta allora si
 4804 otterranno delle stime Ordered Probit. (Se la variabile selezionata come
 4805 dipendente non è nemmeno discreta allora viene segnalato un errore.)
 4806 
 4807 Probit per dati panel
 4808 
 4809 Con l'opzione --random-effects, il termine di errore è composto per ipotesi
 4810 da due componenti gaussiane: una specifica per l'unità cross-sezionale e
 4811 invariante nel tempo (nota come "effetto individuale") e l'altra specifica
 4812 per quella particolare osservazione.
 4813 
 4814 Il calcolo della log-verosimiglianza per questo modello viene effettuato
 4815 tramite la quadratura di Gauss-Hermite per approssimare il valore di valori
 4816 attesi di funzioni di variabili casuali normali. Il numero di punti di
 4817 quadratura usati si può scegliere tramite l'opzione --quadpoints (il
 4818 default è 32). Un numero elevato di questi aumenta l'accuratezza dei
 4819 risultati, ma al costo di tempi di calcolo più lunghi; in questo caso la
 4820 stima può richiedere molto tempo con dataset grandi.
 4821 
 4822 Oltre ai parametri standard (e statistiche associate) relativi alle
 4823 variabili esplicative, dopo la stima di questo tipo di modello vengono
 4824 presentati alcuni risultati aggiuntivi:
 4825 
 4826   lnsigma2: la stima ML del logaritmo della varianza dell'effetto
 4827   individuale;
 4828 
 4829   sigma_u: la stima dell'errore quadratico medio dell'effetto individuale;
 4830 
 4831   rho: la quota stima dell'effetto individuale sulla varianza totale del
 4832   termine di errore composito (anche nota come correlazione intra-classe).
 4833 
 4834 Il test LR per l'ipotesi nulla rho=0 consente di stabilire se la
 4835 specificazione a effetti random è davvero necessaria. Sotto la nulla, una
 4836 semplice specificazione probit è del tutto adeguata. Se la nulla non viene
 4837 rigettata allora questo suggerirà che una semplice specificazione pooled
 4838 per il modello probit risulta più che adeguata.
 4839 
 4840 Il probit per l'analisi delle proporzioni non è ancora stato implementato
 4841 in gretl.
 4842 
 4843 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Probit
 4844 
 4845 # pvalue Utilities
 4846 
 4847 Argomenti:  distribuzione [ parametri ] valore-x 
 4848 Esempi:     pvalue z zscore
 4849             pvalue t 25 3.0
 4850             pvalue X 3 5.6
 4851             pvalue F 4 58 fval
 4852             pvalue G shape scale x
 4853             pvalue B bprob 10 6
 4854             pvalue P lambda x
 4855             pvalue W shape scale x
 4856             Vedi anche mrw.inp, restrict.inp
 4857 
 4858 Calcola l'area alla destra del valore-x nella distribuzione indicata (z per
 4859 la Gaussiana, t per la t di Student, X per la chi-quadro, F per la F, G per
 4860 la gamma, B per la binomiale, P per la Poisson, exp per l'esponenziale
 4861 negativa e W per la Weibull).
 4862 
 4863 A seconda della distribuzione, occorre fornire le seguenti informazioni,
 4864 prima del valore-x: per le distribuzioni t e chi-quadro occorre indicare i
 4865 gradi di libertà; per la F sono richiesti i gradi di libertà al numeratore
 4866 e al denominatore; per la gamma sono richiesti il parametro di forma e
 4867 quello di scala; per la binomiale sono richieste la probabilità di
 4868 "successo" e il numero di prove; per la distribuzione di Poisson va indicato
 4869 il parametro lambda (che rappresenta sia la media che la varianza); per
 4870 l'esponenziale, il parametro di scala; per la distribuzione Weibull, i
 4871 parametri di forma e scala. Come si vede dagli esempi precedenti, gli
 4872 argomenti numerici possono essere indicati sotto forma di numero o come nomi
 4873 di variabili.
 4874 
 4875 Si noti che talvolta la distribuzione gamma viene caratterizzata dai
 4876 parametri di media e varianza, invece che da quelli di forma e scala. La
 4877 media è il prodotto di forma e scala, mentre la varianza è il prodotto tra
 4878 la forma e il quadrato della scala. Quindi la scala si può ottenere come la
 4879 varianza divisa per la media, mentre la forma come la media divisa per la
 4880 scala.
 4881 
 4882 Accesso dal menù:    /Strumenti/Calcola p-value
 4883 
 4884 # qlrtest Tests
 4885 
 4886 Opzioni:    --limit-to=lista (limita il test a una parte delle variabili esplicative)
 4887             --plot=mode-or-filename (si veda sotto)
 4888             --quiet (non mostra l'output)
 4889 
 4890 Per un modello stimato con OLS su serie storiche, esegue il test del
 4891 rapporto di verosimiglianza di Quandt (QLR) per un break strutturale in un
 4892 punto incognito del campione, escludendo il 15% delle osservazioni
 4893 all'inizio e ella fine del campione.
 4894 
 4895 Per ogni possibile punto di rottura compreso nel 70% centrale delle
 4896 osservazioni, viene eseguito un test di Chow (si veda "chow"); come per il
 4897 test di Chow vero e proprio, questo è un test di Wald robusto se il modello
 4898 originale è stato stimato con l'opzione --robust. La statistica del test
 4899 QLR è il massimo dei valori F di questi test e segue una distribuzione non
 4900 standard.
 4901 
 4902 Il p-value asintotico è ottenuto usando il metodo di Bruce Hansen (1997).
 4903 
 4904 L'opzione --limit-to serve a limitare le interazioni con la dummy di
 4905 divisione del campione nei test di Chow a un sottoinsieme dei regressori
 4906 originali. Il parametro dev'essere una lista predefinita che non può
 4907 contenere la costante; gli elementi della lista devono essere tutti scelti
 4908 fra i regressori originali.
 4909 
 4910 Quando questo comando viene eseguito interattivamente, di default verrà
 4911 mostrato un grafico delle statistiche del test di Chow. Questo comportamento
 4912 si può modificare con l'opzione --plot. I parametri consentiti sono none
 4913 (per fare a meno del grafico); display (per mostrare il grafico anche quando
 4914 non si è in modo interattivo), oppure un nome di file. Per la descrizione
 4915 dell'effetto di quest'ultima scelta, si veda l'opzione --output del comando
 4916 "gnuplot".
 4917 
 4918 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/QLR
 4919 
 4920 # qqplot Graphs
 4921 
 4922 Varianti:   qqplot y
 4923             qqplot y x
 4924 Opzioni:    --z-scores (v. oltre)
 4925             --raw (v. oltre)
 4926             --output=nomefile (manda il grafico ad un file specificato)
 4927 
 4928 Con una sola serie come argomento, mostra un grafico della distribuzione
 4929 empirica della serie stessa (indicata col nome o con il suo numero ID)
 4930 contro i quantili della normale. La serie deve includere almeno 20 valori
 4931 validi nel campione selezionato al momento. Per impostazione predefinita, i
 4932 quantili empirici vengono disegnati contro quelli della normale avente media
 4933 e varianza uguali a quelli campionari della serie, ma sono disponibili due
 4934 alternative: con l'opzione --z-scores, i dati vengono standardizzati prima,
 4935 oppure, con l'opzione --raw, i quantili empirici possono essere disegnati
 4936 contro quelli della normale standardizzata.
 4937 
 4938 Tramite l'opzione --output si invia il grafico al file desiderato; usare
 4939 "display" per forzare l'output allo schermo, ad esempio nel contesto di un
 4940 loop. si veda il comando "gnuplot" per maggiori dettagli in merito a
 4941 quest'opzione.
 4942 
 4943 Con due argomenti, y and x, mostra un grafico dei quantili empirici di y
 4944 contro quelli di x. I dati non vengono standardizzati.
 4945 
 4946 Accesso dal menù:    /Variabile/Q-Q normale
 4947 Accesso dal menù:    /Visualizza/Grafico/Q-Q
 4948 
 4949 # quantreg Estimation
 4950 
 4951 Argomenti:  tau variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 4952 Opzioni:    --robust (errori standard robusti)
 4953             --intervals=level (calcola gli intervalli di confidenza)
 4954             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 4955             --quiet (sopprime la stampa dei risultati)
 4956 Esempi:     quantreg 0.25 y 0 xlist
 4957             quantreg 0.5 y 0 xlist --intervals
 4958             quantreg 0.5 y 0 xlist --intervals=.95
 4959             quantreg tauvec y 0 xlist --robust
 4960             Vedi anche mrw_qr.inp
 4961 
 4962 Regressione quantile. Il primo argomento, tau, è il quantile condizionale
 4963 per cui si desiderano le stime. Può essere un valore numerico o il nome di
 4964 una variabile scalare predefinita; il valore deve essere compreso
 4965 nell'intervallo da 0.01 a 0.99 (in alternativa, può essere indicato un
 4966 vettore di valori, si veda sotto per i dettagli). Gli argomenti dal secondo
 4967 in poi compongono un elenco di regressori sul modello di quello usato in
 4968 "ols".
 4969 
 4970 Senza l'opzione --intervals, vengono mostrati gli errori standard per le
 4971 stime quantili; per impostazione predefinita questi sono calcolati con la
 4972 formula asintotica di Koenker and Bassett (1978), ma se si usa l'opzione
 4973 --robust, verrà usata la variante robusta per l'eteroschedasticità
 4974 utilizzando il metodo di Koenker and Zhao (1994).
 4975 
 4976 Se si usa l'opzione --intervals, gretl calcolerà gli intervalli di
 4977 confidenza invece degli errori standard. Questi intervalli sono calcolati
 4978 col metodo dell'inversione del rango e in generale sono asimmetrici rispetto
 4979 alle stime puntuali dei parametri. Se non si usa l'opzione "--robust", gli
 4980 intervalli sono calcolati nell'ipotesi di errori IID (Koenker, 1994), mentre
 4981 se viene indicata sono calcolati con lo stimatore robusto sviluppato Koenker
 4982 e Machado (1999).
 4983 
 4984 Per impostazione predefinita vengono prodotti intervalli di confidenza al
 4985 90%. È possibile specificare un altro livello di confidenza (sotto forma di
 4986 frazione decimale), aggiungendolo all'opzione, come in --intervals=0.95.
 4987 
 4988 Invece di indicare tau come uno scalare, è possibile usare un vettore,
 4989 indicando il nome di una matrice predefinita. In questo caso le stime
 4990 vengono eseguite per tutti i valori di tau, e i risultati mostrano la
 4991 sequenza delle stime quantili per ognuno dei regressori.
 4992 
 4993 Accesso dal menù:    /Modello/Stima robusta/Regressione quantile
 4994 
 4995 # quit Utilities
 4996 
 4997 Esce dal programma, dando la possibilità di salvare i risultati della
 4998 sessione.
 4999 
 5000 Accesso dal menù:    /File/Esci
 5001 
 5002 # rename Dataset
 5003 
 5004 Argomenti:  serie nuovo-nome 
 5005 Opzione:    --quiet (sopprime la stampa dell'output)
 5006 
 5007 Cambia il nome di una serie (identificata da un nome o da un numero
 5008 identificativo) con un nuovo-nome. Il nuovo nome deve essere di massimo 31
 5009 caratteri, deve iniziare con una lettera e deve essere composto da una
 5010 combinazione di sole lettere, cifre e trattini. In aggiunta il nuovo nome
 5011 non deve essere già ad appartenente a nessun oggetto di nessun tipo del
 5012 dataset.
 5013 
 5014 Accesso dal menù:    /Variabile/Modifica attributi
 5015 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione
 5016       singola)
 5017 
 5018 # reset Tests
 5019 
 5020 Opzioni:    --quiet (non mostra la regressione ausiliaria)
 5021             --silent (non mostra nulla)
 5022             --squares-only (calcola il test coi soli quadrati)
 5023             --cubes-only (calcola il test coi soli cubi)
 5024 
 5025 Deve seguire la stima di un modello OLS. Esegue il test RESET di Ramsey per
 5026 la specificazione del modello (non-linearità) aggiungendo alla regressione
 5027 i quadrati e/o cubi dei valori stimati, e calcola la statistica F per
 5028 l'ipotesi nulla sotto la quale i coefficienti beta delle variabili aggiunte
 5029 siano uguali a zero.
 5030 
 5031 Sia i quadrati che i cubi vengono aggiunti al modello in maniera predefinita
 5032 a meno che non vengano specificate le opzioni --squares-only o --cubes-only.
 5033 
 5034 L'opzione --silent può essere usata se si intendono utilizzare solo gli
 5035 accessori "$test" o "$pvalue" per disporre direttamente dei risultati del
 5036 test.
 5037 
 5038 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/RESET - Ramsey
 5039 
 5040 # restrict Tests
 5041 
 5042 Opzioni:    --quiet (non stampare le stime vincolate)
 5043             --silent (non stampare niente)
 5044             --wald (solo per stimatori di sistema - vedi sotto)
 5045             --bootstrap (se possibile, effettuare il bootstrap del test)
 5046             --full (solo OLS e VECM, vedi sotto)
 5047 Esempi:     hamilton.inp, restrict.inp
 5048 
 5049 Impone un insieme di vincoli (solitamente lineari) su (a) l'ultimo modello
 5050 stimato o (b) su un sistema di equazioni definito in precedenza. In entrambi
 5051 i casi, l'insieme di vincoli deve essere racchiuso tra i comandi "restrict"
 5052 e "end restrict".
 5053 
 5054 Nel caso di una equazione singola, i vincoli sono applicati implicitamente
 5055 all'ultimo modello e vengono valutati appena viene terminato il comando
 5056 "restrict".
 5057 
 5058 Nel caso di un sistema (definito attraverso il comando "system"), il comando
 5059 iniziale "restrict" può essere seguito dal nome di un sistema di equazioni
 5060 definito in precedenza; altrimenti, le restrizioni si applicheranno
 5061 all'ultimo modello stimato. I vincoli vengono valutati nella successiva
 5062 stima del sistema effettuata con il comando "estimate". Tuttavia, se viene
 5063 usata l'opzione --wald, il vincolo viene testato immediatamente per mezzo di
 5064 un test chi quadro di Wald usando la matrice di covarianze stimata. Si noti
 5065 che questa opzione produrrà un errore se il sistema è stato definito, ma
 5066 non ancora stimato.
 5067 
 5068 A seconda del contesto, i vincoli possono essere espressi in diversi modi.
 5069 Quello più semplice è di esprimere ogni vincolo come equazione, con una
 5070 combinazione lineare dei parametri a sinistra e uno scalare a destra del
 5071 segno di uguale (una costante o, volendo, il nome di una variabile scalare).
 5072 
 5073 Nel caso della singola equazione, i parametri sono indicati con la sintassi
 5074 b[i], dove i rappresenta la posizione nella lista dei regressori, a partire
 5075 da uno, oppure con b[variabile], dove variabile è il nome del regressore in
 5076 questione. Nel caso di sistemi, i parametri vengono indicati con la sintassi
 5077 b seguita da due numeri tra parentesi quadre. Il primo numero rappresenta la
 5078 posizione dell'equazione all'interno del sistema, mentre il secondo indica
 5079 la posizione nella lista dei regressori. Ad esempio b[2,1] indica il primo
 5080 parametro della seconda equazione, mentre b[3,2] il secondo parametro della
 5081 terza equazione. I termini b nell'equazione che rappresenta un vincolo
 5082 possono essere prefissati da un moltiplicatore numerico, usando il segno *
 5083 per indicare la moltiplicazione, ad esempio 3.5*b[4].
 5084 
 5085 Ecco un esempio di un insieme di vincoli per un modello stimato in
 5086 precedenza:
 5087 
 5088 	restrict
 5089 	 b[1] = 0
 5090 	 b[2] - b[3] = 0
 5091 	 b[4] + 2*b[5] = 1
 5092 	end restrict
 5093 
 5094 Ed ecco un esempio di un insieme di vincoli da applicare a un sistema (se il
 5095 nome del sistema non contiene spazi, è possibile tralasciare le
 5096 virgolette).
 5097 
 5098 	restrict "Sistema 1"
 5099 	 b[1,1] = 0
 5100 	 b[1,2] - b[2,2] = 0
 5101 	 b[3,4] + 2*b[3,5] = 1
 5102 	end restrict
 5103 
 5104 Nel caso di una equazione singola le restrizioni sono valutate, per default,
 5105 tramite un test di Wald, che utilizza la matrice di covarianze del modello
 5106 in questione. Se il modello originale è stato stimato via OLS allora
 5107 vengono mostrati i coefficienti vincolati stimati, a meno che non si
 5108 utilizzi l'opzione --quiet all'inizio del comando restrict. Come alternativa
 5109 al test di Wald è possibile dare usare l'opzione --bootstrap affinchè
 5110 venga eseguito un test sulla restrizione attraverso tale metodo; ciò è
 5111 consentito solamente per modelli stimati attraverso OLS o WLS.
 5112 
 5113 Nel caso di un sistema, la statistica test dipende dallo stimatore scelto:
 5114 un test del rapporto di verosimiglianza nel caso di un sistema stimato con
 5115 un metodo di massima verosimiglianza, o un test F asintotico negli altri
 5116 casi.
 5117 
 5118 Esistono due alternative alla rappresentazione dei vincoli discussa sopra.
 5119 Una sfrutta la possibilità di esprimere g restrizioni lineari su un vettore
 5120 di kparametri, beta, atraverso l'espressione Rbeta - q = 0, dove R è una
 5121 matrice g x k e q è un vettore a g elementi. Le restrizioni possono essere
 5122 date usando i nomi di matrici predefinite e conformabili da usare come R e
 5123 q, come ad esempio in
 5124 
 5125 	restrict 
 5126 	  R = Rmat
 5127 	  q = qvec
 5128 	end restrict
 5129 
 5130 Se si deve testare un vincolo non lineare (possibilità al momento prevista
 5131 solo per i modelli ad equazione singola) bisogna dare al vincolo in nome di
 5132 una funzione, preceduto da "rfunc = ", come ad esempio in
 5133 
 5134 	restrict
 5135 	  rfunc = myfunction
 5136 	end restrict
 5137 
 5138 La funzione vincolo deve avere, come unico argomento, una const matrix, che
 5139 verrà automaticamente riempita col vettore dei parametri. La funzione deve
 5140 ritornare un vettore zero sotto lipotesi nulla e non-zero altrimenti. La
 5141 lunghezza del vettore è il numero di vincoli. Questa funzione è usata come
 5142 "callback" dalla routine interna di calcolo dello jacobiano, che calcola un
 5143 test di Wald per mezzo del "delta method".
 5144 
 5145 Quello che segue è un semplice esempio di funzione atta allo scopo di
 5146 testare una restrizione non-lineare, cioè che due coppie di parametri
 5147 stiano nello stesso rapporto fra loro.
 5148 
 5149 	function matrix restr (const matrix b)
 5150 	  matrix v = b[1]/b[2] - b[4]/b[5]
 5151 	  return v
 5152 	end function
 5153 
 5154 Se il comando restrict va a buon fine, gli accessori "$test" e "$pvalue"
 5155 restituiscono la statistica test ed il suo relativo p-value.
 5156 
 5157 Quando si testano delle restrizioni su un modello ad equazione singola
 5158 stimato via OLS, o su una VECM, l'opzione --full può essere usata per
 5159 impostare le stime vincolate come "ultimo modello" di riferimento, allo
 5160 scopo di compiere ulteriori test o di utilizzare eventuali accessori del
 5161 tipo $coeff e vcv. Si noti che alcune considerazioni particolari
 5162 sopraggiungono nel caso in cui si testino delle restrizioni su modelli VECM.
 5163 Per maggiori dettagli si consiglia la lettura della guida all'uso di gretl
 5164 (il capitolo 31).
 5165 
 5166 Accesso dal menù:    Modello, /Test/Vincoli lineari
 5167 
 5168 # rmplot Graphs
 5169 
 5170 Argomento:  nome-variabile 
 5171 Opzioni:    --trim (si veda oltre)
 5172             --quiet (non mostra l'output)
 5173             --output=nomefile (si veda oltre)
 5174 
 5175 Grafici range-mean: questo comando crea un semplice grafico che aiuta a
 5176 capire se una serie storica y(t) ha varianza costante o no. L'intero
 5177 campione t=1,...,T viene diviso in piccoli sotto-campioni di dimensione
 5178 arbitraria k. Il primo sotto-campione è formato da y(1), ... ,y(k), il
 5179 secondo da y(k+1), ... , y(2k), e così via. Per ogni sotto-campione,
 5180 vengono calcolati la media e il campo di variazione (range: il valore
 5181 massimo meno quello minimo) e viene costruito un grafico con le medie
 5182 sull'asse orizzontale e i campi di variazione su quello verticale, in modo
 5183 che ogni sotto-campione sia rappresentato da un punto sul piano. Se la
 5184 varianza della serie è costante, ci si aspetta che il campo di variazione
 5185 del sotto-campione sia indipendente dalla media del sotto-campione; se i
 5186 punti si dispongono su una linea crescente, la varianza della serie cresce
 5187 al crescere della media, viceversa se i punti si dispongono su una linea
 5188 decrescente.
 5189 
 5190 Oltre al grafico, gretl mostra anche le medie e i campi di variazione per
 5191 ogni sotto-campione, insieme al coefficiente di pendenza della regressione
 5192 OLS del campo di variazione sulla media e il p-value per l'ipotesi nulla che
 5193 la pendenza sia zero. Se il coefficiente di pendenza è significativo al
 5194 livello del 10 per cento, viene mostrata sul grafico la linea stimata della
 5195 regressione del campo di variazione sulla media. La statistica t per
 5196 l'ipotesi nulla, e il corrispondente p-value, vengono registrati e possono
 5197 venire richiamati attraverso gli accessori "$test" e "$pvalue".
 5198 
 5199 Se l'opzione --trim è presente il valore minimo ed il valore massimo di
 5200 ogni sotto-campione vengono scartati prima che la media ed il campo di
 5201 variazione siano calcolati. Questo rende ancor più marginale la presenza di
 5202 eventuali outlier che potrebbero distorcere i risultati dell'analisi.
 5203 
 5204 Se l'opzione --quiet è data nessun grafico viene mostrato e nessun output
 5205 viene stampato; solamente la statistica t ed il corrispondente p-value
 5206 vengono registrati. Altrimenti il formato del grafico può venire
 5207 controllato attraverso l'opzione --output; quest'ultima funziona esattamente
 5208 come descritto nel comando "gnuplot".
 5209 
 5210 Accesso dal menù:    /Variabile/Grafico range-mean
 5211 
 5212 # run Programming
 5213 
 5214 Argomento:  file-input 
 5215 
 5216 Esegue i comandi nel file-input e restituisce il controllo al prompt
 5217 interattivo. Questo comando si intende usato con il programma a riga di
 5218 comando gretlcli, o con il "terminale di gretl" nel programma con
 5219 interfaccia grafica.
 5220 
 5221 Si veda anche "include".
 5222 
 5223 Accesso dal menù:    Icona Esegui nella finestra comandi
 5224 
 5225 # runs Tests
 5226 
 5227 Argomento:  nome-variabile 
 5228 Opzioni:    --difference (usa la differenza prima della variabile)
 5229             --equal (i valori positivi e negativi sono equiprobabili)
 5230 
 5231 Esegue il test non parametrico "delle successioni" per la casualità della
 5232 variabile specificata, dove le successioni sono definite come sequenze di
 5233 valori consecutivi positivi o negativi. Ad esempio, per testare la
 5234 casualità delle deviazioni dalla mediana per una variabile chiamata x1, con
 5235 una mediana diversa da zero, eseguire i comandi seguenti:
 5236 
 5237 	genr signx1 = x1 - median(x1)
 5238 	runs signx1
 5239 
 5240 Se si usa l'opzione --difference, la variabile viene differenziata prima
 5241 dell'analisi, quindi le successioni sono interpretabili come sequenze di
 5242 incrementi o decrementi consecutivi nel valore della variabile.
 5243 
 5244 Se si usa l'opzione --equal, l'ipotesi nulla incorpora l'assunzione che i
 5245 valori positivi e negativi siano equiprobabili, altrimenti la statistica
 5246 test è invariante rispetto all'"equilibrio" del processo che genera la
 5247 sequenza, focalizzandosi solo sull'indipendenza.
 5248 
 5249 Accesso dal menù:    /Strumenti/Test non parametrici
 5250 
 5251 # scatters Graphs
 5252 
 5253 Argomenti:  variabile-y ; lista-variabili-x  o lista-variabili-y ; variabile-x 
 5254 Opzione:    --with-lines (crea grafici lineari)
 5255 Esempi:     scatters 1 ; 2 3 4 5
 5256             scatters 1 2 3 4 5 6 ; 7
 5257 
 5258 Produce grafici della variabile-y rispetto ad ognuna delle variabili nella
 5259 lista-variabili-x, oppure di tutte le variabili nella lista-variabili-y
 5260 rispetto alla variabile-x. Il primo esempio visto sopra assegna la variabile
 5261 1 all'asse y e produce quattro grafici, il primo con la variabile 2
 5262 sull'asse x, il secondo con la variabile 3 sull'asse x, e così via. Il
 5263 secondo esempio rappresenta ognuna delle variabili da 1 a 6 rispetto alla
 5264 variabile 7 sull'asse x. Questi gruppi di grafici sono utili nell'analisi
 5265 esplorativa dei dati. È possibile creare fino a sei grafici alla volta,
 5266 eventuali variabili in sovrappiù saranno ignorate.
 5267 
 5268 Per impostazione predefinita vengono prodotti dei classici grafici a
 5269 dispersione, ma se si usa l'opzione --with-lines vengono mostrate anche le
 5270 linee di collegamento tra i punti del grafico.
 5271 
 5272 Accesso dal menù:    /Visualizza/Grafici multipli
 5273 
 5274 # sdiff Transformations
 5275 
 5276 Argomento:  lista-variabili 
 5277 
 5278 Calcola la differenza stagionale di ogni variabile della lista-variabili e
 5279 salva il risultato in una nuova variabile con il prefisso sd_. Il comando è
 5280 disponibile solo per serie storiche stagionali.
 5281 
 5282 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Differenze stagionali
 5283 
 5284 # set Programming
 5285 
 5286 Varianti:   set variabile valore
 5287             set --to-file=filename
 5288             set --from-file=filename
 5289             set stopwatch
 5290             set
 5291 Esempi:     set svd on
 5292             set csv_delim tab
 5293             set horizon 10
 5294             set --to-file=mysettings.inp
 5295 
 5296 L'uso più comune di questo comando è quello mostrato nella prima variante
 5297 qui sopra, dove viene fissato il valore di un certo parametro. Più avanti,
 5298 questo aspetto sarà analizzato in dettaglio. Gli altri usi sono: con
 5299 --from-file per leggere un file di script contenente certe impostazioni e
 5300 applicarle alla sessione corrente; con --stopwatch, per azzerare il
 5301 "cronometro" della CPU di gretl (si veda lo help per l'accessore
 5302 "$stopwatch"). Se il comando "set" è usato senza parametri, vengono
 5303 mostrate le impostazioni attuali per tutti i parametri rilevanti.
 5304 
 5305 Il valore impostato rimane in vigore per la durata della sessione di gretl,
 5306 a meno di non essere modificato da un ulteriore esecuzione del comando
 5307 "set". I parametri che possono essere impostati in questo modo sono elencati
 5308 di seguito. Si noti che le impostazioni di hac_lag, hc_version e hac_kernel
 5309 sono usate quando viene data l'opzione --robust a un comando di stima.
 5310 
 5311 Le impostazioni disponibili sono raggruppate in categorie: interazione col
 5312 programma, metodi numerici, generazione di numeri casuali, stima robusta,
 5313 filtri, stima di modelli per serie storiche e interazione con R.
 5314 
 5315 Interazione con il programma
 5316 
 5317 Queste impostazioni servono per controllare vari aspetti del modo in cui
 5318 gretl interagisce con l'utente.
 5319 
 5320   workdir: path. Stabilisce la directory di default per la lettura/scrittura
 5321   dei file, ogni qual volta non si specifichino percorsi completi.
 5322 
 5323   use_cwd: on oppure off (il default). Regola l'inizializzazione automatica
 5324   di workdir: se on, essa viene ereditata dalla shell, altrimenti viene
 5325   fissata al valore che aveva nella sessione gretl precedente.
 5326 
 5327   echo: off o on (valore predefinito). Sopprime o ripristina l'indicazione
 5328   dei comandi eseguiti nell'output dei risultati.
 5329 
 5330   messages: off o on (valore predefinito). Sopprime o ripristina
 5331   l'indicazione dei messaggi informativi associati a vari comandi, ad
 5332   esempio quando viene generata una nuova variabile o viene modificato
 5333   l'intervallo del campione.
 5334 
 5335   verbose: off oppure on (valore predefinito). Funziona come "interruttore
 5336   doppio" per echo e messages (vedi sopra), ponenendoli ambedue accesi o
 5337   spenti.
 5338 
 5339   warnings: off oppure on (valore predefinito). Sopprime o ripristina i
 5340   messaggi cautelativi, emessi quando certe operazioni aritmetiche producono
 5341   valori non finiti.
 5342 
 5343   csv_delim: comma (virgola, valore predefinito), space (spazio), o tab.
 5344   Imposta il delimitatore di colonna usato nel salvataggio di dati su file
 5345   in formato CSV.
 5346 
 5347   csv_write_na: la stringa usata per rappresentare i valori mancanti quando
 5348   si esportano dati in formato CSV. Massimo 7 caratteri; il default è NA.
 5349 
 5350   csv_read_na: la stringa usata per rappresentare i valori mancanti quando
 5351   si esportano dati in formato CSV. Massimo 7 caratteri; il default dipende
 5352   se una colonna di dati contiene dati numerici (o per lo più tali) o
 5353   stringa. Per dati numerici, i valori seguenti sono tutti sinomimi di "dato
 5354   mancant": una cella vuota, or una qualunque delle stringhe NA, N.A., na,
 5355   n.a., N/A, #N/A, NaN, .NaN, ., .., -999, and -9999. Per valori stringa, si
 5356   conta come mancante una cella vuota o una contenente una stringa vuota.
 5357   Questi valori di default possono essere reimpostati dando default come
 5358   valore per csv_read_na. Per specificare che siano considerate mancanti
 5359   solo celle vuote, va dato un valore di "". Si noti comunque che celle
 5360   vuote vengono lette come valori mancanti indipendentemente da questo
 5361   settaggio.
 5362 
 5363   csv_digits: un intero positivo contenente il numero di cifre significative
 5364   da usare quando si salva in formato CSV. Di default, si usano fino a 15
 5365   cifre (a seconda della precisione dei dati originali). Si noti che
 5366   l'output in CSV usa la funzione fprintf della libreria C con la
 5367   conversione "%g", il che implica che gli zeri in fondi non vengono
 5368   stampati.
 5369 
 5370   display_digits: un intero da 3 a 6, specificante il numero di cifre
 5371   significative da usare nell'output di coefficienti di regressione e
 5372   corrispondenti errori standard (il default è 6). Questo settaggio è
 5373   anche attivo sul numero di cifre usato dal comando "summary"; in questo
 5374   caso, il default (che è anche il massimo) è 5, o 4 con l'opzione
 5375   --simple.
 5376 
 5377   mwrite_g: on or off (the default). When writing a matrix to file as text,
 5378   gretl by default uses scientific notation with 18-digit precision, hence
 5379   ensuring that the stored values are a faithful representation of the
 5380   numbers in memory. When writing primary data with no more than 6 digits of
 5381   precision it may be preferable to use %g format for a more compact and
 5382   human-readable file; you can make this switch via set mwrite_g on.
 5383 
 5384   force_decpoint: on o off (valore predefinito). Forza gretl a usare il
 5385   carattere punto come separatore decimale, in un ambiente in cui il
 5386   separatore standard è un'altro carattere (tipicamente la virgola).
 5387 
 5388   loop_maxiter: un valore intero non negativo. Imposta il numero massimo di
 5389   iterazioni consentite prima che un loop di tipo while si fermi (si veda
 5390   "loop"). Si noti che questa impostazione riguarda solo la variante while,
 5391   visto che lo scopo è quello di interrompere possibili cicli infiniti. Il
 5392   valore speciale 0 viene usato per rendere tali cicli potenzialmente
 5393   infiniti, visto che non viene fatto alcun controllo sul numero di
 5394   iterazioni. Usare con cautela.
 5395 
 5396   max_verbose: on o off (valore predefinito). Attiva l'output aggiuntivo per
 5397   la funzione BFGSmax (si veda la Guida all'uso per i dettagli).
 5398 
 5399   debug: 1, 2 o 0 (valore predefinito). Da usare per le funzioni definite
 5400   dall'utente. Impostare debug a 1 equivale a impostare messages in tutte
 5401   queste funzioni; impostando la variabile a 2 ha l'effetto aggiuntivo di
 5402   impostare max_verbose in tutte le funzioni.
 5403 
 5404   shell_ok: on o off (valore predefinito). Abilita l'esecuzione di programmi
 5405   esterni da gretl attraverso la shell di sistema. Per motivi di sicurezza,
 5406   la funzione è disabilitata per impostazione predefinita; inoltre è
 5407   possibile abilitarla solo tramite l'interfaccia grafica
 5408   (Strumenti/Preferenze/Generali). Una volta abilitata, l'impostazione
 5409   rimarrà attiva per le successive sessioni, fino a che non sarà
 5410   disabilitata esplicitamente.
 5411 
 5412   bfgs_verbskip: one integer. This setting affects the behavior of the
 5413   --verbose option to those commands that use BFGS as an optimization
 5414   algorithm and is used to compact output. if bfgs_verbskip is set to, say,
 5415   3, then the --verbose switch will only print iterations 3, 6, 9 and so on.
 5416 
 5417   skip_missing: on (the default) or off. Controls gretl's behavior when
 5418   contructing a matrix from data series: the default is to skip data rows
 5419   that contain one or more missing values but if skip_missing is set off
 5420   missing values are converted to NaNs.
 5421 
 5422   matrix_mask: the name of a series, or the keyword null. Offers greater
 5423   control than skip_missing when constructing matrices from series: the data
 5424   rows selected for matrices are those with non-zero (and non-missing)
 5425   values in the specified series. The selected mask remains in force until
 5426   it is replaced, or removed via the null keyword.
 5427 
 5428   huge: un numero grande positivo (di default, 1.0E100). Questo settaggio
 5429   controlla il valore ritornato dall'accessore "$huge".
 5430 
 5431 Metodi numerici
 5432 
 5433 Queste impostazioni vengono usate per controllare gli algoritmi numerici
 5434 usati da gretl per la stima.
 5435 
 5436   optimizer: either auto (the default), BFGS or newton. Sets the
 5437   optimization algorithm used for various ML estimators, in cases where both
 5438   BFGS and Newton-Raphson are applicable. The default is to use
 5439   Newton-Raphson where an analytical Hessian is available, otherwise BFGS.
 5440 
 5441   bhhh_maxiter: un intero. Imposta il massimo numero di iterazioni per la
 5442   routine BHHH, che è usata dal comando "arma". Se non viene raggiunta la
 5443   convergenza dopo bhhh_maxiter, il programma segnala un errore. Il valore
 5444   predefinito è 500.
 5445 
 5446   bhhh_toler: un valore a virgola mobile, oppure la stringa default. Viene
 5447   usato dalla routine BHHH di gretl per controllare se viene raggiunta la
 5448   convergenza. L'algoritmo di calcolo ferma le iterazioni non appena
 5449   l'incremento nella log-verosimiglianza tra le iterazioni è minore di
 5450   bhhh_toler. Il valore predefinito è 1.0E-06; questo valore può essere
 5451   reimpostato usando la stringa default invece di un valore numerico.
 5452 
 5453   bfgs_maxiter: un valore intero. Rappresenta il massimo numero di
 5454   iterazioni per la routine BFGS di gretl, usata da "mle", "gmm" e altri
 5455   stimatori. Se non si raggiunge la convergenza nel numero specificato di
 5456   iterazioni, il programma produce un messaggio di errore. Il valore
 5457   predefinito dipende dal contesto, ma tipicamente è nell'ordine delle 500
 5458   iterazioni.
 5459 
 5460   bfgs_toler: un valore in virgola mobile, o la stringa default. Viene usato
 5461   nella routine BFGS di gretl per controllare se si è raggiunta la
 5462   convergenza. L'algoritmo si ferma appena l'incremento relativo nella
 5463   funzione obiettivo tra un'iterazione e l'altra è minore di bfgs_toler. Il
 5464   valore predefinito è pari alla precisione della macchina elevata alla
 5465   potenza 3/4; questo valore può essere re-impostato usando la stringa
 5466   default invece di un valore numerico.
 5467 
 5468   bfgs_maxgrad: one floating point value. This is used in gretl's BFGS
 5469   routine to check if the norm of the gradient is reasonably close to zero
 5470   when the bfgs_toler criterion is met. A warning is printed if the norm of
 5471   the gradient exceeds 1; an error is flagged if the norm exceeds
 5472   bfgs_maxgrad. At present the default is the permissive value of 5.0.
 5473 
 5474   bfgs_richardson: on or off (the default). Use Richardson extrapolation
 5475   when computing numerical derivatives in the context of BFGS maximization.
 5476 
 5477   initvals: una matrice pre-specificata. Permette di impostare manualmente
 5478   le stime dei parametri ARMA. Per i dettagli, si veda la la guida all'uso
 5479   di gretl (il capitolo 29).
 5480 
 5481   lbfgs: on o off (valore predefinito). Usa la versione a memoria limitata
 5482   di BFGS, al posto dell'algoritmo standard. Può essere vantaggioso quando
 5483   la funzione da massimizzare non è globalmente concava.
 5484 
 5485   lbfgs_mem: un intero da 3 a 20 (il default è 8). Determina il numero di
 5486   correzioni usate nella matrice di memoria limitata quando si usa il metodo
 5487   L-BFGS-B.
 5488 
 5489   nls_toler: un valore in virgola mobile (il valore predefinito è pari alla
 5490   precisione della macchina elevata alla potenza 3/4). Imposta la tolleranza
 5491   usata per stabilire se è stata raggiunta la convergenza nelle procedure
 5492   iterative di stima con i minimi quadrati non lineari usate dal comando
 5493   "nls".
 5494 
 5495   svd: on o off (valore predefinito). Usa la decomposizione SVD invece di
 5496   quella di Cholesky o della QR nel calcolo delle stime OLS. Questa opzione
 5497   si applica alla funzione mols e a vari altri calcoli eseguiti
 5498   internamente, ma non al comando "ols".
 5499 
 5500   force_qr: on or off (the default). This applies to the "ols" command. By
 5501   default this command computes OLS estimates using Cholesky decomposition
 5502   (the fastest method), with a fallback to QR if the data seem too
 5503   ill-conditioned. You can use force_qr to skip the Cholesky step; in
 5504   "doubtful" cases this may ensure greater accuracy.
 5505 
 5506   fcp: on o off (valore predefinito). Usa l'algoritmo di Fiorentini,
 5507   Calzolari e Panattoni al posto del codice interno di gretl per calcolare
 5508   le stime GARCH.
 5509 
 5510   gmm_maxiter: un intero, il numero massimo di iterazioni per il comando
 5511   "gmm" con l'opzione --iterate. Il default è 250.
 5512 
 5513   nadarwat_trim: un intero, il parametro di taglio usato dalla funzione
 5514   "nadarwat".
 5515 
 5516   fdjac_quality: un intero fra 0 e 2, corrsipondente all'algoritmo usato
 5517   nella funzione "fdjac".
 5518 
 5519 Generazione di numeri casuali
 5520 
 5521   seed: un intero senza segno. Imposta il seme per il generatore di numeri
 5522   pseudo-casuali. Di solito il seme viene impostato a partire dall'ora di
 5523   sistema, ma se si intende generare sequenze ripetibili di numeri casuali
 5524   occorre impostare il seme manualmente.
 5525 
 5526 Stima robusta
 5527 
 5528   bootrep: un intero. Imposta il numero di replicazioni per il comando
 5529   "restrict" con l'opzione --bootstrap.
 5530 
 5531   garch_vcv: unset, hessian, im (matrice di informazione) , op (matrice dei
 5532   prodotti esterni), qml (stimatore QML), bw (Bollerslev-Wooldridge).
 5533   Specifica la variante da usare per stimare la matrice di covarianza dei
 5534   coefficienti nei modelli GARCH. Se si usa unset (valore predefinito),
 5535   viene usata l'Hessiana, a meno di usare l'opzione "robust" col comando
 5536   garch, nel qual caso viene usato QML.
 5537 
 5538   arma_vcv: hessian (predefinito) o op (prodotto esterno). Specifica la
 5539   variante da usare per calcolare la matrice di covarianza per i modelli
 5540   ARIMA.
 5541 
 5542   force_hc: off (predefinito) o on. Lo stimatore HAC viene usato in modo
 5543   predefinito con dati serie storiche e quando si usa l'opzione --robust di
 5544   ols. Impostando invece force_hc a "on", si forza l'uso della matrice di
 5545   covarianza coerente con l'eteroschedasticità (che non tiene conto
 5546   dell'autocorrelazione). Si noti che i VAR costituiscono un caso
 5547   particolare: con l'opzione --robust il metodo di default è lo HCCM, ma si
 5548   può forzare l'uso di uno stimatore HAC con l'opzione --robust-hac.
 5549 
 5550   robust_z: off (the default) or on. This controls the distribution used
 5551   when calculating p-values based on robust standard errors in the context
 5552   of least-squares estimators. By default gretl uses the Student t
 5553   distribution but if robust_z is turned on the normal distribution is used.
 5554 
 5555   hac_lag: nw1 (valore predefinito), nw2, nw3, o un intero. Imposta il
 5556   massimo valore di ritardo, o la larghezza di banda, p, usato nel calcolo
 5557   degli errori standard HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation
 5558   Consistent) con l'approccio Newey-West, per le serie storiche. nw1 e nw2
 5559   rappresentano due varianti di calcolo automatico basate sulla dimensione
 5560   del campione, T: per nw1, p = 0.75 * T^(1/3), e per nw2, p = 4 *
 5561   (T/100)^(2/9). nw3 permette di selezionare la larghezza di banda basandosi
 5562   sui dati. Si veda anche qs_bandwidth e hac_prewhiten.
 5563 
 5564   hac_kernel: bartlett (valore predefinito), parzen, o qs (Quadratic
 5565   Spectral). Imposta il kernel, o struttura di pesi, usato nel calcolo degli
 5566   errori standard HAC.
 5567 
 5568   hac_prewhiten: on o off (valore predefinito). Usa le procedure di
 5569   "prewhitening" e "re-coloring" di Andrews-Monahan nel calcolo degli errori
 5570   standard HAC. Questo comporta anche la selezione della larghezza di banda
 5571   basata sui dati.
 5572 
 5573   hc_version: 0 (valore predefinito), 1, 2, 3 o 3a. Imposta la variante da
 5574   usare nel calcolo degli errori standard HAC (Heteroskedasticity and
 5575   Autocorrelation Consistent) con dati di tipo cross section. Le prime 4
 5576   opzioni corrispondono alle HC0, HC1, HC2 e HC3 discusse da Davidson e
 5577   MacKinnon nel capitolo 5 di Econometric Theory and Methods. HC0 produce
 5578   quelli che di solito vengono chiamati "errori standard di White". La
 5579   variante 3a è la procedura "jackknife" di MacKinnon-White.
 5580 
 5581   pcse: off (impostazione predefinita) o on. Di solito, quando si stima un
 5582   modello con pooled OLS su dati panel usando l'opzione --robust, viene
 5583   usato lo stimatore di Arellano per la matrice di covarianza. Se si imposta
 5584   pcse a "on", verranno usati i Panel Corrected Standard Errors (PCSE) di
 5585   Beck e Katz, che non tengono conto dell'autocorrelazione.
 5586 
 5587   qs_bandwidth: larghezza di banda per la stima HAC nel caso in cui si
 5588   scelga il kernel "Quadratic Spectral" (a differenza dei kernel Bartlett e
 5589   Parzen, la larghezza di banda QS non deve essere necessariamente un
 5590   intero).
 5591 
 5592 Serie storiche
 5593 
 5594   horizon: un intero (il valore predefinito dipende dalla frequenza dei
 5595   dati). Imposta l'orizzonte per le funzioni impulso-risposta e per la
 5596   decomposizione della varianza nel contesto delle autoregressioni
 5597   vettoriali.
 5598 
 5599   vecm_norm: phillips (valore predefinito), diag, first o none. Usato nel
 5600   contesto della stima VECM, attraverso il comando "vecm" per identificare i
 5601   vettori di cointegrazione. Si veda la Guida all'uso per i dettagli.
 5602 
 5603 Interazione con R
 5604 
 5605   R_lib: on (the default) or off. When sending instructions to be executed
 5606   by R, use the R shared library by preference to the R executable, if the
 5607   library is available.
 5608 
 5609   R_functions: off (the default) or on. Recognize functions defined in R as
 5610   if they were native functions (the namespace prefix "R." is required). See
 5611   la guida all'uso di gretl (il capitolo 41) for details on this and the
 5612   previous item.
 5613 
 5614 # setinfo Dataset
 5615 
 5616 Argomenti:  nome-variabile -d descrizione -n nome-grafici 
 5617 Opzioni:    --discrete (marca la variabile come discreta)
 5618             --continuous (marca la variabile come continua)
 5619 Esempi:     setinfo x1 -d "Descrizione di x1" -n "Nome nei grafici"
 5620             setinfo z --discrete
 5621 
 5622 Imposta fino a tre attributi di una variabile, nel modo seguente.
 5623 
 5624 Usando l'opzione -d seguita da una stringa tra virgolette doppie, la stringa
 5625 verrà usata come etichetta descrittiva per la variabile indicata, che viene
 5626 mostrata dal comando "labels" e anche nella finestra principale del
 5627 programma.
 5628 
 5629 Usando l'opzione -n seguita da una stringa tra virgolette doppie, la stringa
 5630 verrà usata nei grafici al posto del nome della variabile.
 5631 
 5632 Usando una delle opzioni --discrete o --continuous, viene impostato il
 5633 carattere numerico della variabile. In modalità predefinita, tutte le
 5634 variabili sono considerate come continue; marcando una variabile come
 5635 discreta, essa viene trattata in modo speciale nei diagrammi di frequenza.
 5636 
 5637 Accesso dal menù:    /Variabile/Modifica attributi
 5638 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale
 5639 
 5640 # setmiss Dataset
 5641 
 5642 Argomenti:  valore [ lista-variabili ] 
 5643 Esempi:     setmiss -1
 5644             setmiss 100 x2
 5645 
 5646 Imposta il programma in modo da interpretare un dato valore numerico (il
 5647 primo parametro indicato al comando) come codice per i "valori mancanti" nei
 5648 dati importati. Se questo valore è l'unico parametro fornito, come nel
 5649 primo degli esempi precedenti, l'interpretazione verrà applicata a tutte le
 5650 serie del dataset. Se "valore" è seguito da una lista di variabili,
 5651 indicate per nome o numero, l'interpretazione è limitata solo alle
 5652 variabili specificate. Così, nel secondo esempio, il valore 100 è
 5653 interpretato come codice per "mancante", ma solo per la variabile x2.
 5654 
 5655 Accesso dal menù:    /Campione/Imposta codice valori mancanti
 5656 
 5657 # setobs Dataset
 5658 
 5659 Varianti:   setobs periodicità oss-iniziale
 5660             setobs variabile-unità variabile-periodi
 5661 Opzioni:    --cross-section (interpreta come cross section)
 5662             --time-series (interpreta come serie storiche)
 5663             --special-time-series (vedi sotto)
 5664             --stacked-cross-section (interpreta come panel)
 5665             --stacked-time-series (interpreta come panel)
 5666             --panel-vars (usa variabili indice (si veda oltre))
 5667 Esempi:     setobs 4 1990:1 --time-series
 5668             setobs 12 1978:03
 5669             setobs 1 1 --cross-section
 5670             setobs 20 1:1 --stacked-time-series
 5671             setobs unita anno --panel-vars
 5672 
 5673 Forza il programma a interpretare il dataset in uso secondo la struttura
 5674 specificata.
 5675 
 5676 Nella prima forma del comando, la periodicità, che deve essere un valore
 5677 intero, nel caso delle serie storiche rappresenta la frequenza delle
 5678 osservazioni (1 = annuale; 4 = trimestrale; 12 = mensile; 52 = settimanale;
 5679 5, 6, o 7 = giornaliera; 24 = oraria). Nel caso di dati panel, la
 5680 periodicità è il numero di righe per ogni blocco di dati, ossia il numero
 5681 di unità cross section se i dati sono organizzati come pila di dati cross
 5682 section, o il numero di periodi se i dati sono organizzati come pila di
 5683 serie storiche. Nel caso di semplici dati cross section, la periodicità
 5684 dev'essere impostata a 1.
 5685 
 5686 L'osservazione iniziale rappresenta la data iniziale nel caso delle serie
 5687 storiche. Gli anni possono essere indicati con due o quattro cifre, mentre i
 5688 sotto-periodi (ad esempio i trimestri o i mesi) devono essere separati dagli
 5689 anni con un carattere "due punti". Nel caso di dati panel, l'osservazione
 5690 iniziale va indicata come 1:1, mentre nel caso di dati cross section come 1.
 5691 L'osservazione iniziale per i dati giornalieri o settimanali va indicata
 5692 nella forma AA/MM/GG o AAAA/MM/GG (oppure semplicemente 1 per i dati non
 5693 datati).
 5694 
 5695 Alcune periodicità temporali hanno interpretazioni convenzionali; ad
 5696 esempio, 12 = mensile e 4 = trimestrale. Se questa interpretazione non si
 5697 applica alle vostre serie storiche,si può usare l'opzione
 5698 --special-time-series. In tal caso, gretl si asterrà dall'indicare come (ad
 5699 esempio) mensile una periodicità pari a 12.
 5700 
 5701 Se non viene data alcuna opzione esplicita per indicare la struttura dei
 5702 dati, il programma tenterà di desumerla dalle informazioni in suo possesso.
 5703 
 5704 La seconda forma del comando (che richiede l'uso dell'opzione --panel-vars)
 5705 può essere usata per imporre un'interpretazione panel dei dati, quando il
 5706 dataset contiene variabili che identificano in modo univoco le unità cross
 5707 section e i periodi. Il dataset verrà ordinato come pila di serie storiche,
 5708 per valori crescenti della variabile che rappresenta le unità,
 5709 variabile-unità.
 5710 
 5711 Opzioni specifiche per dati panel
 5712 
 5713 Le opzioni --panel-time e --panel-groups possono essere usate solo con
 5714 dataset già impostati come panel.
 5715 
 5716 La funzione di --panel-time è di stabilire informazioni extra sulla
 5717 dimesnione temporale del panel. Essa deve essere indicata sul modello della
 5718 proma forma di setobs (vedi sopra). Ad esempio, il compando seguente indica
 5719 che la dimensione temporale del panel è trimestrale, e comincia nel primo
 5720 trimestre 1990.
 5721 
 5722 	setobs 4 1990:1 --panel-time
 5723 
 5724 La funzione di --panel-groups è di creare una serie con valori stringa
 5725 contentent i nomi delle unità longitudinal inel panel. (Quest'informazione
 5726 verrà, eventualmente, usata nei grafici.) Con quest'opzione vanno indicati
 5727 uno o due argomenti, come segue.
 5728 
 5729 Caso uno: l'unico argomento è il nome di una serie a valori stringa. Se il
 5730 numero di stringhe diverse eguaglia il numero di unità nel panel, allora
 5731 questi vengono usati come nomi dei gruppi. Se necessario, il contenuto
 5732 numerico della serie sarà aggiustato per far sì che i valori siano tutti 1
 5733 per la prima unità, 2 per la seconda eccetera. Se il numero di valori
 5734 stringa non corrisponde a quello delle unità, il programma segnala un
 5735 errore.
 5736 
 5737 Caso due: il primo argomento è il nome di una serie e il secondo è una
 5738 stringa (o il nome di una variabile stringa) con etichette per ciascuna
 5739 unità. Se la serie non esiste, verrà creata al momento. Nel secondo
 5740 argomento, i nomi delle unità vanno separati da spazi; se il nome stesso
 5741 include degli spazi, allora va racchiuso fra virgolette doppie. Se no, il
 5742 secondo argomento può essere un array di stringhe.
 5743 
 5744 Ad esempio, il codice seguente creerò una serie di nome paese in cui i nomi
 5745 npaesi sono ripetuti ognuno T volte, dove T è l'ampiezza temporale del
 5746 panel.
 5747 
 5748 	string npaesi = sprintf("Francia Germania Italia \"Regno Unito\"")
 5749 	setobs paese npaesi --panel-groups
 5750 
 5751 Accesso dal menù:    Dati/Struttura dataset
 5752 
 5753 # setopt Programming
 5754 
 5755 Argomenti:  command [ action ] options 
 5756 Esempi:     setopt mle --hessian
 5757             setopt ols persist --quiet
 5758             setopt ols clear
 5759 
 5760 Questo comando abilita la preselezione di opzioni per un dato comando. Di
 5761 solito questo non è necessario, ma potrebbe essere utile per chi scrive
 5762 funzioni in hansl, quando certe opzioni devono essere rese condizionali a un
 5763 argomento fornito dal livello chiamante.
 5764 
 5765 Ad esempio, se una funnzione prevede un argomento booleano "quiet", il cui
 5766 effetto è sopprimere la stampa dei risultati di una regressione eseguita
 5767 dentro la funzione, si può usare "setopt" come segue:
 5768 
 5769 	if quiet
 5770 	  setopt ols --quiet
 5771 	endif
 5772 	ols ...
 5773 
 5774 L'opzione --quiet verrà applicata al comando ols seguente se e solo se la
 5775 variabile quiet è non-zero.
 5776 
 5777 Di default, le opzioni specificate in questo modo si applicano solo alla
 5778 prima invocazione del comando a cui si riferiscono; non sono persistenti.
 5779 Tuttavia, usando persist come valore per action, le opzioni scelte saranno
 5780 attive fino a nuovo ordine. L'antidoto a persist è clear, che ha l'effetto
 5781 di cancellare tutte le opzioni stabilite in precedenza.
 5782 
 5783 Si noti che le opzioni fissate con setopt si sommano a qualsiasi altra
 5784 opzione data al comando direttamente. Per esempio, si può dare l'opzione
 5785 --hessian a un comando mle incondizionatamente e allo stesso tempo usare
 5786 setopt per aggiungere --quiet condizionalmente.
 5787 
 5788 # shell Utilities
 5789 
 5790 Argomento:  comando-shell 
 5791 Esempi:     ! ls -al
 5792             ! notepad
 5793             launch notepad
 5794 
 5795 Un "!", o la parola chiave "launch", all'inizio di una riga di comando è
 5796 interpretato come passaggio all'interprete di comandi (shell) usato
 5797 dall'utente nel sistema operativo. In questo modo è possibile eseguire
 5798 comandi shell arbitrari dall'interno di gretl. Quando si usa "!", il comando
 5799 esterno viene eseguito in modalità sincrona, ossia gretl aspetta il termine
 5800 della sua esecuzione prima di procedere. Se invece si vuole avviare un altro
 5801 programma da dentro gretl senza aspettare che abbia completato la sua
 5802 esecuzione (modalità asincrona), occorre usare "launch".
 5803 
 5804 Per motivi di sicurezza, questa funzionalità è disabilitata in modalità
 5805 predefinita. Per attivarla, occorre selezionare la casella "Abilita comandi
 5806 shell" nel menù File, Preferenze. In questo modo si renderanno disponibili
 5807 i comandi shell anche nella modalità a riga di comando di gretl (questo è
 5808 l'unico modo per farlo).
 5809 
 5810 # smpl Dataset
 5811 
 5812 Varianti:   smpl oss-iniziale oss-finale
 5813             smpl +i -j
 5814             smpl variabile-dummy --dummy
 5815             smpl condizione --restrict
 5816             smpl --no-missing [ lista-variabili ]
 5817             smpl --no-all-missing [ lista-variabili ]
 5818             smpl --contiguous [ lista-variabili ]
 5819             smpl n --random
 5820             smpl full
 5821 Opzioni:    --dummy (l'argomento è una variabile dummy)
 5822             --restrict (applica una restrizione booleana)
 5823             --replace (rimpiazza tutte le restrizioni booleane preesistenti)
 5824             --no-missing (restringi il campione alle osservazioni valide)
 5825             --no-all-missing (ometti le osservazioni vuote (vedi oltre))
 5826             --contiguous (vedi oltre)
 5827             --random (forma un sottocampione casuale)
 5828             --permanent (vedi oltre)
 5829             --balanced (dati panel: mantieni, ove possibile, un campione bilanciato)
 5830 Esempi:     smpl 3 10
 5831             smpl 1960:2 1982:4
 5832             smpl +1 -1
 5833             smpl x > 3000 --restrict
 5834             smpl y > 3000 --restrict --replace
 5835             smpl 100 --random
 5836 
 5837 Reimposta l'intervallo del campione. Il nuovo intervallo può essere
 5838 definito in vari modi. Nel primo modo (corrispondente ai primi due esempi
 5839 precedenti) oss-iniziale e oss-finale devono essere coerenti con la
 5840 periodicità dei dati. Una delle due può essere sostituita da un punto e
 5841 virgola per lasciare intatto il valore attuale. Nel secondo modo, gli interi
 5842 i e j (che possono essere positivi o negativi e vanno indicati con il segno)
 5843 sono presi come spostamenti relativi ai punti iniziale e finale del campione
 5844 in uso. Nel terzo modo, variabile-dummy deve essere una variabile
 5845 indicatrice che assume solo valori 0 o 1 e il campione verrà ristretto alle
 5846 osservazioni per cui la variabile dummy vale 1. Il quarto modo, che usa
 5847 --restrict, limita il campione alle osservazioni che soddisfano la
 5848 condizione Booleana specificata secondo la sintassi del comando "genr".
 5849 
 5850 Le opzioni no-missing e no-all-missing possono essere usate per escludere
 5851 dal campione dati mancanti. La prima variante esclude le osservazioni in cui
 5852 almeno una variabile è mancante, mentre la seconda esclude solo le
 5853 osservazioni per cui tutte le variabili hanno valori validi (non mancanti).
 5854 In ambedue i casi, il test è limitato alle variabili in lista-variabili se
 5855 l'opzione ha un argomento; se no, viene applicato a tutte le serie nel
 5856 dataset; a parte che nel caso --no-all-missing senza un'esplicita
 5857 lista-variabili, le variaili generiche index e time vengono ignorate.
 5858 
 5859 La forma --contiguous viene usata nei dataset di serie storiche. L'effetto
 5860 è quello di tagliare il campione all'inizio e alla fine finché vengano
 5861 trovate osservazioni con valori mancanti (per la lista specificata, o per
 5862 tutte le serie se lista-variabili non è specificata). Dopodiché viene
 5863 effettuato un controllo per vedere se nel sottocampione risultante rimangono
 5864 valori mancanti, nel qual caso, viene segnalato un errore.
 5865 
 5866 Con la forma --random, viene estratto casualmente dal dataset il numero
 5867 indicato di osservazioni. Per essere in grado di replicare questa selezione,
 5868 occorre per prima cosa impostare il seme del generatore di numeri casuali
 5869 (si veda il comando "set").
 5870 
 5871 La forma finale, smpl full, ripristina l'intervallo completo del campione.
 5872 
 5873 Si noti che i vincoli sul campione di solito sono cumulativi: il valore di
 5874 riferimento di ogni comando smpl è il campione attuale, così che ogni
 5875 vincolo si aggiunge a quelli già impostati. Se si vuole che il comando
 5876 funzioni sostituendo i vincoli esistenti, occorre usare l'opzione --replace
 5877 alla fine del comando.
 5878 
 5879 La variabile interna obs può essere usata con la forma --restrict di smpl
 5880 per escludere particolari osservazioni dal campione. Ad esempio,
 5881 
 5882 	smpl obs!=4 --restrict
 5883 
 5884 scarterà la quarta osservazione. Se le osservazioni sono identificate da
 5885 etichette,
 5886 
 5887         smpl obs!="USA" --restrict
 5888 
 5889 scarterà l'osservazione a cui è associata l'etichetta "USA".
 5890 
 5891 Per le forme --dummy, --restrict e --no-missing di smpl, occore tenere
 5892 presente che tutte le informazioni "strutturali" contenute nel file dei dati
 5893 (a proposito della struttura di serie storiche o di panel dei dati) vengono
 5894 perse. È possibile reimpostare la struttura originale con il comando
 5895 "setobs". Un'opzione rilevante, per l'uso coi dati panel, è l'opzione
 5896 --balanced: quest'opzione serve a fare in modo che vengsa ricostituito un
 5897 campione bilanciato dopo il sottocampionamento, per mezzo dell'inserimento
 5898 di "righe mancanti" se necessario. Si noti, tuttavia, che non sempre è
 5899 possibile onorare questa richiesta.
 5900 
 5901 Di default, le restrizioni sul campione attivo sono reversibili: col comando
 5902 smpl full si ritorna al dataset completo. Tuttavia, con l'opzione
 5903 --permanent il dataset ridotto rimpiazza quello originale. Quest'opzione è
 5904 disponibile per le opzioni --restrict, --dummy, --no-missing,
 5905 --no-all-missing o --random.
 5906 
 5907 Si veda la la guida all'uso di gretl (il capitolo 5) per ulteriori dettagli.
 5908 
 5909 Accesso dal menù:    /Campione
 5910 
 5911 # spearman Statistics
 5912 
 5913 Argomenti:  x y 
 5914 Opzione:    --verbose (mostra i dati ordinati)
 5915 
 5916 Mostra il coefficiente di correlazione di rango di Spearman per le variabili
 5917 x e y. Le variabili non devono essere state ordinate manualmente in
 5918 precedenza, se ne occupa la funzione.
 5919 
 5920 L'ordinamento automatico è dal massimo al minimo (ossia il valore massimo
 5921 nei dati assume il rango 1). Se occorre invertire l'ordinamento, creare una
 5922 variabile che è il negativo della variabile originale, ad esempio:
 5923 
 5924 	genr altx = -x
 5925 	spearman altx y
 5926 
 5927 Accesso dal menù:    /Modello/Stima robusta/SPEARMAN - Correlazione di rango
 5928 
 5929 # sprintf Printing
 5930 
 5931 Questo comando è obsoleto: al suo posto, usare la funzione "sprintf".
 5932 
 5933 # square Transformations
 5934 
 5935 Argomento:  lista-variabili 
 5936 Opzione:    --cross (genera anche i prodotti incrociati, oltre ai quadrati)
 5937 
 5938 Genera nuove variabili che sono i quadrati delle variabili nella
 5939 lista-variabili (con anche i prodotti incrociati, se si usa l'opzione
 5940 --cross). Ad esempio, "square x y" genera sq_x = x al quadrato, sq_y = y al
 5941 quadrato e (opzionalmente) x_y = x per y. Se una particolare variabile è
 5942 una dummy, non ne viene fatto il quadrato, visto che si otterrebbe la stessa
 5943 variabile.
 5944 
 5945 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Quadrati delle variabili selezionate
 5946 
 5947 # stdize Transformations
 5948 
 5949 Argomento:  varlist 
 5950 Opzioni:    --no-df-corr (non effettua correzioni per gradi di libertà)
 5951             --center-only (non divide per lo sqm)
 5952 
 5953 Per impostazione predefinita, questo comando aggiunge al dataset come nuove
 5954 serie la versione standardizzata di quelle originali, col prefisso s_. Ad
 5955 esempio, "stdize x y" crea le nuove serie s_x e s_y, s_x ognuna delle quali
 5956 viene formata sottraendo la rispettiva media, dopodiché il risultato viene
 5957 diviso per il suo scarto quadratico medio (con una correzione per gradi di
 5958 libertà pari a 1).
 5959 
 5960 Con l'opzione --no-df-corr non si ha la correzione per gradi di libertà, e
 5961 si usa il cosiddetto stimatore ML. Con l'opzione --center-only verranno
 5962 prodotte serie che sono soltanto centrate (la media viene sottratta ma i
 5963 dati non vengono scalati). In questo caso, il prefisso sarà c_ anziché s_.
 5964 
 5965 La funzione "stdize" produce lo stesso risultato, ma la sua sintassi è un
 5966 po' più flessibile.
 5967 
 5968 Accesso dal menù:    /Aggiungi/Standardizza le variabili selezionate
 5969 
 5970 # store Dataset
 5971 
 5972 Argomenti:  file-dati [ lista-variabili ] 
 5973 Opzioni:    --csv (usa il formato CSV)
 5974             --omit-obs (si veda oltre, a proposito del formato CSV)
 5975             --gnu-octave (usa il formato GNU Octave)
 5976             --gnu-R (usa il formato GNU R)
 5977             --gzipped (comprime con gzip)
 5978             --jmulti (usa il formato ASCII di JMulti)
 5979             --dat (usa il formato ASCII di PcGive)
 5980             --database (usa il formato database di gretl)
 5981             --overwrite (cfr oltre, a proposito del formato dei database)
 5982 
 5983 Save data to filename. By default all currently defined series are saved but
 5984 the optional varlist argument can be used to select a subset of series. If
 5985 the dataset is sub-sampled, only the observations in the current sample
 5986 range are saved.
 5987 
 5988 Il file di output verrà scritto nella directory corrispondente al valore
 5989 corrente di "workdir", a meno che il nome di file contenga un percorso
 5990 completo.
 5991 
 5992 The format in which the data are written may be controlled in the first
 5993 instance by the extension or suffix of filename, as follows:
 5994 
 5995   .gdt, or no extension: gretl's native XML data format. (If no extension is
 5996   provided, ".gdt" is added automatically.)
 5997 
 5998   .gtdb: gretl's native binary data format.
 5999 
 6000   .csv: comma-separated values (CSV).
 6001 
 6002   .txt or .asc: space-separated values.
 6003 
 6004   .R: GNU R format.
 6005 
 6006   .m: GNU Octave format.
 6007 
 6008   .dta: Stata dta format (version 113).
 6009 
 6010 The format-related option flags shown above can be used to force the issue
 6011 of the save format independently of the filename (or to get gretl to write
 6012 in the formats of PcGive or JMulTi). However, if filename has extension .gdt
 6013 or .gdtb this necessarily implies use of native format and the addition of a
 6014 conflicting option flag will generate an error.
 6015 
 6016 When data are saved in native format (only), the --gzipped option may be
 6017 used for data compression, which can be useful for large datasets. The
 6018 optional parameter for this flag controls the level of compression (from 0
 6019 to 9): higher levels produce a smaller file, but compression takes longer.
 6020 The default level is 1; a level of 0 means that no compression is applied.
 6021 
 6022 L'opzione --omit-obs è applicabile solo quando si salvano dati in formato
 6023 CSV. In modalità predefinita, se i dati sono serie storiche o panel, o se
 6024 il dataset include marcatori per osservazioni specifiche, il file CSV
 6025 comprende una prima colonna che identifica le osservazioni (ad esempio per
 6026 data). Se si usa --omit-obs, questa colonna verrà omessa e verranno salvati
 6027 solo i dati effettivi.
 6028 
 6029 Si noti che le variabili scalari non saranno salvate automaticamente: per
 6030 salvarle occorre includerle esplicitamente nella lista-variabili.
 6031 
 6032 L'opzione di salvataggio in formato database di gretl è indicata se occorre
 6033 costruire dei grandi dataset di serie, magari con frequenze diverse e
 6034 diversi intervalli di osservazioni. Al momento questa opzione è disponibile
 6035 solo per dati annuali, trimestrali o mensili. Salvando su un file che esiste
 6036 già, il comportamento predefinito è quello di accodare le nuove serie al
 6037 contenuto del database preesistente. In questo contesto, se una o più delle
 6038 variabili da salvare hanno lo stesso nome di una delle variabili già
 6039 presenti nel database si otterrà un messaggio di errore. L'opzione
 6040 --overwrite permette invece di sovrascrivere eventuali variabili del dataset
 6041 che hanno lo stesso nome delle nuove variabili, in modo che queste ultime
 6042 rimpiazzino le variabili preesistenti.
 6043 
 6044 The --comment option is available when saving data as a database or in CSV
 6045 format. The required parameter is a double-quoted one-line string, attached
 6046 to the option flag with an equals sign. The string is inserted as a comment
 6047 into the database index file or at the top of the CSV output.
 6048 
 6049 Il comando store funziona in modo speciale se è compreso in un "progressive
 6050 loop". Vedi la guida all'uso di gretl (il capitolo 12) per dettagli.
 6051 
 6052 Accesso dal menù:    /File/Salva dati; /File/Esporta dati
 6053 
 6054 # summary Statistics
 6055 
 6056 Varianti:   summary [ lista ]
 6057             summary --matrix=nomematrice
 6058 Opzioni:    --simple (solo statistiche di base)
 6059             --weight=wvar (variabile peso)
 6060             --by=byvar (vedi sotto)
 6061 
 6062 Nella prima forma, mostra le statistiche descrittive per le variabili nella
 6063 lista-variabili, o per tutte le variabili nel dataset, se non si indica una
 6064 lista-variabili. L'output comprende media, scarto quadratico medio,
 6065 coefficiente di variazione (= scarto quadratico medio / media), mediana,
 6066 minimo, massimo, coefficiente di asimmetria, curtosi in eccesso. Dando
 6067 l'opzione --simple, si avranno soltanto media, minimo, massimo e scarto
 6068 quadratico medio.
 6069 
 6070 L'opzione --by (dove il parametro byvar dev'essere il nome di una variabile
 6071 discreta), provoca la stampa delle statistiche per sottocampioni definiti
 6072 dai diversi valori di byvar. Ad esempio, se byvar è una variabile binaria
 6073 (dummy), verranno riportate separatamente le statistiche relative ai
 6074 sottocampioni definitia dai due casi byvar = 0 e byvar = 1. Nota: al
 6075 momento, questa opzione è incompatibile con l'altra opzione --weight.
 6076 
 6077 Accesso dal menù:    /Visualizza/Statistiche descrittive
 6078 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale
 6079 
 6080 # system Estimation
 6081 
 6082 Varianti:   system method=stimatore
 6083             nome-sistema <- system
 6084 Esempi:     "Klein Model 1" <- system
 6085             system method=sur
 6086             system method=3sls
 6087             Vedi anche klein.inp, kmenta.inp, greene14_2.inp
 6088 
 6089 Inizia un sistema di equazioni. Esistono due versioni del comando, a seconda
 6090 che si voglia salvare il sistema per poterlo stimare in più modi diversi,
 6091 oppure stimare il sistema una volta sola.
 6092 
 6093 Per salvare il sistema occorre dargli un nome, come nel primo esempio
 6094 proposto (se il nome contiene spazi, occorre racchiuderlo tra virgolette).
 6095 In questo caso, è possibile stimare il sistema con il comando "estimate".
 6096 Una volta che il sistema è stato salvato, è possibile imporre dei vincoli
 6097 su di esso (compresi vincoli incrociati tra equazioni) usando il comando
 6098 "restrict".
 6099 
 6100 In alternativa, è possibile indicare uno stimatore per il sistema usando
 6101 method= seguito da una stringa che identifica uno degli stimatori
 6102 supportati: "ols" (ordinary least squares - minimi quadrati ordinari),
 6103 "tsls" (two-stage least squares - minimi quadrati a due stadi), "sur"
 6104 (seemingly unrelated regressions - regressioni apparentemente non
 6105 collegate), "3sls" (three-stage least squares - minimi quadrati a tre
 6106 stadi), "fiml" (full information maximum likelihood - massima
 6107 verosimiglianza con informazione completa) o "liml" (limited information
 6108 maximum likelihood - massima verosimiglianza con informazione limitata). In
 6109 questo caso, il sistema viene stimato appena completata la sua definizione.
 6110 
 6111 Un sistema di equazioni termina con la riga "end system". All'interno del
 6112 sistema possono essere definiti i quattro tipi di istruzioni seguenti.
 6113 
 6114   "equation": specifica un'equazione del sistema. Occorre indicarne almeno
 6115   due.
 6116 
 6117   "instr": per i sistemi da stimare con i minimi quadrati a tre stadi,
 6118   indica la lista degli strumenti (indicati dal nome o dal numero della
 6119   variabile). In alternativa, è possibile fornire questa informazione nella
 6120   riga "equation" usando la stessa sintassi accettata dal comando "tsls".
 6121 
 6122   "endog": per i sistemi di equazioni simultanee, indica la lista delle
 6123   variabili endogene. È indicato principalmente per la stima FIML, ma può
 6124   essere usato anche nella stima minimi quadrati a tre stadi al posto
 6125   dell'istruzione "instr": in questo modo tutte le variabili non
 6126   identificate come endogene verranno usate come strumenti.
 6127 
 6128   "identity": per la stima FIML, un'identità che collega due o più
 6129   variabili del sistema. Questo tipo di istruzione è ignorata se viene
 6130   usato uno stimatore diverso da FIML.
 6131 
 6132 Dopo la stima eseguita con i comandi "system" o "estimate" è possibile
 6133 recuperare informazioni aggiuntive dalle seguenti variabili accessorie:
 6134 
 6135   "$uhat": la matrice dei residui, una colonna per equazione.
 6136 
 6137   "$yhat": la matrice dei valori stimati, una colonna per equazione.
 6138 
 6139   "$coeff": il vettore colonna dei coefficienti (tutti i coefficienti della
 6140   prima equazione, seguiti da quelli della seconda equazione, e così via).
 6141 
 6142   "$vcv": la matrice di covarianza dei coefficienti. Se il vettore "$coeff"
 6143   ha k elementi, questa matrice ha dimensione k per k.
 6144 
 6145   "$sigma": la matrice di covarianza dei residui incrociata tra equazioni.
 6146 
 6147   "$sysGamma", "$sysA" e "$sysB": matrici dei coefficienti in forma
 6148   strutturale (si veda oltre).
 6149 
 6150 Se si vuole salvare i residui o i valori stimati per una specifica equazione
 6151 come serie di dati, basta selezionare la colonna dalla matrice "$uhat" o
 6152 "$yhat" e assegnarla a una serie, come in
 6153 
 6154 	series uh1 = $uhat[,1]
 6155 
 6156 Le matrici in forma strutturale corrispondono alla seguente rappresentazione
 6157 di un modello ad equazioni simultanee:
 6158 
 6159   Gamma y(t) = A y(t-1) + B x(t) + e(t)
 6160 
 6161 Se ci sono n variabili endogene e k variabili esogene, Gamma è una matrice
 6162 n x n e B è n x k. Se il sistema non contiene ritardi delle variabili
 6163 endogene, la matrice A non è presente. Se il massimo ritardo di un
 6164 regressore endogeno è p, la matrice A è n x np.
 6165 
 6166 Accesso dal menù:    /Modello/Equazioni simultanee
 6167 
 6168 # tabprint Printing
 6169 
 6170 Opzioni:    --format="f1|f2|f3|f4" (Specifica un formato personalizzato)
 6171             --output=filename (invia l'output al file specificato)
 6172 
 6173 Va eseguito dopo la stima di un modello. Stampa il modello stimato sotto
 6174 forma di tabella, in formato LaTeX o in formato RTF o CSV, se viene usata
 6175 l'opzione corrispondente. Se viene specificato un nome di file dopo
 6176 l'opzione --output, l'output viene scritto nel file, altrimenti viene
 6177 scritto in un file col nome model_N.tex (o model_N.rtf), dove N è il numero
 6178 dei modelli stimati finora nella sessione in corso.
 6179 
 6180 Il file di output verrà scritto nella directory corrispondente al valore
 6181 corrente di "workdir", a meno che il nome di file contenga un percorso
 6182 completo.
 6183 
 6184 Selezionando il formato CSV, i valori sono separati da virgole, a meno che
 6185 il delimitatore decimale non sia esso stesso la virgola, nel qual caso viene
 6186 usato il punto e virgola. Si noti che l'output in CSV potrebbe essere meno
 6187 completo degli altri formati.
 6188 
 6189 Le opzioni illustrate di seguito sono disponibili solo per il formato LaTeX.
 6190 
 6191 Usando l'opzione --complete, il file LaTeX è un documento completo, pronto
 6192 per essere processato; altrimenti il file va incluso in un documento.
 6193 
 6194 Se si intende modificare lo stile del formato tabulare, è possibile
 6195 specificare un formato personalizzato usando l'opzione --format, seguita da
 6196 una stringa di formato. La stringa di formato va inclusa tra virgolette
 6197 doppie e deve essere unita all'opzione con un segno di uguale. La
 6198 composizione della stringa di formato è la seguente: ci sono quattro campi,
 6199 che rappresentano il coefficiente, l'errore standard, il rapporto t e il
 6200 p-value. Questi campi vanno separati usando barre verticali e possono
 6201 contenere una specificazione di formato per valori numerici nello stile
 6202 della funzione printf, oppure possono essere lasciati in bianco, in modo da
 6203 sopprimere la visualizzazione del campo nella rispettiva colonna dela
 6204 tabella (con l'unico vincolo che non è possibile lasciare in bianco tutti i
 6205 campi). Ecco alcuni esempi:
 6206 
 6207 	--format="%.4f|%.4f|%.4f|%.4f"
 6208 	--format="%.4f|%.4f|%.3f|"
 6209 	--format="%.5f|%.4f||%.4f"
 6210 	--format="%.8g|%.8g||%.4f"
 6211 
 6212 La prima specificazione stampa i valori di tutte le colonne usando 4 cifre
 6213 decimali. La seconda sopprime il p-value e mostra il rapporto t con 3 cifre
 6214 decimali. La terza omette il rapporto t, mentre l'ultima omette il rapporto
 6215 t e mostra sia il coefficiente che l'errore standard con 8 cifre
 6216 significative.
 6217 
 6218 Una volta che si imposta un formato in questo modo, esso viene ricordato e
 6219 usato per tutta la sessione di lavoro. Per tornare ad usare il formato
 6220 predefinito, basta usare la parola chiave --format=default.
 6221 
 6222 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /LaTeX
 6223 
 6224 # textplot Graphs
 6225 
 6226 Argomento:  lista-variabili 
 6227 Opzioni:    --time-series (disegna per osservazione)
 6228             --one-scale (forza l'uso di un'unica scala)
 6229             --tall (usa 40 linee)
 6230 
 6231 Gafica ASCII nuda e cruda. Senza l'opzione --time-series, varlist deve
 6232 contenere almeno due serie, l'ultima delle quali va sull'asse delle ascisse,
 6233 e verrà prodotto un diagramma a dispersione. In questo caso, si può usare
 6234 l'opzione --tall per produrre un grafico in cui l'asse y è rappresentato da
 6235 40 righe di caratteri (il default è 20 righe).
 6236 
 6237 Con l'opzione --time-series, viene prodotto un grafico per osservazione. In
 6238 questo caso, l'opzione --one-scale forza l'uso di una scala singola;
 6239 altrimenti, se varlist contiene più di una serie i dati potrebbero essere
 6240 riscalati. Ogni riga rappresenta un'osservazione, con i dati disegnati
 6241 orizzontalmente.
 6242 
 6243 Vedi anche "gnuplot".
 6244 
 6245 # tobit Estimation
 6246 
 6247 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 6248 Opzioni:    --llimit=lval (specifica il limite sinistro)
 6249             --rlimit=rval (specifica il limite destro)
 6250             --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 6251             --robust (standard error robusti)
 6252             --opg (vedi sotto)
 6253             --cluster=clustvar (vedi "logit" per una spiegazione)
 6254             --verbose (mostra i dettagli delle iterazioni)
 6255 
 6256 Stima un modello Tobit. Il modello può essere appropriato quando la
 6257 variabile dipendente è "censurata". Ad esempio, vengono osservati valori
 6258 positivi o nulli della spesa dei consumatori per beni durevoli, ma non
 6259 valori negativi; tuttavia le decisioni di spesa possono essere pensate come
 6260 derivanti da una propensione al consumo, sottostante e non osservata, che
 6261 può anche essere negativa in alcuni casi.
 6262 
 6263 Si assume, di default, che la variabile dipendente si censurata a 0 sulla
 6264 sinistra e non censurata a destra. Tuttavia, usando le opzioni --llimit e
 6265 --rlimit si può specificare uno schema di censura diverso. Se si specifica
 6266 soltanto un limite destro, si assume che la variabile dipendente sia non
 6267 limitata a sinistra.
 6268 
 6269 Il modello Tobit è un caso particolare della regressione ad intervallo. Si
 6270 veda la documentazione del comando "intreg" per una descrizione delle
 6271 opzioni --robust e --opg.
 6272 
 6273 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli non lineari/Tobit
 6274 
 6275 # tsls Estimation
 6276 
 6277 Argomenti:  variabile-dipendente variabili-indipendenti ; strumenti 
 6278 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 6279             --robust (errori standard robusti)
 6280             --liml (usa massima verosimiglianza a informazione limitata)
 6281             --gmm (usa il metodo generalizzato dei momenti)
 6282 Esempio:    tsls y1 0 y2 y3 x1 x2 ; 0 x1 x2 x3 x4 x5 x6
 6283 
 6284 Calcola le stime con variabili strumentali, per impostazione predefinita
 6285 usando i minimi quadrati a due stadi (TSLS), ma è possibile scegliere altre
 6286 opzioni. Occorre specificare la variabile-dipendente, la lista di
 6287 variabili-indipendenti (che si intende includere alcuni regressori
 6288 endogeni), e infine gli strumenti, la lista completa delle variabili esogene
 6289 e predeterminate. Se la lista degli strumenti non è lunga almeno quanto
 6290 quella delle variabili-indipendenti, il modello non è identificato.
 6291 
 6292 Nell'esempio precedente, le y sono le variabili endogene e le x sono le
 6293 variabili esogene e predeterminate. Si noti che eventuali regressori esogeni
 6294 devono essere inclusi in entrambe le liste.
 6295 
 6296 L'output delle stime TSLS comprende il test di Hausman e, se il modello è
 6297 sovra-identificato, il test di Sargan per la sovra-identificazione. Nel test
 6298 di Hausman, l'ipotesi nulla è che le stime OLS siano consistenti, o in
 6299 altre parole che non sia richiesta la stima per mezzo di variabili
 6300 strumentali. Un modello di questo tipo è sovra-identificato se ci sono più
 6301 strumenti di quelli strettamente necessari. Il test di Sargan è basato su
 6302 una regressione ausiliaria dei residui del modello minimi quadrati a due
 6303 stadi sull'intera lista degli strumenti. L'ipotesi nulla è che tutti gli
 6304 strumenti siano validi, cosa di cui si dovrebbe dubitare se la regressione
 6305 ausiliaria ha un significativo potere esplicativo. Davidson e MacKinnon
 6306 (2004, capitolo 8) forniscono una buona spiegazione di entrambi i test.
 6307 
 6308 Il valore R-quadro mostrato i modelli stimati con i minimi quadrati a due
 6309 stadi è il quadrato della correlazione tra la variabile dipendente e i
 6310 valori stimati.
 6311 
 6312 In alternativa al metodo TSLS, il modello può essere stimato usando la
 6313 massima verosimiglianza a informazione limitata (opzione --liml) o il metodo
 6314 generalizzato dei momenti (opzione --gmm). Si noti che se il modello è
 6315 esattamente identificato, questi metodi dovrebbero produrre gli stessi
 6316 risultati del metodo TSLS, ma se il modello è sovraidentificato, i
 6317 risultati saranno in genere diversi.
 6318 
 6319 Se si usa la stima GMM, è possibile usare le seguenti opzioni aggiuntive:
 6320 
 6321   --two-step: esegue la stima GMM in due passi, invece che in un passo solo.
 6322 
 6323   --iterate: itera il GMM fino alla convergenza.
 6324 
 6325   --weights=Pesi: specifica una matrice quadrata di pesi da usare nel
 6326   calcolo della funzione criterio del GMM. La dimensione di questa matrice
 6327   deve essere pari al numero di strumenti. L'impostazione predefinita
 6328   consiste nell'usare una matrice identità di dimensione opportuna.
 6329 
 6330 Accesso dal menù:    /Modello/TSLS - Minimi quadrati a due stadi
 6331 
 6332 # var Estimation
 6333 
 6334 Argomenti:  ordine lista-variabili [ ; lista-esogene ] 
 6335 Opzioni:    --nc (non include una costante)
 6336             --trend (include un trend)
 6337             --seasonals (include variabili dummy stagionali)
 6338             --robust (errori standard robusti)
 6339             --impulse-responses (mostra impulso-risposta)
 6340             --variance-decomp (mostra decomposizioni della varianza della previsione)
 6341             --lagselect (mostra i criteri di informazione per la selezione dei ritardi)
 6342 Esempi:     var 4 x1 x2 x3 ; time mydum
 6343             var 4 x1 x2 x3 --seasonals
 6344             var 12 x1 x2 x3 --lagselect
 6345 
 6346 Imposta e stima (usando OLS) un'autoregressione vettoriale (VAR). Il primo
 6347 argomento specifica l'ordine di ritardo (o il massimo ordine di ritardi se
 6348 è stata usata l'opzione --lagselect). L'ordine può essere indicato
 6349 numericamente o con il nome di una variabile scalare preesistente. Quindi
 6350 segue l'impostazione della prima equazione. Non occorre includere i ritardi
 6351 tra gli elementi della lista-variabili: verranno aggiunti automaticamente.
 6352 Il punto e virgola separa le variabili stocastiche, per cui verrà incluso
 6353 un numero di ritardi pari a ordine, dai termini deterministici o esogeni
 6354 presenti nella lista-esogene. Si noti che viene inclusa automaticamente una
 6355 costante, a meno che non si usi l'opzione --nc; inoltre è possibile
 6356 aggiungere un trend con l'opzione --trend e variabili dummy stagionali con
 6357 l'opzione --seasonals.
 6358 
 6359 Viene calcolata una regressione separata per ognuna delle variabili nella
 6360 lista-variabili. Il risultato di ogni equazione include i test F per i
 6361 vincoli di uguaglianza a zero su tutti i ritardi delle variabili, un test F
 6362 per la significatività del ritardo massimo e, se è stata usata l'opzione
 6363 --impulse-responses, la scomposizione della varianza della previsione e le
 6364 funzioni di impulso-risposta.
 6365 
 6366 Le decomposizioni della varianza della previsione e le funzioni di
 6367 impulso-risposta sono basate sulla decomposizione di Cholesky della matrice
 6368 di covarianza contemporanea, e in questo contesto l'ordine in cui vengono
 6369 date le variabili stocastiche conta. La prima variabile nella lista viene
 6370 considerata come la "più esogena" all'interno del periodo. L'orizzonte per
 6371 le decomposizioni della varianza e le funzioni di impulso-risposta può
 6372 essere impostato usando il comando "set".
 6373 
 6374 Se si usa l'opzione --lagselect, il primo parametro del comando var viene
 6375 interpretato come il massimo ordine di ritardo. In questo caso, il comando
 6376 non produce il solito risultato della stima del VAR, ma una tabella che
 6377 mostra i valori dei criteri di informazione di Akaike (AIC), Schwartz (BIC)
 6378 e Hannan-Quinn (HQC) calcolati per VAR dall'ordine 1 fino all'ordine massimo
 6379 indicato, in modo da aiutare nella scelta dell'ordine di ritardo ottimale.
 6380 
 6381 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/VAR - Autoregressione vettoriale
 6382 
 6383 # varlist Dataset
 6384 
 6385 Opzione:    --type=nometipo ()
 6386 
 6387 Mostra un elenco delle variabili disponibili nel dataset. "list" e "ls" sono
 6388 sinonimi.
 6389 
 6390 L'opzione --type deve essere seguita dal segno di uguale e da una delle
 6391 seguenti parole chiave: series, scalar, matrix, list, string, bundle or
 6392 accessor. L'effetto è di stampare i nomi di tutti gli oggetti di quel certo
 6393 tipo attualmente definiti.
 6394 
 6395 Un caso particolare è dato quando il tipo è accessor: in questo caso,
 6396 verrà stampato l'elenco delle variabili interne di tipo "accessore", come
 6397 ad esempio "$nobs" e "$uhat" (indipendentemente dal tipo).
 6398 
 6399 # vartest Tests
 6400 
 6401 Argomenti:  var1 var2 
 6402 
 6403 Calcola la statistica F per l'ipotesi nulla che le varianze della
 6404 popolazione per le variabili var1 e var2 siano uguali e mostra il p-value.
 6405 
 6406 Accesso dal menù:    /Modello/Modelli bivariati/Differenza delle varianze
 6407 
 6408 # vecm Estimation
 6409 
 6410 Argomenti:  ordine rango lista-y [ ; lista-x ] [ ; lista-rx ] 
 6411 Opzioni:    --nc (senza costante)
 6412             --rc (costante vincolata)
 6413             --crt (costante e trend vincolato)
 6414             --ct (costante e trend non vincolato)
 6415             --seasonals (include dummy stagionali centrate)
 6416             --impulse-responses (mostra impulso-risposta)
 6417             --variance-decomp (mostra decomposizioni della varianza delle previsioni)
 6418 Esempi:     vecm 4 1 Y1 Y2 Y3
 6419             vecm 3 2 Y1 Y2 Y3 --rc
 6420             vecm 3 2 Y1 Y2 Y3 ; X1 --rc
 6421             Vedi anche denmark.inp, hamilton.inp
 6422 
 6423 Un VECM è un tipo di autoregressione vettoriale, o VAR (si veda "var"),
 6424 applicabile quando le variabili del modello sono individualmente integrate
 6425 di ordine 1 (ossia, sono "random walk" con o senza deriva), ma esibiscono
 6426 cointegrazione. Questo comando è strettamente connesso al test di Johansen
 6427 per la cointegrazione (si veda "coint2").
 6428 
 6429 Il parametro ordine rappresenta l'ordine di ritardo del sistema VAR. Il
 6430 numero di ritardi nel VECM (dove la variabile dipendente è data da una
 6431 differenza prima) è pari a ordine meno uno.
 6432 
 6433 Il parametro rango rappresenta il rango di cointegrazione, o in altre parole
 6434 il numero di vettori di cointegrazione. Questo deve essere maggiore di zero
 6435 e minore o uguale (in genere minore) al numero di variabili endogene
 6436 contenute nella lista-y.
 6437 
 6438 La lista-y rappresenta l'elenco delle variabili endogene, nei livelli.
 6439 L'inclusione di trend deterministici nel modello è controllata dalle
 6440 opzioni del comando. Se non si indica alcuna opzione, viene inclusa una
 6441 "costante non vincolata", che permette la presenza di un'intercetta diversa
 6442 da zero nelle relazioni di cointegrazione e di un trend nei livelli delle
 6443 variabili endogene. Nella letteratura originata dal lavoro di Johansen (si
 6444 veda ad esempio il suo libro del 1995), si fa riferimento a questo come al
 6445 "caso 3". Le prime quattro opzioni mostrate sopra, che sono mutualmente
 6446 esclusive, producono rispettivamente i casi 1, 2, 4 e 5. Il significato di
 6447 questi casi e i criteri per scegliere tra di essi sono spiegati nella la
 6448 guida all'uso di gretl (il capitolo 31).
 6449 
 6450 Le liste opzionali lista-x e lista-rx permettono di specificare insiemi di
 6451 variabili esogene che entrano nel modello in modo non vincolato (lista-x) o
 6452 in modo vincolato allo spazio di cointegrazione (lista-rx). Queste liste
 6453 vanno separate dalla lista-y (e tra di loro) da caratteri punto e virgola.
 6454 
 6455 L'opzione --seasonals, che può accompagnare una qualsiasi delle altre
 6456 opzioni, specifica l'inclusione di un gruppo di variabili dummy stagionali
 6457 centrate. Questa opzione è disponibile solo per dati trimestrali o mensili.
 6458 
 6459 Il primo degli esempi mostrati sopra specifica un VECM con ordine di ritardo
 6460 pari a 4 e un unico vettore di cointegrazione. Le variabili endogene sono
 6461 Y1, Y2 e Y3. Il secondo esempio usa le stesse variabili ma specifica un
 6462 ritardo di ordine 3 e due vettori di cointegrazione, oltre a specificare una
 6463 "costante vincolata", che è appropriata se i vettori di cointegrazione
 6464 possono avere un'intercetta diversa da zero, ma le variabili Y non hanno
 6465 trend.
 6466 
 6467 Accesso dal menù:    /Modello/Serie storiche/VECM
 6468 
 6469 # vif Tests
 6470 
 6471 Opzione:    --quiet (soppprime la stampa dei risultati)
 6472 
 6473 Deve seguire la stima di un modello che includa almeno due variabili
 6474 indipendenti. Calcola e mostra i informazioni diagnostiche relativbe alla
 6475 collinearità
 6476 
 6477 Fattori di inflazione della varianza (Variance Inflation Factors - VIF)
 6478 
 6479 Il VIF per il regressore j è definito come
 6480 
 6481   1/(1 - Rj^2)
 6482 
 6483 dove R_j è il coefficiente di correlazione multipla tra il regressore j e
 6484 gli altri regressori. Il fattore ha un valore minimo di 1.0 quando la
 6485 variabile in questione è ortogonale alle altre variabili indipendenti.
 6486 Neter, Wasserman, e Kutner (1990) suggeriscono di usare il VIF maggiore come
 6487 test diagnostico per la collinearità; un valore superiore a 10 è in genere
 6488 considerato indice di un grado di collinearità problematico.
 6489 
 6490 Matrice BKW
 6491 
 6492 Questa tabella, basata sul lavoro di Belsley, Kuh and Welsch (1980),
 6493 presenta un'analisi più sofisticata del grado di collinearità e delle sue
 6494 cause per mezzo dell'analisi spettrale della matrice X'X. Per una
 6495 descrizione completa della tavola BKW in riferimento a gretl, si veda
 6496 Adkins, Waters and Hill (2015).
 6497 
 6498 Dopo l'esecusione di questo comando, l'accessore "$result" conterrà un
 6499 bundle copn due matrici: un vetttore colonna con glil indici VIFs, sotto la
 6500 chiave vif e la matrice BKW matrix sotto BKW.
 6501 
 6502 Accesso dal menù:    Finestra del modello, /Test/collinearità
 6503 
 6504 # wls Estimation
 6505 
 6506 Argomenti:  variabile-pesi variabile-dipendente variabili-indipendenti 
 6507 Opzioni:    --vcv (mostra la matrice di covarianza)
 6508             --robust (errori standard robusti)
 6509             --quiet (non mostra i risultati)
 6510 
 6511 Calcola stime con minimi quadrati ponderati (WLS - Weighted Least Squares),
 6512 prendendo i pesi da variabile-pesi. In pratica, detta w la radice quadrata
 6513 positiva della variabile-pesi, viene calcolata una regressione OLS di w *
 6514 variabile-dipendente rispetto a w * variabili-indipendenti. L'R-quadro,
 6515 comunque, è calcolato in un modo speciale, ossia come
 6516 
 6517   R^2 = 1 - ESS / WTSS
 6518 
 6519 dove ESS è la somma dei quadrati degli errori (somma dei quadrati dei
 6520 residui) dalla regressione ponderata, mentre WTSS denota la "somma totale
 6521 ponderata dei quadrati", che è pari alla somma dei quadrati dei residui
 6522 della regressione della variabile dipendente ponderata sulla sola costante
 6523 ponderata.
 6524 
 6525 Se variabile-pesi è una variabile dummy, la stima WLS equivale a eliminare
 6526 tutte le osservazioni per cui essa vale zero.
 6527 
 6528 Accesso dal menù:    /Modello/Altri modelli lineari/WLS - Minimi quadrati ponderati
 6529 
 6530 # xcorrgm Statistics
 6531 
 6532 Argomenti:  var1 var2 [ maxlag ] 
 6533 Opzione:    --plot=mode-or-filename (vedi sotto)
 6534 Esempio:    xcorrgm x y 12
 6535 
 6536 Mostra il correlogramma incrociato per le variabili var1 e var2, che possono
 6537 essere specificate per nome o per numero. I valori sono i coefficienti di
 6538 correlazione campionari tra il valore presente di var1 e i valori ritardati
 6539 e anticipati di var2.
 6540 
 6541 Se si indica un valore maxlag, la lunghezza del correlogramma è limitata al
 6542 numero di ritardi e anticipi indicati, altrimenti è determinata
 6543 automaticamente in funzione della frequenza dei dati e del numero di
 6544 osservazioni.
 6545 
 6546 Di default, viene prodotto un grafico del correlogramma incrociato: un
 6547 grafico gnuplot in modo interattivo o un grafico ASCII in modalità batch.
 6548 Questo comportamento può essere aggiustato con l'opzione --plot. Per essa,
 6549 i valori accettabili dei parametri sono none (pr sopprimere il grafico);
 6550 ascii (per produrre un grafico testuale anche se in modo interattivo);
 6551 display (per produrre un grafico gnuplot anche se in modo batch), o il nome
 6552 di un file. L'effetto di quest'ultima scelta è identico a quello descritto
 6553 sotto l'opzione --output del comando "gnuplot".
 6554 
 6555 Accesso dal menù:    /Visualizza/Correlogramma
 6556 Accesso alternativo: Menù pop-up nella finestra principale (selezione multipla)
 6557 
 6558 # xtab Statistics
 6559 
 6560 Argomenti:  lista-y [ ; lista-x ] 
 6561 Opzioni:    --row (mostra le percentuali per riga)
 6562             --column (mostra le percentuali per colonna)
 6563             --zeros (mostra i valori pari a zero)
 6564             --no-totals (elimina la stampa delle marginali)
 6565             --matrix=matname (usa le frequenze da una matrice)
 6566             --quiet (vedi il caso bivariato più sotto)
 6567             --tex[=nomefile] (produce output LaTeX)
 6568             --equal (vedi il caso LaTeX più sotto)
 6569 Esempi:     xtab 1 2
 6570             xtab 1 ; 2 3 4
 6571             xtab --matrix=A
 6572             xtab 1 2 --tex="xtab.tex"
 6573 
 6574 Mostra la tabella di contingenza, o la tabulazione incrociata, tra ogni
 6575 combinazione delle variabili della lista-y; se si indica anche una seconda
 6576 lista, lista-x, ogni variabile della lista-y viene tabulata (per riga)
 6577 rispetto ad ogni variabile della lista-x (per colonna). Le variabili in
 6578 queste liste possono essere referenziate per nome o per numero, e devono
 6579 essere state marcate come discrete. Alternativamente, con l'opzione
 6580 --matrix, la matrice specificata verrà trattata come un insieme di
 6581 frequenze già calcolate e il comando si limiterà a stamparla col formato
 6582 appropriato.
 6583 
 6584 Per impostazione predefinita le celle indicano la frequenza assoluta. Le
 6585 opzioni --row e --column (che sono mutualmente esclusive) sostituiscono la
 6586 frequenza assoluta con le frequenze in percentuale relativamente a ciascuna
 6587 riga o colonna. Le celle con valore di frequenza nullo sono lasciate vuote,
 6588 a meno che non venga usata l'opzione --zeros, che mostra esplicitamente i
 6589 valori pari a zero; questa opzione può essere comoda se occorre importare
 6590 la tabella in un altro programma, come un foglio di calcolo.
 6591 
 6592 Il test chi quadro di Pearson per l'indipendenza viene mostrato se la
 6593 frequenza attesa nell'ipotesi di indipendenza è pari almeno a 1.0e-7 per
 6594 tutte le celle. Una regola approssimativa usata spesso nel giudicare la
 6595 validità di questa statistica richiede che la frequenza attesa sia
 6596 superiore a 5 per almeno l'80 per cento delle celle; se questa condizione
 6597 non viene soddisfatta viene mostrato un messaggio di avvertimento.
 6598 
 6599 Se la tabella di contingenza è 2 x 2, viene calcolato il test esatto di
 6600 Fisher per l'indipendenza. Si noti che questo test si basa sull'ipotesi che
 6601 i totali per riga e colonna siano fissi; questo può essere appropriato o
 6602 meno a seconda di come sono stati generati i dati. Il p-value sinistro va
 6603 usato nel caso in cui l'ipotesi alternativa a quella di indipendenza sia
 6604 quella dell'associazione negativa (ossia i valori tendono ad accumularsi
 6605 nelle celle che non appartengono alla diagonale della tabella), mentre il
 6606 p-value destro va usato nell'ipotesi alternativa di associazione positiva.
 6607 Il p-value a due code di questo test è calcolato seguendo il metodo (b)
 6608 descritto in Agresti Agresti (1992), (capitolo 2.1): esso è la somma delle
 6609 probabilità di tutte le possibili tabelle che hanno i totali per riga e per
 6610 colonna pari a quelli della tabella data e che hanno una probabilità minore
 6611 o uguale a quella della tabella data.
 6612 
 6613 Il caso bivariato
 6614 
 6615 Nel caso base di una semplice tabella a doppia entrata si possono usare gli
 6616 accessori "$test" e "$pvalue" per il test chi-quadro di Pearson ed il
 6617 p-value corrispondente, a patto che sia rispettata la condizione sul valore
 6618 atteso minimo. In questo contesto, l'opzione --quiet fa sì che la tavola
 6619 non venga stampata.
 6620 
 6621 LaTeX output
 6622 
 6623 Dando l'opzione --tex, la tabella a doppia entrata viene stampata sotto
 6624 forma di un ambiente tabular di LaTeX. L'output verrà prodotto direttamente
 6625 (così da poterlo copincollare) o, se viene specificato il parametro
 6626 nomefile, nel file corrispondente. (Se nomefile non contiene un percorso
 6627 completo, il file sarà scritto nella locazione "workdir" attuale). la
 6628 statistica test non viene calcolata. L'opzione addizionale --equal viene
 6629 usata per far sì che venganp stampati in grassetto gli elementi della
 6630 tabella per cui le variabili riga e colonna hanno lo stesso valore numerico.
 6631 Quest'opzione è ignorata a se non è presente anche l'opzione --tex o
 6632 quando una delle due variabili sia di tipo stringa.
 6633